Triple Screen - Update

[Libic]

To Radim2:

Moje rada byla vseobecna. Neznam Vasi strategii, takze tezko neco radit. Je take treba vzit v potaz charakteristiku trhu. Kazdy trh ma sve specificke chovani. Zlato neobchoduji, ale verim, ze je jine nez-li ostatni komodity. Akcie maji take svoji osobitost a ne vsechny se pohybuji zcela stejne. Tomas tu jiz nekolikrat backtestingem dokazal, ze co funguje na Mini Russel nemusi fungovat na Mini Dow Jones, a to proto, ze kazdy trh je trosku jiny. Vim, ze obchodujete TSS, ale to neznamena, ze mate na chlup stejne vstupy, jako ja.

Znovu rikam, diskutujeme ve vseobecne rovine a v te lze radit jen vseobecne. Je na Vas, co si z toho vezmete :)

Dam jeste jeden maly priklad:

Pred cca jednim a pul rokem jsem si spustil sluzbu, ktera mi posila denne vypis stocks, ktere udelaly nove high v ramci screeningu dle Canslim. Tzn. kazdy den vidim, kolik stocks v ten den udelalo nove high a o jaky typ stocks se jedna. Po roce a pul kazdodenniho sledovani mam pocit, ze jiz nepotrebuji jiny technicky indikator ci prvek technicke analyzy k urcovani nalady na trhu :) Zacalo to zcela nevinne, kdy jsem chtel nejaky screening na Canslim a v prubehu casu jsem zjistil, ze toto kazdodenni sledovani teto jedne informace mi vybudovalo dobry feeling potrebny k urcovani nalady na trhu :) Tim chci rici, ze zkusenost nelze nicim nahradit. Nadruhou stranu, i po letech studia trhu muzete zjistit, ze jste se nic nenaucil :)

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[radim2]

Ano kazdy trh se chova jinak, obecne je nejjednodussi obchodovat pozicne na trendujicich trzich, problem je takovy trh najit a asi i takovy trh muze mit obdobi bez vyrazneho trendu a pak se musi clovek psychicky pripravit na ztraty.

Pro mne bude asi nejjednodusi a nejmene rizikove obchodovat vice kontraktu najednou a u kazdeho nastavit jiny zpusob vystupu, napriklad ruzne fixni PT, u dalsiho posunovat SL, dynamicky nastavovane PT dle ATR, po 3 dnech ve smeru trendu,...

[radim2]

zdravim Libici,
jaky software a brokera pouzivate pro obchodovani TSS?
Shanim neco s historii dat alespon 2 roky (pokud mozno az do urovne minut) a moznosti zobrazovat i weekly graf pro urceni hlavniho trendu.

[-Maxwell-]

Zdravím všechny, mohl bych se Vás zeptat na postup jakým sestavujete vaše obchodní plány? Nedaří se mi sestavit opravdu dlouhodobě dobrý systém s optimálními parametry a začínám z toho být mírně frustrovaný... . :S Určil jsem si StopLoss maximálně 100USD (vyplývá z %účtu) a našel k tomu optimální timeframe Nasdaq volume 2500. Jako vstup je překřížení CCI6 hodnotu +-100 a zároveň musí být ve směru EMA300 a musí to i potvrzovat MACD 60,130,45 histogram. Equity je prima 19000USD na 728 obchodů za posledních 13 měsíců Z analýzy MAE mi vyšel optimální PT300 a úspěšnost 42% asi. RRR 2,5 ALE PRŮMĚRNÝ OBCHOD pouze 27USD. Ve videotutoriálu Petr doporučuje mít průměrný obchod alespon 50USD, ale ať dělám co dělám, tak nejsem schopen toho čísla dosáhnout... nevím kde dělám chybu... Mohli by jste napsat jakým postupem si systém navrhujete? Podle Petra ve videotutoriálu je lepší mít 50% uspěšnost RRR alespon 2 a minimální obchod 50USD. Což se mi s daným stoplossem 100USD prostě nedaří ani za boha.. už se s tím peru několik týdnů až měsíců... Nevím v čem dělám chybu a už mi dochází síla.. možná to znáte (td) :) díky moc všem za reakci a pomoc Milan

[Břonda]

