Otevírací gapy

[PetrPavel]

Sentrix,
v předchozích backtestech jsem SL pouze měřil a jako nejvýhodnější mi vycházel SL=125 RRR= 1:1,7.
V současnosti experimentuji s SL ve výši 30% 5-dní ATR RRR vychází zhruba 1:1.
Jde ale jen o hrubé závěry. Tento měsíc jsem zatím zobchodoval 9 gapů se ziskem 1919,88 ( po odečtení komisí), to dělá někých 213 dolarů zisku na obchod. Poměr ziskových a ztrátových obchodů je 7:2, Vysoké sl každý den také nesnesu. Dnes jsem měl již velké ztráty na swingu (1600) a v gapech byla taková volatilita, že jsem sice dosáhl zisku 530, ale nakonec vylítl na posunutém SL=+330. Někdy SL neposunuji, ale dnes jsem na ztrátu už neměl nervy. ; no zatím to není příliš vypovídající, ty data jsou skutečně jen na základě málo obchodů.
Dobré obchody,
P.

[PetrPavel]

Scott Andrews sice neobchoduje gapy ve dnech, kdy je "Jobs report", ale já jsem po zvážení vstoupil na "play the gap", tedy na pokračování ve směru mezery. Zavřel jsem obchod v zahuštění příkazem market s profitem 350 dolarů. Aby bylo vidět jak reagoval trh na zprávy o nezaměstnanosti v USA přidávám graf znázorňující oblast premarketu. Dobré obchody, P.

[PetrPavel]

Oprava, omylem jsem výše přidal obrázek s obchodováním včerejšího gapu. Správný obrázek s daleko zajímavějším obchodem po jobs reportu přikládám nyní. Protože jde o graf s premarketem, zakroužkované oblasti ukazjí na oblast včerejšího close a dnešního open P.

[smato]

zdar PetrPavel

Mam dotaz k ATR, co to znamena: 30% 5-dní ATR na 5 minutovom grafe. V Multicharts je funkcia AvgTrueRange, ktora bere na vstup 1 parameter a to je pocet barov dozadu. Tazke by to mohlo byt nejak takto:

0,3 * AvgTrueRange(5 * pocet barov za den)

Beries do uvahy aj hodnoty z premarket? t.j. mimo 08:30-15:30


diky
roman

[PetrPavel]

smato
ten 5dení ATR jsem převzal o S.Andrewse a musím přiznat, že mi velmi stoupl počet úspěšných obchodů. Dříve jsem používal fixní SL kolem 125 - 150 usd na ES.
Nyní ATR zjišťuji přes Ninju, kde si ho prostě nastavím na dení time frame. Víc se tím prostě nezabívám, větší důraz kladu na S/R úroveň na kterou chci dojít - profit target. Velmi důležitá je volba, který index budu obchodovat. Vpodstatě si každý den připravuji jak ES, tak i TF. Rozhoduji se tak pět minut před open, podle toho, který obchod je jistější a samozřejmě podle možného profitu.
Multicharts mám sice nainstalován a v budoucnu uvažuji o placené verzi pro bakctesty, ale zatím jej moc nepoužívám. Nicméně výpočty bych dělal pro regular seassons (doufám, že jsem to napsal správně).
Dobré obchody,
P.

[Sentrix]

PetrPavel:

Jak moc se lisi uspesnost s pouzitim ATR a bez?


Sentrix

[PetrPavel]

Sentrix,
kupodivu mi v testech vycházel SL kolem 125, ale v live obchodech se to pak příliš nedařilo. Mě asi vyhovuje větší SL, trh byvá často velmi divoký a potřebuje "dýchat". U ATR se mi občas stane, že trh dojde až téměř k SL a pak otočí a ještě zkončím v zisku. Nemusí jít zrovna o ATR, ale u gapů se zřejmě vyplatí jít na větší stoploss. Nemám zkušenost s AOS, ale při diskrečním obchodování je počet úspěšných obchodů dostatečný, aby vyvážil vysokou stopku.

Příkladem může být současný obchod SL mám 6 bodů na ES. Vstoupil jsem Buy, ale trh šel k jihu, aby otočil jediný tick před mým SL. U dvou kontraktů šlo o ztrátu téměř 600, ale je možné že dnes ještě skončím v plusu. Uvidíme. Těsně před vstupem jsem byl rozptýlen domácími záležitostmi - má chyba. Správně jsem měl vstoupit do TF a teď už bych měl vyděláno. No uvidíme.
Dobré obchody,
P

[Sentrix]

PetrPavel:

Tak kdyztak potom napiste dnesni vysledek.


Sentrix

[PetrPavel]

Tak to vyšlo přesně podle plánu, možná to půjde ještě dál, ale mě to stačí. Výstup nastaveným profit targetem. Zisk 266,96. Podstatné!!! S menším stop losem bych to nezobchodoval, takže 5-denní ATR se mi zatím osvědčuje. Na fotce je vidět jak se trend otočil 1 tick od mého stoplossu! Není to poprvé co se to takto otočilo. Dobré obchody. P.

[Sentrix]

PetrPavel:

Blahopreji. Jake mate vlastne zhodnoceni od te doby, co jste s gapy zacal?


Sentrix

[PetrPavel]

Sentrix,
nevím přesně, kdy jsem začínal s gapy, dlouho to nebude. Můžeme to vzít od začátku roku. Nemyslím, že to je nějaký vzorek, ale budiž. Od 3.ledna jsem vydělal 5120 dolarů z toho na gapy připadá 16 obchodů a 2947 dolarů - průměr na obchod = 184. Tyto částky jsem vydělal s účtem kolem 6000 dolarů, ale protože na stejném účtu obchoduji i další typy obchodů nejsem schopen vyjádřit procentuální zhodnocení z gapů.
Ale jak jsem již zmínil není to výsledek, který by cokoli znamenal, uvádím to zde jen abych překonal svou stydlivost a byl k sobě poctivý.
Upřímě víc pro mne momentálně znamená, že jsem 13 dní za sebou neutrpěl ztrátu, ale i to je spíš takový hec. Není to důležité, uvidíme za rok a ještě lépe za dvacet. Se štítem nebo na štítu.
Dobré obchody,
P.

[smato]

PetrPavel,

diky za info, budu s tim experimentovat. Ja skousim trh YM, 2 mesacny backtest na YMH12 mi vyhodnotil cca 1500-2000 zisku. Strategia vstupuje na D-OC, U-CO, D-CL a U-HC a vystup je bud na fixnom SL alebo na tesne pred koncom RTH cca 9:50. Chcelo by to prehnat vacsou historiou.

[PetrPavel]

smato
určitě sem napiš své výsledky, jsi první kdo do tohoto vlákna píše o svých zkušenostech s trhem YM. Držím palce a piš!
P.

[badbone]

to PetrPavel:
prosim te, jak zadavas popisy tech linek do 3m grafu ...myslim High , open , low prior day atd.?
Ja to v te NT nemuzu nejak zadat u tech linek. Nebo to zadavs jen jako text ?
diky
bb

[PetrPavel]

badbone
ano, je to dopsané textem. Pro svou potřebu mám už zavedené, že prior low mám čoklit čerchovanou čáru, pro prior high tutéž čárkovanou, nigh session (premarket) mám totéž v hnědé. Prior day open a close označuji cadetblue atd....
takže podle čáry hned vím o kterou s/r úroveň jde. Ale když to dávám sem "na sklo", tak doplňuji popisky, aby se případný zájemce dokázal orientovat.
Dobré obchody,
P.