Triple Screen - Update

[Libic]

Dobry den,
jeste doplnim, ze jednim z exceletnich indikatoru je Elder Ray. Neni k dispozici v TNT, avsak je na Barchart. Jeho vyuziti:
1] filtr pro vstupy: rozpozna novy trend, filtruje vstupy proti divergenci.
2] rizeni pozice: vyborne vyuziti pri rizeni pozice.
3] vystup z pozice: perfektni vyuziti divergenci pri vystupech.
4] pridavani kontraktu do stavajici pozice: perfektni indikace spravneho momentu.

Tedy, kdo si precetl Trading for a living, ma tento k dispozici a vrele doporucuji jej pri obchodovani sledovat. V ramci TSS funguje tento excelentne na daily charts. Na weekly charts jsem jej nikdy netestoval, pricemz Elder jej take doporucuje. Tento indikator lze vyuzit jak v ramci TSS, tak v ramci Impulzniho systemu. Osobne si myslim, ze v ramci TSS nebo Impulzniho systemu by mel byt hlavnim stavebnim kamenem.

Preji vsem mnoho uspechu!

Libic

[Libic]

Dobry den,
pro zacinajici obchodniky uvedu jeden z dalsich prikladu, jak skladat indikatory do uceleneho obchodniho systemu. Tento je postaven na EMA a RSI.

Hlavni trend urcim na weekly chart, a to dle EMA 13. Pokud EMA 13 roste = hlavni trend je BULL, pokud EMA 13 klesa, hlavni trend je BEAR. Je-li EMA 13 rovna = neobchoduji.

Vstupy hledam na daily charts, kde kombinuji EMA 13 + RSI 9 period.
Je-li hlavni trend BULL, pak na daily chart hledam moment, kdy cena uzavre nad EMA 13 a RSI 9 protne svoji uroven 50 smerem nahoru. V tento moment vlozim prikaz BUY STP nad last high. RSI lze nastavit take na hodnotu 7 period.
Je-li hlavni trend BEAR, pak na daily chart hledam moment, kdy cena uzavre pod EMA 13 a RSI 9 protne svoji uroven 50 smerem dolu. V tento moment vlozim prikaz SELL STP pod last low. RSI lze nastavit take na hodnotu 7 period.

Vystup z pozice lze planovat nekolika zpusoby:
1] v momente, kdy RSI protne uroven 75 [long pozice], uroven 25 [short pozice].
2] v momente kdy RSI vytvori bearish divergenci [long pozice], bulish divergenci [short pozice]
3] na horni trendlince [long pozice], dolni trendlince [short pozice]
4] trailing SL
5] fixni profit target, napr. 1,8 ATR

Vstupni risk = max. 5% account total. Vstupni SL = hodnota ATR. Pocet kontraktu = 5% account total / vstupni SL [ATR].

Vyse uvedene obchody jsou tzv. swingy. Model lze velmi dobre aplikovat do obchodovani stocks [pozicni obchody]. Nastaveni je trosku odlisne:

Weekly: EMA 18 az EMA 26
Daily: RSI 14, EMA 18 az EMA 26

Vystupy jsou stejne, vstupy do pozice take. Pro tyto swingy doporucuji sledovat cca 20 stocks [analyza zabere cca 1 hodinu denne].

Preji vsem mnoho uspechu!

Libic

[goodbody]

Dobrý den Libici,

Děkuji za všechny za další podnětný příspěvek. Sám podobný systém (jako předchozí) "ladím" asi už měsíc a toto jsou další podněty k zamyšlení a doplnění. Pro dojasnění mám otázku týkající se výstupů podle RSI:
Jsem-li v long pozici, RSI protne uroven 75 směrem dolů. Je to tak? Adekvátní je pak situace pro short pozici.

Několikrát tadu ve fóru byl použitý termín swingové obchody. Je nějaká definice jak takový obchod vypadá? Má představa je taková, že pozice je držena jen několik dní a využívají se kratší trendy.

Přeji hezký den
Zbyněk

[Libic]

Dobry den Zbynku,
vystupujete, kdyz je RSI prekoupene / preprodane, tj. jste-li long = vystup, kdyz je RSI nad hodnotou 75, jste-li short = vystup, kdyz je RSI pod hodnotou 25. Jedna se o swingy, coz jsou kratke casove nebo kratke cenove pohyby, ktere obchodujete. Doba swingu byva v rozmezi od tri do deseti dnu, velmi vyjimecne do triceti dnu. Jak Elder pise, obchodujte male casti, aby jste nebyli frustrovani z toho, ze nevite, kdy vystoupit z trendu. Nerikam, ze tyto vystupy jsou idealnim resenim, avsak jsou urcitym resenim.

