Triple Screen - Update

[Libic]

Dobry den Kuky,
ze zvedavosti jsem se podival na posledni 3 dny na 3 min graf a lehce otestoval strategii Turtle Soup a Turtle Soup + One. Vzal jsem pouze obchody, ktere byly ve smeru SMA 200 na 5H grafu [5hodin = 300 min]. Pokud clovek zapracuje na vystupech, tak by se s timto dalo zit. Osobne si myslim, ze vystupy je nutne nastavit fixne, a to, bud chytat dlouhe trendy a prodelavat pri pohybech do strany, nebo chytat jen stropy a podlahy pri pohybech do strany, coz znamena, ze mi utecou dlouhe trendy. Dalsi variantou je obchodovani dvou kontraktu, jeden vystupovat pri podlaze nebo stropu, druhy posunout na B/E a cekat, jestli se trend utrhne k dalsi ceste. Netroufam si rici, zda-li je lepe vstupovat dle Turtle Soup nebo Turtle Soup + One. Oboji ma sve pro.

Dejte vedet, na co jste v testech prisel.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[rohrbacher]

Zdravím Vás Libici,

už asi měsíc testuji TSS a musím říct, že se mi hodně zamlouvá.
Omlouvám se za začátečnický dotaz, ale můžete mi prosím vysvětlit, co je to EMA channel:) Rád bych si ho nastavil v Sieřře, ale nevím jak na to.

Díky moc za radu!
Honza

[PetrM]

Zdravím rohrbacher,

Dotaz sice není určen mě ale pookud Vám to nebude vadit tak EMA channel v Sierre používám a můžu poradit. Nastavíte ho jako Moving Averages Envelope. Osobně používám pro YM nastavení percentage 0.003. Ale v závislosti na trhu si toto musíte nastavít sám podle sebe a obchodní strategie..Já jsem vyladil tohle nastavení (podle Eldera) aby uvnitř kanálu bylo 95% barů..

s pozdravem

[rohrbacher]

Zdravím Petře,

díky moc za info! (tu) Na první pohled to vypadá velmi slibně, tak jdu na testování s hist. daty. Ufff :)

Honza

[Libic]

Dobry den,
Petr me predbehl, coz je dobre, protoze Sierru nepouzivam.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

Kuky,
dival jsem se take na 15 min charts a zda se, ze na tomto timeframe lze pohodlne obchodovat Turtle Soup + One. Neobchodujete sice kazdy den, rekneme prumerne jednou za dva dny, avsak neni tolik falesnych signalu. Jake jsou Vase vysledky?

Preji Vam mnoho uspechu!

Libic

[Libic]

Dobry den,
dnes uvedu jeden z dalsich zakladnich systemu pro intradenni obchodovani. System obchoduje tzv. market tops nebo bottoms.

Hlavni trend:
45 min chart, kde zobrazim SMA 200. Sleduji trend = rostouci, klesajici, je-li SMA rovna, pak mame pohyb do strany.

Vstupy do pozice:
5 min chart, kde zobrazim RSI 10 nebo 14 period. Jako vstupni bod beru prekrizeni RSI nad 30 [vstup long], pod 70 [vstup short].

Vstup long:
Je-li SMA 200 [45 min chart] rostouci + RSI na 5 min chart prekrizi nad 30 = vstup BUY stp lmt 1 tick nad poslednim high.

Vstup short:
Je-li SMA 200 [45 min chart] klesajici + RSI na 5 min chart prekrizi pod 70 = vstup SELL stp lmt 1 tick pod poslednim low.

Vystup z long pozice:

1] trailing SL pod swing low
2] nebo prekrizeni RSI 14 pod 70

Vystup z short pozice:

1] trailing SL nad swing high
2] nebo prekrizeni RSI 14 nad 30

Entry SL pro Long pozici:
pod swing low

Entry SL pro Short pozici:
nad swing high

K systemu nemam konkretni backtestove vysledky. Uspesnost vstupu je kolem 40-45%.

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[pete]

Libic,

jakym zpusobem urcujete to, zda je SMA 200 klesajici/rostouci/dostrany? koukate na to subektivne na grafu, nebo staci, aby SMA klesla o bodik (v porovnani dvou posledenich) a uz je to klesajici?

Neboli: Jaka je hranice rozdilu mezi klesajici a dostrany (kolikrat po sobe musi byt klesajici a v jakem minimalnim uhlu/minimalni zmene)? Snad mne pochopite ...

