Triple Screen - Update

[Libic]

Dobry den,
ackoliv v casove tisni, popisu update triple screen systemu, ktery jsem popisoval jiz na nekolika mistech. Update vychazi z knihy Dr. Eldera [Come into my trading room] a je vhodny jak pro pozicni obchodovani, tak pro intradenni obchodovani. Sam jsem jej zavedl do sveho obchodniho sytemu pro pozicni obchodovani a uspesne jej pouzivam pro intradenni obchodovani stocks.

Update se tyka urceni hlavniho trendu. Ve svych prispevcich uvadim, ze pro urceni hlavniho trendu pouzivam 5x vyssi timeframe nez svoji hlavni obchodni timeframe. Tj. pokud je moji hlavni obchodni timeframe denni graf, pak hlavni trend urcuji na weekly grafech. Pokud je moje hlavni obchodni timeframe 5 minutovy graf, pak hlavni trend urcuji na 30 minutovem grafu [nemam k dispozici 25 min graf].

Cilem updatu je vyradit z obchodovani tzv. pohyby do strany, tj. hledat a obchodovat pouze cisty pohyb na sever nebo na jih [bull nebo bear trend].

Tedy, na weekly chart, nebo na 30 min chart [bar chart] zobrazim EMA 26, kterym urcuji trend a soucasne MACD Histogram 12 26 9, kterym trend potvrzuji, nebo-li cistim. Pokud EMA 26 ukazuje bull trend [bar je nad urovni EMA 26] a svicky na MACD Histogram take ukazuji bull trend [jak specifikovat jsem jiz popsal = vztah dvou poslednich svicek je v bull trendu], pak mam "na stole" velmi cisty bull trend a hledam prilezitost pro vstup na hlavnim obchodnim timeframe [denni graf nebo 5 min graf].
Pokud EMA 26 zobrazuje na weekly nebo 30 min chart bull trend a MACD Hist zobrazuje bear trend [posledni dve svicky v bear trendu], pak se jedna o pohyb do strany nebo kratky pull back v ramci bull trendu. V tom pripade cekam, az se hlavni trend vyjasni a nehledam vstup do pozice.
To same plati pro hlavni bear trend. Tedy, kdyz EMA 26 [bar pod EMA 26] a MACD hist [posledni dve svicky v bear trendu] soucasne ukazuji bear trend na weekly nebo 30 min chart, hledam na hlavni timeframe [denni graf nebo 5 min graf] vstup do bear trendu.
Pokud je EMA 26 v bear trendu a MACD hist v bull trendu [posledni dve svicky jsou v bear trendu], pak cekam na vyjasneni trendu.

Vstup do pozice a vystup na dennim grafu jsem jiz popsal drive, takze nebudu zbytecne psat cely postup znovu. Vstup do pozice a vystup z pozice na intradennim grafu brzo popisi stejne tak jako mnoho dalsich technickych poznatku z obchodovani a testovani strategie.

Jen doplnim, kdo hleda skutecne ciste obchodni prilezitosti, pak ubezpecuji, ze uvedeny update je absolutne super.

Mnoho uspechu vsem!!

Libic

[tomnes]

Libici,

diky. Ja jen doplnim, ze v intradennim obchodovanim postupuji podobne. Pouzivam EMA 34 a 15 min. graf pro lepsi obrazek toho, co se prave v trhu deje. Ani jedno nepouzivam jako vstupni signaly - pouze si tak delam sirsi a presnejsi obrazek. I na pohybech do strany se da sice vydelavat - napr. s indikatorem RSI - ale chce to trochu sirsi range a uz nejake zkusenosti.

Hodne zdaru vsem,
Tomas
FINANCNIK.CZ

[Libic]

Dobry den Tomasi,
ja RSI nepouzivam. Znam jej vseobecne, rozumim divergencim na RSI, ale v obchodnim systemu jej nemam. Kazdopadne update urceni hlavniho trendu, kdy musi byt trend following EMA 26 a oscilator MACD Hist 12 26 9 ve stejnem trendu, je skutecne velmi ucinny a vrele doporucuji.

Mnoho uspechu!!