Preji Vam mnoho uspechu!

Libic

[goodbody]

Dobrý den Libici,

Díky za odpověď. Takže jsem v long pozici pokud RSI roste od 50 do 75. Už je to jasné.

Přeji hezký den
Zbyněk

[Libic]

Dobry den Goodbody,
do longu vstupujete, kdyz RSI protne uroven 50 nahoru. Pozor na divergence. RSI nemusi rust az nad uroven 75. Je-li trend jiz vycerpan, RSI muze otocit pod urovni 75. Zakladni definice divergence jsem jiz nekolikrate popisoval. Tedy, vytvori-li cena novy vrchol, nebo double top a RSI vytvori nizsi vrchol, nebo doble top, pak je lepe pozici ukoncit. Toto plati predevsim pro swingove obchody. Ukazkova divergence vypada tak, ze prvni vrchol RSI musi byt nad uroven 75, druhy vrchol pod tuto uroven. Divergence RSI pri pohybu trhu do strany vypadaji trochu jinak, nez divergence trendujiciho trhu. Ja osobne Vam doporucuji zprvu drzet se vystupu pri kazdem naznaku divergence, casem si udelate pravidla pro ruzne typy trhu. RSI lze obchodovat take pomoci trendovych car. Trendove cary na RSI funguji zcela stejne, jako kdyz zakreslujete trendovou caru v trhu. Vyhoda zakreslovani trendovych car na RSI je ta, ze RSI, zpravidla, protne trendovou caru o den az dva drive nez-li trh. RSI lze obchodovat i dalsimi zpusoby, tyto jsou zakladni.

Preji Vam mnoho uspechu!

Libic

[goodbody]

Dobrý den Libici,

Díky za vyčerpávající odpověď vše vyzkouším. Těším se další příspěvky.

Přeji hezký den
Zbyněk

[Libic]

Dobry den,
RSI muzete odzkouset take s nastavenim 14 period.

Preji Vam mnoho uspechu!

Libic

[mister78]

Dobrý den všem,
mám dotaz.
Teď backtestuji v TNT,
a v současné době zkouším metodu 6,13 a 26 EMA + RSI 14 + DMI 9 (ADX strength line 35).
Je to sice "jen" paper trading ale teprve hledám svůj obchodní systém, tak trošku tápu.
Líbí se mi systém triple screen a metoda používání klouzavých průměrů, ale pořád ještě nevím jestli to bude pro mě to "pravé ořechové".
(V budoucnu bych chtěl být převážne pozičním obchodníkem, ale zjišťuji že i svingový má něco do sebe..) ;)
Jen by mě zajímalo zdali máte někdo nějaké zkušenosti s indikátorem DMI, vypadá to že ukazuje sílu (strength)
trendu, zajímaly by mě nějaké doporučení ohledně tohoto indikátoru pokud s ním má někdo nějaké zkušenosti..

to libic:
Moc vám děkuji za vaše odpovědi vždy se už těším na nový příspěvek od vás!
Je to potěšující vidět že si komunita traderů tak nezištně pomáhá!To se u nás tak často nevidí...

to tomnes, petr:
Pánové moc vám děkuji za založení tohoto serveru a diskuzního fóra.
Je to neocenitelná pomoc.
Jsem rád že když mám problém tak je možné se s radou obrátit na někoho zkušenějšího :)

Přeji VŠEM mnoho úspěchů.
Děkuji každému z vás za případnou odpověď
:)
S pozdravem
mister78

[Libic]

Dobry den Mister78,
ano, ADX Vam ukazuje silu trendu, DMI Vam ukazuje, kdo v trendu prevazuje, zda-li byci nebo medvedi. ADX je mozne pouzit jak na weekly grafech, pro urceni hlavniho trendu, tak na daily grafech.

Preji Vam mnoho uspechu!

Libic

[Libic]

Dobry vecer,
pro ty, co radi obchoduji dle chart patterns uvedu variantu TSS:

1] Opet plati, ze hlavni trend urcuji na 5x vyssim timeframe, nez-li je ma obchodni timeframe. Tedy, obchoduji-li na daily charts, hlavni trend urcuji na weekly charts. Zde urcim hlavni trend pomoci trendlines nebo channelu. Tedy: rostouci trendline / channel = bull trend, klesajici trendline / channel = bear trend, rovna trendline / channel = range. Pocatek a konec trendu se urcuje dle zakladnich pravidel obchodovani trendlines / channelu, viz. manual financnika.

