Triple Screen - Update

[Libic]

Mel jsem trochu obavy, ze mesic je dlouha doba. Obaval jsem se, ze se budu muset dlouho dostavat zpet do sveho obchodovani. Opak byl pravdou. Cely muj system se mi usadil v hlave, dostal jsem mnoho novych, cerstvych napadu. Zapadly mi do sebe vztahy, o kterych jsem cetl a stale je nemohl pochopit. Celou dobu jsem si delal poznamky a po mesici jsem byl prekvapeny, kolik veci jsem mel neurovnanych. Tedy, za tento mesic jsem se dostal stejne daleko jako za posledni dva mesice prace jen proto, ze jsem v klidu premyslel o vecech, ktere jsem se naucil a ktere jsem poznal v grafech. Mam z toho skutecnou radost.

Na Woodieho asi nepojedu. Ale jak se rika, nikdy nerikej nikdy. Budete-li cestovat pres New York, muzeme se potkat nekde v New Yorku. Take Vas rad poznam osobne:-)

Preji mnoho uspechu!!

Libic

[tomnes]

Libici,

tak to rad slysim, skutecne :-)
Cestovat pres NY bohuzel nebudeme, budeme vsak pripadne jeste v Chicagu a LA, kdybyste nahodou mel cestu :-)

Mejte se,

[Malcikk]

Dobrý den,

tohle je můj druhý příspěvek tady ve fóru, asi sem teď budu psát často, protože jsem začátečník a doteď jsem četl všechno možné, co bylo na internetu k nalezení - a nyní nadešel čas z toho začít utvářet svůj obchodní systém. Trading mě nepopsatelným způsobem oslovil a už teď to považuji za věc, které se budu věnovat celý život - jak studentský, kterého mi ještě pár let zbývá, tak až budu v zaměstnání. To proto, že jsem ochoten na tom tvrdě pracovat, a tak vím, že úspěchy se dříve nebo později dostaví.

Nyní k mému problému. TSS a Impulsní systém plně chápu, jsem celkem matematicky založený člověk, takže mi to nedělá problémy. Chápu principy money-managementu, důležitosti výstupů a psychologie. Chápu individualitu, se kterou každý musí budovat svůj vlastní obchodní systém.
Bohužel tam se dostávám k prvnímu - praktickému - problému. Vůbec nevím, čeho se chytit. V srpnu jsem byl 3 týdny u moře, vzal jsem si notebook s TNT a načteným tímto vláknem v offline verzi, bohužel se mi nějakou chybou načetly jen první dvě stránky, na kterých byly celkem 3 kombinace TSS a IS. Ty jsem všechny testoval, dělal si výpisky, zkoušel různé PT, SL, všechno kvantifikoval a počítal, co v průměru vychází nejlépe. Vyšlo mi, že všechno dávalo podobné výsledky. Pak jsem zjistil, kolik všech dalších kombinací se dá tvořit a také to, že nemám šanci všechny ty různé kombinace (musí jich být desítky) ručně vyzkoušet na dostatečně dlouhém období historických grafů.

Můj dotaz tedy zní - považujete za správné, že ze všeho nejdříve si stáhnu nějaký program, do kterého se dá obchodní systém naprogramovat a nechat ho algoritmicky zobchodovat? Takto bych mohl vyzkoušet celou řadu různých kombinací a podle výsledků se rozhodnout alespoň pro několik základních (třeba půl tuctu), které už bych si pak obchodoval ručně, abych získával cit pro trh. Jde mi prostě o to, vyloučit ty úplně nejnevhodnější, aby mi zbylo to lepší, čeho se můžu chytit a na čem můžu začít stavět, abych to vzal za správný konec.

Stejným způsobem bych chtěl to "nejlepší" z TSS/IS porovnat i s dalšími systémy, třeba Woodiem, B.O.A., 5&20 a další, na které jsem narazil a které se mi líbí. Zatím jsem se pro žádný systém nerozhodl, jsem právě ve stadiu toho rozhodování a asi uznáte, že není možné je všechny ručně vyzkoušet a až pak se rozhodnout.

