Triple Screen - Update

[Nagini]

Dobry den,

testujem si teraz strategiu zalozenu na TSS, v programe TNT, len mam tam troska problem s volume, v programe mam zapnuty graf long term daily, a napriklad v cukre je volume nad 10 000 len od aprila do juna daneho roku. Ostatne mesiace sa pohybuje niekde okolo 2000 +- a aj menej.

Chcem sa spytat ci to tak naozaj fungije aj v real obchodoch, lebo pri dlhsom backteste napr. za poslednych 5 rokov to dost ovplinuje vysledky a zda sa mi, ze pri tak nizkom volume sa grafy chovaju velmi "cudne". Neviem ci to je normal, vie mi niekto prosim napisat jeho skusenosti?
Dakujem DJ.

[Nagini]

Dobry den,

este sa chcem spytat, ci ma niekto skusenost s trhom Eurodollar pri backteste s programom TNT a to konkretne od roku 2000 po rok 2007?
Zaujimave je obdobie vzdy od 14.6. +- jeden den okolo tohto datumu trh kazdy rok spravi velmi vyrazny pohyb cca 2000 - 5000 USD hore alebo dolu. Neviem ci sa v ten den vyhlasovali nejake dolezite fundamentalne spravy a trh takto reagoval, alebo cim to moze byt sposobene? Moze sa jednat o nejaku chybu v programe?

Ked to spadne proti mne dost to narusi vysledky systemu. Ma s tym niekto skusenost, ak ano prosim dajte vediet.
Dakujem, DJ.

[Jonny-Em]

Zdravím Nagini,

Píšete, že je pro Vás odpovídající Volume od Dubna do Června.U Volume je nejdůležitější otázka kontraktního měsíce. Pokud by jste mněl Sugar s datem dodání v Červnu, pak by bylo zcela logické, že by největší objemy obchodů byly právě v tomto období. Zkuste si zapnout reálně "rozkouskované" grafy podle kontraktních měsíců a budete moci tyto nárůsty objemů v posledních měsících pozorovat sám. Osobně jsem odpůrcem propojovaných několikaletých grafů a to zejména kvůli nepřesnostem právě ve Volume, které se od klasicky, podle termínů dodání rozdělených grafů liší. Pokud se tedy ptáte na otázku normálnosti a reality, tak grafy rozdělené podle jednotlivých kontraktních měsíců jsou realitě myslím bližší.

Co se týče Vašeho druhého dotazu, tak Eurodollar neobchoduji, ale čistě pro zajímavost jsem si projel v rychlosti 10 grafů Eurodollaru mezi lety 2001 - 2003 s různýmy daty dodání, se zaměřením na 14.Června. A žádné extrémní pohyby trhu, které by přímo směřovaly k tomuto datu jsem neobjevil. Někteří analitici a obchodníci věří tomu, že se v trhu vyskytují určité cykly, které se v průběhu daného období trhu opakují. Mezi tyto obchodníky se teoreticky počítám, ale většinou jde o cykly jejichž následky se promítnou v řádu týdnů nebo měsíců. Cyklus, který by se každý rok zopakoval v rozmezí tří dnů by byl jistě velmi "žádaným zbožím". Zatím jsem ale na žádný takový nenarazil.

V trhu se vyskytuje mnoho dní, kdy dojde k výraznému energickému pohybu. Tyto výrazné výkyvy, které jsou z pravidla startem nebo průběhem období větší rotace, by ale neměly do dlouhodobých výsledků nějak výrazněji zasáhnout. Pokud jste opravdu narazil na některé období trhu, kdy je zvýšená volatilita nebo rotace natolik, že ovlivnuje Vaše dlouhodobé výsledky, tak zkrátka v tomto období neobchodujte. Nebo poupravte SL a MM, tak aby byly pro tyto situace adekvátní.

Přeji příjemný zbytek večera.

Jonny-Em
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ani ten nejlepší trader nedokáže s přesností předpovídat vývoj trhu, ale dokáže, se nenechat tímto trhem překvapit"

[Nagini]

Dobry den Jonny-Em,

dakujem za Vase vety.

Co sa tyka toho Eurodollaru tak v programe TNT ked mam zapnuty graf Long Term Daily aspon u mna k vyraznym pohybom dochadza presne 19.6.2000, 18.6.2001, 17.6.2002, 17.6.2003, 14.6.2004, 13.6.2005 vsetko su to dost velke pady dolu. V normalnych Daily Chart sa tieto vyrazne pohyby nevyskytuju. Neviem ci sa to prejavuje len u mna ....

