Triple Screen - Update

[beginner]

Dobry den Libici,
zacetl jsem se do Rossovi knihy Trading the Ross hook, musim rict, ze ji primo hltam :) opravdu skvela kniha. Ross se mi libi jeho stylem a pristupem k obchodovani, mezi jinymi, ze nema rad indikatory - me taky nikdy moc nepadly do oka. Z Vasich prispevku jsem pochopil, ze jiz nejspis Rossovi metody obchodujete. Mel bych par dotazu. Jaky pouzivate vstupni prikaz - pouze Limit nebo Stop Limit? S kolika kontrakty jste zacal tyto metody obchodovat (pokud to neni tajne)? Ross radi idealne minimalne se 3 kontrakty, ale uvadi ze i se 2 je to mozne, i kdyz pomalejsi.
Zatim se mi Rossovi metody musim rict ze ohromne libi. Napriklad onen TTE ma hodne co do sebe. Pred par dny jsem udelal maturitu, tak ted mam pred sebou spoustu volnych dni ktere stravim ,,s Rossem,, :)

Jirka

[Libic]

Dobry den Jirko,
pokud jste si knihu precetl, udelejte to jeste nekolikrat. Stejne tak Vam doporucuji TLOC a TE forum [je zde par dobrych tipu pro Hook a 123 formaci]. Dal jsem si tu praci a procetl chaty s Joe Rossem. Take vrele doporucuji, myslim, ze tam najdete par dobrych tipu pro Ross Hook a 123 formaci. Jinak na chatu muzete davat jakekoliv dotazy primo na Joe Rosse stejne tak na TE diskusnim foru. Zaklad uspechu teto metody je poznat, co je a co neni korekce, stejne tak, co je a co neni 123 pattern.

Ja osobne mam take rad jeho metody. Ano, soucasti me strategie je take 123 + RH, ktera mi funguje dobre na dennich ci tydennich / mesicnich grafech [futures, stocks]. U stocks tuto obchoduji pouze na tydennich / mesicnich grafech. U Futures na dennich, casem prejdu asi na tydenni charts. Chci tuto backtestovat na forexu, denni grafy nebo tydenni grafy. Do budoucna tuto planuji take pro spready.

Na intradennich datech [e-mini] je nutne ziskat velmi mnoho cviku. Od pocatku jsem pouzival ruzne indikatory jako doplnky, postupem casu jsem je odbouravam a jsem schopen metodu aktivne sledovat na ID. Problem je, ze zatim nejsem schopen rychle reagovat na aktualni situaci. Na kazdem trhu je nutne najit jiny timeframe, na mini S@P nebo napr. mini Dow metoda funguje na jinem timeframe. Na intradennim forexu taktez, na intradennich stocks taktez. Kazdopadne s touto metodou ID neobchoduji.

Znovu opakuji, dulezite je, co je a co neni korekce. Pokud budete mit pri tradingu teto metody problem, soustredte se hlavne na tuto otazku a hledejte ve zdrojich Joe Rosse.

Vstupni prikaz: pokud to burza povoli tak stop-limit. Kdyz ne, tak stop. Prikazy zadavam po otevreni trhu.

Neberu gapy, tyto jen dle Ambush / Zulu na prislusnych komoditach. Na Bondech tuto strategii kombinuji s Easy Bond, castecne dle nicka Bondtrader [TE forum] a dle Mikhail [TE forum]. Zulu / Ambush + Easy Bond chci postupne adaptovat na vsechny trhy, uvidim. Par tipu pro vstupy [vstupni metoda] jsem si vzal z Trading By The Minute. Zakladem je jednoduchost a TTE. Ambush / Zulu a Easy Bond nejsou pro vstupy podminkou. To je spis ma "laska" ke komplikovani situaci:-) Pokud nemate Trading By The Minute, drzte se pouze TTE vstupu, ktere bohate staci.

