Triple Screen - Update

[mira_k]

to baxo:
ideálně začít právě na www.financnik.cz :)

další možnost pro úplný začátek je: www.financnik.cz/serial/komoditni-manual-zdarma.html

myslím, že dotaz moc nesouvísi přímo s TSS, tak to pls. spíš vložte příště kamkoli do sekce pro podobné dotazy: www.financnik.cz/forum/list.php?18 , kde navíc určtiě nejdete hodně zajímavých rad a tipů pro začátky

ať se daří,
Míra

[Robert]

to: swen

Stejne mi neni jasne proc se vsude doporucuje RRR 1:2, 1:3 ? Pripada mi uplne jedno jestli mam RRR 1:3 a uspesnost 30% a nebo RRR 1:0,6 a uspesnost o to vetsi? Pripada mi stejne pravdepodobne jestli udelam celkem 10 obchodu, z toho 3 x +300$ a 7 x - 100$ a nebo celkem 10 obchodu 3 x -100$ a 7 x + 60$. Neni to jedno ? Naopak ta druha moznost je pro psychiku jedince daleko snesitelnejsi. Je lehci brat hodne malych zisku a sem tam prijmout vetsi ztratu nez opacne.
A nebo se pletu ? Je z nejakeho duvodu lepsi resit RRR 1:3 s mensi uspesnosti ? Pripada mi jedno jestli vstoupite do trhu kdyz uz je pekne rozjety, vezmete mensi zisk a mate vetsi uspesnost a nebo vstoupite do trendu hned od zacatku, ale o to mate mensi uspesnost. Pripada mi stejne jestli mam SL jenom 50$ a vice ztratovych obchodu s malymi ztratami a nebo SL 300$ a ztratovych obchodu mene. Pripada mi to vsechno na jedno brdo. Podle me tohle jsou vsechno jen " nastaveni pro psychiku ". Tohle jsou podle mne jen nastroje, ktere trader stejne muze pouzivat az pote co se nauci cist grafy a odhadovat jaky je nejpravdepodobnejsi smer pohybu a jak daleko.
Jaksi se v tom placam a vsechny ty systemy mi pripadaji stejne. Testoval jsem pevne SL, trailing SL a vzdy dojdu ke stejnemu zaveru: ze jen menim charakter systemu, ale vysledek je vzdy stejny. Asi delam neco spatne.

Uspesne obchody
Robert

[mutton47]

Zdravim Roberte,
došel jsem k podobnému závěru. Nejdříve jsem začínal TSS s trailing stoplossem (PSAR), pak jsem zkoušel pevný PT. U mně nakonec zvítězil pevný PT 1:3, kam ještě započítám komisi, čili: 1:3+komise a to proto, že se mi častěji podaří uskutečnit ziskový obchod (i když s limitovaným ziskem) a v případě dlouhodobějšího trendu mohu vydělat ještě více, tím, že opakovaně naskočím na korekcích.

> Pripada mi stejne pravdepodobne jestli udelam celkem 10 obchodu,
> z toho 3 x +300$ a 7 x - 100$ a nebo celkem 10 obchodu 3 x -100$ a 7 x + 60$.

Úvaha o vztahu úspěšnost vs. RRR je správná, neobsahuje vsak jednu informaci. Bylo by skutečně jedno, zda uděláte více obchodů s nižší profitabilitou, nebo méně obchodů s výhledem na vyšší zisk. Jedna věc je podstatná a to jsou komisní poplatky. Pokud je započítáte, měl byste vidět rozdíl. Poplatky jsou jako zemská přitažlivost a ve Vámi uvedených případech by znamenaly výrazný rozdíl, pokud by byly aplikovány na stejné trhy.

Můžete si však najít elektronické trhy s nižšími komisemi a pak je to už skutečně jedno. Více info např. zde:
www.financnik.cz/komodity/fin_obchod/mini-kontrakty-komodity.html

Mejte se.
Martin

[lopo1]

mutton47,

Úvaha o vztahu úspěšnost vs. RRR je správná, neobsahuje vsak jednu informaci. Bylo by skutečně jedno, zda uděláte více obchodů s nižší profitabilitou, nebo méně obchodů s výhledem na vyšší zisk. Jedna věc je podstatná a to jsou komisní poplatky. Pokud je započítáte, měl byste vidět rozdíl. Poplatky jsou jako zemská přitažlivost a ve Vámi uvedených případech by znamenaly výrazný rozdíl, pokud by byly aplikovány na stejné trhy.

Re:
Obávam sa, že táto úvaha nie je správna. Poplatky nie su väcsie pri nizsom RRR a vacsej uspesnosti. Ak je system rovnako profitabilny, potom poplatky sú konstantne pre akekolevk PT * win.

[Majsterko]

Zdravim

tak presne tymto smerom som rozmyslal aj ja, podla mna je to v podstate jedno ci sa uberiem cestou vyssieho RRR za cenu nizsej percentualne uspesnosti alebo naopak. Podla mna kazdy pristup ale musi mat prisposobeny Risk a trade manazment. Je blbost snazit sa o RRR 1:3 a vstupovat po druhom tretom pullbacku a pred supportom alebo rezistenciou.