Zdravím Maxwell!
Omlouvám se, jestli bude moje odpověď, nebo ber to jen spíše jako můj názor, jen obecná. Ale snad tě to trochu nasměruje.
Na Finančníku jsem již nějaký ten pátek - prakticky od počátku. Prošel jsem si různými fázemi a různými módními vlnami (MACD, Stochastika, Ross, WCCI i DrBob, Candlestikové formace a jiné další). Nakonec jsem došel k závěru, že každý nadbytečný prvek v obchodním rozhodování je pro mne kontraproduktivní a nejlépe mi fungují ty úplně nejjednodušší a nejzákladnější principy: trend - vstup na korekci - výstup!

1) Určit spolehlivě trend (k tomu používám soustavu tří klouzavých průměrů 10SMA a 50+200EMA). Obchoduji jen do trendu.
2) Vstup na 1. max. na 2. korekci (chci aby vstupní svíce protla 10SMA do směru trendu a všechny klouzáky potvrzovaly trend (směr a vzdalující se od sebe = vějíř). Další korekce již neberu a počkám až zase cena přejde na druhou stranu 50EMA a znovu trh ukáže co má v plánu.
3) Výstup mám různý (na WRB, návrat pod/nad 10SMA, nebo PT k výrazné S/R úrovni)
4) Respektování S/R úrovní v grafu.
5) SL do logické oblasti pod/nad swing.

Toť vše. Jakýkoliv pokus vnést do OP další podmínky, konfirmace, indikátory přesné definice formací atd. u mne vedl vždy ke zhoršení výsledků a k frustraci. Postupně jsem z grafu vyházel co se dalo a začal se co nejvíce řídit selským rozumem. Nečekám na extrémní zisky, beru co je a co trh nabídne od korekce ke korekci. Pokud chci víc, pak u druhého kontraktu a se SL posunutým na be. Nesnažím se obchodovat každý signál, každý pohyb, neobchoduji protitrend. Někdy nemám za den žádný vstup, někdy 2-3. Je to o trpělivosti a důvěře v systém. Obchoduji FGBL, zisky se mi pohybují 70-200 EUR, ztráty 50-100 EUR SL= 60- max.100, úspěšnost obchodů cca 60%

[michal-administrator]

-Maxwell-:

zisk na obchod máte skutečně dost malý..je to možná částečně tím, že máte při "pouhém" RRR 2,5 win% jen 42%..při takovém RRR by to mohlo být minimálně nad 50%..takže zkuste zapracovat buď na zvýšení RRR, nebo win%..zvýšení obojího se dosahuje velmi těžko..--opět toto ale neberte jako dogma, pokud vám systém funguje a bude fungovat i v papertradingu, bude stabilní, pak je to ok..

jinak-váš příspěvek je sice velmi korektní a věcný, nicméně je zcela mimo téma tohoto vlákna..případné další dotazy proto, prosím, směřujte např. sem:
Money-management
www.financnik.cz/forum/read.php?2,3251,121987#msg-121987
Obchodní systémy-nováčci
www.financnik.cz/forum/read.php?2,2600,page=16
Backtesting
www.financnik.cz/forum/read.php?3,59,116546#msg-116546
Otazka ZACATECNIKA
www.financnik.cz/forum/read.php?18,10784,page=100

díky,
michal

[-Maxwell-]

Ahoj všem,

díky moc za odpověď... Napsal jsem do tohoto vlákna, protože ho nejvíce sleduji.
Napíši ihned svůj asi nejlepší postřeh a pohled sem:

www.financnik.cz/forum/read.php?2,2600,page=16

:)

Milan

[Kocourvbotach]

to Břonda:

moc nerozumím tomuto: chci aby vstupní svíce protla 10SMA do směru trendu. Tedy až se provede korekce a další svíce po trendu protne 10SMA - nástup?

