Triple Screen - Update

[petr]

Zdravím, tak tady jsou - snad to projde. Petr

[palopuk]

Dobry den, pozeram na vlozene grafy a hned mi do oci udrela jedna vec. konkretne na CU6weekly, lebo ako je vidiet v prilozenom obrazku uplne ine hodnoty na grafe. zdrojom je futuresource.com. nerozumiem tomu rozdielu. povedal by som, ze potom aj analyza je uplne ina. minimalne by sa obchod 21.3.06 vobec nekonal. hlavne ma vsak zaujima ten rozdiel v grafoch, lebo teraz papertradujem podla grafov na futuresource.com a ked by som siel relane obchodovat na TNT to moze vsetko nakoniec byt yplne ine. http://www.futuresource.com/charts/charts.jsp?s=CU06&o=&a=W&z=650x450&d=LOW&b=BAR&st=CCI%2814%29%3BEMA%28150%2C9%2C34%29%3B Dakujem. Palo

[Libic]

Dobry den Palopuk,
znovu jsem si zkontroloval TNT a nenasel jsem zadnou chybu. Stejne tak jsem si prepnul CCI do histogramu a graf je shodny s W-CCI. Je to zajimave..., netusim, kde je problem.

Preji mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

Dobry den vsem,
dnes si dovolim lehce navazat na uvedeny backtest systemu TSS, ktery jsem udelal na kukurici za poslednich 6 mesicu.

Palopuk svym prispevkem lehce predbehl tema, na ktere bych rad napsal vice radku. Palopuk svym prispevkem ukazal, ze trading je postaven pouze na pravdepodobnostech. V TA neexistuje definitivni verze nebo pohled. Vezmu-li moving average, tak v jeden moment muze jedna perioda MA ukazovat na 100% bear trend a druha perioda na 100% bull trend. Napr. 18 MA bude v jeden moment ukazovat bear trend a v ten samy okamzik muze 200 MA ukazovat bull trend, pricemz obe periody jsou vseobecne povazovany za smerodatne ukazatele trendu. Vezmu-li dva a vice lidi, kteri budou pouzivat system tri moving averages a kazdy z nich jej bude pouzivat s jinymi periodami, jen tezko budu hledat shodu vice lidi. Kazdy se svyma periodama uvidi jiny obrazek, jiny stav trhu.

Triple screen je zpusob obchodovani, zpusob analyzovani trhu. Triple screen nepouziva definitivni nastaveni indikatoru a stejne tak nepouziva definitivni slozeni indikatoru. Joe Ross pouziva jiny zpusob analyzy MACD-H na timeframe, kde urcuji trend nez Alexander Elder. Elder ukazal ve sve knize Trading for Living nekolik dalsich indikatoru a patternu, kterymi lze analyzovat hlavni trend. V magazinu Active Trader jsem nasel zcela odlisne slozeni indikatoru na vsech timeframech, nez jake popsal A. Elder.

Indikator jako takovy je pomucka. Stejne tak jakykoliv pattern. Oscilator s periodou 5 bude ukazovat jinou situaci na trhu nez oscilator s periodou 20. Triangle slozeny z 10 bars bude ukazovat jinou situaci na trhu nez triangle slozeny ze 100 bars. Nikde neni psano, ze ta ci ona perioda je spravna. Vsechny periody jsou spravne. MA 18 period ma stejnou vypovidajici hodnotu jako MA 200. RSI 5 period ma stejnou vypovidajici hodnotu jako RSI 20.

Podstatne je pochopit, ze indikator nebo pattern, analyzuji trh a jejich vypovidajici hodnota je dana periodou, kterou pouzivam. Na teto vypovidajici hodnote nasledne obchodnik stavi svuj system, ktery je zalozeny pouze a jen na pravdepodobnosti. Mym ukolem obchodnika je sestavit indikatory ci patterny do te podoby, aby vykazovali profitabilni system obchodovani. Tuto profitabilitu overim jen a pouze backtestem.

TSS lze postavit na jakekoliv skladbe indikatoru. Tato skladba musi byt ve finale profitova, pricemz tato profitabilita muze byt dana uspesnosti napr. 35%, nebo 50%, nebo 75%. Znovu opakuji, TSS je zpusob, metoda obchodovani. Nejedna se o nejake definitivni nastaveni periody nebo skladby indikatoru.

TSS obchoduje trend, tj. obchoduje s trendem. V ramci trendu vstupuje na jeho korekcich do pozice ve smeru daneho trendu. TSS muze obchodovat i protitrendove, tj. vstupovat do pozice proti hlavnimu trendu, ve snaze zobchodovat korekci hlavniho trendu, ci strednedoby nebo dlouhodoby obrat trendu.