Ja osobne som za min. 2 kontrakty. Vstup na pulback. Prvy kontrakt pouzijem na pokrytie nakladov + zisk, to zavisi od situacie v trhu ale pokial nevidim mozny vstup pred prerazenim pull backu aspon 30 USD tak do toho nejdem. Po pokryti nakladov a dosiahnuti prveho PT okamzite posuvam na BE. Samozrejme ze tato taktika vyzaduje vysoke percento uspesnosti dosiahnut aspon prvy PT v 75 - 80% obchodov. Potom sa to da. To co som tu napisal samozrejme nie je z mojej hlavy. Je to MM Joe Ross.

[MERKUR1]

Nutnost umet pokazde odhadnout smer trhu neni pro uspesne obchodovani absolutne prvorade.Daleko dulezitejsi nez pravdepodobnost uspesnosti je potencional risku a zisku /RRR/,pricemz zisky musime mit vzdy a za kazde situace idealne nekolikanasobne vyssi nez ztraty.Jedine co muzete v trhu kontrolovat,je vas risk.Proto mejte vzdy na pameti,ze hledate takovy system,ve kterem budete moci riskovat castku vzdy mensi,nez je potencional zisku.Nepatrejte po vysoke pravdepodobnosti,ale radeji po vysokem RRR.Pryc od systemu,ktery nadeluje srovnatelne,ci dokonce mensi zisky nez je predem stanoveny risk.

To jsou vety z chytrych knih se kteryma se ztotoznuji.

[karlos19]

Merkur1, RRR neni dulezitejsi nez pravdepodobnost uspesnosti. Mas dva zpusoby, jak vydelavat: Mit vetsi zisky nez ztraty nebo vic ziskovych obchodu nez ztratovych.. Nezamenuj ale vysokou uspesnost s predvidanim trhu.

[MERKUR1]

Priklad pomeru zisku a risku /RRR/ si muzeme uvest na prikladu.

Akcie stoji 100 Kc.
Dulezity support je na hladine 98 Kc,kam zadam stop-loss.Riskuji tedy 2 %.
Dulezita resistance je na hladine 106 Kc,mam tedy sanci ziskat az 6 % zisku.
Otevru dlouhou pozici a vstupuji do pozice,kde predpokladam pohyb akcie na hodnotach mezi 98-106 Kc.
Tak by to melo probihat.

Spatnym resenim by bylo kdyby byla resistance na hodnote 102 Kc a tedy mel jsem sanci jen na 2 % zisku a vstupoval jsem do pozice kde bych predpokladal pohyb akcie mezi hodnotami 98-102 Kc,tedy 2 % zisk nebo ztrata.Kdyz si k tomu pripocteme poplatky,pak by se jednalo o spatny pristup.

Predpokladat,ze budu mit v kazde situaci vice ziskovych obchodu,nez ztratovych,by bylo sice hezke,ale vubec bych ńa to nespolehal.Pri dobrem RRR budu profitabilni i v situacich,kdy budu mit jen 40 % ziskovych obchodu a v tom je ten figl.Mit par vybornych obchodu kde necham zisky rust a ztraty budu utinat hned s malou ztratou.

Na toto tema jsem toho v posledni dobe precetl hodne a vsude je jako zaklad uvadena psychologie,money management a i RRR.Z vlastni praxe mohu jenom potvrdit.

[karlos19]

Merkur1, jasne, obchoduj, co se ti zda nejlepsi.. hlavni je, ze to funguje. Ja mluvim o tom, ze musis mit vyhodu na svoji strane a nelibi se mi, ze zavrhujes jeden z pristupu, kterej neni o nic horsi nez tvuj. Tvuj priklad je hezkej, ale netvrdil bych, ze kupovat na 100, kdyz ocekavam pohyb mezi 98 a 102 je spatne. Pokud mas otestovano, ze to funguje, tak proc ne.. A navic, velky pohyby jsou spis vyjimka nez pravidlo, na mensi zisk dosahnes casteji atd. To jsou podobny argumenty, jako pouzivas ty. Kdyz bych mel mluvit za sebe, tak opravdu nevim, jestli bych dokazal obchodovat system, kde mam treba 70% obchodu ztratovych, nic moc peknyho. Takze kazdej at si nastavi svoje parametry RRR a uspesnost!

[MERKUR1]

To karlos19.

Ten postup nezavrhuju ja,ale prede mnou ho zavrhnuly desitky uznavanych traderu.Ja jsem jenom jejich nazory studoval a prisel jsem na to,ze jsou spravne.Jinak 6 % pohyb neni nic vyjimecneho,je to spise pravidlo.Velke pohyby pocitame az v desitkach procent,ale mas pravdu,ze na mensi zisk se da dosahnout casteji,i kdyz i tam je dobre mit dobre RRR.
Kdyz je cena na 100,support na 98 a resistance na 102,pak toto RRR povazuji za velmi spatne z duvodu toho,ze kdyz si k tomu pripocitam poplatky,moc slavne to nebude i v pripade,ze budu v zisku.Prave makleri tento druh obchodovani maji hodne radi protoze tento pristup nuti tradery casto obchodovat a oni si namasti kapsy na poplatcich.Nedavno jsem cetl pravdivou vetu:PAMATUJTE SI,CILEM JE OBCHODOVAT DOBRE,NE CASTO.To je opet velka pravda.Proto je lepsi min obchodu s vetsim RRR,nez obraceny postup.A prave tento pristup nam dokaze zarucit z mnoha duvodu i vetsi procento uspesnosti.I kdybychom meli teoreticky stejne procento uspesnych obchodu,stejne Tvoje zhodnoceni kapitalu by bylo o hodne nizsi a to se bavime o standardni uspesnosti.Ale jsou i slaba obdobi,kdy by se nuzky v muj prospech rozevrely jeste vice.

