Otevírací gapy

[majkll]

emi123:

zkusil si si přečíst můj úvodní příspěvek v tomhle vlákně, než si položil tuhle otázku? odpověď najdeš tam..

majkll

[emi123]

Diky majkll, to vysvetluje situaci, nejak jsem ty casy prehlidnul. Ono ty trhy dnes v podstate bezi 24 hod, tak by me zajimalo, jak by ta analyza vypadala s gapy definovanymi v jinych casovych intervalech. Velmi zajimava oblast!

[PetrPavel]

Dobrý den, konečně se je čím pochlubit, dnes se mi podařilo zobchodovat úspěšně hned dva gapy.
Nejprve „nejdůležitější pohyb na všech trzích“, jak tvrdí gapguy, tedy gap na trhu ES. Přestože pátek s pondělkem mívají nejnižší úspěšnost, při open se vytvořil gap v zóně U-HC, tedy na horním knotu předchozí denní UP svíčky. Podle průměrné úspěšnosti je 80% pravděpodobnosti uzavření gapu. Vstupoval jsem ihned při open příkazem SELL, přesto mi „ujelo“ 62,50 USD. Gap uzavřel za 11 minut v 15:41. Již předtím jsem posunul ručně SL na BE+ a profit target na další logickou úroveň, kterou bylo LOW dopolední seance. Trend nakonec klesl na + 8 bodů, aby pak otočil a já vystoupil na posunutém SL = + 221.
Následně jsem se připravil na zobchodování gapu na corn. ZC zavírá dopolední seanci v 14:15, takže oproti ES je „přichystání se“ na open jednoduší o to, že se trh nehýbe. Gap se chystal v zóně D-OC, tedy v těle DOWN svíce. Přes původně plánovanou „nenasytnost“ jsem na poslední chvíli změnil názor a svůj profit target umístil přímo na cíl, tedy na „CLOSE prior day.“ Zázrakem jsem vstoupil přímo na open a během 3 minut byla mezera uzavřena a já měl „doma“ dalších krásných 257 USD. Trh se vzápětí otočil a tak byl výstup téměř dokonalý. Ne umění, jen náhoda.
Závěrem bych chtěl říct dva postřehy.
1) gap na zrninách bych rád obchodoval i nadále, ale křivka grafu v premarketu nesmí vykazovat nějakou výraznou fundamentální zprávu. (ty si také zkusím před open zjistit).
2) Jsou dny, kdy padající chleba spadne pokaždé na namazanou stranu a dny kdy ne. Pokud se daří, stojí za to jít do trhu víckrát.

Dobré obchody všem,
P.

[PetrPavel]

ještě obrázky.P

[majkll]

PetrPavel:

velká gratulace..vstupy byly klasicky MARKET? a SL těsný nebo volnější?
hodně štěstí do dalších gapů!

majkll

[PetrPavel]

majkll
díky, díky. Vstup byl normálně market. SL jsem použil různé. U ES jsme volil SL = 30% ATR, což mi vycházelo (díky excelovskému výpočtu :) ) 4,9, takže jsem dal SL=250 USD, vzdálenost v premarketu mi vycházela zhruba stejně, tak jsem dal PT= 5bodů rovněž. Ale velmi brzo jsem to posouval, tuším byl profit kolem +70; U Cornu jsem se více bál, přecijen tento trh nemám dostatečně otestován (i když velmi často první svíce ukazuje trend) a tak jsem tam použil svůj obvyklý automat 10/20, to je poměr SL/PT a po vstupu market jsem posunul PT na close prior day. Jinak tento automat mám nastaven tak, že mi při plus sto jde na BE+2ticky.

Ještě k těm SL. Všiml jsem si, že S.Andrews má velmi často poměr zisku a risku nižší než 1. To díky těm SL vypočítaným z ATR. Chvíli to tak zkusím i když jde o SL větší než mám u intraday ve zvyku.
Dobré obchody,
P.