Libic

[bear]

Tome,
nerikal si, ze nejlepsi je si to udelat jednoduchy? teda co tady ctu, mi pride jako sci-fi :S
nemam nic proti vsemu tomu co tady zminujete, ale to je to jednoduchy? ;)
ja si to fakt jednoduchy delam, sem asi exot, ale s toudle slozitosti bych byl v koncich, zlaty S/R, malokdy zklamou a stacej :D
bear
P.S. nick odpovida, ani ne tak vzhledu, to taky :) ale hlavne v trendech, miluju poklesy :D

[tomnes]

Bear,

systém o kterém jsem se zmiňoval ve skutečnosti je brutálně jednoduchý. EMA34 je pouze jedna jediná čára, kterou mám v samostaném okně a která jde buď nahoru, nebo rovně, nebo dolů. To je celé. Podle této čáry vidím, jaký je trend. Čáru nepoužívám ani ke vstupům, ani k výstupům, ani k posunu SL. Pokud bych čáru vypnul, budu mít pouze vizuálně trochu horší přehled o tom, jaký je trend. Mohu ho samozřejmě číst ze samotných grafů, ale EMA34 je pro mě prostě jedna čára která jde buď nahoru nebo dolů nebo do strany a tak je to pro mě vizuálně jednodušší. Je to jen pomůcka, žádká komplikace systému. Totéž platí pro 15min grafy. Pouze chci věděť, kde hrozí nějaké "překážky" na 15 min. grafu, než vezmu obchod na 5 min. grafu. Toto nejsou žádné složitosti, je to pouze už určité "dolaďování", které přijde i u vás postupem času. Vy samozřejmě začínejte se zcela nejjednodušším a tak je to i správné. Až budete mít za sebou rok dva obchodování, budete také dolaďovat drobnými detaily, ale obchodovat klidně můžete i bez nich.
Komplikovaný systém je pro mě takový, který obsahuje na můj vkus už příliš indikátorů a příliš prvků. Např. popisovaný triple-screen jsem nikdy nezkoušel, neboť už z popisu na mě působí příliš komplikovaně. Na druhou stranu, jsem přesvědčený, že Dr. Elderer ví co píše a nepochybuji, že mnoho lidí si s tímto systémem vydělává slušné peníze.
Zdravím,
Tomáš
FINANCNIK.CZ

[tomnes]

Bear,

v diskusi KDO JSME jsem se teprve teď dočetl, že jste již zkušený obchodník. Takže se omlouvám, že vás nazývám v předchozím příspěvku nováčkem :) Jinak věřím, že vám osobně S/R stačej a vůbec o tom nepochybuji že se i takto dá obchodovat!

Tomáš

[Libic]

Dobry den Beare,
ja osobne jsem presvedceny, ze otazka vnimani jednoduchosti nebo slozitosti je u kazdeho z nas dosti individualni a nejeden psychologicky material o tom pise. A prave proto je napr. obchodovani na burze extremne individualni zalezitosti. Ja nemam pocit, ze by rozhodovani na zaklade dvou casovych pasem, kdy jedno z nich pouzivate jako hlavni urceni trendu a druhe jako obchodni pasmo, bylo slozite, avsak chapu, ze jsou obchodnici, kteri preferuji jiny system analyzy, treba jen a pouze na zaklade S/R urovni, coz povazuji prave za jednoduchy system. Znova opakuji, mira vnimani jednoduchosti je velmi individualni. Vseobecne plati, ze cim jednodussi system, tim lepe a je na kazdem z nas, jak si svuj jednoduchy system postavime.
Kazdy z nas ma tu skvelou prilezitost, precist si pohled na obchodovani od mnoha jinych obchodniku a udelat si tak vlastni nazor na svoji budouci cestu. Mnoho zacatecniku a nejen zacatecniku casto tape a proto verim, ze prave prostudovani pohledu jinych obchodniku jim pomuze pri rozhodovani.
Kazdopadne, nez-li konstatovat co je a co neni jednoduche, bude nejlepsi, kdyz i Vy sam prispejete do diskuse svym systemem. Verte mi, ze nemam jediny problem s tim, vzit system nebo informace kohokoliv kdo je dava zdarma [treba prave Tomase, nebo Sida nebo jakehokoliv jineho obchodnika na tomto webu] a napsat desitky spatnych pocitu. To skutecne neni problem a zvladne to kazdy, kdo prosel zakladnim vzdelanim. Problem nekdy byva napsat ucelene svuj sytem, napsat ucelene svuj jednoduchy obchodni postup.
A proto nejen ja, ale urcite i mnozi dalsi uvitaji, kdyz se trosku rozepisete o svem jednoduchem systemu. Verim, ze to bude mnoha obchodnikum cennym poznatkem. Tato diskuse neni o tom s nekym souperit v jednoduchosti systemu, rozsahu znalosti nebo zkusenosti, tato diskuse je o tom, ze venuji sve znalosti nekomu jinemu, coz byva casto mnohem tezsi nez konstatovat sve pocity nad systemem nekoho jineho. Kazdy z nas musel mnohdy sve znalosti draze nabyt a proto mame vsichni stejnou startovaci caru bez ohledu na to, od koho nebo kde jsme sve materialy poridili. Urcite se na tom spolu shodneme.
Tedy, tesim se na Vase prispevky.

Mnoho uspechu!!