Znovu opakuji,to nejsou moje vymysly,ale postupy propagovane svetove uznavanymi tradery,kteri se na trzich pohybuji desitky let a jsou overeny praxi.

[Libic]

To Merkur1:
diky za Vas prispevek s prikladem obchodovani akcii! Mohl by jste vlozit i nejaky obrazek, ktery by Vas prispevek dokumentoval? Myslim, ze by to bylo velmi poucne pro kazdeho.

Predem Vam dekuji a preji mnoho uspechu,

Libic

[swen]

Roberte,
proc doporucuji mit RRR 1:3 a vetsi?
Ze dvou duvodu:
1. nuti to lepe filtrovat a tim se branit prehnanemu obchodovani - coz mne nicilo a obcas jeste nici
2. pri live stabilne dosahovat 70% uspesnosti neni zrovna snadne - proto je lepsi mit dobre RRR

Dale se pletete v tom, ze doporucuji system s malym % uspesnosti. Ja doporucuji system s 70% uspesnosti a RRR 1:3.
V tom pripade totiz pri live je snazsi prezit, nez pri systemu ktery v simu pracuje s malym RRR a vysokou uspesnosti.

Kazdemu ale vyhovuje neco jineho. Osobne bych se chtel dobrat k RRR 1:6 coz mi zatim nedovoluje hlava. System je v pohode.

[borax]

Dobrý den,

já se taky jako Merkur přikláním k systému s co možná největším RRR.Pro mě je to hodně otázka takového klidu,že vím ,že při RRR 1:3,si můžu po 1 zisku dovolit 3 ztráty a jsem na svém,ale při 1:2 můžou být ztráty jen 2,to je podle mě velký rozdíl ato nejpodstatnější na RRR.S čím bych se vzhledem k RRR dneska nějak výrazně nezabýval jsou poplatky,které jsou podle mě dost nízké na to aby se nějak výrazně promítly do RRR,pokud člověk neskalpuje.Hodně knih je staršího data,kdy byly poplatky mnohonásobně vyšší tam to mělo větší váhu vzhledem k RRR.Ale určitě jsou to poplatky na víc,které je lepší mít na účtě a v delším horizontu se to může při hodně obchodech samozřejmě nahromadit,ale na 1 obchod to nijak závratné v rozdílu RRR není.

borax

[karlos19]

Dobre vidim, ze je vas hodne, kteri zastavate nazor, ze nejlepsi je mit za kazdou cenu co nejlepsi RRR a uspesnost je az druhorada. Ja vam nerikam, ze je to spatne, mate cestu, ktera vam funguje a to je fajn, zavrhujete ale muj postoj a to se mi nelibi. Merkur1 napsal, ze to rika i spousta uznavanych traderu. Nebudu uz psat svoje nazory, tomu neverite. Uvedu ale priklad tradera, ktery toto zrejme neuznava. Tim je Larry Williams..pouziva metody i s RRR 0,5 a az 85% uspesnosti a funguje mu to zatracene dobre! Testuji jeho metody a abych nebyl offtopic, tak jen uvedu odkaz, kde si o tom muzete precist www.financnik.cz/forum/read.php?3,84720,page=4 videli jste nekdy neco lepsiho? Sem s tim!! A s vetou, obchodujte dobre a ne casto, take souhlasim, nikdy jsem nerekl, ze se ma obchodovat hodne.. Ale kdyz uz vime, ve kterych obchodech jsou sance na nasi strane, tak je blbost takove vynechavat. Ty pises: "OBCHODOVAT DOBRE,NE CASTO. Proto je lepsi min obchodu s vetsim RRR,nez obraceny postup. A prave tento pristup nam dokaze zarucit z mnoha duvodu i vetsi procento uspesnosti." Ty myslenkovy pochody moc nechapu, promin.

[ladary]

karlos19, co trader, to jiný názor. Nenech se tím nijak vyvést z klidu, je to jen jejich názor a ten nemá pro tebe žádnou cenu. V trhu si musí každý najít to co ho bude živit. Dokud si nenajdeš něco svého, co ti bude vyhovovat a je úplně jedno jaké to bude mít ze začátku RRR ale dovolí ti to přežít první rok live v trzích máš z poloviny vyhráno. Pokud tě to živit nebude budeš jen další z nekonečné řady diskutérů, kteří se budou do nekonečna přít o co nejlepší RRR nebo jinou celkem nepodstatnou věc.
Láďa