Triple Screen - Update

[glader]

Mohl by prosim nekdo vysvetlit MACD a ADX??
Pravdepodobne se jedna o indikatory {ktere hodne traderu pouziva} bohuzel na strankach financnika o nich neni poradny clanek.

Dekuji,
GLADER

[Libic]

Dobry den,
pred par dny jsem uvedl cast systemu, kterou intradenne obchoduji v trhu Mini DJIA 5$ [YM].

Dnes si dovolim uvest dalsi cast meho obchodniho systemu, ktera je bezpochyby mnohem zajimavejsi. Myslim si, ze vyzaduje vice praxe, nezli uvedena prvni cast, ale kdyz jsem to zvladl ja, zvladnou to urcite i mnozi dalsi.

Hlavni trend urcuji na 25 Min chart:
Pouzivam MACD-H s nastavenim 12.26.9. Zduraznuji, pouzivam MACD ve forme Histogramu.
Je-li Histogram rostouci pod svoji central line nebo nad svoji central line, mam hlavni trend BULL. Je-li histogram klesajici nad svoji central nebo pod svoji central, mam hlavni trend BEAR. Dulezite: je-li Histogram klesajici nad svoji central line a zacne rust, nepovazuji to za BULL trend. Je-li Histogram rostouci pod svoji central line a zacne klesat, nepovazuji to za BEAR trend. Tot vse, nic vice na 25 Min chart nesleduji.

Vstupni body do pozice hledam na 5 Min chart:
Zde pouzivam EMA 20 a MACD-H s nastavenim 5.34.7. [znovu doplnuji, jedna se o MACD ve forme Histogramu].
Jedine, co mne zajima je moment, kdy je cena pod EMA 20 + MACD-H pod svoji central line pri hlavnim BULL trendu, nebo nad EMA 20 + MACD-H nad svoji central line pri hlavnim BEAR trendu. Nic vice nesleduji.

Vstup do pozice ladim na 1 Min chart:
Pro vstup do pozice pouzivam EMA 20.
Vstup do long pozice = cekam az zacne rust EMA 20 na 1 Min chart.
Vstup do short pozice = cekam az zacne klesat EMA 20 na 1 Min chart.

Vstupni prikaz MKT.

Entry SL pod swing low pri vstupu do long pozice, nad swing high pri vstupu do short pozice. Vstupni SL byva 8-10 pts.

Vystup z pozice = svuj profit target stanovuji kolem 18-30 pts, presnou vystupni strategii si, bohuzel, necham pro sebe.

Uspesnost uvedeneho systemu = na tri obchody mivam 1 obchod ztratovy. Mozna se system zda byti slozity, ja osobne jej povazuji za stejne narocny jako system EMA 20, ktery jsem uvedl pred timto. Opet, uspesna aplikace systemu vyzaduje nejakou dobu testingu.

Zitra budu pravdepodobne mimo svuj PC. V patek dam opet do fora cas a vstup do pozice, aby si kazdy mohl system prohlednout v realite na grafu.

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[Pavla]

Gladere,
pokud vás zajímají indikátory pak doporčuji kurz Tomáše s Petra obchodování s indikátory.
Byla jsem tam a naprostá spokojenost - indikátory po kterých se pídíte jsou tam popisovány celé odpoledne a součástí je neuvěřitelně obsažná prezentace. Kurz je hodně systematický a dozvíte se tam toho opravdu hodně.
Pavla

[Břonda]

Zdravím Libici !
Začal jsem testovat Váš druhý ID system v originálním nastavení na historických datech YM (koupil jsem 2-letou historii za 16 USD od SC MAGIC - pro Sierra Chart). Zatím jsem otestoval prvých 6 dnů roku 2005 a musím říci, že to funguje. V průměru jsem za den dostal 3 validní vstupní signály, přičemž někdy byly všechny ziskové, někdy 1 ze 3 ztrátový. To přesně ještě nemohu zhodnotit, testů je zatím málo a navíc při nich vyhodnocuji několik výstupních strategií, takže testy nejsou jednoznačné pro jeden neměnný plán. Zatím testuji co to umí, jak systém reaguje, jaké vyžaduje SL atd.

