Triple Screen - Update

[Libic]

Dobry den Beginnere,
na weekly charts pouzivam kombinaci EMA 26 + MACD-H. Na daily charts pouzivam kombinaci EMA 13 + MACD-H. Pouziti SSTO jsem jiz popisoval dvakrat. Za kvartal udelam v jednom trhu 2 az 3 obchody s delkou trvani pozice od cca 5 dnu do cca 45 dnu. Pouze doplnuji, ze je potreba mit dobre zpracovany vstupni SL a hlavne VYSTUPNI STRATEGII. Vstupni strategie nerozlisuje, jestli vstupujete do trhu trendujiciho nebo pohybujiciho se do strany. Budete-li aplikovat vystupni strategii odpovidajici trendujicim trhum, budete prichazet o penize pri pohybech do strany a naopak, budete-li aplikovat vystupni strategii odpovidajici trhum pohybujicim se do strany, budete prichazet o velkou cast trendujiciho trendu. Vystupni strategie je mnohem dulezitejsi nez vlastni vstupy do trhu, coz tu popisuji v mnoha vlaknech. Nehledejte svaty gral ve vstupech do trhu. Ja jsem schopen vstupovat dle vsech variant, ktere jsem Vam popsal, a to se stejnou uspesnosti jako s "mym" Impulznim systemem.
Povim Vam jeste tolik: vemte EMA weekly + EMA daily a vstupujte dle pravidel TSS. Tim jste vyresil vstupy a zacnete studovat vystupy. Az budete zvladat vystupy na jednicku, pak uvidite, ze muzete vstupovat do pozice kdykoliv budete chtit a dle jakekoliv strategie. Mohu Vam povedet o dalsi kombinaci vstupu, tj. napr. Double EMA weekly + W%R daily. Je to velmi silna strategie, avsak silnou se stane ve chvili, kdy budete zvladat vystupy v teto obchodni strategii. Pokud hledate svaty gral ve vstupech, pak Vas musim zklamat hned na zacatku, protoze v tech svaty gral nikdy nenajdete. Ja osobne vstupy jiz tolik neresim a studuji predevsim vystupy z mych pozic. Vstupy jsem prestal resit skutecne jiz pred casem, kdy jsem najel na vstupy dle Impulzniho systemu, coz je skutecne jiz nekolik mesicu. Od te doby se soustredim jen na vystupy a prave ty rozhoduji o tom, ze sedm az osm vstupu z deseti je profitabilnich.
Vystupni strategie je mnohem dulezitejsi nez vstupni strategie. Pokud tuto vetu opakuji jiz po nekolikate, pak prave proto, ze je dulezitejsi nez 500 popsanych stran o vstupni strategii. O vystupnich strategiich jsem jiz napsal take nekolik prispevku a vsimete si, jak mala odezva na ne byla. Skutecne jen malo obchodniku se venuje teto otazce a kazdeho zajima predevsim 100% vstupni strategie, ktera proste a jednoduse neexistuje. Verte mi, ze kazdy, kdo zacne obchodovat moji strategii bez zvladnutych vystupu tuto strategii drive nebo pozdeji opusti a zacne hledat novou strategii, pri ktere take drive nebo pozdeji zjisti, ze nefunguje na 100% a prejde zase na dalsi strategii atd. atd. Studium vystupu je celozivotni zalezitost, neni to beh na kratkou vzdalenost. Az budete chapat zaklady vystupu, pak zjistite, ze muzete vstupovat treba podle hvezd na nebi, nebo nalady Vasi tchyne. Vsimete si, ze Ti, co jsou v obchodovani velmi uspesni, maji extremne jednoduchou strategii, avsak jejich strategie ma vyborne zvladnute vystupy. Vyborne neznamena slozite, vyborne znamena jednoduse a predevsim efektivne.
Tedy, mohu-li Vam doporucit, vemte knihy Eldera nebo jakekoliv jine knihy a zacnete studovat jen a pouze vystupy. Premyslejte, ktere indikatory nebo ktera pravidla muzete na vystupy pouzit a ty zacnete testovat. Nevstupujte dle zadnych pravidel. Vstupujte nahodile do trhu a soustredte se dva mesice jen a pouze na vystupy. Testujte, pocitejte, poznavejte. Za dva mesice zahodite do kose vsechny vstupni strategie a budete se smat nad jednoduchosti obchodovani na burze. Nechcete-li vstupovat nahodile, vstupujte podle EMA weekly + EMA daily a lamejte si hlavu nad tim, jak poznat trendujici trh a trh pri pohybu do strany. Lamejte si hlavu nad indikatory a pravidly a ty postupne zkousejte. Znovu opakuji: 100% VSTUPNI STRATEGIE NEEXISTUJE. EXISTUJE POUZE 100% VYSTUPNI STRATEGIE. Chcete vydelavat velke penize? Pak zacnete studovat predevsim vystupni strategii.

