Otevírací gapy

[smato]

PetrPavel

kupujem teraz akorat data z disktradingu, potom to prejdem aspon na 2 rokoch a az potom to sem dam.
Dnes na ES a YM U-H zona, predpokladam ze toto neobchoduje nikto.

smato

[PetrPavel]

smato, já to obchoduji, ale nečekám, že to musí dojít až na close prior day. Dnes jsem šel TF, kde je větší pravděpodobnost uzavření. tam to bylo ještě horší zona = D-H velikost gapu 8,6. Došlo to pod high prior day s profitem 570 dolarů. Já váhal, váhal váhal, až jsem vzal nějakých 300 a něco. Tož štve měto, ale co naděláš. dávám fotku a na ty tvé výsledky jsem moc zvědavý. Dobré obchody, P.

[PetrPavel]

ještě doplním, že když zkoukneš na ty grafy vlevé části, tak je vidět, že trhy ES, NQ a YM došly na low premarketru (hnědá čerchovaná čára) než otočili. Také je vidět, že ES otvíralo nad pivotem, kdežto TF pod ním, to byla jedna z věcí, která ovlivnila mé rozhodnutí zda jít do ES nebo TF.
P.

[Břonda]

Zdravím pánové!
Zkoušeli jste někdo obchodovat gapy na Evropě?
Jak berete "regular hours"? 9:00 - 17:30 kdy obchoduje Xsetra?
Zajímá mně FESX.
Díky za informace.

[PetrPavel]

Břonda,
sám obchoduji jen americké indexy a zrniny, takže ti moc neporadím. Obecně lze říct, že gapy se tvoří naprosto na všech trzích a vždy je snaha je zavřít, ale pro jejich obchodování jsou vhodnější ty trhy, které jdou spíše do strany což bývají především indexy.
o trhu F'ESX píše interactive brokers, že patří pod Eurex a regulars jsou od 9 do 22 CET
Dobré obchody,
P

[Břonda]

To je právě to co mne mate. Obchoduje se 8 - 22, přičemž Xsetra je 9 (resp. 8.50)-17.30. Pouze v této době je rozumné volume. 8-9 a po 17.30 je velice nízké (obdoba premarketu u amerických trhů) a 22-8 (noc) nulové.

[Břonda]

Ale jak se dívám na stránky Eurexu, uvádějí premarket 7:30 - 7:50 a postmarket 22 - 22:30. Ta XETRA ale do toho zanáší další faktor, který u US trhů není.

[PetrPavel]

Břonda,
asi záleží na brokerovi, mě ninja trader s daty od CQG (broker AMP) vykresluje první minutovou svíci v 08:01 a to ať mám zaplé regular hours nebo premarket.
Takže u mě by to asi obchodovat nešlo, bez premarketu by to byla jízda naslepo.
No já se budu nadále držet obchodování na TF,ES a ZC případně ZW. Nicméně, kdybys to vymyslel poděl se, určitě to bude zajímavé.

Dobré obchody,
P.

[xzajic]

Zdravím,

zkusím přidat svoje zkušenosti a backtest, i když budu asi trochu mimo "hlavní směr". Pohrávám si totiž s myšlenkou obchodovat gapy na SPY (ETF). Proč SPY? Jednak z nějakého důvodu futures neobchoduji (rozumím spíš akciím, jde o osobní preference, nic jiného za tím nehledejte) a jednak neřeším otázku likvidity - SPY akcie snad budou k dispozici vždy i pro krátké obchody a bude malé rozpětí BID/ASK, ty objemy v nichž se to obchoduje jsou opravdu astronomické.

Nuž, udělal jsem backtesty na EOD datech za pár let zpátky, a ... spadla mi brada.

Pravidla:
1) Otevřu denně dlouhou pozici, pokud je denní OPEN o 0,1% (nebo více) níže než včerejší close
2) Otevřu denně krátkou pozici pokud je denní open o 0,1% (nebo více) výše než včerejší close
3) Všechny pozice jsou zavírány buď když se GAP vyplní nebo za market on close, tzn. nikdy nedržím přes noc.
4) protože se budete ptát - ŽÁDNÉ STOPLOSSY, ŽÁDNÉ STOPLOSSY ani žádné jiné STOPLOSSY to nepoužívá (jasné?)

Otevírám příkazem LIMIT-ON-OPEN, (IB umí), k pozici je přiřazen profit taker, tzn. open je automatický (otestováno v reále), pokud není vyplněn při open, platforma jej automaticky zruší (v IB se to jmenuje OPG "time in force").

Každý den tedy udělám jak LONG order, tak i SHORT order s předpřipravenými profit-takery.

Výsledky backtestů? Při hypotetické částce 100000 USD je zhodnocení za rok 2010 cca 15000 USD, 72% úspěšnost, v roce 2011 zhodnocení cca 17000 USD a 69%ní úspěšnost a v roce 2012 zatím 8600 USD a úspěšnost skoro 100%.