Hlavní trend:
Určoval jsem dle MACD na 25min. Nicméně zvažuji, jestli se nepřipravuji o včasné vstupy tím, že tato doba je pro ID poměrně dlouhá. Chtěl bych vyzkoušet 15 min, tedy poměr Tripple screen 15-5-1. Netestoval jste to? Jaký na to máte náhled? Z druhého pohledu zase time frame = 25 min. je konzervativnější a může odfiltrovat některé ne 100% signály
U vyhodnocení MACD ještě nevím jak se stavět k tomu, když MACD neví co si vybrat. Např. je pod central line, klesá pak tikne nahoru, dolů chvíli je rovné, pak dolů a pak 2 x bull. Je to kvalitní signál bull nebo ne. V testech jsem to 3 x vzal a z toho 2 x úspěšně, ale nevím. Z principu věci si myslím, že stavy tik sem tik tam spíše svědčí o rozháranosti a nevypočitatelnosti trhu. Na 15 min. bych to asi nebral, ale na 25 min. by to mohlo vyjít. Pokud počkám dalších 25 min. na další čárku histogramu, trend již může být pryč.

Vstupní SL jsem pro začátek zkoušel nasadit pod/nad druhou předchozí úsečku (20-40 USD), ale zdá se, že někdy system vyžaduje větší volnost (cca 50-70 USD), jinak mne zbytečně z trendu vyhodí první korekce. Posouval jsem po EMA (20), ale opět opatrně. Pokud cena byla těsně v okolí EMA, hrozilo vyhození na SL. Zjistil jsem, že dobrý signál pro posuv SL je CCI a jeho protnutí hranice 100 zhora pro LONG a opačně -100 zdola jsem-li SHORT. Pak CCI dávalo signál k přitažení SL a ochránění profitu a to dříve než by cena zasáhla SL umístěné na EMA(20). Dodávám, že celé řízení pozice a posuvy SL jsem dělal na 1min. grafu, kde se mi to zdálo přesnější. Na 5 min. bych musel dát pozici více volnosti. Vedle posuvu SL jsem testoval vhodné umístění PT. Nejvýhodnější se mi zdálo 150 USD, takže buď jsem vystoupil na PT, nebo na posouvaný SL, nebo v některých případech na Envelope při signálu CCI.

Jsou to jen prvé výsledky testů. Pro konečné závěry chci projít celé 1.pololetí roku 2005 a pak se rozhodnu. Časově je to celkem dost náročné - za večer, při pečlivých testech, neprojdu více jak 3 dny, ale je to i tím, že system ještě nemám v krvi a stále se objevují nové zajímavé věci. Ale určitě budu informovat jak se testy vyvíjí.

[Libic]