Pevne verim Beginnere, ze me doporuceni vezmete za spravny konec a nebudete jej brat jako snahu Vas nejak poskodit. Snazim se Vam skutecne pomoci.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[tomnes]

Já jenom doplním: vše, co zde Libic právě napsal, mohu z vlastní zkušenosti jen a jen potvrdit. Pro mě není vstup to nejdpodstatnější. V první řadě je pro mě nejpodstatnější aktuální situace v trhu. Jde do strany, nebo trenduje? Pokud trenduje, najdu si vztup uz kdekoliv. Pokud netrenduje a presto vidim potencial k obchodu, pak si tez uz nejaky vstup najdu. Druhou nejdulezitejsi veci je potencial. Pokud vidim trend, vidim moment kde vstoupit a nevidim potencial trhu k slusnejsimu profitu (rada S/R predemnou, double bottom jak hrom podemnou, apod.) pak me obchod nezajima. A konecne samozrejme vystup - i kdyz mam "pevny system" vystupu, velmi casto jeste reaguji improvizovane na zaklade citu a jenom kombinaci smysluplneho vystupu a ziskaneho citu pro trhy cim dal tim vice prodluzuji vystupy z trhu a ziskavam z trendu vetsi a vetsi penize.
Jeste bych snad Libice doplnil (z pohledu vlastni zkusenosti) v jednom: naprosto nejdulezitejsi je pak cit. Ten je mozne ziskat jenom s postupem casu a se ziskanym citem pro trhy pak uz nebudete mit ani prilis potrebu vstupu resit - uz to tak nejak pujde samo.
Tomas

[sefnov]

Dobry den,

vyse uvedeny prispevek p. Libice povazuji za jednu z nejdulezitejsich informaci ohledne obchodovani.
Soustredit se na vystupy je totiz ten vsemi hledany zlaty gral burzy.
Sam z vlastni zkusenosti mohu rici, ze strategie se stejnymi vstupy, ale rozdilnymi vystupy dava dost rozdilne vysledky (desitky az stovky procent).

Sef

[Libic]