2] Na daily charts obchoduji signaly pouze v souladu s hlavnim trendem. Zde je mozne pouzit napr S/R urovne. Jako platne vstupni signaly lze povazovat pouze ty, ktere jsou v souladu s hlavnim trendem, urcenym na weekly charts:
Je-li hlavni trend bull trend, pak hledam pouze obchodni signaly, kde cena prorazi resistanci smerem do bull trendu, nebo kde se cena odrazi od supportu do bull trendu. Obchodni signaly smerem do bear trendu neobchoduji, dokud na weekly chart nevznikne novy bear trend.
Vystupy z pozice lze planovat napr. dle:
a] trendline
b] trailing SL
c] S/R urovni

3] Je-li hlavnim trendem range, pak obchoduji pouze ty signaly, ktere jsou v ramci dane range. Tedy: odraz ceny od resistance range do bear trendu, nebo odraz ceny od supportu range do bull trendu. Vystup z pozice je v tomto pripade nutne planovat v ramci dane range. V pripade S/R urovni lze obchodovat jak do bull, tak do bear trendu, avsak vystup z pozice je take nutne planovat v ramci dane range.

Je-li na weekly chart pattern typu double top/bottom, pak na daily chart obchoduji v souladu s timto patternem.

Vstupy do pozice, vstupni risk, position sizing, to vse je dostatecne popsane v online manualu.

Preji vsem mnoho uspechu!

Libic

[Libic]

Dobry den,
pro zacinajici obchodniky uvadim dalsi variantu swingoveho obchodovani v ramci TSS:

Vse opet postavene na EMA a RSI, dale pak trendline.

Hlavni trend urcuji na weekly chart, kde pouzivam EMA 26 nebo EMA 13. Vzhledem k faktu, ze predmetem obchodu jsou swingove pohyby, lze pouzit EMA 13. Hlavni trend opet urcuji EMA 13 rostouci nebo klesajici, tj. hlavni trend BULL nebo BEAR. Je-li EMA 13 rovna, pak neobchoduji.

Na daily chart pouzivam RSI 7, horni line 75, dolni line 25. Na daily chart dale pouzivam EMA 13, ktera je filtrem pro vstupy a Trendline, ktera urcuje Profit Target.
Hlavni trend [weekly chart] = BULL Trend = pak na daily chart hledam moment, kdy RSI 7 spadne pod svoji uroven 50 [centralni linka]. V tento moment vlozim tzv. trailing Buy Stop prikaz nad high predchozi bar, tj. NE nad aktualni bar, avsak nad predchozi bar. Otoci-li trend na daily chart do bull trendu = vstoupim do pozice svym prikazem Buy Stop. Pokracuje-li trend v pullbacku, posouvam svuj trailing Buy Stop opet nad high predchozi bar. Filtrem pro vstupy muze byt EMA 13. Vstupovat do pozice muzete jen u tech swingu, kde graf ceny spadne pod EMA 13 + RSI 7 pod uroven 50, avsak neni to podminkou a je mozne drzet se pouze momentu, kdy RSI 7 spadne pod uroven 50. Vstupni trailing Buy Stop je nutne zrusit, pokud se na weekly chart skonci BULL trend.
Vystup z pozice je profit targetem na horni trendlince, tj. resistanci trendu. Stejne tak je mozne vystoupit ve chvili, kdy RSI 7 prekrizi do urovne nad 75, pripadne vytvori bearish divergenci. Ja osobne doporucuji vystup profit targetem na trendlince a k tomu pouzit trailing SL.
Hlavni trend [weekly chart] = BEAR Trend = pak na daily chart hledam moment, kdy RSI 7 vyroste nad svoji uroven 50 [centralni linka]. V tento moment vlozim tzv. trailing SELL Stop prikaz pod low predchozi bar, tj. NE nad aktualni bar, avsak nad predchozi bar. Otoci-li trend na daily chart do bear trendu = vstoupim do pozice svym prikazem Sell Stop. Pokracuje-li trend v pullbacku, posouvam svuj trailing Sell Stop opet pod low predchozi bar. Filtrem pro vstupy muze byt EMA 13. Vstupovat do pozice muzete jen u tech swingu, kde graf ceny vyroste nad EMA 13 + RSI 7 nad uroven 50, avsak neni to podminkou a je mozne drzet se pouze momentu, kdy RSI 7 vyroste nad uroven 50. Vstupni trailing Sell Stop je nutne zrusit, pokud na weekly chart skonci BEAR trend.
Vystup z pozice je profit targetem na dolni trendlince, tj. supportu trendu. Stejne tak je mozne vystoupit ve chvili, kdy RSI 7 prekrizi do urovne pod 25, pripadne vytvori bullish divergenci. Ja osobne doporucuji vystup profit targetem na trendlince a k tomu pouzit trailing SL.

