Triple Screen - Update

[iigis]

Zdravím,chcel by som sa opýtať či tu je niekto kto obchoduje s princípmi TS intradenne. Ja som si urobil systém ktorý používa princípy TS zakomponoval som tam pár rád od Williamsa čo sa týka PA akurát robím backtest približne 5 mesiacov dosť s tým bojujem lebo testovanie dvoch TF je na backtest dosť zvláštne. Preto som sa chcel spýtať na to či to tu niekto obchoduje intradenne? vdaka

[wolf]

Zdravim,

to Libic:
mohl bych vedet jak vystupujete na trhu TF? s TTS, (profit min $300 az 700$)-to mi nadeluje TSS

Meitner

[Stroodl]

Dobrý den vespolek,

jsem začátečníkem v oblasti tradingu a prosím zkušené o pár rad. Snažil jsem se psát k věci, čtěte prosím do konce:)

Zhruba před měsícem jsem začal testovat FinWin, no po pár desítkách hodin koukání do grafů začaly konečně přicházet mé vlastní nápady. Ve snaze "keep it simple" jsem si zhruba sepsal pár pravidel a začal backtest znova.

Důvod, proč píšu do tohoto vlákna je ten, že systém, který z mého testování postupně vzešel, je podobný (ikdyž mnohem jednodušší a míň vyspělý), jako jeden ze zde popisovaných (k mé radosti, toto vlákno jsem objevil až včera, kdy jsem měl backtest hotový a zanalyzované kdeco. Začátečníka potěší:)

Vstupy: pokud na 5min TF uzavře jedna svíce nad EMA34, další pod EMA34 a další pod EMA34 s tím, že CLOSE jsou níž,níž,níž a zároveň na 25min TF jde EMA20 na jih, vstoupím SHORT na CLOSE 3. úsečky příkazem limit.
analogicky pto long

Výstupy: jediným, který jsem vydržel sledovat po celé období je 1-2-3Mplay. Chystám vše udělat znova s dalšími min 2 výstupy

Takto jsem zbacktestoval období 1.1.10-20.11.10 na trhu TF.

Vyrobil jsem si Obchodní deník, který má mj, tyto funkce:

místo klasické MAE/MFE analýzy píšu 1.extrem a 2.extrem, tj. max/min hodnoty od vstupu po výstup tak, jak šly za sebou. (pokud by obchod byl zobrazen jednou svíčkou, Vstup je Open, výstup Close, a high/low jsou ex1,ex2, důležité je pořadí).
vzorec v Excelu mi pak spočítá, zda by daný obchod skončil na daném SL, PT, pokud ani-ani, počítám s výstupem Mplay.
Důvodem je to, že klasická MAE/MFE nezohledňuje pořadí, v jakém hodnoty přišly a velikost PT mi potom ovlivňují i obchody, které by skončily rovnou na SL. PT a SL vychází podle obou metod jinak a po otestování je z logiky věci moje metoda blíže "realitě". Je možné, že tahle má myšlenka je od základů špatná a já nepochytil podstatu MAE/MFE, proto prosím o komentář:)
deník mi spočítá pro zadané období kombinace SL PT zadané jako rozsah, stejně tak pro koeficienty ATR vstupních svíček.

dál deník vezme vzorek např. 20 obchodů, uloží jeho ideální hodnoty PT,SL. Vezme další vzorek a to stejné.
V reálu bych potom používal pro další vzorek 20ti obchodů klouzavý průměr predcházejících ideálních hodnot. I toto mi deník spočítá, nejlepší se jeví brát vzorky 50 obchodů a používat MA3 ideálních hodnot pro dalších 50 obchodů. Zase to může být myšlenka, která v reálu narazí, což já ale nedokážu posoudit.
(před měsícem jsem otevřel Excel, do buňky A1 napsal 2, do A2 napsal 3 a do A3 napsal =A1+A2 a po vypsání čísla 5 jsem měl málem chuť udělat ohňostroj. Alespoň tady vidím určitý pokrok:)

Nyní k výsledkům: V období od 1.1.10 do 20.11.10 dosahuje systém 53% úspěšnosti při RRR 2 (počítá se RRR jako průměrný zisk/průměrná ztráta?). Generuje v průměru 25 obchodů za měsíc, $1700/měsíc (s poplatky $5). Nejslabší měsíc červenec 535, nejsilnější červen 2765 (2 extrémy, ostatní měsíce relativně blízko průměru), celkem 16180 při používání PTSL. Při použití koeficientu ATR je celkový zisk dokonce 23374.
Toto vše při používání PT,SL a koef. ATR pro dalších 50 obchodů jako MA ideálních hodnot tří přecházejících vzorků o 50ti obchodech. ATR koef. pro PT:3,2 SL:1,2, fixní PT: 2,7, fixní SL:1,3 (průměrné hodnoty)

Moje základní otázky zní:
1) Je alespoň 50% těchto výsledků reálných?