Dobry den Tomasi,
jsem rad, ze potvrzujete ma slova. Je-li na stole nejaky trend, pak je mozne kazdy den najit nejaky vstup. V pondeli to muze byt bulish divergence oscilatoru, dalsi den prolomeni S/R urovne, na ktere navazuje prekrizeni dvou EMA, nasledne prorazeni Donchain kanalu atd. atd. [prosim neberte vstupni signaly serazene za sebou jako dogma]. Je-li na stole pohyb do strany, pak v pondeli mohu obchodovat odrazeni od spodni trendlinky, ve stredu prorazeni EMA, v patek prorazeni horni trendlinky atd. atd. Kazdy trend nabizi kazdy den plnohodnotny vstupni signal [pokud ne kazdy den, pak je to 100% obden]. SOUHLASIM, ze umeni vystupu je castecne fixni metoda a castecne cit pro kombinaci na trhu. Cit je mozne do urcite miry ziskat hned na zacatku obchodovani dumyslnym testovanim na historickych datech, cimz lze ziskat castecny feeling pro danou komoditu. Poznani trhu, ktery prave obchoduji je velmi dulezite.
Vystupni strategie musi obsahovat jak vstupni SL, tak trailing SL a nasledne vystupni system z trendu. Znovu opakuji, kazdy den najdu v trhu vstupni signal do trendu.
Dalsi velmi dulezitou soucasti obchodovani je uvedomit si, ze nebudu vzdy v pozici. Velmi jednoduse si musim uvedomit, ze nektere trendy nebudu obchodovat. Proste a jednoduse je moje obchodni strategie nebude zahrnovat. Pokud si toto uvedomim, budu mit 100x lehci spani:-)) I kdybych udelal jen 4 obchody za rok a na nich vydelal "jen" 50% z celkove vyse uctu, pak to v praxi znamena tolik:
1] zacnu s uctem 5,000 USD = za rok vydelam 50% = 2,500 USD [lepsi nez v bance]
2] dalsi rok uvidi muj kamarad me vysledky a sveri mi na obchodovani nejake sve prostredky, tedy budu mit od nej 10,000 + 7,500 svych = 17,500. Pokud se s kamaradem domluvim, ze mi da 20% z udelaneho profitu, pak muj cisty profit za dalsi rok cini: 3,750 + 1,000 USD = 4,750 USD.
3] dalsi rok privede muj kamarad dalsiho kamarada. Kazdy z nich mi sveri svych 10,000. Tedy muj obchodni kapital = 20,000 + 12,250 svych. Muj cisty profit = 6,125 + 2,000 = 8,125 USD.
Jednoduse receno: udelat "jen" 4 obchody za rok a vydelat 50% z celkoveho uctu neni spatne:-)) Nejvetsi chybou mnoha zacatecniku je to, ze vezmou funkcni obchodni system a znici jej tim, ze chteji byt v pozici neustale. A druhou nejvetsi chybou je, ze kombinuji nekdy az desitky ruznych informaci, aby vedeli kdy vstoupit a pritom neresi, do ceho vubec vstupuji a kdy z toho take vystoupit? I kdybych vyse uvedenym systemem obchodoval jen sve penize, pak neni spatne obchodovat po trech letech 16,875 USD. Muzu si take vybrat fakt, ze budu u "nekoho" zamestnany, chodit do prace od rana do vecera a vyhlidky na zivot celkem slusne strerotypni, dokud me ten "nekdo" nevyhodi, aby mi trosku zpestril zivotni nudu:-))

Preji vsem mnoho uspechu a omlouvam se za trosku filozofie!!

Libic

[princ]

I já se připojuji k těm, kteří vám děkují za vaši pomoc traedrům v jejich začátcích. Systém s takovou úspěšností mě zajímá a i když ještě mnoha věcem o kterých se zde píše plně nerozumím,tak se jej pokusím otestovat. Jsem sice momentálně v začátcích a teprve sestavuji svůj obchodní systém, ale informace, které mám možnost díky vám načerpat jsou pro mě nesmírně cenné. Jen díky nim budu moci sestavit takový systém který bude efektivní a na výstupy se po vašich radách více zaměřím.Jistě se ostatní , kteří se taktéž dělí o své cenné poznatky neurazí, když napíšu, že toto poděkování platí převážně pro Tomáše, Petra a Libice.

Díky princ (tu)

[beginner]

Libici,
Váš příspěvek byl opravdu skvělý, já již výstupní strategii řeším asi 3 měsíce, je to tak jak říkáte - běh na dlouhou trať. Teď jsem právě slučoval 2 strategie do 1, tak proto jsem se ptal ještě na vstupy (jen pro ujasnění si pár věcí). Ale zpěk k výstupům, možná si ještě někdo pamatuje, jak jsem tady ve foru psal příspěvěk o výstupech které jsem používal - posouvat SL podle % z profitu. V té době mi to připadalo jako ideální řešení, ale postupem času jsem nacházel stále jiné a lepší způsoby jak vystupovat z trhu, takže dnes už tento způsob výstupů v mé strategii vůbec není. Opravdu, vstoupit je lehké, ale vystoupit je o to těžší a důležitější. Jinak už mám vstupy v mé strategii vyřešené, ted budu jen testovat a hlavně se už budu věnovat jen psychologii obchodování a výstupům z trhů - 2 hodně důležité věci.