Dekuji

Pete

[Libic]

Dobry den,
dnes pridam par drobnych praktickych informaci pro pozicni obchodovani TSS. Prispevek asi nebude moc ucesany, takze prosim kazdeho o trpelivost pri cteni.

1] jak sam Elder pise ve sve knize, tak i me se cim dal vice potvrzuje: Zbohatni pomalu. Cim vice jsem optimalizoval TSS, tim vice jsem narazel na problemy. Skutecne plati, ze nic se nema prehanet a pokud dosahujete se svym TSS 100% rocniho zhodnoceni kapitalu, pak tuto sumu sam povazuji za optimum.

2] sam jsem poznal, ze je lepe zacit obchodovat s vetsim kapitalem a obchodovat zdrave, nez-li zacit s par dolary a snazit se vydelat na kazdem malem pohybu. Pri pozicnim obchodovani je asi nejtezsi pochopit, ze ma-li byt pozicni obchodovani "For a living", je nutne obchodovat vetsi penize. Pri mensich uctech je pozicni obchodovani spise hodne dobrym zhodnocenim prostredku. Snaha vydelat na zivobyti s malym uctem povede k nezdravemu obchodovani.

3] analyza trendu: provadi se na vyssim timeframe [dle TSS 5x vyssi timeframe], tj. pri pozicnim obchodovani analyzuji trend na weekly grafu. Zatim nejlepsim prostredkem k analyze trendu je EMA s nastavenim 16 az 22 period. Mozna nekdy "prosvihnu" nejaky dobry obchod, zatim vsak vice usetrim neobchodovanim ztratovych obchodu. Elder pouziva take MACD-H pro zjisteni, kdy ma trend dynamicky pohyb, pri kterem obchoduje vetsi pozice. Mozna se na tuto uroven nekdy dostanu, zatim teto informace vyuzivam maximalne jako potvrzeni trendu.

4] vstupni body do pozice: nejvice se mi osvedcuje RSI s nastavenim 7 period. Je-li bull trend, cekam az bude RSI pod 40, je-li bear trend, cekam az bude RSI nad 60.

5] vstup do pozice: mohu jen doporucit dva zpusoby: A] breakout posledniho high pri vstupu do longu, nebo breakout posledniho low pri vstupu do shortu [tato metoda je velmi konzervativni a z dlouhodobeho hlediska zatim pro me nejlepsi]. B] breakout 60 min open range [vyhodou je nizsi SL, nevyhodou vice falesnych obchodu]. Existuji dalsi moznosti, avsak tyto mi funguji nejlepe.

6] vstupni prikaz: jen stop limit orders. Jde-li cena gapem pres muj vstup, pak nevstupuji, dokud se cena nevrati do range predchozi bar.

7] vstupni SL: A] posledni low pri long pozici [swing low], posledni high pri short pozici [swing high], B] low 60 min open range pri long pozici, high 60 min open range pri short pozici. Umistovani entry SL na intradenni S/R urovne vyzaduje intradenni charts a davku praxe z intradenniho obchodovani. Tuto metodu je take mozne pouzivat.

8] vystupy z pozice: zde uvedu trosku vice informaci. Vyvoj ceny ma pohyb bud trendovy nebo swingovy [do strany]. Hodne tezko se hleda system vystupu, ktery by dokazal zachytit oba pohyby. Jakakoliv optimalizace vystupu vede jen k jednomu zjisteni = nelze zachytit vse. Primarne je treba urcit si, zda-li chci obchodovat swingove nebo trend-followingove. Oba zpusoby maji sve pro a proti. Netroufam si rici, ktery z nich je lepsi. Financne vychazi lepe trend-followingova strategie, narocnosti obchodovani vychazi lepe swingova strategie.
Pro swingove vystupy pouzivam metodu: pri long pozici posouvam trailing SL pod last low je-li RSI > 75 a reversni bar [posledni close je nize nez close predchozi bar], pri short pozici posouvam trailing SL nad last high je-li RSI Pro trend-followingove strategie pouzivam RSI a jeho supporty a resistance. Jsem-li long, pak cekam az RSI spadne pod 40 a znovu tickne nahoru = support pod ktery posouvam trailing SL. Jsem-li short, pak cekam az RSI vyroste nad 60 a znovu tickne dolu = resistance nad kterou posouvam trailing SL. Vystup pouze na trailing SL.
Limitni pohyby: bohuzel jsou neprijemnou soucasti obchodovani. Proto pouzivam profit target pro swingove pozice. Nejlepsi vystup je, jde-li cena Vasim smerem. Nejhorsi vystup je, jde-li cena proti Vam.