Dobry den Brondo,
k Vasim dotazum:
1] Začal jsem testovat Váš druhý ID system v originálním nastavení na historických datech YM (koupil jsem 2-letou historii za 16 USD od SC MAGIC - pro Sierra Chart). Zatím jsem otestoval prvých 6 dnů roku 2005 a musím říci, že to funguje. V průměru jsem za den dostal 3 validní vstupní signály, přičemž někdy byly všechny ziskové, někdy 1 ze 3 ztrátový. To přesně ještě nemohu zhodnotit, testů je zatím málo a navíc při nich vyhodnocuji několik výstupních strategií, takže testy nejsou jednoznačné pro jeden neměnný plán. Zatím testuji co to umí, jak systém reaguje, jaké vyžaduje SL atd.
- Ja osobne stanovuji SL, ktere jsem jiz popsal. Samozrejme, jako kazdy jiny system, se muze stat, ze dostanete atypicky signal, vyzadujici vetsi SL. Vzhledem ke svemu MM obchoduji pouze signaly, ktere mu odpovidaji.
2] Hlavní trend:
Určoval jsem dle MACD na 25min. Nicméně zvažuji, jestli se nepřipravuji o včasné vstupy tím, že tato doba je pro ID poměrně dlouhá. Chtěl bych vyzkoušet 15 min, tedy poměr Tripple screen 15-5-1. Netestoval jste to? Jaký na to máte náhled? Z druhého pohledu zase time frame = 25 min. je konzervativnější a může odfiltrovat některé ne 100% signály
U vyhodnocení MACD ještě nevím jak se stavět k tomu, když MACD neví co si vybrat. Např. je pod central line, klesá pak tikne nahoru, dolů chvíli je rovné, pak dolů a pak 2 x bull. Je to kvalitní signál bull nebo ne. V testech jsem to 3 x vzal a z toho 2 x úspěšně, ale nevím. Z principu věci si myslím, že stavy tik sem tik tam spíše svědčí o rozháranosti a nevypočitatelnosti trhu. Na 15 min. bych to asi nebral, ale na 25 min. by to mohlo vyjít. Pokud počkám dalších 25 min. na další čárku histogramu, trend již může být pryč.
- Brondo, kazdy system nechyti vsechny vstupni signaly. Byly doby, kdy jsem s timto velmi bojoval. Vzal jsem funkcni system a znicil jej tim, ze jsem jej chtel predelat na jiny system, resp. na system, ktery bude obchodovat vzdy a vse. Tuto myslenku nemam ze sve hlavy, avsak z knihy Joe Rosse, Trading by the minute. Tedy, pokud muj system neco nezachyti, nechavam to byt a netrapim se tim. Spise se soustredim na to, co muj system zachyti. Dodrzuji pravidla Triple Screen, tj. 5x vyssi timeframe. Nerikam, ze Vase uvaha nebude fungovat, jen jsem ji nezkousel a ani se nechystam. Ja osobne mam rad konzervativni metody obchodovani.
- Mate pravdu, nekdy je MACD-H na 25 min chart trosku rozhadane. Pokud je rozhadane, pak neobchoduji, resp. obchoduji jen v pripade, ze vidim 100% pattern. Toto si muzete nacvicit jen sledovanim trhu. Minimalne v zacatcich Vam doporucuji drzet se stranou v techto momentech. Jeden den je trh "nejasny" a nebudete obchodovat, druhy den dostanete dva kvalitni signaly, ze kterych si v trhu YM vytahnete pokazde 150 USD na jeden kontrakt. Jak rika Joe Ross, bud jde obchod dle me a nebo nejde vubec. Zasadne nic nestavim na pocitech, protoze pocit je subjektivni zalezitost. Pattern musi byt 100% a nebo zadny.
3] Vstupní SL jsem pro začátek zkoušel nasadit pod/nad druhou předchozí úsečku (20-40 USD), ale zdá se, že někdy system vyžaduje větší volnost (cca 50-70 USD), jinak mne zbytečně z trendu vyhodí první korekce. Posouval jsem po EMA (20), ale opět opatrně. Pokud cena byla těsně v okolí EMA, hrozilo vyhození na SL. Zjistil jsem, že dobrý signál pro posuv SL je CCI a jeho protnutí hranice 100 zhora pro LONG a opačně -100 zdola jsem-li SHORT. Pak CCI dávalo signál k přitažení SL a ochránění profitu a to dříve než by cena zasáhla SL umístěné na EMA(20). Dodávám, že celé řízení pozice a posuvy SL jsem dělal na 1min. grafu, kde se mi to zdálo přesnější. Na 5 min. bych musel dát pozici více volnosti. Vedle posuvu SL jsem testoval vhodné umístění PT. Nejvýhodnější se mi zdálo 150 USD, takže buď jsem vystoupil na PT, nebo na posouvaný SL, nebo v některých případech na Envelope při signálu CCI.
- 20-40 USD je v trhu YM na tento signal malo. Je potreba nasazovat cca 40-55 USD. V intradennich trzich neposouvam SL po EMA, protoze intradenni trhy jsou moc volatilni na tento zpusob trailing SL. Vystupni moment hledam na 5 min chart, 1 min chart pouzivam jen k vyladeni cisteho vstupu. CCI jsem ke svym vystupum nezkousel. K vystupum: kazdy trend ma sve korekce a s temi je nutne pri svem trailing SL pocitat. Je-li trailing SL prilis utazene, jdete ven z pozice na prvni korekci. Ja osobne mam rad pro vystupy profit targety, S/R urovne tvorene korekcemi trhu. Budete-li obchodovat tento nebo jakykoliv jiny vstupni signal, obchodujte jednu pevnou vystupni strategii pro dany signal.

Preji Vam mnoho uspechu pri obchodovani!!!