Jaký tedy máte názor na programované backtestování takhle úplně na začátku?

Díky

[Libic]

Dobry den Tome,
v Chicagu asi take nebudu:-) Kdyby to nevyslo v USA, vyjde to nekdy v CR. Hlavne Vam preji, aby se Vam cesta vydarila a libila!!

Preji mnoho uspechu!

Libic

[Libic]

To Malcikk:

Vas dotaz nepatril primo me, dam Vam vsak take nejake info. V pocatku sveho tradingu jsem premyslel stejne jako Vy. Hledal jsem system, ktery bude nej. Nejlepsi, nejprofitabilnejsi, nejmene ztratovy, nejmensi DD, proste nej. Po dlouhych mesicich testovani, studia a nasledne par mesicich tradingu jsem pochopil, ze klic je jinde. Jsou ruzne typy systemu a ruzne financni vykony jednotlivych systemu. Nektere jsou lepsi, nektere jsou horsi. Obchodnik, ktery dokonale ovlada svuj system, dokaze s timto systemem vydelat vetsi penize i pres to, ze tento system je ve financni vykonnosti [rocni zhodnoceni na jeden kontrakt] horsi nez system jineho obchodnika, ktery jeho system neovlada tak dobre jako obchodnik c.1. Ja osobne povazuji za klic k penezum nasledujici:

1] najdete system, ktery Vam vyhovuje, kteremu rozumite, ktery jste schopen obchodovat po psychicke strance
2] naucte se vse o managementu penez a pozic, protoze ten jediny Vam vydela velke penize

Znam systemy, ktere jsou skutecna financni bomba, ale tyto systemy jsou tak specificke, ze jen par lidi je bude schopno realne obchodovat, 90% lidi na techto systemech prodela penize.

Je to jen moje zkusenost a muj pohled na vec. V prve rade budete muset hledat odpoved sam v sobe. Jen Vy sam muzete rict, do jake skupiny lidi patrite, jake jsou Vase schopnosti. Pokud patrite mezi vyse uvedenych 10%, pak se drzte kriteria financni vykonnost. Pokud jste jiny typ obchodnika, hledejte system, ktery Vam bude sedet po psychicke strance a nekoukejte na rocni vykonnost.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[blackpetr]

Dobry den Libici, vim, ze mate prostudovaneho Rosse. Chci se zeptat, jak se poznava v grafech MB(measuring bar)?Ze prave to je ten bar,podle ktereho sleduji dalsi bary v konsolidaci.

diky a mnoho uspechu

BPetr

[Malcikk]

2 Libic:

Díky za odpověď.

Je mi jasná síla MM a také na něm pracuji. Nicméně to na mě dělá dojem, že i vstpuní stragie je důležitá, i když ne tolik. Asi by nebylo vhodné do trhů vstupovat úplně náhodně, když to přeženu.

Co se týče systému obecně, tak chápu, že musím obchodovat systém, který mi vyhovuje a kterému rozumím. Proto jsem schopen si otestovat a oblíbit např. TSS, BOA, W-CCI a další, bez ohledu na fin. zhodnocení. Nyní mi jde o to, pokud bych se rozhodnul řekněme pro TSS (čemuž přikládám největší pravděpodobnost, protože se mi fakt líbí), dostáváme se do druhého levelu, a tím je správná kombinace indikátorů a dalších pomůcek V RÁMCI TSS.

Tam už je to pro mě úplně jedno, jsem schopen "svůj" TSS obchodovat pomocí RSI stejně jako MACD stejně jako SSTO nebo čehokoliv jiného. Všechno jsou to více či méně podobné matematické formule, které budu z drtivé části interpretovat mechanicky - stejně jako by je interpretoval naprogramovaný počítač. Jako začátečník nejsem schopen ty formule matematicky analyzovat a předpovědět, která bude fungovat lépe a která hůře. Která mi bude vyhovovat více, to už můžu zjistit, ale jak jsem napsal, všechny budou pro mě rovnocenné. Jediný způsob, jak tedy něco vybrat a věřit tomu, je, že bude mít finanční zhodnocení při 100% mechanickém obchodování. No a jelikož kombinací těchto formulí je nesčetně, jeví se mi jejich naprogramování a otestování během několika vteřin jako nejlepší řešení.