Libic

[bear]

Tome,
v pohode, nejsem mozna zacatecnik, ale novacek je kazdej asi v necem porad ;)

[bear]

Zdravim Libic,
naprosty souhlas, kazdy to citi jinak a neni nic individualnejsiho, nez obchodovani komodit, kazdy ma jiny pohled na stejnou sestavu na grafu, jasne :) taky ma kazdy jinou predstavu o jednoduchosti, co pro nekoho je snadne, pro jineho ne, to taky chapu a proto uplne souhlasim s Vasim nazorem o srozumitelnosti vysvetleni, to je to nejhorsi :D
podat nekomu vysvetleni sveho jednoducheho systemu je skoro nemozne, v prubehu let minulych jsem to konzultoval s par lidma, kteri se taky komoditama zabyvaji a presto ze se v nich orientujou, delaji je delsi dobu, tak jim nebylo jasny co myslim...a ja na tom byl stejne s jejich systemem :S
a protoze si nemyslim, ze bych byl zdatny vysvetlovac, radsi se do snahy o vysvetleni nepoustim, pac v tom nadelam vetsi zmatek a chaos, nez bych chtel ;)
bear

[Libic]

Dobry den Beare,
diky za odpoved. Zkuste jej treba napsat jen v bodech. Nikdo Vas za to nebude hanit. Rikate, ze mate jednoduchy system, kteremu za mnoha leta zpet nikdo neporozumel a treba bude nejlepe, kdyz jen napisete v heslech body Vaseho systemu nebo jej muzete ukazat nazorne primo na grafech. Ja to jen uvitam a pokud tomu neporozumim, pak nikdo z nas nic neztrati. Od toho je tato diskuse, abychom diskutovali a muzeme diskutovat tak dlouho, dokud to nebude jasne. Neverim, ze by jste systemem, ktery obchoduje S/R urovne mohl vnest do veci zmatek. Prave naopak.

Mnoho uspechu!!

Libic

[bear]

Libic,
pokusil jsem se neco malo nasmolit ve vlakne Opce, jak rikam, nejsem zdatny pisatel, tak mne pripadne hlavu netrhejte, ze je to chaos ;)
bear

[Libic]

Dobry den Beare,
je skvele, ze prispejete a verte mi, ze Vam nikdo hlavu trhat nebude a ani nemam pocit, ze by tu nekdo nekomu v minulosti za takove veci hlavu trhal. Prave naopak. Pokud bude mit nekdo doplnujici dotaz, urcite se Vas rad zepta. Tak to na financnikovi funguje uz hodne dlouho.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

Dobry vecer,
dovolim si v jednoduchosti pokracovat dalsim kratkym clankem v Updatu Triple Screen Systemu. V predchozich vlaknech jsem popsal update urceni hlavniho trendu. Mimochodem hlavni trend urcuji predevsim proto, ze na burze plati zlate pravidlo "trend je Tvuj pritel" a proto sve vstupy do pozice urcuji v souladu s hlavnim trendem [to neni z me hlavy, avsak z dilny Dr.Eldera, pricemz nejen Dr.Elder cti toto pravidlo].
V minulosti jsem jiz popsal mnoho zpusobu, jak vstupovat do pozice. Dovolim si uvest dalsi [dle ktereho sice nevstupuji, avsak jedna se o velmi podobny zpusob].
Hlavni trend jsem urcil na weekly grafu, tedy me hlavni obchodni pasmo jsou denni grafy. Zde vyhledavam prilezitosti pro vstup do pozice. Vstup do pozice urcuji take na zaklade kombinace indikatoru EMA 18 a MACD Hist s nastavenim 12 26 9. Tedy pokud na weekly grafu vznikne BULL trend [EMA 26 a MACD Hist jsou spolecne v bull trendu], pak na daily grafu hledam formaci, kdy je EMA 18 a MACD Hist take v bull trendu, a to je kdyz: posledni bar prorazi nad EMA 18 a posledni dve svicky na MACD Hist jsou ve vztahu bull trend. Vstup do pozice umistenim BUY Stop nad posledni high a entry SL dle vstupnich pravidel [napr. 2% z celkove vyse uctu]. Trailing SL posouvat po EMA 18 nebo pri dosazeni profit targetu [napr. 1 : 2,5 az 1: 5 apod.].
To same plati pro bear trend. Tedy pokud na weekly grafu vznikne BEAR trend [EMA 26 a MACD Hist jsou spolecne v bear trendu], pak na daily grafu hledam formaci, kdy je EMA 18 a MACD Hist take v bear trendu, a to je kdyz: posledni bar prorazi pod EMA 18 a posledni dve svicky na MACD Hist jsou ve vztahu bear trend. Vstup do pozice umistenim SELL Stop pod posledni low a entry SL dle vstupnich pravidel [napr. 2% z celkove vyse uctu]. Trailing SL posouvat po EMA 18 nebo pri dosazeni profit targetu [napr. 1 : 2,5 az 1: 5 apod.].
Vystup z long nebo short pozice je mozne take provest v momente, kdyz MACD Hist ukonci trend ve kterem drzime pozici. Tj. pokud jsem v long pozici, pak vystupuji kdyz MACD Hist tikne do bear trendu. Kdyz jsem v short pozici, pak vystupuji ve chvili, kdy MACD Hist tikne do bull trendu.
Tento system je Elderem pojmenovan jako tzv. Impulzni system. Lze vyuzit jak pro pozicni obchodovani tak pro denni obchodovani [intradenni]. Na prvni pohled se system zda byt slozity, avsak ubezpecuji kazdeho, ze pri prvnich testech na grafu zjisti, jak jednoduchy je. Vyuzivaji se pouze dva indikatory a dve timeframe. Na hlavni obchodni timeframe [v mem pripade denni graf] lze hodnotu EMA nastavit dle libovule nebo komodity, kterou obchoduji. U corn lze nastavit EMA 13, u cukru EMA 18 atd.