Chci-li uspesne obchodovat metodou TSS, musim si nejdrive urcit, co vlastne chci obchodovat? Trendove pohyby, protitrendove pohyby? Chci obchodovat pozice na zaklade trendovych pravidel nebo swingovych pravidel? Jaky risk jsem schopen nest? Mohu riskovat vstupni SL o te ci one velikosti?

Mam-li definovanu fylozofii obchodovani TSS, pak zacnu skladat indikatory na jednotlivych timeframes. K tomu, abych mohl skladat indikatory na jednotlivych timeframes potrebuji znat zaklady TA, tj. nastudovat prislusnou literaturu.

Chci-li obchodovat trendove, musim skladat indikatory ci patterny a jejich periody tak, aby byly schopne identifikovat trend a s trendem zustat po prevaznou dobu jeho trvani. Stejne tak musim skladat indikatory ci patterny a jejich periody tak, aby byly schopny urcit korekci v hlavnim trendu. RSI 25 period bude urcovat korekce jinak nez RSI 5 period.

Mam-li poskladane jednotlive indikatory a jejich periody, vezmu tuzku, papir, historicka data a zacnu backtestovat. Jenom backtest muze vyhodnotit, zda-li dana skladba indikatoru produkuje skladbu signalu, ktera bude profitova.

Jednotlive slozeni indikatoru a jejich periody je know how kazdeho obchodnika. Elder toto know how prodava na svem kurzu, jehoz cena byla jeste nedavno 5,000 USD. Ve sve knize zverejnil zaklady a principy sveho know how, tak jako vetsina vsech autoru.

Charles Le Beau prodava na sve website nekolik systemu [tusim kolem 10-15 systemu], ktere se svym principem velmi podobaji analyze TSS, jen jsou provadeny na jednom timeframe. Kazdy system prijde cca na 250 USD. Vykonnost jednotlivych systemu je velmi slusna, tusim ze kolem 100% rocniho zhodnoceni [beru v potaz, ze potrebny kapital k tradingu je DD+margin+rezerva kapitalu a ne pouze DD, jak je ve vysledcich uvadeno].

Funkcni TSS je schopen sestavit snad kazdy obchodnik, ktereho tento system zajima, venuje cas studiu a venuje cas backtestu. Cilem kazdeho systemu a tedy i TSS by mel byt profit a ne snaha byt na 100% uspesny v kazdem signalu. To bohuzel nedokaze zadny indikator ci pattern, protoze budoucnost nelze nikdy predpovedet. Neexistuje zadna teorie, ktera by toto dokazala.

TA dokaze analyzovat jen obdobi, po dobu ktereho srovnava, tj. srovnavaci obdobi je perioda a delka periody srovnava zcela odlisna data. Toto obdobi [periodu] TA analyzuje pouze zpetne, tj. nikdy nam nerekne, jak to bude zitra. Vzdycky nam rekne, jak to bylo v minulosti a co nasledovalo.

Na zcela stejnem principu funguje i FA. FA pouze analyzuje, co se v trhu stalo, deje, ale nikdy nam nerekne, co bude zitra, za hodinu, za minutu.

Pouze a jenom trh nam vzdy rekne, kam prave ted jde.

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

Dobry den,
jeste se vratim k p. LeBeau. Je mozne jej najit na jeho website: www.traderclub.com/. Kdyz si kliknete na uvedeny link, zobrazi se titulni stranka klubu, kde je mozne se, zhruba v polovine strany, zapsat do jeho klubu vlozenim emailu. Odmenou je link na jeden z jeho obchodnich systemu, konkretne 25 x 25 Bond System. Zde je link na prezentaci uvedeneho obchodniho systemu: www.traderclub.com/systems_25.htm.

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[nelo]

Dobry den Palopuk,

co sa tyka rozdielu medzi grafmi MANu a Gecka, pitove trhy sa netraduju v jeden okamih za jednu cenu, objednavky sa paruju v urcitom spreade a rozny brokery maju rozne ceny, burza tento chaos v realnom case spracovava a zobrazuje urcity priemer (nie je to celkom priemer lebo parovane obchody neprichadzaju v poradi v akom boli urobene a podobne). Dokonca uzatvaracia cena sa niekedy hlada dost dlho. Preto ak sledujete grafy/ceny od jedneho poskytovatela a obchodujete cez nezavisleho brokera, ceny budu takmer urcite odlisne. Malokedy dostanete presne tu cenu aka je aktualne na quote machine, a nie je to len kvoli slippage (aj ked sa to pod to zahrna). Tieto obchody rucne nahadzuju do pocitacov ludia tak ako pocuju ked sa spravi obchod - pocas divokych volatilnych dni je na burze velky zmatok a nie je mozne to stihat. Obcas zaznamenavatelom nejaky obchod unikne a dodatocne to opravuju (podla dat brokerov na konci dna). Znie to divne ze je to take nedokonale, clovek ma na zaciatku inu predstavu. MAN ma svojich brokerov na pitoch a je mozne ze grafy spracuvavaju na zaklade informacii od svojich ludi na floore. Gecko myslim ze odobera burzove EOD data ktore su uz v urcitom zmysle filtrovane - cez den nastava vela omylov. Kvalita dat je velmi roznoroda, podobne ako kvalita brokerov (v jeden okamih zadane objednavky mozu skutocne vyplnit objednavky za velmi rozne ceny).