Rad by som sa Vas spytal ci ma vobec zmysel robit backtest na Long Term Daily (propojovaných několikaletých grafov, tak ako Vy pisete).

Viem, ze toto tema nesuvisy priamo s TSS, ale rozhodol som sa to sem vlozit, lebo moj system co testujem obsahuje prvky TSS.

Dakujem za porozumenie,

DJ.

[mutton47]

Ja bych vam to nedoporucil. Spise bych doporucoval testovat vse tak aby to bylo co nejblize realite, coz znamena, ze po uplynuti jednoho kontraktu prejdete proste na dalsi. Ty skoky co tam mas jsou zpusobeny tim, ze jakoby nasilne ukoncite jeden cenovy prubeh a naroubujete na to jiny cenovy prubeh, kterys s tim vlastne nesouvisi. Osobne jsem postupoval vzdy tak, ze jsem jel kontrakt po kontraktu. Nauci vas to si i hlidat volume a OI.

Data ktera uvadite jsou odvozeny od nastaveni v TNT. V nastaveni long term grafu definujete, kolik poslednich barů se má na konci ukrojit a misto toho dat uz dalsi kontraktni mesic. Takze pokud tam mate napr. 10 days tak to budou jine terminy, nez kdybyste tam mel 30 days.

Martin

[Jonny-Em]

Zdravím Nagini,

jak jsem již napsal v předešlém příspěvku... Long Term daily je jistě lákavé vzhledem k opravdu "dlouhým" grafům a tudíž množství materiálu k testování. Jeho odlišnosti jsou, ale zcela zřejmé.

V otázce využitelnosti Long Therm Daily, Vám nejlépe odpoví, když si zkusíte zobrazit hodnoty grafů jednotlivých kontraktních měsíců a přímo je konfrontujete s odpovídajícími hodnotami u propojovaných grafů Long Therm Daily.

Jde o to, že se na těchto datech snažíte vyvinout a otestovat strategii, kterou posléze aplikujete na reálné trhy. Na klasických grafech je například možné podle vybraných nástrojů, spekulovat na fundamentální analýzu v oblasti tržní psychologie davů. Tyto a podobné nástroje ztartí propojením kontraktních měsíců řád a smysl, což by pro Vás mohlo být znevýhodňující.

Takže abych se dále neopakoval a nepsal ještě větší offtopic... pro mně Long Therm daily nemá příliš velký potenciál.

Přeji hezký večer

Jonny-Em
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ani ten nejlepší tarder nedokáže s přesností předpovídat vývoj tru, ale dokáže, se nenechat tímto trhem překvapit".

[Nagini]

Dobry den Jonny-Em,

rozumiem Vam, dakujem pekne za odpovede

DJ.

[Cunitek]

Dobrý den Libici,

testuji a zkoumám triple screen (respektive přímo vycházíám z Vaší varianty) a rád bych ho začal obchodovat. Rád bych se zeptal, jaký trh by jste mi s ním mohl, coby začátečníku, doporučit pro poziční obchodování? Původně jsem zamýšlel kukuřici, ale při pátrání po vhodném brokerovi mě všichni před kukuřicí varovali (je hodně volativní, často dojde na limitní cenu atp.). Můžu se zeptat na Vaši zkušenost případně typ?

Děkuji

[MNovak]

cunitek
já mám osobně radši sojové boby a olej, kukuřice se mi nezamlouvá. Pro poziční obchodování jsou vhodné spreadové obchody. Mrkněte na to. Někde o tom psali i zde na finančníku.

[Stanley]

Cunitek:

Nejsem sice Libic, ale když jsem se kdysi zajímal o komodity, byl pro mne jako začátečníka jasným favoritem Eurodollar (GE-elektronický, ED-pitový). Není tak volatilní a nevyžaduje velké SL. Pro poziční obchody na denních grafech cca 100-250$. Alespoň kdysi(před cca 2 roky) tomu tak bylo. Trh se ale mohl za tu dobu změnit. Při pohledu na současný graf to vypadá, že k nějaké výraznější změně ve volatilitě nedošlo. Sojový olej byl další z mých oblíbených trhů.