Libic

[Břonda]

Zdravím !
Provedl jsem krátkou zkoušku systemu LIBIC II a porovnal jsem v rámci jednoho obchodního dne výsledky dosažené na EUR (2.11.2005) pro varianty a) TF = 25 - 5 - 1 b) TF = 15 - 5 - 1
v případě (a) jsem dostal 3 vstupní signály, všechny úspěšné s celkovým ziskem 1024 USD !
v případě (b) jsem dostal 5 vstupních signáů s celkovou ztrátou = -100 USD.
Tedy diametrálně odlišný výsledek. K závazným závěrům bylo testovacích obchodů provedeno příliš málo, ale přesto výsledky naznačují, že poměr TSS s TF = násobky 5 má své opodstatnění. 25 min. v 1.TF zřejmě kvalitněji filtruje vstupy a vede k výběru jen těch lepších pohybů, které mi umožnily nasadit i poměrně malý vstupní SL.

[Libic]

Dobry den Brondo,
skvela prace!!!

Preji Vam mnoho uspechu pri obchodovani!!

Libic

[PET]

Zdravím Břondo, dobrý, že zkoušíte Euro, to mě taky zajímá. Budu moc rád jestli uděláte pár dalších testů podle této metody a dáte je k nahlédnutí.(td)
Zdravím
PETr

[Břonda]

Zdravim Libici!
Chci se zeptat jak prisne hodnotite 2. screen.
Predp. ze MACD 1.scr = UP, MACD 2.scr je pod EMA(20), ale svice , ktera byla cela pod EMA(20) v pocatku tvorby 25-min. svice je UP-trendem tazena vzhuru a v okamziku dokonceni svice na 1.scr. jiz EMA(20) protina, nebo jiz vetsi polovinou EMU(20) presahuje nahoru. To je caste u větších trendů.
P.S. V 18.50 jsem vzal sgnál na YM (bohuzel jen na simulatoru). Zisk 85 USD.

[Libic]

Dobry vecer Brondo,
pravdepodobne jsem dnes unaveny a nejsem schopen pochopit Vas dotaz, za coz se omlouvam. Kazdopadne:
- trend na 25 min chart musi byt jasny dle MACD-H. Ja osobne nekoukam na jednotlivy uptick/downtick, avsak na celkovy stav MACD-H. Ten je bud v celkovem rostoucim nebo klesajicim stavu. Doplnim, ze jako filtr muzete pouzit na 25 min chart stav EMA 20. Pokud tato bude rust spolecne s MACD-H, pak se jedna o Bull trend, pokud bude klesat spolecne s MACD-H, pak se jedna o Bear trend. V pripade, ze je stav MACD-H a EMA v rozporu, pak muze nastat nekolik variant: 1] trend respektuje EMA 20, 2] trend jde do strany, 3] trend respektuje MACD-H. Jednou plati prvni varianta, podruhe plati druha varianta, potreti plati treti varianta.
- vstupni bod na 5 min chart musi odpovidat hlavnimu trendu.
- vstup na 1 min chart musi odpovidat hlavnimu trendu.

Pravdepodobne si reknete, ze pisu neustale to same dokola. V podstate mate pravdu. Je potreba se systemem stravit nejaky cas a poznat jej do vsech detailu. Moje pojeti obchodu je konzervativni a proto si vybiram jen vstupy, ktere jsou jasne a ciste, nad kterymi nepremyslim, zda-li ano, ci ne. Muzete namitnout, ze takovych neni prilis a jedine co mohu, je souhlasit s Vami. Tedy, jeste jednou se omlouvam, ze jsem plne nezodpovedel Vas dotaz.

Preji Vam mnoho uspechu pri obchodovani!!

Libic

[Břonda]

Zdravím Libici !
Za unavu se neomlouvejte, kazda rada a poznatek je pro mne uzitecny. Je pravdou, ze je treba se systemem stravit vice casu, aby se s nim clovek szil. Citim to velice dobre a proto mne ceka jeste dost testu.

V mem dotazu mi slo asi o toto:
- Urceni hlavniho trendu je zcela jasne. S tim problemy nemam. Dejme tomu, že je BULL.
- Prejdu k 5 min TF. Ve svem systemu (II) jste psal, ze pro vstup BULL musí byt MACD pod centralni line a cenova svice pod EMA(20). To je pochopitelne nejlepsi signal, nebot cena se obraci ve spodni casti envelope.
- Pak jdu do 1min TF a jak je EMA(20) "UP" vstoupim.