9] kdy poprve posunout trailing SL a kam: po vstupu do pozice a umisteni trailing SL cekam az cena udela pohyb ve vysi 1,5 ATR mym smerem. Pak posouvam trailing SL na vstupni hodnotu + komise. Dalsi trailovani SL provadim dle vyse uvedenych pravidel. Typ prikazu pro trailing SL: jen stop order.

10] jak vydelavat velke penize s TSS: jedine position sizingem. Jakakoliv prehnana optimalizace strategie za pomoci TA nebo FA povede pouze k nefunkcnimu systemu. Prumernych 100% rocniho zhodnoceni pri konsistentnim poctu kontraktu je skvely zacatek pro position sizing.
Mam-li ucet 10,000 USD a obchoduji 4 komodity, pak za rok budu pri konzistentnim poctu kontraktu obchodovat ucet 20,000 USD, za dalsi rok 40,000 USD, za dalsi rok 80,000 USD atd. Mam-li ucet 5,000 USD a obchoduji 2 komodity, pak za rok budu pri konzistentnim poctu kontraktu obchodovat ucet 10,000 USD, za dalsi rok 20,000 USD, za dalsi rok 40,000 USD atd. I position sizing ma sve rozumne hranice, presto prostoru do budoucna je skutecne hodne.
Budu-li zvysovat a snizovat pocet obchodovanych kontraktu jen na zaklade pravidel, ktera popisuje Elder ve sve knize Come into my trading room, jsem schopen z 10,000 USD udelat do 5-ti let ucet o velikosti nekolik set tisic USD. Mnozi mohou namitat, ze nikde neni garantovan vysledek prumerneho zhodnoceni 100% rocne. I kdyby system dosahoval jen 50% rocne, porad je hodne prostoru pro position sizing. Klicem k prvnimu milionu USD je konsistentni zpusob obchodovani napr. TSS a nekolik let trpelivosti. Samozrejme s pribyvajicim poctem kontraktu a komodit, ktere obchoduji je nutne mnohem vice casu venovat money-managementu, diverzifikaci, snizovani rizika na jeden obchod atd. atd.

11] k dalsim oblastem money-managementu jsem uvedl clanek ve vlakne money-management.

12] jakou komoditu obchodovat: cokoliv, na co mate penize, ma vyssi volume nez 10,000 a neobchoduje se 24 hodin denne. Pro zacatecniky, kteri chteji obchodovat pozicne, doporucuji drzet se jen pitovych komodit s uvedenym volume a ktere se neobchoduji 24 hod.

13] na ktere komodity mam penize: ja osobne mam rad, kdyz je entry SL pod 5%, idealne 2%. Vzorecku pro vypocet existuje hodne. K tomu, abych zjistil, zda-li mohu danou komoditu obchodovat potrebuji jen selsky rozum. Mam-li ucet 6,000 USD a chci obchodovat cofee, vzdy si reknu, jak se budu tvarit, kdyz 3x po sobe dostanu falesny signal. Bezny SL na Cofee cini 800-900 USD, tj. 3x falesny signal = 2,400 az 2,700 USD pryc z meho uctu [cca 40% uctu] a to neberu v potaz potrebny margin. Mam-li ucet 20,000 USD, pak mohu ztratit 15% uctu, aniz bych si musel otirat pot z cela. Mam-li ucet 20,000 USD a chci obchodovat cofee, urcite budu ve stejne neprijemne situaci, kdyz budu chtit obchodovat 3 kontrakty teto komodity. Abych zjistil, co mohu obchodovat, nepotrebuji pocitat slozite formule, jen si musim uvedomit, ze ztraty existuji a abych vydelaval, musim byt schopen tyto akceptovat. Nemohu vsak akceptovat ztraty, ktere mi po trech spatnych obchodech privedou infarkt. Tedy, znam-li bezpecny zpusob umistovani entry SL [viz vyse], pak jsem schopen bezpecne urcit, jakou komoditu obchodovat. Zde opet plati, snaha o maximalni zisk povede k vysokemu riziku, ze si smazu ucet.

14] jak pocitat position sizing: zcela jednoduse: napr. celkovy risk na obchod [napr. 2%] / vyse stop-lossu = pocet obchodovanych kontraktu.