Pri elektronicky parovanych trhov takyto problem nenastava. Ak mam dobre informacie, od augusta 2006 ma CBOT prejst so zrnami vylucne na elektroniku (neviem ale potvrdit co je na tom pravdy a co vsetko prejde).

Nelo

[Moger]

Dobrý den, všem.
Zkoušel jsem Libičem výše popsaný TSS. Na weekly EMA 22 a MACD-H 12,26,9.
Na daily jsem vstupoval při RSI pod 30(LONG) a nad 70(SHORT). Generovalo mi to hodně málo vstupů. Chtěl bych se zeptat, jestli mo můžete poradit jak je myšlen vstup breakout posledního high? Breaout denního baru?? Nad EMA?
Asi jsem natvrdlý, tak se nezlobte.
s pozdravem R.

[Adam]

Moger :
breakout posledního high = když cena překoná o 1 tick high (maximum) předchozího baru, tj. na denním grafu předchozí den, na týdenním poslední týden.

málo vstupů - zkuste u RSI použít cross 50 line nebo kterýkoli jiný Libicem zmiňovaný způsob

[Moger]

to Adam:
Díky za odpověď. Právě se dívám na jiné varianty. A jdu zkoušet. Budu se muset snažit :)

[Libic]

Dobry den,
dnes si dovolim lehce pokracovat na tema psychologie. Predem bych chtel rici, ze se mi moc libil posledni clanek Petra, uverejneny na titulni strane Financnika.

Nedavno jsem nacal tema filozofie tradingu. Uvedl jsem par prikladu z me filozofie. Filozofie tradingu udava smer a styl meho obchodovani. Nechci psat, ze bez ni nelze obchodovat, chci rici, ze me osobne velmi pomaha drzet se v urcitych mezich.

Mnozi obchodnici hledaji, tak jako ja ve svem zacatku, zazracnou kombinaci cehokoliv, co bude davat signaly pro vstup a pro vystup. Otazkou je, jestli je mozne takovouto kombinaci najit, pokud nemam vlastni nazor, resp. vlastni filozofii tradingu.

Jak jsem jiz, psal, ja osobne verim, ze vse co se na trhu deje, je vyjadreno v grafu. Resp. graf vyjadruje, co vse se na trhu deje. Tj. neni potreba sledovat fundamenty, abych byl schopen analyzovat, co se deje na trhu. Na teto vire je zalozena moje filozofie analyzy trhu, resp. svoji analyzu netristim mezi desitky ruznych informaci. Svoji analyzu stavim na cteni grafu. Sve analyze podrizuji vse co je nutne podridit.

Dalsi casti me filozofie tradingu je zpusob obchodovani. Verim na defensivni zpusob, tj. utocit ze zajistene obrany. Svuj trading striktne podrizuji sve vire v defensivni zpusob. At se kolem me deje cokoliv, stale obchoduji jen ze zajistene obrany. Na teto vire stavim sve obchodovani, svuj pristup k obchodovani, sve mysleni.

Nezbytnou soucasti me fylozofie jsou penize. Penize jsou siroky pojem a mohou nam zpusobit nemile prekvapeni mnoha zpusoby. Clovek je sice velmi slozity, avsak co se penez tyka, stava se z nej jeden z nejprimitivnejsich tvoru na planete, mozna celem vesmiru. Ve vlakne 12 statecnych je uvedeno mnoho obchodniku, kteri dokazali vydelat velke penize. Nyni je tam uvedeno i par obchodniku, kteri dokazali ztratit mnoho penez, nekteri z nich prisli uplne o vse a jeste se zadluzili na generace dopredu.
Penize maji obrovsky vliv na nase mysleni a proto je dulezite "byt vzdy pripraven". Moje osobni filozofie rika, ze sve obchodovani musim vzdy podridit svym financnim a dusevnim moznostem. At se deje, co se deje, vzdy musim byt schopen prokazat financni a dusevni schopnost realizovat danou strategii, dany objem kontraktu, dany objem pozic atd. Osobne si myslim, ze zradnost penez muze prijit v jakekoliv forme. Mezi nejzakladnejsi dve formy bych zaradil strach a chamtivost.