Jak jsem napsal, jakmile bych tímto stylem něco vybral, už se toho budu držet a budu na tom pilně pracovat, budu zkoušet subjektivní pohledy atd. a budu provádět změny, kterým věřím a které mi budou vyhovovat. Ale nejprve musím překonat ten kámen úrazu, a to je vybrat z těch mnoha možností ten základ, od kterého se odrazím. Nebo si mám hodit kostkou?

Jak se na to díváte?
Předem díky za odpovědi, vážím si toho.

[Břonda]

Zdravím Petře!
Pokusím se vám odpovědět, i když jste otázku adresoval na Libice.
"Measuring bar" samozřejmě s jistotou dopředu nepoznáte /nepůžete s jistotou predikovat další vývoj pozice/, můžete jej ale tušit z charakteru pozice a daného baru (např jeho velikost). Je třeba se zpětně dívat na vývoj pozice a sledovat, kde bary zavírají, sledovat výskyt doji, alternací atd.. Jakmile vidíte, že pár barů zavře v rozmezí H-L některého předchozího baru, čekáte, jestli se dotvoří congesce. Není podstatné dopředu určit "measuring bar", ale dokázat stanovit, zda jste v congesci, nebo v trendující oblasti grafu.

[Libic]

Dobry den BlackPetr,
Bronda Vam odpovedel, zkusim doplnit muj pohled na vec. Jak rika Ross a nejen Ross, ale i napriklad Linda Rashke, trh se deli na dva: trendujici, pohybujici se do strany. Priznam se, ze jsem velmi dlouho nemohl rozeznat pocatek pohybu do strany, dokud jsem nepochopil uvedene varianty trhu. Ross popisuje jak poznat pohyb do strany do posledniho detailu. Sledujte bars /\/ a pochopite, kdy jde trh do strany a kdy trenduje. Trendujici trh dela higher highs / higher lows nebo opacne, trh pri pohybu do strany temer pokazde tvori serie 123 high/low, ktere na sebe navazuji. Stejne tak je popsana Rossem i MB. Studujte jeho knihy znovu a znovu a znovu. Stejne tak studujte charts znovu a znovu a znovu. Pokud chcete ziskat vlastni jistotu pri rozeznavani MB, musite zacit jen sam u sebe. A posledni co dodam: nehledejte, kdy zacina pohyb do strany, hledejte kdy konci pohyb do strany a pak obchodujte trendujici trh [toto povazuji ze sveho pohledu za nejpodstatnejsi].

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

To Malcikk:
Pokud verite ve svoje uvahy, vemte PC, naprogramujte vsechny varianty slozeni indikatoru a pak obchodujte tu nejefektivnejsi. Nekteri obchodnici takto hledaji sve systemy a funguje jim to. Urcite Vam nepovim, ktera skladba indikatoru je ta "nej". Drive jsem v tuto teorii veril a nakonec jsem musel pochopit, ze 90% uspechu obchodu je ve zpusobu provedeni obchodu, ne ve skladbe indikatoru. Trhy se meni a kazda skladba indikatoru ma sva lepsi a sva horsi obdobi. Nektere skladby indikatoru funguji 100 let, nektere jen par let, nektere jen 2 roky. Nektere skladby indikatoru funguji jen pro nektere komodity, nektere skladby indikatoru funguji na vsech trzich. Hledani idealni kombinace indikatoru muze byt otazka mnoha let. Ja jsem tu predstavil TSS v nejjednodussi podobe, Tomas s Petrem udelali clanek na TSS [obchodovani s trendem] v trosku sofistikovanejsi podobe a vysledky byly velmi rozdilne. Myslim si, ze cim vice budete o trzich vedet, tim lepe budete obchodovat.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[blackpetr]

Brondo,Libici diky za objasneni.