15] kolik mohu mit otevrenych pozic najednou: v tomto mi nejlepe funguje pravidlo, neriskuj vice jak 6% sveho uctu. Tj. mam-li 3 pozice a kazda ma risk 2%, pak nemohu otevrit dalsi pozici.

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

Dobry den Pete,
beru ohled na jakykoliv pohyb + trosku citu s ohledem na dosavadni vyvoj. Napr. je-li SMA 200 nekolik dni klesajici a ted je jeden tick rovna, povazuji to stale za klesajici. Je-li vice ticku rovna, napr. 2 ticky a vice, pak to povazuji za pohyb do strany. Je-li SMA chvilku rovna a nasledne tickne nahoru nebo dolu, beru kazdou zmenu.

Preji Vam mnoho uspechu!

Libic

[kuky969]

Zdravim p. Libica

tak som sa dnes po dlhsej dobe dostal k PC a k financnikovi ...takze trochu neskor reagujem ...bol som trochu busy v poslednom case takze Turtel Soup ovladam este len v rovine teorie a verim ze sa k testom dostanem v najblizsej dobe ....
vdaka za vsetky Vase prispevky ... je to uz celkom pekna "kniha" vhodna ako studijny material
drzim palce
kuky

[Libic]

Dobry den Kuky,
vrele Vam doporucuji udelat backtest na delsim casovem obdobi. Idealni stav povazuji nekolik mesicu v roce 2006, 2005, 2004. Jako kazdy system, i Turtle Soup ma sva silna a slaba obdobi. Backtestem si udelate dobrou predstavu. Vice asi napsat nejde. Vysledky systemu hodne ovlivnuji vystupy. Chce to otestovat nekolik variant vystupu.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

Dobry den,
v ramci obchodovani vrele doporucuji prostudovat knihy od Jake Bernstein s nazvem Complete Daytrader I a II. V knihach je mnoho zajimavych myslenek, navodu, systemu, entry metods a exit metods, urcovani trendu. Mnoho z nich lze pouzit pro TSS a mnoho z nich lze obchodovat jako samostatne metody. Nejedna se o top metody, avsak pro zacatecniky a stredne pokrocile obchodniky je v knihach mnoho dulezitych informaci nejen z oblasti analyzy, ale take z oblasti psychologie obchodovani. Velka spousta uvedenych informaci a systemu je urcena take pro pozicni obchodniky. Knihy jsou napsany zpusobem, kterym pise Elder, jen jsou vice [a myslim ze i lepe] zamerene na analyzu. Psychologie obchodovani je v knihach rozebrana z jineho, velmi uzitecneho pohledu. Nejslabsim clankem knih je [dle meho nazoru] money management, ktery je rozebiran spise okrajove, pricemz autor spoleha na samostatnost obchodnika.

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

Dobry den,
dnes si dovolim vlozit dalsi prispevek k obchodovani.

Z vlastni zkusenosti mohu rici, ze vytvorit obchodni system je jen otazka casu, nic vice. K tomu, abychom vytvorili obchodni system neexistuje jedina prekazka, ktera by nam mohla branit. K dispozici je vsechna mozna literatura, kurzy, skoleni, systemy, ktere jsou k mani za vetsi ci mensi penize. Je jen na nas, do ceho a kolik investujeme. Na internetu je dnes dostupne snad vse, co si clovek predstavi, resp. co k obchodovani potrebuje.

Ti, co se neboji investovat sami do sebe, si dnes umi a mohou vse potrebne najit, nastudovat, otestovat, uvest do praxe. Ti, co se boji investovat, nechteji pracovat, mohou pod nos dostat cokoliv, i svaty gral [jakoze neexistuje] a presto bude vzdy nejaky problem, ktery bude jejich uspesnemu obchodovani branit.

Jediny problem, ktery fakticky existuje, je nase hlava. Zacatky a podminky kazdeho z nas jsou ruzne, nekdo musi zdolat vice prekazek, nekdo mene, za uspechem vzdy stoji jen vlastni mysleni. Nic jineho.

Casto clovek cte, jak jini obchodnici kombinuji mozne s nemoznym, jak kombinuji cokoliv, jen aby dosahli co nejvetsiho procenta uspechu. V podstate je to OK, protoze kazdy hrajeme sam za sebe. Ja osobne mam na mysli jednu vec: na svete neexistuje nic, co by dokazalo predpovedet zitrek. Skutecne nic. A proto je zbytecne premyslet, jaka teorie, kombinace teorii nebo multikombinace vseho mozneho rekne, co bude zitra.