Zacal jsem s jednim kontraktem, klasika. Ross skutecnou exit strategii pro multikontrakty rad predava jen na seminarich [dle jeho tvrzeni]. Presto lze z jeho materialu "vystopovat" slusnou exit strategii pro multikontrakty. Stocks vystupuji na vice profit urovnich, komodity na toto chystam.

Pri tradingu sleduji MA, zda-li drzi cenu ci ne. Jedna se spise o vizualni prostredek a prvni varovani pred zmenou trendu nebo trading range, soucasne jako natural support / resistance. Je mi jedno, jestli je cena v trendu ci v trading range. Je-li trend ve fazi nastupu do trading range, hlidam si exit. MA defakto nemusim pouzivat, je to skutecne jen vizualni prostredek, podstatne jsou natural S/R urovne.

Mam-li doporucit, naucte se vstupy a pote se hodne venujte exitum. Ty jsou velmi dulezite. Bezte s trhem, drzte se trendu. Nepredvidejte. Pockejte, co Vam rekne trh. Ross pouziva nekolik varovnych signalu pro vystup, studujte je. Nesnazte se urvat cely trend. Casto se Vam to nepodari. 100% exit strategie neexistuje. Drzte se pravidel a budete si brat velkou cast trendu.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[beginner]

Libici,
diky za vycerpavajici odpoved! Knihu jsem zatim jeste neprecetl, teprve jsem v polovine. Ale uz na jejim zacatku mi bylo jasne, ze toto bude chtit vicero cteni.

Jirka

[pita30]

Dobrý den Libici,
v jednom z Vašich příspěvků doporučujete výstupy podle EMA Channel, nebo Trendline.
Používám TnT a nemůžu přijít na to jak se nastaví EMA Channel, nebo Trendline.
Předem děkuji. Pita

[Libic]

Dobry den Pito,
v TNT neni EMA channel. Trendline si zakreslujete sam [nastudujte zaklady TA].

Preji mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

Jeste doplneni:

EMA channel je, myslim, k dispozici na barchart.com.

Vystupy dle EMA channel a trendline jsou samozrejme mozne a vice se vztahuji k TSS nebo IMPS. Samozrejme je muzete pouzit i pro jine obchodni metody, pokud se Vam pri backtestu osvedci. Na trendlines je postaveno mnoho obchodnich metod na channels take. Pro Rossovy metody pouzivam take jeho metody vystupu.

Preji mnoho uspechu!

Libic

[veterán]

Dobrý deň Libici,
len pre upresnenie - Bondtrader ( TE forum ) je vlastne Joe Ross.
Prajem úspešné obchody!
Ladislav

[Libic]

Dobry den Ladislave,
dekuji za upresneni:-)! Priznam se, ze jsem se vice zamyslel nad obsahem nez nad autorem.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[tominek]

dobrý den.

chtěl bych se svámi podělit o mé dosavadní zkušenosti s TSS dle Eldera, který jsem v uplynulých týdnech testoval v programu Gecko TNT (zatím jen free trial verzi a bez aktivace, tedy jen na historických datech).

zkoušel jsem svou swingovou strategii založené na kombinaci standardního macd histogramu a ema 26 na weekly grafu a ema 13 v kombinaci s rsi 7 na daily grafu (vstupní signály jsem ještě pro pocit filtoval macd histogramem 5, 34 9.

testy jsem prováděl na sugar a na corn. začal jsem v lednu 2004 a šel až do začátku roku 2006. tedy testoval jsem cca 2 roky na obou trzích.

začal jsem s hypotetickým účtem 10k $. odchodoval jsem vždy jen jeden kontrakt v konkrétním obchodě. dodržoval jsem striktně i další položky mého MM, který jsem si stanovil (stop lossy, PT a pod.). podotýkám, že jsem nepodváděl, a pokud jsem obchod otevřel, poctivě jsem ho zrealizoval, tedy připsal si jak ztrátu tak i zisk.