Kumulativně je od 1.1.2010 zhodnocení o 50000 USD, tzn. 50%, úspěšnost 71,5% a samotné ETF je hravě překonáno.

A to všechno je počítáno BEZ JAKÉKOLIV PÁKY, tzn. při páce 2:1 máte 2x tolik. A to jsem si s tím nehrál, nepoužil žádné indikátory, čistě open/close. Takže profitabilní to jistě je...

[t.o.m.]

xzajic

SPY som testoval aj ja len tak namatkovo pretoze este nemam taky velky ucet aby som ho mohol obchodovat intradenne (25k)

data som mal z yahoo, od roku 1993 denne data OHLC

tiez mi to vychadzalo ziskovo s uspesnostou okolo 70%

len namatkovo napisem podmienky, ktore som skusal zakomponovat ku vstupom a testovat ich

zaklad bol vstup na open a vystup na vyplneni gapu alebo vystup na close dna

a potom tieto podmienky len tak na skusku

- zavislost od priebehu vcerajsieho dna (bullish,bearish)
- zavislost od velkosti gapu
- zavislost od toho kde sa nachadza open vo vztahu k vcerajsiemu dnu (zony ktore obchoduje PetrPavel)
- zavislost od hodnoty ATR
- Inside/outside den pre gapom
- rozpatie vcerajsieho dna

Vysledky boli rozne,aj dobre aj zle, treba otestovat.

Inac Scott Andrews, ktory sa tu casto spominal ma na jeho stranke masterthegap.com volne stiahnutelny material :
S&P 500 ETF "SPY" Gap Study:2004-2010

Momentalne ale testujem gapy na YM, este som s tym neskoncil takze nejake zavery sem nebudem davat.
A rozmyslam este nad Corn alebo Wheat, to su dalsi kandidati na testy.

Zatim



(tu)

[PetrPavel]

dnes se mi podařil krásný "play" (spekulace na pokračování gapu.) Myslím, že rozlišit, kdy dojde k pokračování je možná jedno z největších tajemství gapu. :) dnes mi to vyšlo, tak přikládám. Dobré obchody, P.

[t.o.m.]

PetrPavel

Zdravim

pekny obchod, z toho co som zatial natestoval na YM tak predpokladam ze pre moznost play the gap/fill the gap je dost rozhodujuca velkost toho gapu, neviem ale ako je to na ESku, a este zony kde sa nachadza dnesne open vo vztahu k OHLC vcerajska.

Ak dovolis mam par otazok:

1.Pri svojom rozhodovani ci zobrat gap beries v uvahu aj situaciu resp. gapy na ostatnych indexoch? staci ano alebo nie

2.Par prispevkov vyssie si pisal ze obchodujes aj ZC, zaujimalo by ma akym prikazom vstupujes na open pri kukurici,
pretoze ZC o 1630 otvara po kratkej prestavke a vacsinou trh otvori o maly kusok inde ako je posledna cena obchodu v platforme IB o 14:15, chcem len vediet ze ci je to limit on open, market on open alebo nejako inak.

Diky
:)

[PetrPavel]

t.o.m
děkuji, jo někdy je radost se pochlubit. Minulý týden jsem měl tři dny ztrátové a že stály za to. včera jsem prošel tak-tak, přeci jen jsem byl otřesen a dnes konečně OK, tak se raduji.
Právě jsem skončil zmiňovanou kukuřici, akorát jsem vstoupil pozdě, nechtělo mě to pustit do března, tak než jsem to nachystal na květen...., ale i tak pěkný profit 430 jen za kukuřici, takže spokojenost.
k tvým dotazům:

1- ano přihlížím k ostatním indexům. Má obrazovka je vidět na předchozím příspěvku. Když se rozhoduji zda půjdu na uzavření či pokračování gapu, je pro mě zásadní velikost u ES a to přesto, že dnes upřednostňuji obchodování na TF (jehož velikost mě ažtak nezajímá).
dále sleduji ostatní indexy a pokud je trend na všech současně má můj obchod i dostatečné momentum.
nakonec musím při řízení obchodu sledovat kam asi to dojde. Pokud je velká pravděpodobnost uzavření, spekuluji často, že trh dojde na další vzdálenější s/r úroveň. Naopak, pokud vstupuji v nevýhodné zóně, určuji nějakou bližšší zonu a obchod je pro mne ziskový i když nedojde až k uzavření gapu.
Například dnes otevřela kukuřice v zoně Z-L a raději jsem vystupoval už na dosažení úrovně OPEN prior day.

2- je pravda, že u kukuřice neodpovídá open regular hours ceně, která byla při uzavření premarketu ve 14:30, ale odehrává se přibližně v odpovídající zóně. Mě to stačí i když zrniny obchoduji velmi opatrně.
Vstupuji vždy příkazem Market, vystupuji SL, PT nebo close.

Dobré obchody.

[PetrPavel]

omluva, výše mělo být samozřejmě 14:15,
P

[t.o.m.]

PetrPavel

Diky za odpovede, prajem dobre obchody.

Tom