Triple Screen - Update

[Jonny-Em]

Add:

Zapomněl jsem ještě dodat, že obchoduji hlavní TF - 15min a vedlejší TF - 3min. A aby se to nepletlo, tak testy jsou dělané na trhu TF... easy :)

[MERKUR1]

To Jonny-Em.

Těch kombinací v hlavním grafu jde využít několik a vyzkoušel jsem je snad všechny,i s pouze teoretickými možnostmi.

1)Kombinace vzájemného potvrzování EMA a MACD-H.
Tato možnost mě nevyhovuje,protože vzájemné potvrzování dvou indikátorů vede většinou ke zpožděnému vstupu do pozice již v rozjetém trendu.

2)Kombinace dvou EMA.
Nabízející se řešení,ve kterém je problém s nastavením period klouzavých průměrů,ale výsledky mě neuspokojovaly.
Jeden by měl zachycovat horní část trendu a druhý dolní.

3)EMA.
Samostatný klouzavý průměr je dobrý,ale pouze v roztažené formě změny trendu.Když dochází k rychlým změnám,je schopný zachytit pouze jednu část změny a do druhé budeme vstupovat pozdě,protože EMA je v hlavním časovém rámci příliš zpožděný indikátor.

4)MACD-H.
Při rychlých změnách je pomalý a nestačí zachycovat změny,nebo je zachycuje,ale příliš rychle.

5)Kombinace EMA a MACD-H,ale v jiné podobě.
V této možnosti použijeme dva indikátory,ale každý samostatně.
Příklad:EMA bude následovat vzestupný trend a bude rychle reagovat na horní změnu.Aby byl schopen reagovat i následně na dolní změnu trendu,musela by se cena roztáhnout do obchodního rozpětí a tím by musela počkat na pomalý EMA.Většinou ale dochází k rychlejším změnám,které EMA není schopný zachytit.Jak tedy dál?V této situaci se nabízí možnost,kdy na klouzavý průměr zapomeneme a budeme se řídit pouze MACD-H,který bude v této situaci reagovat rychleji.Tím dochází k systému,kdy jeden indikátor bude sledovat horní změnu a druhý dolní.

Samozřejmě,že záleží na časových rámcích,jaké kdo používá,ale zamyslete se nad poslední možností.Myslím,že i tato možnost je použitelná a má svoje opodstatnění.

[Jonny-Em]

Dobrý večer přeji,

To MERKUR: Ty metody, které jste popsal patří v oblasti TSS k nejběžnejším. Co se týče Vaší metody (doufam že jsem spravně vydedukoval že tuto metodu používáte ;) ) , narážíte na zhruba stejné poznatky. Tuto možnost jsem také zvažoval, ale jednoduše mi vlba kdy "přepnout" z režimu A (EMA)do režimu B (MACD-H) přišla příliš subjektivní. Po obchodu jsem si nikdy nebyl jistý, jestli do kolonky V RÁMCI SYSTÉMU mohu napsat ANO nebo NE.

Přiznám se, že při čtení Vašeho příkladu, jsem příliš nepochopil co myslíte ".... rychle reagovat na horní změnu".(pokud bude trend vzestupný, pak bude zkrátka pokračovat n?) EMA bude v dlouhodbě rostoucím trendu určitě lépe reagovat lépe na korekce, protože je zkrátka odfiltruje. Tím pádem bude lépe reagovat na nárůsty cen po korekcích (to chápu vaší horní změnou). Pokud se ale jedna z těchto korekcí protáhne až do začátku medvědího trendu, pak tento obrat nebude EMA v rámci "filtrace korekcí" reflektovat ještě dlouho.
Po tom co by se jedna z korekcí takto protáhla a EMA by začalo "zaostávat" by tedy bylo namístě přepnutí do režimu B, tedy určování trendu podle MACD-H. Ale jak jsem již psal, nenašel jsem efektivní a objektivní zprůsob, jak najít hranici korekce. Nebo zkrátka jasně definovat bod, kdy už si můžu být jistý, že daná korekce už není korekce a náslendě přepnout na MACD-H. Když jsem tuto metodu testoval, zkoušel jsem tento "bod změny" definovat překročením 8denní EMA a podobné metody. Ale žádná z nich samozřejmě nebyla efektivní... trhu se škatulkování moc nezamlouvá, takže pro mne byla tato metoda nepoužitelná.