A ted o co mi slo:
1) vznikne vyrazny pohyb a 25min TF je nadherne UP. Jasny signal a ocekava se dalsi a dlouhy pohyb vzhuru. Tento pohyb ale nepodpori signal na 5 min TF, protoze i kdyz cena a MACD je na zacatku pod EMA, behem 25 min. tvorby svice v 1.TF vyrazi rovnez vzhuru a v okamziku kdy 2.TF hodnotim (t.j. po dotvoreni svice v 1.TF) je jiz na ceste vzhuru. Pohyb vzhuru pak pokracuje delsi dobu, ale beze mne, nebot jsem nemnel 100% signal pro vstup.
Chytam tedy spise pozvolnejsi swingy, ale ty nejkrasnejsi pohyby utecou.
2) vzpominam si, ze Dr.Elder psal, že pro tyto rychlejsi pohyby je potrebny rychly indikator (jako Force index), ale nemam to odzkousene.
3) Zvazuji, jak pri delsim a vyraznem trendu, kdy cena leze delsi dobu nahoru a je nad EMA u horni hrany envelope
posoudit zda trend bude jeste trvat, nebo se blizi jeho vycerpani. Ale i to je na delsi zkouseni.

Preji vam dnes dobre obchody.
Ja asi budu vetsinu dne mimo trading - ceka mne krajeni a zavarovani dvou 54 kg dyni.
Takze snad alespon vecer sednu k testum.

[MAYOBEE]

Pre tých ktorý ovládajú francúský jazyk môžu si prečítať o TSS a IMPS na týchto stránkách www.waldata.fr/mailing/090905/index.asp

Spoločnosť WALDATA predáva analytický software spolu z napojením na brokera prevažne v EU zone tak že nepotrebujete obchodnú platformu.

Pán Libic tu odovzdal veľa kvalitných informácii o týchto systémoch.

Ja chcem len pripomenúť že tento software od WALDATA Vám bude dávať signály na vstup a výstup automatický podĺa TSS a IMPS tak že sledujete len samotné príkazy softu.Pravda všetko niečo stojí .

Toď vše.

Marián

[Libic]

Dobry den Mayobee,
pouze Vas doplnim, ze je take mozne zakoupit na strance Eldera [www.elder.com] upravu pro nektere programy [myslim, ze i pro TradeStation], ktera bude plne zobrazovat TSS, Imps, SafeZONE atd. Jak rikate, vse neco stoji...

Preji mnoho uspechu!!

Libic

[DarkMan]

Dobry den libici, cetl jsem vas clanek na financniku ohledne triple screen a chtel jsem se podivat na vase priklady ovsem hnedka na cukru jsem sekl :(. Ve clanku a pisete "Pokud jsou svíčky nad 0 a poslední svíčka je níže než předchozí, jedná se o bear trend a tedy můj hlavní trend je BEAR. Pokud jsou svíčky nad 0 a poslední svíčka je výše než předp oslední, pak je mým hlavním trendem BULL trend." a opačne pokud jsou svicky pod 0. Ale kdyz jsem koukal na ten priklad curku (24.8) tak weekly graf je EMA (26) rising (ok) MACD (12,26,9) je downtick nad central line / mel by byt uptick abych hledal vstup do pozice na daily Mozna to je TNT mam trial verzi (mozna zkreslena data ale na futuresource.com mi to prijde stejne), muzete to prosim okomentovat az budete mit cas, moc diky. Chtel bych vam moc podekovat za vase prispevky jsou velkou inspiraci diky! Preji mnoho úspěchu! Mira

[Břonda]

Zdravím DarkMane !
Váš příspěvek je sice adresován Libicovi, ale protože mne TSS rovněž zajímá, dovolím si reagovat.
Na Weekly MACD v místě šipky, kterou jste zakreslil nevidím downtick, ale uptick nad central line a i celé MACD-H dělá konstantně upticky již delší dobu z oblasti pod central line až do oblasti nad central line, tedy hlavní trend je jasně BULL.