Jirka

[Libic]

Dobry den Beginnere,
vim, vzpominam si na Vas prispevek o posouvani trailing SL na urcitou procentuelni uroven z profitu a dodnes si myslim, ze to byl dobry zpusob umistovani trailing SL. Muj nazor je ten, ze trailing SL a vystup z trhu jsou dva rozdilne pojmy. Trailing SL chrani Vas ucet. Jina ochrana asi neexistuje?? V pocatcich obchodovani je skutecne dobre pouzivat tento ochranny prikaz take jako hlavni vystupni strategii dokud nepostavite zakladni vstupni strategii, cim jednodussi, tim lepsi. Ja osobne jsem nakonec poznal, ze at obchoduji jakoukoliv strategii, vzdy narazim na vstupni SL. Proto jsem hodne casu venoval studiu umistovani SL a nakonec jsem musel prijmout nekolik pravd. Zacal jsem hlavne rozlisovat, kolik % uctu mohu riskovat na jeden obchod a kolik kontraktu mohu riskovat na jeden obchod. Vezmu-li bezny risk 5%, pak to v praxi znamena, ze musim nejdrive urcit misto, kde usadim svuj SL a dle 5% risku nasledne urcim, kolik mohu obchodovat kontraktu na jeden obchod. Zpusob umisteni SL jsem prevzal od Eldera a castecne jsem si jej upravil do sve podoby. Bohuzel jsem tak musel razantne prepracovat cely svuj vstupni moneymanagement a position sizing. Tim jsem take udelal efektivnejsi sve vstupy.
Nasledne jsem zacal studovat zpusob umistovani trailing SL, ktery jsem musel prepracovat na variantu ochranujici prostredky, ne vsak hlavni vystupni zpusob. Tedy prilis nepritahovat, nadruhou stranu nenechavat prilis volny. No a v konecne fazi jsem se soustredil na urceni vystupnich bodu, coz budu asi delat cely zivot:-)) Pokud nekdy vystoupim drive a necham si utect cast trendu, pak to beru z toho pohledu, ze jsem rad za slusne RRR, Expectancy a slusne profity. Primarne se snazim nevystupovat pozde, tj. sleduji, co obchoduji a dle toho take umistuji sve vystupni prikazy. Jsem-li v trendu, vystupuji jinak nez kdyz jsem v pohybu do strany. O vystupech jsem uz take par radku napsal a mezi hlavni stavebni kamen sveho systemu radim Trendline, Oscilator a Moving Average.

Preji Vam mnoho uspechu!

Libic

[beginner]

Libici,
ano, ten minuly zpusob umistovani SL byl dobry, ale byl az moc fixni, nynější způsob mám založený na SR úrovních + určitých dalších věcech (gaps atd), musím říct, že ted z obchodů získávám o dost víc než předtím. A navíc se mi podařilo snížit i entry SL téměř o polovinu. No ale to už je mimo téma. Ted už to jen stačí pořádně otestovat. Každopádně můžu všem jen doporučit si přečíst knížky od Eldera - jsou opravdu hodně dobré!

Jirka

[Libic]

Beginnere,
preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[DarkMan]

Zdravim,

dal jsem si dneska volno od prekladu knizek od Eldera, protoze jsem potreboval pocitit ze se dovidam nejake novinky a zustat tak stale pozitivne naladen ohledne studuvani obchodovani. Coz mi preklad zatim nabidnou nemuze prelozil jsem za 14 dni 26 stranek :)) proste se v tom placam. Nicmene k tematu. Zamerne jsem si vybral vase prispevky Libici, protoze vy jste me presvedcil ze mam zacit s prekladem Eldera.

Jelikoz jsem zacatecnik tak bych se chtel na par veci ktere mi nejsou jasne ohledne triple screenu (pro to vas a ostatni to bude asi usmevne).

1) Jaky je vzorec pro EMA - hledal jsem to na financnikovy a nejak to nemohu najit, jak ho v TNT nastavim, neni to nahodou u MA ve sloupci TYPE = Ex. Smooth je to jedniny co jsem u MA od E nasel :)

2) Ve svych prispevcich pisete "Pokud EMA 26 ukazuje bull trend [bar je nad urovni EMA 26]", [bar je nad urovni EMA 26]
mam to chapat tak ze posledni LOW musi byt nad EMA linkou nebo staci jen kdyz HIGH protne EMA ale LOW je jeste POD EMA.



BTW: Tusim ze odpovedi najdu v knizkach od eldera ale proste potrebuju mit pocit ze delam malinke krucky do predu, a bohuzel preklad (nyni psychologie mezi ne nepatri). Asi jsem mel zacit nejdrive prekladat kapitoly ohledne TA.


predem diky za odpoved Mirek

[Libic]

Dobry den Mirku,
knihy od Eldera se musi cist treba dvakrat az trikrat, aby jste se zacal orientovat v mnozstvi informaci, ktere knihy nabizeji. Tedy nezoufejte, pokud se budete citit "ztracen".
Je dobre cist knihy od prvni stranky i presto, ze se budete muset prokousat mnoha stranami psychologie. Jsou velmi prinosne.
Nastaveni EMA v TNT je presne jak popisujete. Vzorec z hlavy neznam. Nepletu-li se, je take napsan v knize. Urceni trendu dle EMA muze byt nekolikerym zpusobem:
1] stoupajici / klesajici EMA
2] protnuti dvou EMA
3] bar nad / pod EMA.
4] pokud jsou nejake dalsi, pak je urcite nekdo doplni.
Ja obchoduji stoupajici / klesajici EMA, protoze tato varianta mi dava nejpresnejsi signaly. Na weekly chart pouzivam EMA v kombinaci s MACD-H [pozicni komodity]. Intradenni charts = hlavni trend stanovuji jen dle EMA + sleduji divergence MACD-Lines, ktere jsou mnohem silnejsi nez Uptick / Downtick MACD-H.

Nezoufejte a necekjte, ze si knihu prectete a budete delat tezke penize. Knihu budete cist nekolikrat. Stejne tak se k ni budete neustale vracet a aktualizovat nove informace. Po prvnim precteni budete zhruba tusit, co chcete a jak chcete obchodovat. Pri druhem cteni si zacnete davat dohromady svuj "svaty gral", coz urcite uznate, ze nelze "za par dni".

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[DarkMan]

Libici,

predem diky za odpoved a za povzbuzeni, s tim prekladem se urcite poperu az do konce, nevzdavam veci dokud je nevyresim nebo nedodelam.

Preci jen by me ale zajimala ta odpoved na 2 bod v me predeslem prispevku, muzete mi prosim odpoved, docela by mi to pomohlo.


diky moc Mirek

[Libic]

Dobry den,
opet je nekolik variant:
1] musi byt cela bar nad / pod EMA
2] musi byt close nad / pod EMA
3] musi byt price nad / pod EMA o hodnotu ATR
Existuje mnoho variant a v podstate zalezi na vuli kazdeho obchodnika, kterou z variant si zvoli, resp. ktere pravidlo si urci. Pri agresivnejsim pojeti obchodovani bude stacit, kdyz budete mit last close nad EMA [pri bull trendu], pri konzervativnim pojeti by jste mel pockat na celou bar nad EMA [pri bull trendu].

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[DarkMan]

Diky Libici za rychlou odpoved (tu)


Mirek

[goodbody]

Dobrý den,

To DarkMan:
Zkus se podívat na na www.futuresource.com/reference/studies.jsp?study=EMA. Je tam popis (sice v angličtině), snad tomu porozumíš. Jinak na webu se jistě najde spoustu dalších.

To Libic:
Jen bych se zeptal na Downtick. O jakou hodnotu je EMA v poslední den menší než předposlední?
Díky.

Přeji hezký den ;)

Zbyněk