Jak toto "přepínání" řešíte vy?

U MACD-H jste napsal : "Při rychlých změnách je pomalý a nestačí zachycovat změny,nebo je zachycuje,ale příliš rychle. " ...je pravda že MACD-H je poměrně sensitivní. Rozhodně více než sklon EMA samotné (pokud neberu periody 5 a níže). Ale pokud jsou to opravdu rychlé změny trendů a ne jen korekce, pak právě ocením rychlé a pohotové reakce, abych mohl tyto změny reflektovat.

Jak jsem již psal, hlavní výhodou EMA je pro mně filtrace korekcí (a to i těch nejdelších ve velkých trendech). Při testech jsem se tedy na porovnání filtračních schopností MACD-H a EMA dost zaměřoval. A výsledky mne velmi mile překvapili. MACD-H je totiš přeci jen také zčásti spočteno z klouzavých průměrů. Proto dokáže většinu korekcí odfiltrovat stejně tak jako EMA. Jediné korekce, se kterými si "neporadí" jsou:
A) Opravdu dlouhé a velké trendy s odpovídajícně velkými korekcemi. (velké jsou pro mně v trhu TF například korekce 20 ticků = 200USD).
B) V trzích, které jsou tvořeny extrémním soubojem medvědů a býků. Tedy jsou tvořeny silně volatilními a dlohými úsečkami na obě strany. Přičemž průměrně se trh pohybuje jen lehce dolů, nebo jen lehce nahorů, ale s obrovským obchodním rozpětím.

Pro tyto situace jsem si tedy vytvořil (většinou subjektivní) filtry a používám spokojeně MACD-H. (tu)

Zatím přeji hezký večer a děkuji za reakci, doufám že se ještě někdo připojí a nebudeme tu mít jen dva úhly pohledu.

Jonáš M.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ani ten nejlepší trader nedokáže přesně předpovědět vývoj trhu. Ale dokáže, se nenechat tímto vývojem překvapit".

[MERKUR1]

To Jonny-Em.

Přeji hezký den.

Já jsem uvedl pouze možnosti s EMA a MACD-H.Každý má svoje výhody a zápory.Nejdříve jsem začal používat Elderův systém s MACD-H,ale nebyl jsem spokojen.Nezávisle na něm jsem začal používat EMA a následně jsem byl mile překvapen,že jsme šli stejnou cestou,ale i tato cesta měla svoje hluchá místa.K uspokojivým výsledkům nevedly ani dva klouzavé průměry,proto jsem zvolil dva trendové indikátory.

Jak jsem napsal minule bude hodně záležet na nastavení period a na časových rámcích.Já používám hlavní týdenní časový rámec a pro vstup do obchodu denní.

Určování hlavního časového rámce je samozřejmě velmi subjektivní záležitostí a záleží na každé,jaké metody používá.Může se klidně stát,že jeden trader použije na stejný trh metody,které mu vytvoří býčí trh a druhý se bude řídit podle jiných,které mu označí ve stejném okamžiku stejný trh jako medvědí.Záleží pouze na tom co preferujeme.Jestli pouze primární trend,jako celek,korekcí se nevšímáme a hlavním trendem se pro nás stává pouze primární býčí,nebo medvědí trh podle Dowa,nebo si ho rozdělíme na určité části,kde označujeme za hlavní trend i sekundární korekci atd.Proto nemá význam hledat nějakou objektivní pravdu a stačí se řídit pouze tím,co nám vyhovuje.