Myslim si, ze nelze vypsat vsechny mozne zakazy, prikazy, doporuceni, ktera by ohlidala nase mysleni a nase chovani pred "prusvihem" a stejne tak, ktera by ohlidala nase mysleni a nase chovani pred "moznostmi". S tradingem je to stejne jako v zivote. Zivot nelze naplanovat do posledniho detailu, protoze vzdy prijde nejaka situace, kterou nakonec budu resit dle sve "viry", resp. dle sveho nazoru, citu, presvedceni atd. A stejne tak je to i v tradingu. Muzeme mit vypsane vsechny mozne zakazy a presto prijde situace, kterou muj plan nebude resit. Pak prijde na radu me mysleni a ma vira v nejaky nazor. Proto povazuji za dulezite mit svoji vlastni fylozofii, svuj vlastni nazor, sve vlastni chapani trhu a obchodovani.

Moje filozofie tradingu je o neco sirsi a hlubsi. Mym cilem je ukazat zaklad. Na tento zaklad mam navazany svuj obchodni plan. Obchodni plan mam rozdeleny do dvou zakladnich rovin. A to dlouhodoby a kratkodoby. Dlouhodoby a kratkodoby plan neni soupis vsech moznych zakazu nebo soupis vsech moznych doporuceni. Dlouhodoby a kratkodoby plan prevadi moji fylozofii a muj nazor na trhy do konkretnich kroku.

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[Moger]

Dobrý den všem.
Měl bych dotaz k vložení kupního nebo prodejního příkazu typu LIMIT, jak doporučuje Libic. Dosud jsem používal výhradně STOP, takže použití LIMIT mi nen vcelku jasné. Hypoteticky, pokud cena uzavře na 100 a já chci nakupovat, kam mám vložit příkaz? Jedná se mi o to, že pokud zadám buy příkaz 1 tick pod close a cena půjde okamžitě nahoru bez downticku, tak se příkaz vůbec neaktivuje a trend i obhcod mi utečou? :(
Děkuji za případnou radu R.

[Libic]

Dobry den Moger,
ja doporucuji stop-limit pro vstup [pokud jej burza akceptuje]. Pokud burza stop-limit neakceptuje, pak zadavam stop prikaz, ale az po otevreni trhu. Pro vystup muzete pouzivat prikazy stop nebo limit nebo market, zalezi na Vasi strategii. Pro vystupy bych stop-limit nepouzival a pro vstupy bych limitni prikazy take nepouzival, duvod jste sam uvedl.
Stop-limit zadavate stejne jako stop. Rozdil je v tom, ze limitujete vstupni cenu, cimz se branite bud oteviracim gapum nebo oteviracimu skluzu.

Libic

[Moger]

Dobrý den Libici
Děkuji za odpověď. Testuji v TNT. Takže tam je k dispozici pouze LIMIT. Problém mám trochu s tím, když mi vstup posune gap open a během dne hodnota prudce klesne(při long), tak mě to teoreticky vyhodí z trhu, ale v TNT zadává SL vlastně až na konci dne, kde už jsem teoreticky venku z trhu.
Přidávám se k ostatním účastníkum těchto stránek a děkuji vám za vaši pomoc. Snažím si najít to své v TSS či IS a vaše rady jsou určitě podpůrné.
S pozdravem R.

[Libic]

Kdyz vstupujete do trhu prikazem stop a cena otevre gapem ve smeru Vaseho vstupu, pak vstupujete za oteviraci cenu a ne za cenu, kterou chcete. Tedy, v pripade vstupu prikazem stop zadavam prikaz az po otevreni trhu. Vstupujete-li do long a mate stop prikaz nad high posledni bar a cena otevre gapem, pak zalezi, kam umistite svuj stop-loss prikaz. TNT pracuje na end-of-day datech, takze nelze nastavit Vas vstupni prikaz a pote entry stop-loss jeste pred dokoncenim vstupniho baru. Samozrejme v realnem obchodovani muzete nastavit stop-loss ihned po vyplneni Vaseho vstupniho prikazu.

Jak rikal Lenin, ucte se, ucte se, ucte se:-))!

Libic

[Moger]

Ano. Prakticky jsem to pochopil jak to v rálu funguje, jak popisujete výše. Šlo mi právě jen o řešení při práci v TNT, kde nemůžu vstoupit například hodinu po otevření trhu.
Díky za váš čas.
S pozdravem R.