[Bill9195]

Zdravim, díky za tady to téma. Nejsem žádný odborník na gapy, vlastně jsem nováček co čeká na konec měsíce kdy si založí první real účet :). Ale obchodování gapu mě zajímá a doufám, že to bude jedna z cest jak zhodnotit svůj majetek. Hodně sem se tu z vaších příspěvků zatím dozvěděl. Sám obchoduji na demu uzavření gapu na DE.30 (5min TF) a rozhoduju se většinou při druhé nebo třetí svíčce.
+ Prošel jsem si gapy (DE) z minulého roku za cca 69 dní.

22x došlo k uzavření gapu
11x nedošlo k uzavření
36x gap nenastal

Vím, že 2měsíce je nic :), ale myslím si, že pri vysledování správného stop lossu je tohle velmi profitabilní. cca 73% obchodů kdy nastal gap a stop loss se pohybuje mezi 100-125 body by obchod byl úspěšný. Teď zpracovávám statistiku obchodování gapu DE za rok 2012 tak uvidím jestli to k něčemu bude :).

[PetrPavel]

Kolik se dá vydělat na gapech?
to je otázka, která mne v posledních dnech trápí. Proč? Inu obchodování gapů mě baví. Gapy jsou na indexech "denními hosty" a i kdybych je neobchodoval intradenně (což v poslední době činím), musel bych se jimi zákonitě zabívat pro své vstupy do swingových obchodů při open.

Musím přiznat, že mé backtesty zatím nejsou nijak oslnivé a rozhodně mi nevycházeli výsledky tak krásně jak Scottovy Andrewsovy. Po nějakém tápání jsem zjistil, že máme prostě jiné zadání v testech, ale to teď nechme. Zajímá mne teď co očekávat k obživě.

Takže sám gap guys zveřejnil některé své live výsledky. Bohužel je nelze nijak utřídit, aby se dal udělat obrázek za několik let, ale v podstatě se dá říct, že "gapováním" vydělává nějakých 65% - 75% ročně. Jeho RRR je zřejmě vždy záporné, vypadá to, že vždy má vyší risk než zisk. K SL používá 30% z pětidenního ATR. V jednom z popsaných obchodů přiznává, že nastavil SL = 400 USD, aby došel pro profit 87,50 USD. Nicméně, podle tvrzení z roku 2008 měl průměrnou ztrátu jen 1,83% (Ovšem při SL=400 na 5000 by šlo o hodně vyší procento.)

V popisovaném roce 2008 popisuje zisk při obchodování 1kontrakt/10 000 USD jen 36%. Protože se rozhodl k riziku 5000 dolarů na kontrakt (sám tvrdí, že je to příliš a ostatním to nedoporučuje.), dosáhl nakonec zisku 75% a výdělek 3500 na kontrakt za rok. (Tomáš s Petrem tvrdí, že na FinWinu jde bezproblému udělat 1500. A to ne za rok, ale za měsíc!)

Osobně si myslím, že kvůli doporučeným 35% nemá smysl něco tak riskantního jako je obchodování gapů vůbec zvažovat. To už by bylo lepší, bezpečnější a i časově méně náročné obchodovat spready, kde je průměrný zisk (dle Petra a Tomáše) kolem 40%.

Nerad bych skončil tím, že jsem na obchodování gapu zanevřel, není tomu tak. Jen svá očekávání bysme neměli mít přemrštěná.