Mnoho uspechu vsem!!

Libic

[Libic]

Dobry vecer,
k uvedenemu updatu, tedy Impulznimu systemu, uvedu dalsi moznost, kdy VYstupovat z pozice:
Pokud nastoupim do pozice dle vsech pravidel Impulzniho systemu, pak body pro vystup hledam na indikatoru %R s nastavenim 10 period v TNT programu. Na indikatoru %R hledam divergence indikatoru a grafu ceny.
Tj. nastoupim-li long pozici a graf ceny tvori nove high, pricemz %R nove high nevytvori, pak vystupuji ihned prikazem SELL Market nebo mohu take vystoupit prikazem SELL Stop umistenym pod poslednim low.
Nastoupim-li short pozici a graf ceny tvori nove low, pricemz %R nove low nevytvori, pak vystupuji ihned prikazem BUY Market nebo mohu take vystoupit prikazem BUY Stop umistenym nad poslednim high.
V minulem prispevku jsem uvedl, ze je mozne vystoupit z pozice pri downticku MACD Hist [nastoupena long pozice] nebo Upticku MACD Hist [nastoupena short pozice]. Vyhodou %R je, ze dava signal o neco drive a mohu tak vystoupit na lepsim miste nez dle MACD Hist.
To same lze aplikovat na indikatoru CCI a jeho downticku pri nastoupene long pozici a upticku pri nastoupene short pozici [pozor, musi byt nastaven jako histogram]. CCI da signal o jednu bar pozdeji nez %R a o jednu bar drive nez MACD Hist [zhruba].
Po vystoupeni z pozice cekam na dalsi signal pro vstup v ramci pravidel Triple Screen Systemu = Impulzniho systemu. Mezitim, nez prijde novy signal, je mozne utracet penize vydelane na zaklade ukoncene pozice.

Stejne tak lze aplikovat pravidla divergenci %R pri obchodovani dle S/R urovni. Pokud jsem v long trendu, cena dosahne nejake urovne, kde byla v minulosti S/R uroven a ja ocekavam, ze se cena na teto urovni zastavi, pak je mozne sledovat %R, zda-li tvori divergenci [graf ceny vytvoril nove high, avsak %R indikator nove high nevytvoril]. Pokud tuto divergenci vytvori, pak je lepe vystoupit na teto S/R urovni a necekat na otoceni trendu na jih.
Jsem-li v short trendu a cena dosahne nejake urovne, kde byla v minulosti S/R uroven a ja ocekavam, ze se cena na teto urovni zastavi, pak je mozne sledovat %R, zda-li tvori divergenci [graf ceny vytvoril nove low, avsak %R indikator nove low nevytvoril]. Pokud tuto divergenci vytvori, pak je lepe vystoupit na teto S/R urovni a necekat na otoceni trendu na sever.

Mnoho uspechu vsem!!

Libic

[Břonda]

To Libic!
Dnes jsem dostal z Amazonu druhou Elderovu knhu + 2x Study guide (Trading for a Living jsem hltal před 14 dny na dovolené k velké nelibosti mé ženy) a se zájmem právě louskám update TSS a postupně připravuji system pro zahájení testů. Dr.Elder doporučuje pro 2.Screen MACD Hist. resp SSTO pro pomalejší část trendu, ale pro fast-running trend doporučuje rychlejší oscilátory .. např. jeho dítko..2-denní EMA z Force Indexu. Tento index v TNT nevidím a proto by mne zajímalo, máte-li s ním nějaké zkušenosti, resp. zda jej nahrazujete jiným běžnějším typem oscilátoru. Ještě je možnost jej počítat v Excelu.
Díky,
Břonda