Mnoho uspechu

BPetr

[Malcikk]

2 Libic:

Díky za odpovědi. Asi si vyberu systém, který mi nejvíce vyhovuje, proženu to PC a budu zkoumat, kdy daná kobinace fungovala a kdy ne a budu hledat závislosti. K tomu nakoupím literaturu a budu to studovat i teoreticky, abych tomu začal rozumět v principu. Snad se k něčemu dohrabu.

Každopádně jsem rád, že jsem začal zkoumat složitější (alespoň pro mě začátečníka) principy MM a PS, a tím pádem zjistil, že s jakoukoliv vstupní strategií, jakýmkoliv polotovarem, který jsem ještě nedokončil, se dá dosahovat super výsledků. Např. ty Ronovy equity-křivky, to je radost pohledět. Takže i když si teď jen tak od ruky udělám nějakou kombinaci indikátorů pro TSS, se správným MM budu v pohodě přežívat, a tu strategii půjde tím pádem ladit za běhu.

Ještě jednou díky za ochotu, jdu spát. Už aby byl zítřek, abych mohl pokračovat :)

[Libic]

To BlackPetr:
neni zac...

To Malcikk:
Pisete, ze budete zkoumat, kdy dana kombinace fungovala a kdy ne, pricemz budete hledat zavislosti. Trh se meni a s tim i vysledky systemu. Cim vice budete system optimalizovat, tim vetsi je pravdepodobnost, ze Vam system bude fungovat jen v urcita obdobi nebo jen na urcitych trzich. Cim vice nechate system robustni, tim mene penize zhodnotite, avsak Vas system bude fungovat po cele obdobi nebo na vice trzich.

Rozhodne studujte literaturu, ruzne info na internetu. Poslouchejte co rikaji market guru's jako je Ross, Raschke, Sperandeo, Schwager atd. atd. atd.

Jak rekl jeden profi trader: nesnazte se zbohatnout, snazte se prezit. Jen tak muzete zbohatnout.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[pete]

Chtel bych jen doplnit jednou myslenkou/zkusenosti...

muze se stat, ze budete jako zacatecnik cely rok, dva (i vice) delat na jednom systemu. Pote jej zkuste obchodovat a v tom prijde prekvapeni, kde zjistite, ze to nejde. ten system nejste schopni obchodovat z psychickeho hlediska. A muzete zacit na novo s novou psychickou zkusenosti. Upozornuji ze vetsina zkusenych uspesnych obchodniku se shodne, ze psycho je jedna z nejdulezitejsich oblasti pro uspech - tak proc jste 2 roky stravili vetsinou jinde?

Proto doporucuji pokud je to alespon trochu mozne si vyvijeny system brzy odzkouset v realu (staci par obchodu). Pokud to lze, najdete si maly risk (
Pete

[tomnes]

Pete,

velmi hezky a velmi vystizny prispevek. Mohu se za nej jen podepsat. Nemusime navic hned menit cely system, ale vzdy je treba hledat takovou modifikaci, ktera sedi nasi povaze. Nekomu sedi vysoka frekvence drobnych profitu, nekomu jeden obchod denne s vidinou vetsiho profitu. Obchodovani je o velke spouste malickosti a my si musime najit ty malickosti, ktere pasuji nam. To je krasne videt na Woodiem - poznal jsem obchodniky, kteri vydelavaji na presne verzi WCCI (jeden z Woodieho studentu dokonce hned prvni rok vydelal na WCII 100.000 USD, pricemz obchodoval system naprosto presne podle Woodieho) a poznal jsem obchodniky, kteri se systemem nevydelali ani dolar, dokud neudelali nekolik drobnych uprav, ktere jim pomohly system lepe uzpusobit "na telo".
Kazdopadne zjisteni, ktere udelal Pete je velmi dulezite a kazdy, kdo sam za sebe dojde k podobnemu zjisteni je na dobre ceste, protoze zacina premyslet o svem mysleni a sve psychice do hloubky a do detailu. Skutecne jsem presvedceny, ze uspesny trading je jen a jen v nasich hlavach.