sugar - nic moc, po dvou letech cca + 3,500 $

corn - tady to bylo lepší, udělal jsem 26 obchodů za 2 roky a celkový zisk činil cca + 7,500 $ (max. serie ztrát asi 4 obchody a - 750 $)

celkový dojem - zachytával jsem spolehlivě krátké pohyby v trendu a dařilo se mi vystupovat na PT nebo na přitaženém SL. co mě však zklamalo, bylo to, že tento systém nezachytil velké změny trendů, kdy trh obrátil např. na několikaměsíčního bear trendu. já jsem paběrkoval na swigování v rámci trendu, ale ten začátek mi vždy utekl, nebo jsem tam ještě zapsal nějakou tu ztrátu, kdy jsem měl signály k LONG, ale trh zrovna během několika dní otočil do dlouhého BEAR. domnívám se, že zde bych měl více sledovat macd histogram, který mi změnu signalizoval, i když ema šla pořád ještě nahoru. asi to bude chtít více cviku.

se systémem jsem celkem spokojený. pokud se dodržuje to, co má, tak vydělává, i když "jen" asi 50% ročně. navíc, pokud bych přidal ještě další trhy, jako např. nějaká levnější masa nebo soju, tak by výdělky opět narostly (snad :-))

takže závěrem: mám radost. emoce sice do obchodování nepatří, ale radovat se z úspěchu mi nikdo nemůže zakázat! nejsme roboti. po prázdninách bych chtěl začít obchodovat "naostro".

děkuji za pozornost a přeji všem úspěch. já ho budu mít snad také.

tominek

[Libic]

Dobry den Tominku,
diky za zajimavy prispevek. Rad bych doplnil nekolik postrehu, a to ve vseobecne rovine:

zkoušel jsem svou swingovou strategii založené na kombinaci standardního macd histogramu a ema 26 na weekly grafu a ema 13 v kombinaci s rsi 7 na daily grafu (vstupní signály jsem ještě pro pocit filtoval macd histogramem 5, 34 9.
= myslim si, ze na daily grafu pouzivate mnoho indikatoru. Ja jsem take drive pouzival EMA + oscilator na daily grafu, ale to jen v pripade, ze jsem na weekly mel bud jen MACD nebo EMA. Pouzivate-li na weekly MACD+EMA, pak by melo stacit na daily pouzivat jen oscilator. Chcete-li mit take EMA na daily, pouzivejte ji jako indikator typu trhu [trend, range], tj. pro vstup by EMA na daily mela drzet cenu, tj. mela by byt supportem / resistanci cene [pri bull trendu by cena mela provest korekci maximalne k EMA a od te se odrazit dale do bull trendu = trenodvy pohyb]. V tomto pripade pouzivejte na daily vyssi EMA nez 13 period.

testy jsem prováděl na sugar a na corn. začal jsem v lednu 2004 a šel až do začátku roku 2006. tedy testoval jsem cca 2 roky na obou trzích.
= zkuste si take test na Eurodollaru.

celkový dojem - zachytával jsem spolehlivě krátké pohyby v trendu a dařilo se mi vystupovat na PT nebo na přitaženém SL. co mě však zklamalo, bylo to, že tento systém nezachytil velké změny trendů, kdy trh obrátil např. na několikaměsíčního bear trendu. já jsem paběrkoval na swigování v rámci trendu, ale ten začátek mi vždy utekl, nebo jsem tam ještě zapsal nějakou tu ztrátu, kdy jsem měl signály k LONG, ale trh zrovna během několika dní otočil do dlouhého BEAR. domnívám se, že zde bych měl více sledovat macd histogram, který mi změnu signalizoval, i když ema šla pořád ještě nahoru. asi to bude chtít více cviku.
= Elder zachytava novy trend pomoci MACD-H na weekly + divergence oscilatoru na daily. Z meho pohledu se pro zacatecnika jedna o nejtezsi pattern. Obchodovat market tops nebo bottoms je technicky a financne velmi tezka strategie. Ja osobne zastavam myslenku obchodovani s trendem. Myslim si, ze obchodovat market tops + bottoms a soucasne trendove patterny je velmi tezke, pro zacinajiciho obchodnika to muze byt velmi matouci.