[Cunitek]

Děkuji za reakce a rady,

to Stanley:

Mám relativně slušný vstupní kapitál a práci co mi dává relativně času, takže intradení obchodování mohu/musím vypustit a rád bych obchodoval pozičně (možná delší swingy). Starosti mi dělají hlavně limitní pohyby (které stále ještě do důsledku nechápu - dochází při jejich dosažení k uplnému uzavření všech obchodů, nebo se nedá obchodvat jen nad/pod limitní hodnotu?). Hodně ve mě vzbuzuje opatrnost, že brokeři mi celkově zrniny do začátku rozmlouvají a tak hledám něco, co by se dalo obchodovat pozičně a bez děsivých referencí. Budu ještě hodně testovat, ale nerad bych testoval trhy co vypadají hezky jen na napíře. Na Eurodolar se rozhodně rád podívám.

to MNovak:

Článek o spreadech jsem četl, bohužel v okamžiku, kdy jsem získal dojem, že už začínám vidět nějaký smysl v pohybu zrnin. Pokud se mi nepodaří otestovat vybrané trhy k mé spokojenosti tak se asi ke spreadům vrátím (pravděpodobně zkusím kurz finančníka). Vy obchdoujete sojové boby a olej? Jsou tam potíže s limitními hodnotami? Rád bych znal názor někoho s praxí obchodování těchto trhů.

Děkuji

[MNovak]

Pokud se učíte obchodovat bude lepší zvolit nějaký levný trh, než pochopíte o čem to je. Na sojových bobech mám dost velké SL. To může být pro začátečníka smrtelné. Na učení je idéální intradení obchodování, protože zde je velké množství signálů, takže se rychlejší učíte než u pozičního obchodování. Já asi deset let obchoduji akcie, ale teprve intradení obchodování mi nejvíce otevřelo oči do těchto trhů. A zde je vhodné zvolit taky levný trh třeba index mini DOW 5$.

[mr.dj1]

Zdravim vsetkych nadsencov TSS:)
Rad, by som sa spytal,ci niekto skusal vyuzit na obchodovanie TSS range bary? Viem,ze zakladom su timeframy v nasobkoch 5, ale co ak by sa miesto nich pouzil 5 nasobok range barov? Mohlo by to fungovat? SKusal niekto nejake testy? Dakujem, vela zdaru prajem:)

[Libic]

Zdravim vsechny,
v posledni dobe se tu obevilo nekolik dotazu na tema jaky komoditni trh si do zacatku zvolit. Z me vlastni zkusenosti bych vsem zacinajicim traderum doporucil tradovat nejdrive stock options. Laverage je stejna jako s komoditami, avsak rizika jsou mnohem, mnohem mensi.

Kdyz jsem s tradingem zacinal, nemel jsem o stock options ani paru. Postupne, behem let, jsem se k nim propracoval a mam s nimi mnohem lepsi zkusenosti. Obchoduji smerove strategie, tj. nakupy calls a puts, tj. misto abych nakoupil pozici ve stocks, nakoupim prislusne options a obchod ridim stejne jako kdybych drzel pozici ve stocks.

Samozrejme, ani se stock options neni riziko nulove.

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

Zdravim vsechny tradery,

je moji zvyklosti upozornit na dobrou knihu a tak cinim i v tomto pripade.

Dostal jsem do ruky knihu Trend Trading for a Living od autora Thomas K. Carr. Kniha velmi navazuje na knihy Alexandra Eldera a sam autor se k teto navaznosti hlasi. Kniha obsahuje detailni popis systemu k tradingu stocks a stock options v duchu myslenek A.Eldera. Autor ukazuje jak analyzovat trh, jak obchodovat jen ve smeru trhu, jak analyzovat jednotlive stocks. Nasledne prezentuje detailne popsanych 10 vstupnich paternu, slozenych z indikatoru a chart paternu. Z techto 10 vstupnich paternu je 5 urceno pro vstup do long pozic a 5 pro vstup do short pozic. Tyto paterny dokazi pokryt kazdy stav trhu, tj. bull market, bear market a sideway market.

Autor nasledne prezentuje zpusoby pro umistovani stop-lossu, profit targetu a systemy rizeni pozic. Nechybi dobre informace k psychologii tradingu, obchodovani stock options a money managementu.

Myslim si, ze kniha je skvelym pokracovanim knih od A.Eldera a jsem presvedcen, ze by ji mel mit kazdy, kdo se zabyva, nebo chce zabyvat trend tradingem. Tuto knihu bych zaradil do sekce "must have".

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic