Triple Screen - Update

[medonos]

Po dalším rozboru situace jsem našel ještě jeden obchod je ovšem spíše pro ty co mají větší účty jedná se totiž o Jap. Yen Dec. Kdy nejen že nám TSS určuje vstup, ale zároveň tam došlo k proražené trend linky, která se dá nakreslit hned několika způsoby (jak jsem také zakrelil), ale je tam také dost silná resistans.

[Libic]

Dobry den,
abych trosku potesil zacinajici tradery. Pred casem jsem se zminoval o diskusnim foru Joe Rosse, na ktere take prispival a prispiva clovek pod nikem "bondtrader". Jedna z mistnich odpovedi byla, ze "bondtrader" je vlastne Joe Ross.
Co je podstatne, "bondtrader" pred tusim 5-ti lety zacinal stejne jako mnozi z nas. O tradingu nevedel nic. Dnes "bondtrader" provozuje vlastni web, coz neni nic mimoradneho, avsak na tomto webu nabizi sve sluzby lidem, kteri chteji zhodnotit svuj kapital.
Zakladni vklad je tusim 100,000 USD, jeho provize je 25% z profitu. Web jsem nestudoval detailne. Na webu jsou take ukazky jeho systemu atd. Viz www.tradingandholdings.com/. Vse samozrejme vychazi z 123 formace, RH, TTE [informace k temto jsou volne dostupne na webu tradingeducators.com].
Co chci rici: nechci se tu prit, zda-li je jeho nabidka durch ci ne, chci rici, ze "bondtrader" muze byt ukazkou pro zacinajici tradery, kteri neveri v uspech, ci neveri, ze by mohli tradingem neceho dosahnout.

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[medonos]

Dneska tu mám příležitost pro opozdilce, kteří nestačili nastoupit do Sugar 11 Mar 2007

[pete]

medonos,

jeste testujes? proc neuvadis, jak tebou navrzene obchody dopadly? Dobre by bylo posleza kazdy z nich zhodnotit (treba i hodnoceni po urcitem case, pokud obchod zatim neskoncil...) Clovek se musi poucit ze ztrat i ze zisku (jestli treba neriskoval zbytecne moc atd.)

Testuj vic, pis sem vic, uvidis....

Myslim ze vyhledavat prilezitosti umis - to je zaklad. Ted to chce zapracovat na analyze risku vs zisku, statisticky si podlozit vysledky a pracovat na psychice. Pak prijde na radu nejaky ten cvicny ostry obchod - pak zase zhodnoceni a prace.

Pete

PS: pokud se ti zda nekde risk moc velky s ohledem na tvuj ucet, pokus se najit levnejsi alternativu pro tvuj trh (dost casto je to mozne pres ETF, opce, spreadbetting atd... chce to jen trochu vic hledat)

Vse Vise napsane plati pro vas vsechny, kteri vazne uvazujete o pozicnim obchodovani.

[Břonda]

Přátelé Triple Screen Systému!
Toto vlákno již dosáhlo takového rozsahu, že jeproblematické je sbalit a zjistit tak, které příspěvky jsou nové. Navrhoval bych založit Triple Screen System II a pokračovat tam. Co vy na to?

[pete]

ok, ale na zacatek vlozte odkaz na toto puvodni. at to hledaci lepe najdou ;-)

P

[AIRRR]

Dibrý den Libiči, jen maličkost, mluvil jste u TSS o dalsich dvouch knihách vedle Eldera?Děkuji. TSS mě moc zajímá.

[Libic]

To AIRRR:
nerozumim Vasemu prispevku??

Preji Vam mnoho uspechu!

Libic

[Pavel.J]

Dobrý den
Snažím se vytvořit obchodní systém postavený na základě TSS i s přispěním Libicových rad a příspěvků ( děkuji, dává mi to jako začátečníkovi velmi mnoho ), a všimnul jsem si jednoho problému při určování trendu na weekly charts (zkouším kombinaci exp MACD 12,26,9 s RSI 14 ). Při backtestingu týdenní úsečky dobře fungují, ale zpětně obsahují vždy celý týden. Pokud bych ale nastupoval v reálném čase, zahrnuje na MACDh předposlední úsečka celý týden a pokud bych vstupoval např.v pondělí, pak poslední úsečka zahrnuje jeden den ( pondělí), takže porovnání dvou úseček je den k týdnu, takže poslední úsečka může vzhledem k předchozí dát falešný signál ( nebo se mýlím ? ), protože po uběhnutí celého týdne může poslední úsečka vypadat zcela jinak. Uvažuji o řešení zda místo určování trendu na weekly dle MACDh neurčovat na daily a potvrdit trend např tak, že uptrend je potvrzen, když 5 úseček za sebou roste, ale z backtestu mám jiné výsledky při téže metodice. Zkoušel už toto někdo ???
Pavel

[marzu]

Zdravim, testuji TSS a chtel bych se zeptat na takovou drobnost, vlastne to drobnost ani neni spis si chci ujasnit jestli tomu rozumim dobre na obou screenech vstupuju na zaklade shodneho trendu dvou poslednich baru MACD. chci se ale zeptat zda vzdy uvazujete uz jen bary kompletni(respektive 2 a 3 od konce) a ne posledni (resp prvni od konce), ktery se prave tvori, doufam ze jsem otazku formuloval srozumitelne,dik za odpoved
Marzu

[marzu]

a jeste by me zajimalo zda je nejak porovnavate, musej splnovat urcity uhel nebo tak...

[mutton47]

marzu Napsal:
-------------------------------------------------------
> Zdravim, testuji TSS a chtel bych se zeptat na
> takovou drobnost, vlastne to drobnost ani neni
> spis si chci ujasnit jestli tomu rozumim dobre na
> obou screenech vstupuju na zaklade shodneho trendu
> dvou poslednich baru MACD. chci se ale zeptat zda
> vzdy uvazujete uz jen bary kompletni(respektive 2
> a 3 od konce) a ne posledni (resp prvni od konce),
> ktery se prave tvori, doufam ze jsem otazku
> formuloval srozumitelne,dik za odpoved
> Marzu

Zdravim Marzu,
osobne jsem vstupoval pri backtestech na zaklade jiz zobrazenych baru vcetne posledniho, cili skutecne 1 a 2 od konce. Ale ja se pohybuju v rovine pozicniho obchodovani, zatimco vy mate zrejme na mysli intradenni obchodovani, kdy se posledni bar tvori pod rukama... no v tomto pripade bych asi bral v potaz standardne posledni 2 hotove (2 a 3 bar).

Uhly MACD jsem zatim nezkoumal. Ale muze to leccos ukazat. Minimalne to, ze zpravidla prubehu trendu je uhel mezi dvema bary svislejsi a strmejsi, nez na vrcholu trendu, kde to MACD zpravidla zakulati.

Pekny vecer.
Martin

[marzu]

takze to vydime asi stejne..no jeste by me zajimalo kolik zbacktestovanych obchodu povazujete za solidni vzorek o ktery si rikate, ze uz se muzete öprit".
tim bych chtel tak trochu navazat na to ze mam system profitabilni s nejakym money-managmentem dejme tomu otetovanych na dvoumesicih ja konkretne ER2 pocita se SL 200$ pri PT 500dolacu dela to nejakych 45% zisku. Takze to v soucasnosti slape, jenze kdyz tento MM zaplikuju pri stejnych vstupech na ER2 v obdobi prvni pulky tohohle roku , tak jsem bez sance, proste musim upravit SL na 100$ pri PT 200 a jsem opet na tech 45% zisku..co chci rict: proste se ten trh ocividne nejak vyviji, zda se ze "narost". chci se proto zeptat traderu jakou metodikou zkoumaji vyvoj trhu. Predpokladam ze ze zaznamu uskutecnenych obchodu..

[varanxxxxx]

Dobry den,
Mel bych dotaz na tradery vyuzivajici TSS pozicne zda jejich system se chova stejne tak jako pred ekon. krizi v USA. Ptam se na toto protoze, muj TSS system vykazuje horsi vysledky v porovnani s jinym obdobim. Jako nejvyssi vliv si myslim je zpusoben fundamentalnim vlivem na komodity (v mem pripade zrniny, soja), ktera se meni i nekolikrak v prubehu tydne jako reakce na zmenu kurzu $, zasoby ropy, vyssi/nizzi poptavka atd.. Drive jsem vliv techto zprav na systemu v takove mire nepocitoval.
Proto bych se rad optal zda Vas system je stale platny a to i v teto ekon. etape anebo vykazuje take urcitou nestabilitu a zda jste si s tim nejak poradili. Resim to nyni minimalizaci otevrenych opchodu a drznim pouze na kratke obdobi(2 max3 dni).
Uvazoval jsem o filtraci TSS pomoci COT net position and OI, coz si myslim ze je silny fundamentalni nastroj ale k zadnemu vyraznemu vysledku to nevedlo.
Predem dekuji,
Varanxxxxx

[mutton47]

To varanxxxxx:
Fundamenty pusobi na komodity odjakziva, alespon co vim, pred krizi i po krizi. Vzdy bylo neco, co hybalo trhem. TSS může vykazovat po určitá období horší výkonnost, hlavně pokud v trhu není trend. TSS je výborný, pokud se trh někam hýbě, nebo delá alespoň swingy. Pokud se placatí na místě, a vy budete obchodovat, budete patrně ztrácet.

Konkrétně Soya (SX07) v poslední době předvádí ukázkový uptrend, ze kterého se správným přístupem k TSS můžete profitovat. Např. když zkusíte vyhledat uptrend na 1st screnu, a na 2nd screenu naskocite, jakmile RSI(5) klesne pod 70% a budete posouvat SL pod predchozim low, tak jste PT 3:1 mohl zrealizovat radu zajimavych obchodu behem poslednich nekolika mesicu. Osobne bych system nekomplikoval, ale proberte co muzete zlepsit v jednom po druhem:
- vstupy (kdy, proc...)
- planovane a neplanovane vystupy (PT a posouvani SL) ... toto druhe je jeste dulezitejsi... ale to uz zacinam opakovat to, co jiz zde bylo receno.

Pekny vikend.
Martin