se systémem jsem celkem spokojený. pokud se dodržuje to, co má, tak vydělává, i když "jen" asi 50% ročně. navíc, pokud bych přidal ještě další trhy, jako např. nějaká levnější masa nebo soju, tak by výdělky opět narostly (snad :-))
= zda se, ze to "paberkovani" na swingovych pohybech vydelava hezke penize. 50% rocni zhodnoceni je velmi slusne. Behem nekolika let muzete 10,000 USD otocit do 50,000 az 100,000 USD a behem dalsich par let do 1 mil USD. Na to, ze zacinate, se jedna o velmi slusny vysledek.

Rozhodne bych Vam doporucil jit po teto ceste dal!

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

Dobry den vsem,
Dr. Clayburg na sve strance uvadi Directional Day Filter, jehoz popis je mozne najit na tomto linku:
www.clayburg.com/ddf_home.htm

Podstatou tohoto filtru je urcit predpoklad vyvoje trendu pro intradenni obchodovani, tj. zda-li jsme prave vice bulish ci bearish. Nejedna se o zadny zazrak, presto tato informace muze byt pro mnohe intradenni obchodniky dulezita a proto ji sem vkladam.

Necham na kazdem, jak s informaci nalozi. Mimochodem, pattern je urcen pro futures, stocks i forex.

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[tominek]

to Libic:

velmi Vám děkuji za reakci an můj příspěvek. tak jsem tajně doufal, že byste mi to mohl "zrecenzovat" :-)
možná si to neuvědomujete, ale každá reakce od Vás je pro mě (a nejen pro mě) obrovským povzbuzením do další práce a zdokonalování svého systému.

pokud jde o množství indikátorů na daily grafu, tak máte pravdu. mám tam zobrazeny tři indikátory (ema 13, rsi 7, a macd-h 5,34,9). sleduji však vpodstatě jen rsi. ema jde stejně většinou úplně jiným směrem, než já hodlám vstupovat. protože pokud mám na weekly silný bull trend, pak i když na daily jde ema a macd-h dolů, nebo stagnují, vstupuji, pokud rsi je pod 40. většinou když rsi sleze pod 40, pak ještě následující den tzv. "ustrne" na podobné hodnotě a pak teprve se vydá nahoru (a cena rovněž), čili první nákupní signál propadne a chytí se až druhý. tedy alespoň většinou a v cukru a kukuřici. ema jsem začal nesměle používat jako hranici, po níž posouvám stop loss. zde mám ještě značné slabiny.

chci se však zeptat na toto: rsi 7 jde v TNT nastavit na simple, exponencial a ještě tuším wide exp. standardně program nastavuje exponencial. mě se jeví také jako nejpřesnější, dává méně falešných soignálů. porsil bych o zkušenosti ostatních s tímto indikátorem, abych mohl srovnat a poučit se.

rovněž tak macd-h a ema používám jako exponenial nikoli simple.

k otáčení trendu - je pravdou, že mě se jeví jako první signál otočení trendu obrat na macd-h na weekly grafech. ema v tomto případě reaguje velmi zpožděně. na daily zatím nejsem pevný v kramflecích, protože rsi háže falešné signály a macd-histogram mění směr také často. divergenci vidím až v momentě, kdy je uprostřed grafu, a nikolu na pravém okraji. prostě klasika:-) chce to zkušenosti a ty mi chybí.