Dobré obchody všem,
P

[PetrPavel]

přikládám ještě obrázek s nějakými Andrewsovými výsledky. Bohužel víc toho zatím nemám, ale moc si tohoto gap-guru vážím, že se nebojí je přiznat. P

[majkll]

PetrPavel:

je to přesně, jak píšeš...narazil si při brouzdání na stejné číslo jako já a které mi nejvíc uvízlo v paměti..a to je právě ty slabé roční výsledky..v kombinaci s těmi vysokými SL jsem po nějakém čase přestal Scotta nějak výrazněj sledovat, protože to prostě neni styl, který by mě seděl...ale stále mě fascinuje jeho smysl pro statistiky, pro analýzy..

ale to, že on má tenhle styl s takovým zhodnocením určitě neznamená, že by z gapů nešlo vytáhnout podstatně víc...už jen to, že Scott -pokud se nemýlím- stále otvírá obchody zásadně na open a nejdůležitější je pro něj analýza před samotným otevřením...už jen tohle je mezera, které by se dalo hodně využít - tj. šly by tak např. eliminovat obchody, které jdou hned od open proti našemu zamýšlenému směru atd..

chce to prostě nějakou solidní metodu..samotný gap bude těžko sám o sobě nějaká zásadní edge..nabízí se zapojení price action, intermarket analýzy aj.

majkll

[paja1]

PetrPavel:
Jen poznámka: RRR je v uvedeném případě menší než 1, nikoli záporné (pokud je definováno jako očekávaný profit/risk). Dostat se s RRR do záporných hodnot by znamenalo, že si cíleně jdeme pro ztrátu. Technicky by to nebyl problém, ale z obchodního hlediska to nemá smysl.
Ještě ke spreadům - asi jsi četl, že ve spreadovém vlákně více lidí reportovalo zisk za rok 2011 přes 100%. A to nepočítám piggiho s jeho 900%. Netvrdím, že se to bude opakovat - možná byl jen úrodný rok.

[Ivan111]

PetrPavel,

určite sa dá z gapov vytiahnuť viac a majú jednu obrovskú výhodu: je to mechanický systém s úplne presnými pravidlami a nemal byť problém ho presne zobchodovať. Iste to ale nie je len o nasledovaní zverejnených systémov. (aj v obchodovaní gapov sa dá nájsť systém s priateľnejším SL)
Ver tomu, že aj Scott Andrews už dnes obchoduje prepracovanejšie systémy, ktoré možno zverejní o niekoľko rokov (keď mu prestanú fungovať).


Naproti tomu je FinWin veľmi diskrétna stratégia a len malé percento traderov je schopné ju profitabilne zobchodovať. A hlavný problém traderov je, že nevedia zobchodovať systém...

Ivan

[PetrPavel]

Paja1,
já to myslel dobře, ale napsal blbě, měl jsem na mysli RRR menší než 1, v tomto případě tuším 0,7 (mám to v jiném compu), pokud jde o spready, tak těch 900 procent je neuvěřitelné a můžeme jen obdivovat a tleskat....
ve výše zmíněném příspěvku jsem chtěl jen srovnáním rel. konzervativních spreadů a divoké jízdy zvané obchodování gapů naznačit, že obchodovat tuto strategii pro 35, ale i pro 75% za rok nemá smysl.

Majkll
nemám téměř co dodat. Vystihl si to. Myslím, že nejdůležitější jsou do budoucna dvě věci:
1) jít si pro profity co nejdál za prior day close a snažit se tuto úroveň obratu rozpoznat,
2) hlídat si ztráty a v případě jednoznačného pohybu posouvat SL na BE co nejrychleji.
ale to nás čeká ještě zpousta zkoušení.

Ivan
děkuji za názor a ano - souhlasím, největší přínost S.A. vidím v jeho zónách. Určitě se máme od něj co učit, ale systém si musíme otestovat a vytvořit sami.

Dobré obchody všem,
P.

[Sentrix]

emi123:

Pokud se podivas na graf vcetne premarketu, tak uvidis, ze gap je vlastne znazorneni toho, co se odehralo v noci, ci pred zacatkem obchodovani. Pokud se mylim, tak me opravte.


Sentrix

[emi123]

Sentrix, vytvoreni gapu v noci v poradku. Spis mi jde o vstup do pozice. Neni ten gap uz zbytecne vykryt pri otevreni marketu v 15:30, pak by snad slo vstoupit premarket pro lepci vysledek, ne?