Nyní blíže vysvětlím pátou možnost.Já obchoduji pozičně akcie a proto používám časové rámce,které jsem uvedl.K tomu mám nastaveny periody indikátorů.V mém případě se primární trend neshoduje jako celek s mým hlavním časovým rámcem a mám ho rozdělen na části,protože chci zachycovat i výrazné sekundární korekce,které se někdy mohou blížit i ke 20% ceny.V této chvíli je velmi důležitá ještě jedna poznámka,která hraje velmi důležitou roly.Vývoj cen akcií je provázán s ekonomickými cykly a jsou to spojené nádoby.I když se zde bavíme pouze o metodách TA,není od věci sledovat vývoj cyklů reálné ekonomiky a z toho vyplývající psychologické reakce trhu.

Příklad:
Začne nový býčí trh a ceny začnou růst.Klouzavý průměr je bude následovat a podle nastavení,bude od nich v určité vzdálenosti,která by měla nechat ceně určitou volnost a reagovat jen na to podstatné.V této chvíli si MACD-H nevšímám.Po určité době trh zareaguje na negativní vývoj a dojde ke korekci.Bude proražen klouzavý průměr a tím v našem pojetí TA dojde k mevědímu trhu.Cena bude rychle padat a následně bude pomalu hledat svoje dno.Propast mezi cenou a EMA vzroste do neúnosných rozměrů a EMA nebude mít šanci zareagovat v přijatelném čase na změnu a pokračování primárního býčího trhu.V tuto chvíli musíme zapomenout na EMA a vzpomenout si na MACD-H,který nám oznámí konec sekundární korekce a začátek pokračování trendu mnohem dříve a bez vážné prodlevy.Zjednodušeně řečeno v mém případě EMA vždy sleduje primární trend a označuje sekundární korekce,MACD-H označuje konec těchto korekcí.Jak jsem řekl výše,nemá cenu k těmto věcem přistupovat dogmaticky a je lepší využívat kreativitu a řídit se podle vývoje nálady trhu atd.Například když se na dně korekce cena zastaví do obchodního rozpětí,pak je možný i scénář,že se pomalý EMA bude stačit k ceně pomalu dobelhat.Pak můžeme zapomenout na MACD-H a řídit se i zde podle EMA.Vše co v obchodování děláme,je pouze naší subjektivní věcí a proto nemá cenu se stresovat nad tím,kdy se máme řídit podle EMA,nebo podle MACD-H.Možná,že můžeme zvolit i řešení v podobě signálů indikátoru,které se blíží náladě trhu a je úplně jedno o jaké signály se jedná a v jaké konkrétní situaci.Musíme si uvědomit,že indikátory jsou tvořeny výpočtem minulých cen,které na něj mají svojí váhu,ale skutečná situace již může být úplně někde jinde.V určitých situacích jsou jejich signály relevantní,ale někdy úplně mimo realitu,protože se jedná pouze o logiku vývoje čísel.

Přeji hezký den.

[Jonny-Em]

To MERKUR1:

Zdravím,

pěkný příspěvek ! Myslím, že většina traderů využívajících TSS musela dospět k tomuto bodu. Tedy k bodu, kdy už je nemožné si zvolit priority na základě ryze objektivních poznatků. Na druhou stranu si myslím, že právě tento vývoj vede k sofistikaci systému a k tomu, že trader si konečně začne "šít TSS na míru".

Děkuji za názor a přeji mnoho zdaru na trzích!

Jonáš M.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ani ten nejlepší trader nedokáže přesně předpovědět vývoj trhu. Ale dokáže, se nenechat tímto vývojem překvapit".

[karelk]

Jonny-Em

Mel bych k vam jednu prosbu-muzete mi prosim poradit jak nastavit v ninjovy macd up-svicka zelena down-svicka cervena..? :S

[Jonny-Em]

To karalk:

Zdravím,

omlouvám se, že jsem Váš příspěvek nereagoval dříve. Pokud je to ještě aktuální, tak je indikátor ke stažení ze support fora Ninja traderu. Níže přikládám odkaz.

www.ninjatrader-support2.com/vb/showthread.php?t=12975

Když ne Vám, tak se to možná bude hodit někomu jinému.