systému věřím čím dál víc. a to se počítá. i když jsem nabral třeba 5 ztrát, tak jeden další obchod do plných (k PT) mi vše vynahradil. a pak přišel další... jenže zkoušel jsem Soybeans Oil a tam se mi tolik nevedlo první polovina 2004 mi zisk nepřinesla. strašně to lítalo a stop lossy bych musel dávat tak velké, že bych nedodržel MM. takže tady nic...
eurodolar? zkoušel jsem, zkoušel. vypadá moc dobře. marginy OK, pěkně trenduje, ale narazil jsem na jiný problém. pokud si v TNT zobrazím konkrétní kontraktní měsíc eurodollaru, tak se mi zobrazí téměř nulové úsečky pohybu, prostě jako by trh byl mrtev. i volume je malé. je ovšem pravda, že šlo o počátek 2004. možná to bylo tím, že eurodollar s obchoduje až v poslední době, protože např. March 2006 je OK. neporadíte?

zkoušel jsem i kakao. taky docela dobrý trh, ale všiml jsem si, že je velmi nízké volume. některé dny nad 10k, což je OK, ale pak tři dny kolem 3-4 k, což je dle mého názoru málo. škoda...

poradí mi někdo ještě tak jeden dva trhy, které se hodí k cukru a kukuřici? o pšenici vím, ale ta dost kopíruje kukuřici. nějaké maso?

takže: moc děkuji za případné rady a reakce. děkuji za tento server.

a každému kdo pochybuje vzkaz: funguje to! haleluja...


s přáním úspěchů všem...

tominek ;)

[Libic]

Dobry den Tominku,
dekuji Vam za odpoved! Dale viz nize:

pokud jde o množství indikátorů na daily grafu, tak máte pravdu. mám tam zobrazeny tři indikátory (ema 13, rsi 7, a macd-h 5,34,9). sleduji však vpodstatě jen rsi. ema jde stejně většinou úplně jiným směrem, než já hodlám vstupovat. protože pokud mám na weekly silný bull trend, pak i když na daily jde ema a macd-h dolů, nebo stagnují, vstupuji, pokud rsi je pod 40. většinou když rsi sleze pod 40, pak ještě následující den tzv. "ustrne" na podobné hodnotě a pak teprve se vydá nahoru (a cena rovněž), čili první nákupní signál propadne a chytí se až druhý. tedy alespoň většinou a v cukru a kukuřici. ema jsem začal nesměle používat jako hranici, po níž posouvám stop loss. zde mám ještě značné slabiny.
= pro vstup do pozice Vam staci jen RSI, pokud na weekly sledujete EMA+MACD. Kazdopadne, pouzivejte indikatory, se kterymi se citite pohodlne. RSI je dobre nastavit na periodu 7 nebo 5 nebo 9. Pro bull trend cekejte az RSI spadne pod 40, pro bear trend cekejte az RSI vyleze nad 60. Stejne tak muzete pouzivat jeho uroven 50.
= chcete-li zvysit uspesnost svych vstupu, cekejte [pri bull trendu] az RSI spadne pod 40 a graf [barchart] vytvori Reversni bar, tj. close posledni bar bude vyse nez open teto bar a soucasne vyse nez close predchozi bar. Umistete svuj entry prikaz nad high teto bar. Entry stop-loss umistete do urovne 75% signalni bar [signalni bar = reversni bar], tj. ne pod low teto bar, ale do urovne 75% teto bar.
= kombinace EMA + MACD-H se pouziva pri Imps systemu

chci se však zeptat na toto: rsi 7 jde v TNT nastavit na simple, exponencial a ještě tuším wide exp. standardně program nastavuje exponencial. mě se jeví také jako nejpřesnější, dává méně falešných soignálů. porsil bych o zkušenosti ostatních s tímto indikátorem, abych mohl srovnat a poučit se.
= RSI pouzivam exponencial [dle TNT]