Ja osobne delam mnoho chyb, dulezite je, vzit si ponauceni. Kazdy dela chyby, jsou prirozenou soucasti naseho zivota. Podstatne je, jak o chybach premyslime, jak s nimi pracujeme, jak pristupujeme k vlastnimu mysleni.

Zde na Financnikovi jsem uvedl nekolik knih, resp. autoru a jsem bytostne presvedcen, ze kazdy clovek dokaze na zaklade informaci od uvedenych autoru vybudovat funkcni a profitujici obchodni system. Veskera investice do uvedenych autoru je zanedbatelna ve srovnani s potencialem, ktery mohu dostat. Nemluvim o desitkach a stovkach dalsich titulu, systemu a teorii, ktere je mozne za penize poridit.

Nedavno jsem cetl skvele srovnani, myslim, ze je na nem hodne pravdy. Golfista se stava mistrem sveho sportu po milionech odpalenych micku. Objem odpalenych micku zvysuji golfistuv cit pro odpal, teren, cil. Stejne tak je to s obchodovanim na burze a ctenim TA nebo FA. Vse prichazi casem. Jakakoliv uspesnost systemu prichazi se zkusenostma obchodnika. At uz clovek buduje AOS [skladba indikatoru a teorii tvoricich AOS je dana zkusenostma developera, jeho citem pro trh a analyzu] nebo obchoduje sam, vzdy je uspesnost dana zkusenostma obchodnika a jeho citem pro obchodovani. To je ta horsi stranka veci, se kterou se musi kazdy poprat sam. Ta lepsi stranka je, ze je jen na nas, jak se s tim popereme.

Mnozi obchodnici namitnou, ze velka cast uspechu je dana zvladnutou psychologii obchodovani. Maji naprostou pravdu. Vsechny aspekty vlivu psychologie na obchodovani jsou dnes dostupne, lze je studovat, lze s nimi pracovat. Disciplina, ovladnute emoce a vse ostatni, je dnes dokonale popsano od mnoha autoru.

Abych vyjadril muj nazor na uspesny system: existuje jen jeden jediny faktor, ktery vse ovlivnuje a ktery o vsem rozhoduje. Tim faktorem je mysleni kazdeho z nas, nase vlastni JA. Tam jsou odpovedi na vsechny otazky, problemy, prekazky, nejasnosti.

Nevim presne, kolik lidi na burze prodelava, rika se ze hodne. Je mi to relativne jedno, kazdy obchoduje sam za sebe. Verim ze onech X procent lidi [a nebo drtiva vetsina techto lidi] prodelava jen proto, ze nepouzivaji to co je podstatou kazdeho uspechu = vlastni rozum.

Znovu doplnuji, ze kazdy z nas ma jine startovaci podminky, ktere jsou dany zdravotnim stavem, financni situaci, rodinnou situaci, prostredim ve kterem se pohybujeme a ve kterem zijeme. Vysledek je a bude vzdy dan pristupem k nasemu mysleni a zpusobem pouzivani naseho mysleni.

I ta nejlepsi kombinace vsech moznych teorii a systemu bude neobchodovatelna, pokud ji obchodnik nebude schopen obchodovat. Uz jen zakladni vklad nebo minimalni vyse uctu pro obchodovani toho nejsvatejsiho AOS bude pro mnoho lidi velkym problemem [casto i neprekonatelnym problemem], protoze, co kdyz se neco stane? Co kdyz to prestane fungovat? Co kdyz o ty penize prijdu? Idealni bude, kdyz mi na ten system jeste nekdo da penize a onen system mi da zdarma. S prvni ztratou radeji prestanu obchodovat, protoze kdyz uz jsem neco dostal, preci to neprojedu.

Jak rikam, kazdy dela mnoho chyb, i ja delam hodne chyb, je otazka, jak umime pracovat sami se sebou.

Preji vsem mnoho uspechu, at uz delaji cokoliv.

Libic

[pete]

Diky Libici,

po peknych prispevcich zamerenych predevsim na obchodni systemy jsi dal na sklo zas neco z jineho soudku, ale pro obchodovani (predevsim zacatky) stejne - a mozna i vic - duleziteho.

Mas muj obdiv ( predevsim za to ze pomahas nam zacinajicim ) .

To by v tom byl cert, abychom to nedokazaly, kdyz mame takovouto podporu, ktere je v jinych oblastech v cesku tak poskrovnu (financnik.cz, prispevatele do diskuze, ostatni z ceske traderske komunity,... ).

Pete