[mahrlo]

Ahoj Břonda,
vidím že sme na tom dosť podobne. Ja som sa k podobnému jednoduchému systému dopracoval po troch rokoch. Tiež používam na určenie trendu EMA, zakreslujem významné S/R a na nižšom grafe mám ešte pivoty a to je celé. Obchodujem hlavne do trendu po korekcii ako ty a proti trendu len na základe D T/B. Systém je to v podstate primitívny, až sa niekedy čudujem, že mi trvalo takú dlhú dobu kým som naň prišiel. A čo je podstatné, je ziskový :)

[Břonda]

Zdravím Kocoure!
Ano. Úroveň 10SMA (někdy 8SMA, někdy totéž v EMA) je některými autory nazývána T- line a je považována za hranici, jejíž překročení rozhoduje o tom, jestli bude mít korekce sílu pokračovat ve směru trendu, nebo ještě chvíli váhá, či se cena otočí. Překročení T-line je bráno jako potvrzení signálu. Stejně tak pokud např. v Up-trendu vznikne protitrendový "candlestick" signál (např. "Evening Star") je vyznavači těchto metod brán pokles ceny pod T-line jako potvrzení.
T-line a její využití je "hodně" silný nástroj! Koukni se na candlestickforum. Tam je toho o T-line dost k přečtení.

[xanathar]

Tvůj systém vypadá velice robustně a skvěle filtruje chop. Jestli by ses podělil o podrobnosti, stačí ti když cena pouze protne SMA10 nebo musí pod SMA uzavřít, potom protnout zpět do směru trendu a uzavřít nad SMA (a pak vstup na open následující úsečky)?

[Břonda]

Líbí se mi korekce, která uzavře v TAZ(traders action zone) tedy v oblasti 10SMA - 50EMA (resp. teď mám nastavení 8-50EMA). Za signál ke vstupu beru svíčku, která znovu prorazí T-line do směru trendu a uzavře vně TAZ. Vstupuji na close této svíčky, ale jsem opatrný pokud vstupní svíce neuzavře trendově(např. v horní třetině pro Long) , nebo je po gapu. Je možno vysledovat na grafu, že korekce, kde není síla prorazit T-line do trendu má tendenci ještě váhat a naproti tomu po mělkých korekcích nad TAZ může následovat hlubší korekce, která vymete SL, nebo je tato mělká korekce součástí parabolického trendu a tam nenaskakuji. Pokud se po posledním překřížení 8 a 50 EMA trend rozjede, uvažuji většinou jen o první a druhé korekci po změně trendu, přičemž na první nekladu tak přísná kriteria a může být i mělčí. Třetí a další korekce zasahují často již do vyhasínající části pohybu a jsou riskantnější, proto čekám, až se trh znovu vyjádří so má v plánu dále. Před dalším pohybem dojde často k opakovanému průchodu ceny přes 50EMA (fáze congesce) a pak k pokračování v předchozím trendu, nebo k obratu.

[Kocourvbotach]

Už jsem tady dlouho nebyl a mezitím si zbacktestoval svou variantu Břondových korecí. Jako vždy - teorie vypadá skvěle (60% úspěch, vstupy hezky čitelné), živě se teď plácám naštěstí jen mírně v mínusu. Zkusím vše projít ještě jednou s nástupem až po zpětné svíci ve směru trendu, čímž bych vyloučil mou typickou "rychlou smrt".

Obchoduji emini nasdaq s VOL1000, jaký TF používáte, Břondo?

[Břonda]

Jedu 2min. TF.
To co jsem uvedl v příspěvku ale nebylo zcela přesné. Psal jsem, že každý indikátor navíc byl kontraproduktivní. Přesto si ale často vypomáhám pohledem na 14/50CCI a metodou Dr.Boba, lépe tak odhadnu kvalitu korekcí a vstupů. Na vedlejším 10m grafu mám jen 8/50EMA a cenu jako "Line on Close" a koukám na celkový obrázek, abych měl představu kam to jde, jestli je hlavní trend UP či Down a podobně. Když např. na 10TF je cena celý den pod oběma Emama, nepolezu na 2TF do korekce UP byť z pohledu malého TF to vypadá hezky. Hodně dělá nakoukání opakujících se situací. Některé příspěvky jsem dal do vlákna DrBobky.

[Kocourvbotach]

Břondo, právě jsem myslel, že k tomu slouží 200EMA - nejít proti proudu... díky za informace, přes víkend ještě zkusím zkorigovat backtesty a uviíme, co vyjde. Přeci jen obchodujeme trošku něco jiného, byť princip by měl být stejný.