k otáčení trendu - je pravdou, že mě se jeví jako první signál otočení trendu obrat na macd-h na weekly grafech. ema v tomto případě reaguje velmi zpožděně. na daily zatím nejsem pevný v kramflecích, protože rsi háže falešné signály a macd-histogram mění směr také často. divergenci vidím až v momentě, kdy je uprostřed grafu, a nikolu na pravém okraji. prostě klasika:-) chce to zkušenosti a ty mi chybí.
= poznat market top nebo bottom je dle Eldera otazka cviku a praxe, soucasne znalosti indikatoru. Defakto neexistuje presny navod. Elder kombinuje divergence MACD-H na weekly, vzdalenost ceny od EMA na weekly [tzv. rubberband efekt], divergence RSI na daily. Jedna se skutecne o cvik, praxi a cit pro trh.
= muzete take pouzivat seasonal charts, kde si zobrazite historicky prubeh trhu [napr. 15 let], na ktere vidite historicke tops a bottoms a dle kterych muzete, v soucinnosti s TA urcovat aktualni market top nebo bottom. 100% uspesnost nedosahnete, ale mohl by jste se priblizit k 60%. Tomuto se venuje napr. Ross nebo Bernstein.
= pri otoceni trhu dava TSS falesne signaly, dokud jej take nezaregistruje. Celkove se s TSS budete drzet kolem 50% uspesnosti na vstupech, coz je OK.

systému věřím čím dál víc. a to se počítá. i když jsem nabral třeba 5 ztrát, tak jeden další obchod do plných (k PT) mi vše vynahradil. a pak přišel další... jenže zkoušel jsem Soybeans Oil a tam se mi tolik nevedlo první polovina 2004 mi zisk nepřinesla. strašně to lítalo a stop lossy bych musel dávat tak velké, že bych nedodržel MM. takže tady nic...
eurodolar? zkoušel jsem, zkoušel. vypadá moc dobře. marginy OK, pěkně trenduje, ale narazil jsem na jiný problém. pokud si v TNT zobrazím konkrétní kontraktní měsíc eurodollaru, tak se mi zobrazí téměř nulové úsečky pohybu, prostě jako by trh byl mrtev. i volume je malé. je ovšem pravda, že šlo o počátek 2004. možná to bylo tím, že eurodollar s obchoduje až v poslední době, protože např. March 2006 je OK. neporadíte?
= Eurodollar = podivejte se, ktery mesic ma nejvetsi likviditu

zkoušel jsem i kakao. taky docela dobrý trh, ale všiml jsem si, že je velmi nízké volume. některé dny nad 10k, což je OK, ale pak tři dny kolem 3-4 k, což je dle mého názoru málo. škoda...
= obchodujte trhy, kde je dlouhodoba likvidita vetsi nez 10,000 [volume]

poradí mi někdo ještě tak jeden dva trhy, které se hodí k cukru a kukuřici? o pšenici vím, ale ta dost kopíruje kukuřici. nějaké maso?
= podivejte se treba na Live Cattle

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[beginner]

Dobrý den,
pomalu už dočítám knihu Trading the Ross hook. Můžu ji všem jen a jen doporučit. Je přímo nabytá spousto zajímavých a hodně užitečných informací. Musím souhlasit s Libicem, že Rossovi metody jsou skutečně velmi specifické. Teď ke konci knihy už pomalu začínám být schopen vcelku dobře určovat na grafu Rh, 1-2-3 formace, congestions... Bude to chtít minimálně ještě jedno, spíše 2 přečtení. Právě jsem dočetl kapitoly o filtrování Rh. Docela se mi zamlouvá filtrování Rh pomocí Bollinger Bands. Uvidím co mi přinese ještě zbytek knížky.
Pro všechny co mají zájem si přečíst tuto knihu uvádím, že po jazykové stránce je o něco těžší než například knihy od Eldera. Některé pasáže knikdy jsou celkem náročné i gramaticky a tak sem je musel číst i několikrát abych jim přesně porozuměl, což se mi u Eldera nestalo. Ale můžu říct, že to náročné čtení stojí za to!

Jirka

[tominek]

to Libic:

děkuji za rady a doporučení.

vyzkouším, otestuji a opět se ozvu.

s přáním úspěchů všem...

tominek