;)

Jonny-Em
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ani ten nejlepší trader nedokáže s přesností předpovídat vývoj trhu...Ale dokáže se nenechat tímto trhem překvapit".

[roche]

Dobrý deň,
pridávam sa k diskusii o TSS, konkrétne variante v kombinácii s Impulzným systémom dr. Eldera, ktorú momentálne testujem a hľadám optimálne nastavenia.
Takisto ako Johny-Em používam 15 min a 3 min timeframe. Na určovanie trendu používam MACD-H. Začínal som so sklonom EMA, ale mal som podobné problémy ako tu boli vyššie spomínané, kedy som sa do trhu dostal zvyčajne na konci pohybu, resp. na začiatku opačného pohybu. Ale pracovať s EMA má určite svoje uplatnenie, takže ho zo svojho systému určite nadobro nevylúčim. Hlavne na 3.min grafe sa kombinácia EMA+MACD-H osvedčuje veľmi dobre, aj keď veľakrát EMA začne mať sklon "mojim" smerom o jeden-dva bary neskôr ako MACD-H. Ale aj Elder v praktických ukážkach vo svojej knihe vstupuje do trhu napr. už keď sa EMA "vyrovnáva".
Ďalšou veľmi silnou variantou, ako určovať vstupy, resp. ostávať mimo trhu je analýza divergencií MACD-H príp. Force Indexu. Chce to určite trochu cviku a hodiny presedené nad grafmi strávené hľadaním a analyzovaním "vlniek" indikátorov, ale zo svojich skromných pozorovaní sú práve divergencie veľmi silné filtre hlavne v prípade falošných vstupov.
Takže k otázke, či používať pre určenie vstupu resp. trendu EMA alebo MACD-H: Ak aj obidva indikátory ukazujú rovnakým smerom, tak na "potvrdenie" sa oplatí pozrieť, či indikátory MACD-H alebo Force Index nerobia divergenciu a nesignalizujú blízky koniec trendu. Takto by sa dalo možno určiť aj kedy ide v trende o bežnú korekciu a kedy už korekcia prestáva byť korekciou a signalizuje ukončenie trendu a jeho prípadné otočenie.

Rád by som sa opýtal na tretie sito TSS: Ako riešite presný bod vstupu? Ja zatiaľ používam Stop order 1 tick nad/pod high/low vstupnej sviečky a SL 1 tick na opačnú stranu sviečky. Problém však nastáva v momentoch, kedy sa trh prudko pohne jedným smerom a 3-minútová sviečka má vysoké rozpätie, ktoré by znamenalo zadať SL, ktorý by už znamenal porušenie MM. Takisto Elder odporúča nakupovať nízko, predávať vysoko, čo pri takýchto rýchlejších pohyboch tiež úplne neplatí. Ako to riešiť? Vstupovať pred dokončením vstupnej sviečky, alebo použiť napr. Limit order, ktorý mi umožní vstúpiť za "lepšiu" cenu ale hlavne mi umožní dať SL, ktorý bude v súlade s mojim MM?

[Jonny-Em]

Zdravím Roche,

využvíání Impulzního systému pro určování main trendu (na hlavním TF), je minimálně podměntý důvod k testům. Niméně mně osobně vyšly tyto testy naprosto zoufale. Impulzní systém dokáže odhalit tržní náladu a "ukázat prstem" na ty opravdu zdravé trendy. Problém ale nastává (alespon u mně), když v trhu dojde k silnějším soubojům býků a medvědů na vysokém volume. MACD-H a EMA začnou dávat odporující si informace co se určení main trendu týče... což pro ve mně jako přirozenou reakci vyvolalo spoustu tendencí k subjektivním vztupům. Čekání na Impulz chce skutečně hodně disciplíny a důvěry v systém. Pro mně byla disciplinovanost při čekání na impulz hodně silný oříšek a co se důvěry týče, tak jsem jí po prvních výsledcích systému ztratil také ( úspěšnost 45%, zhodnocení 9% na 25 obchodů ). Zkrátka Impluzní systém mi přijde pro určování maintrandu dosti nekomplexní. Nicméně ho používám pro urční tržní nálady a síly trendu.