Vstupni SL umistovat na hodnotu ATR, pripadne 5% accountu.

Trailing SL dle variant uvedenych na financnikovi, ja osobne doporucuji posunovat trailing SL o hodnotu ATR.

Doplneni k weekly chart:
jako doplnek urceni trendu je mozne pouzit MACD-Histogram s nastavenim 12.26.9. Je-li hlavnim trendem BULL trend [EMA 13 roste] a MACD-H je take v BULL trendu [viz Impulzni system], pak je mozne obchodovat vetsi pozice. Je-li hlavnim trendem BULL trend a MACD-H tento nepotvrzuje [je v BEAR trendu], pak je lepe obchodovat jen mensi pozice. To same plati pro BEAR Trend [tj. kdyz EMA 13 klesa].

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

Dobry vecer,
pro obchodniky, kteri chteji obchodovat trendove pohyby, uvedu jednu z moznosti, jak posouvat trailing SL v ramci TSS nebo Impulzniho systemu. Dle obou uvedenych variant lze tradovat jak swingove obchody [viz muj predchozi prispevek], tak trendove obchody. Vyhodou swingovych obchodu je, ze chyti kazdy pohyb ceny, tj. jak pri pohybu ceny do strany, tak pri trendovem pohybu, kdy je nutne vstupovat do pozice nekolikrate za sebou. Obchodovani trendovych pohybu prinasi nevyhodu "ztrat" pri pohybu trendu do strany.

Celu princip je velmi jednoduchy a zalozeny na indikatoru RSI. Tento je mozne nastavit na periodu 7, nebo 9 nebo 14. Ja osobne mam nejradeji 7.

Oteviram-li long pozici v ramci TSS, pak vstupni SL umistuji na hodnotu napr. 5% account nebo ATR, nebo last low. Po vstupu do long pozice cekam, az RSI spadne na hodnotu 25 [spodni line = oversold area] a tickne nahoru. V tento moment cena vytvorila svuj support v ramci bull trendu a pod tento support se posouva trailing SL. Na tomto miste necham svuj trailing SL do momentu, kdy RSI znovu spadne na hodnotu 25 a tickne nahoru, tj. cena opet vytvori support a ja posouvam svuj trailing SL.

Pro short pozici plati to same, avsak RSI musi vyrust na hodnotu 75 a ticknout dolu, tj. cena vytvorila resistanci a ja posouvam trailing SL nad tuto resistanci.

Vyse uvedeny princip plati v momente, kdy vstupuji do trendu pri jeho pocatku.

Vstupuji-li do jiz rozebehnuteho trendu, lze aplikovat vyse uvedeny princip posouvani trailing SL, avsak uroven Supportu je na hodnote 40 a resistance na hodnote 60. Tj. pri long pozici cekam, az RSI 7 spadne na uroven 40 a tickne nahoru [support ceny], pri short pozici cekam, az RSI vyroste na uroven 60 a tickne dolu [resistance ceny].

V momente, kdy RSI 7 zacne swingovat mezi urovnemi 25 a 75, tj. mezi overbought a oversold area, nastava pohyb do strany. V tento moment je nutne peclive sledovat divergence RSI 7. Tj. jsem-li long, RSI 7 zacne swingovat mezi overbought a oversold urovnemi, hledam vystup z trendu na bearish divergenci RSI a ceny. To same plati pro short pozici, kde hledam bullish divergenci RSI 7.

Samozrejme lze kombinovat princip 40/60 a 25/75 dohromady. Posouvam-li trailing SL dle urovni 25/75, lze prejit na trailing SL dle urovni 40/60, napr. v pripadech, kdy chci "pritahnout" svuj trailing SL.

Tuto variantu posouvani SL lze vyuzit pri mnoha jinych obchodnich systemech, napr. krizeni dvou nebo tri EMA, pri tradovani Turtle Trend-Followingove metody, pri obchodovani Trendlines atd, S/R urovni atd.

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[mister78]

Dobrý den všem,
libici moc děkuji za odpověď, teď už mi je DMI a ADX jasné :)

Jinak teď zkouším libicovy metody svingového obchodu, tak uvidíme..
Zatím to vypadá že se mi trefil do noty, možná jen pár malých úprav systému a bude to :D

No ,vím že to chce ještě hodně dřiny.. Ale mě to baví!

Moc děkuji všem za pomoc při těžkých začátcích.

S přáním mnoha úspěšných obchodů všem,
se loučí
mister78

[Libic]

Dobry den Mister78,
preji Vam mnoho uspechu!!

Libic