2) Je logika mých výpočtů správná?

3) Pokud najdu vstup na 5min a koukám na směr EMA20 na 25min, v backtestu vidím hodnotu EMA spočítanou z close svíčky. V reálu ale bude EMA běhat nahoru dolu a "ohne" ji až např. 4. úsečka po mém vstupu. V backtestu ale vidím budoucí hodnotu počítanou z close. Jak se toto řeší? Já to prozatím řešil tak, že jsem si poznačil obchody, kdy se EMA20 na 25min pohla jen o tick (jejich vyfiltrování zvýší úspěšnost). Podlě mě ty max. 4 svíčky po vstupu, které v reálu ovlivní hodnotu EMA20 nepohnou dlouhou emou o více (za předpokladu standartní volatility) Popravdě je to největší problém, který řeším a nedá mi spát.

4)Chová se trh TF divně celý rok a o prázdninách "standartněji" nebo naopak? Červenec byl nejhorším měsícem, kdy
nechtělo vyjít skoro nic

5)jaké další výstupy, popř. filtry vstupů by stály za otestování?

6)všiml jsem si vhodnosti rychlejší/pomalejší EMY pro hledání vstupů podle nálady trhu a chci zkusit měnit její periodu pro další období podle určitého ukazatele předchozího období (prům. volatilita?) Je tohle k něčemu?

Budu nesmírně vděčný za jakoukoli připomínku kohokoli zkušeného.
PS: před 2 měsíci jsem nevěděl, co jsou to komodity, tak prosím o shovívavost, pokud mi uniklo něco hodně zásadního

Přeji všem hezký víkend,
Ondra Procházka

[palopuk]

Na internete sa pri troche snahy da stiahnut Elderove video - trading room - study course. 10 CD.
Velmi zaujimave, mozem odporucit.

Palo

[wolf]

palopuk: a titulky? bez nich to pro ani nema nejak smysl

[palopuk]

Ci to ma zmysel si musi uvazit kazdy sam.
Elder ma celkom zrozumitelnu anglictinu a rozumiet sa mu podla mna da.

[wolf]

nerikam ze by to nemelo smysl, spise naopak ale proste cj je cestina naporozuim vsem detailum

[Jonny-Em]

Zdravím,

po dlouhé době jsem opět zavítal do této diskuze a zdá se, že TSS se dlouhodobě na finančníku netěší příliš velké oblibě...

Proto bych se chtěl nejprve zeptat na elementární otázku. Vyskytuje se tady na serveru někdo, kdo intradenně obchoduje TSS v jakékoliv podobě?

Po shlédnutí výše avizovaného videa z Traderského kampu, jsem se opět utvrdil v tom, že trendfollowingové principy, na kterých je TSS založen, se zřejmě lépe promítnou na delším TF (daily). Jedním z důvodů, proč je pro TSS možná vhodnější spíše pro swingové obchodování je to, že vyžaduje velkou míru diskréčního přístupu.
Pro příklad u divergencí, které Elder využívá jako svůj nejsilnější signál, je načasování v tu chvíly protitrendového vstupu často jen otázkou citu. Mě samotnému jsou principy TSS velmi blízké a za cca tři roky (nesoustavné činnosti) jsem myslím poznal jeho klady a zápory. Přesto ted stojím před rozhodnutím, zda ho začít obchodovat live a nebo se vydat lépe probádanou cestou CCI, které jakožto odkaz zakladatelů pulzuje celým finančníkem. V závěru se samozřejmě rozhodnu na základě výsledků systému, nikoliv na základě jeho všeobecné obliby. Ale diskuze s intradenním stoupencem TSS by mě velmi zajímala, což je přesně ten důvod, proč jsem napsal celý tento příspěvek. ;)

Jonáš Mucha

"Ani ten nejlepší trader nedokáže předpovídat vývoj trhu. Ale dokáže se nenechat tímto vývojem překvapit".

[wolf]

Johny:

Tss je bezesporu kvalitni system, mate pravdu ze cit je dulezity, ale tak to ma byt 20% citu v kazdem obchodu je tak akorat, zkousim hledam jiste varianty tss a chtel bych konecne pak udelat bt a pak hned paper trading me osobne elderova definice zivota tradera vyhovuje, jaky pouzivate Vy system? (mohuli vedet hruby popis pro inspiraci)

[zdebrez]

Jonny-Em:

Na položenou otázku odpovídám ano, obchoduji TSS intradenně a jsem s tímhle systémem spokojen. Nemohu ale porovnávat, jiný jsem nezkoušel, takže je to jistě relativní. Vycházím ale z toho, že žádný obchodní systém není dokonalý a pokud si nějaký vybereš trvá "chvíli" se s ním sžít. Po tak dlouhé době zkoumání, jak píšeš, je myslím škoda nevyužít získaný cit.
V TSS jsem od začátku viděl pro mě jasně uchopitelnou logiku. Časem jsem se dopracoval k vlastní "jednoduché" variantě. Ještě doplním, že ani tři roky jej neobchoduji, tak nevím jestli mám více zkušeností.
A co se týká poměru počtu obchodníků k jiným systémům, jsem přesvědčen že TSS je oblíbený, alespoň jeho základ. Jenže asi s postupujícím obchodním úspěchem přímo úměrně klesá počet příspěvků do diskuze, neplatí vždy. :)