Co se týče třetího síta, tak jsem trochu odbočil od Elderovského řešení +- high/low úsečky. Pokud trh trenduje a dostávám klasické pokorekční vztupní signály do směru trendu, tak většinou umištuji příkaz typu STOP pod/nad korekci nebo nad/pod blízké zhuštěné cenové oblasti. TSS v mém provedení mi generuje poměrně dost obchodních signálů, které filtruji právě pomocí třetího síta, přičemž někdy zadávám obchodní příkaz v docela výrazném odstupu od momentální cenové hladiny. Díky tomu dojde k exekuci cca v 60% a zbytek je odfiltrován jako tržní šum.


Jinak jsem rád, že po dlouhé době s Vámi do tohoto vlánka přibil další názor ;) .

Zatím přeji hezký večer,

Jonáš Mucha
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ani ten nejlepší trader nedokáže s přesností předpovědět vývoj trhu. Ale dokáže, se nenechat tímto trhem překvapit".

[nat]

ahojte vsetci
mohol by mi prosim niekto zodpovedat jednoduchu otazku :
z tohto vlakna je jasne ze hlavny trend v TSS sa pri pozicnom obchodovani urcuje pomocou EMA 26 na tyzdennom grafe. avsak v "Vstupte do mojej obch miestosti" sa opakovane hovori o 26tyzdennom EMA na urcovanie hlavneho trendu co je vlastne 130 dnovy priemer...tak neviem ci je to chybny preklad alebo mi nieco uslo ?...
naozaj by mi pomohlo keby mi to niekto vysvetlil ako to je lebo som z toho blazon
dakujem za odpoved
nat :)

[MERKUR1]

To nat.

Zjednodušeně můžeme říci, že EMA 26 je klouzavý průměr počítaný z 26 cenových úseček. Pokud se jedná o týdenní graf, pak je to výpočet 26 týdenních úseček, pokud se bude jednat o denní graf, pak to bude výpočet z 26 denních úseček atd.

26 týdenní EMA není 130 denní průměr, ale pouze EMA počítaný z 26 týdenních úseček.

[JiM36]

Nat:
ono hlavně není podstatné jestli je ten EMA 26 čárkový, nebo třeba 12 čárkový, záleží na tom, co z něho chceš vyčíst.
Jestli se chceš řídit sklonem EMA, je lepší kratší perioda, která na změny trendu zareaguje rychleji, pokud chceš použít k určování trendu pozici ceny nad/pod EMA, je lepší použít delší EMA, protože krátká perioda bude procházet často skrze cenové čárky a moc ti toho neukáže. Pokud chceš obchodovat návraty k EMA, musíš si jeho délku přizpůsobit tak, aby ty dotyky byly vizuálně co nejlepší. Žádné nastavení ale není nikdy ideální, každé má svá pro a proti a hlavně každé nastavení si musíš otestovat podle svého pohledu, to že ti někdo řekne že používá periodu 26, neznamená že bude vyhovovat i tobě.
Ať se daří! (tu)

[nat]

dobry vecer
MERKUR1, JiM36
vdaka za odpoved nemyslela som ze pride tak skoro
to znamena ze ked si v TNT nastavim EMA s periodou 26 a potom prekliknem medzi weekly a daily grafom tak to software automaticky pocita s inymi udajmi? len na teda na doplnenie
inak velmi dobre vysvetlene s tymi useckami takze mi to docvaklo a rozumiem (aspon dufam)
ano viem ze az to zacnem testovat a aplikovat na svoj system tak to pozmenim ale nejako zacat sa musi a kedze som zaciatocnik tak sa lahsie zacina v slapajach inych az kym si nenajdem svoju cestu... :)
inak pri predstave toho testu mi naskakuje husia koza ,lebo ved je tam tolko kombinacii a pri mojom perfekcionizme ked napr. svoj exit som testovala na 40 rokoch historickych dat kym som si ho vybrala ako konecny, to budem testovat najblizsie 2 patrocnice..... :)
ospravedlnujem sa za nepatricne uvahy a este raz dakujem

nat

[MERKUR1]

To nat.