Zdenek

[Jonny-Em]

To: Wolf

Zdravím,

já obchoduji TSS v jeho základní podobě... prostý a jednoduchý s minimálním počtem indikátorů. Z indikátorů používám tedy na Main TF pro určení trendu MACD-H, EMA 26 a Force Index kvůli divergením a vypovídající hodnotě volume. Pro timing vstupu na menším TF používám u reverzních vstupů divergence MACD-H a Force Indexu. U pro-trendových vstupů klasicky FI překročení zero line, ke které dojde při korekci od hlavního trendu. Příkazy umištuji do zony mezi dvěma EMA, supp. ress nebo podle kanalů.

Dříve jsem zkoušel Stochastic, RSI a různé další nástroje ale nakonec jsem zkončil u klasické Elderovy sady... přijde mi to jako nejintuitivnější kombinace. TSS je v základě jednoduchý a logický systém ale v některých případech to chce skutečně velkou míru praxe, aby fungoval správně (např. cit pro určení váhy divergence).

V jaké podobě ho testujete Vy? Jinak jsem velmi vděčný za reakci ;)

Jonáš Mucha

"Ani ten nejlepší trader nedokáže předpovídat vývoj trhu. Ale dokáže se nenechat tímto vývojem překvapit".

[Jonny-Em]

To: zdebrez

Z těch kdo TSS ocbhodují intra. live, jste se ozval jen Vy, takže jsou zřejmě všichni jeho uživatelé natolik vyděleční, že se neobtěžují příspěvky do diskuzí :D .

Co se týče mých zkušeností, tak jak říkám, nejsou z živého obchodování, mají nulovou vypovídající hodnotu. Nicméně na PT jsem na něm provedl cca 500 ochodů a jsem myslím s povahou systému docela ztotožněný.

Je ale stále pár věcí, které potřebuji před přechodem na live vyřešit. Největším problémem, za jehož účelem jsem chtěl mluvit s někým, kdo TSS ocbhoduje live je flexibilata určování Main Trendu na hlavním TF. Elder využívá při analýze a určení hlavního tendu mnohaletou historii, divergence a sklon MACDH (atd.) a svá rozhodnutí činí po zvážení všech těchto faktorů. Při intradenním obchodování (main TF 15, vedlejší 3min) ale není prostor pro tolik faktorů. Určení hlavního trendu tedy musí být jednodušší a pohotovější. V CIMTR Elder popisuje určení trendu podle posledního baru MACD-H, což se myslím dá na intra pohodlně využívat. Potom ale systém generuje mnoho obchodních signál a na místo musí přijít zminovaný cit a filtry.

Proto se chci zeptat, podle čeho určujete při intraday hlavní trend na vyšším TF? V jakých intervalech se mění vaše pozice býk/medvěd podle hlavního timeframu?

Stejně jako Wolfovi i Vám děkuji za reakci ;).

Jonáš Mucha

"Ani ten nejlepší trader nedokáže předpovídat vývoj trhu. Ale dokáže se nenechat tímto vývojem překvapit".

[zdebrez]

Jonny-Em:
ano místní statistika je neúprosná, TSS není zdaleka tak populární jak jsem si myslel :)
Ještě jsem se chtěl omluvit za tykání.

K věci: pro celkový obraz situace používám denní bary, pak 1h TF a vstupuji na 5 min TF. Trend, a to je odpověď na vaši otázku, mi dává 1h TF konkrétně EMA20. Obchoduje-li se pod jsem short a obráceně. Změna pozice je v řádech dnů, aktuálně 8 obchdoních dní short s tím, že jsem neobchodoval každý den.
Systém je celkově pomalejší na "klidnějším" truhu GBL, tak mi to vyhovuje.

Zdenek

[iNTRA_FiN]

Při testování TS mě napadla jedna otázka:
Po kolika bars/candels se dá mluvit o trendu a umístit trend linii? Samozřejmě že to lze provést už po dvou bars/candels, ale jde mi o to, aby trend (a trend line) byl relevantní, měl vypovídací hodnotu.

Díky

iF

[wolf]

Johnny:

Taky jsem experimentoval s jinycimy indikatory, ale Elder ma nejlepsi koncepci, ja pro urceni trendu ale pouzivam FI s vyssi periodou a pak FI 2 pro nacasovani do trhu( prechod pres 0) ale divergence me zajima vice, muzu vedet presnejsi definici Vasi divergence?