Píšete, že jste perfekcionistka, ale myslím, že byste to neměla přehánět, protože by to nemuselo být ku prospěchu věci. Jestli jste technický typ, pak je dobré si připomenout, že vlastně zkoumáte náladu trhu technickými indikátory, které jsou matematicky počítány většinou z cen a nálady minulosti a proto tedy určité procento chyb se zde musí zákonitě projevit. Každý indikátor je použitelný jenom v určité fázy a v jiné nikoli, protože v jeho výsledku se projeví pouze logika čísel, která nemá s momentální náladou trhu nic společného. Proto je dobré si uvědomit, že indikátory jsou jenom matematika.

Když budujeme obchodní systém, je dobré si nejdříve uvědomit, co od něho očekáváme a jaké nároky na něho klademe a až po té do této skládanky zasazovat konkrétní technické instrumenty a proto je dobré o nich něco vědět a pochopit jejich logiku. Každý kdo začíná, buduje složité systémy, ale jejich krása a síla je naopak v jejich jednoduchosti. Čím méně, tím lépe.

Zkoumání trhů a budování systému podle historických dat se doporučuje v každé knížce, ale i zde si musíme uvědomit, že na trhy působí spousta jiných věcí, které my už nevidíme. Jsou to nejrůznější zprávy a na ně navazující psychologické reakce davu atd. a proto čím je budeme zkoumat v kratším časovém rámci, tím budou zkreslenější. Larry Williams v jedné knize popisuje budování systému na historických datech pomocí klouzavých průměrů a jeho závěr byl jednoznačný. Systém fungující na historických datech nemusí být profitabilní v reálné situaci a proto i zde se budete zákonitě pohybovat na slabém ledě. Čím dříve opustíte rovinu dokonalosti, tím se dostane blíže k pochopení trhů, která se zakládá hlavně na psychologii davu a jeho reakcí.

[nat]

To MERKUR1
Dobry den
dakujem za konstruktivne rady
ano citala som tu Williamsovu knihu a viem aky bol zaver. to co chcem je najst jednoduchy vstup pre trendfollowing system ktory sa pri zmene trhu na trh do strany meni na swingovy .tuto v tomto vlakne spominane vstupy zalozene aj na zohladneni EMA mi prisli jednoduche...
Takze ako ziskat istotu v nejaky ten system ktory si clovek vyberie podla toho co mu sedi a co si posklada a ostestuje ako funkcne? ak teda nie na dostatocne sirokom zabere hist dat? mozno tomu dostatocne nerozumiem...
priznavam ze nie som ani trochu technicky typ a nie som ani psychologocky typ a priznavam sa nesnazim chapat trhy cez matematiku a ani skrz psychologiu pretoze to vo mne vyvolava stres kedze tam je ZNOVA tolko kombinacii ako moze dav reagovat a nemusi... a vyvolava to vo mne pocit ze nemam sancu uspiet..
jedine co chcem je najst jednoduchy pozicny system ktory sa mi bude vizualne pacit a bude vyhovovat mojej osobnosti a bude davat signaly dole na nakup(tak nizko ako sa to len da urcit,uz s akym indikatorom alebo sposobom alebo EMA alebo cimkolvek to je mi jedno musim si to proste odtestovat) a signaly na predaj hore...a naopak .....potom ho otestovat najdokladnejsie ako sa da,na najdlhsom case a popripade na roznorodych trhoch aby bola zarucena robustnost a potom s nim zarabat
neviem ci si to ale nepredstavujem ako hurvinek valku :)
zalezi na tom ci trhu rozumiem?
rozumejte ma prosim len sa pytam lebo co uz mozem vediet po precitani akokolvek dobrych knih ale bez konkretnej praxe obchodovania nazivo?
asi nic
dakujem za vase odpovede
p.s.slubujem ze uz nebudem toto vlakno zatazovat nepatricnymi uvahami

vela zdaru
Nat :)