Otevírací gapy

[PetrPavel]

výše uvedený obchod tuším Andrew Scott označuje jako “Fade the Fill", tedy byl by jím, kdybych nespekuloval na uzavření gapu, ale vstoupil long v místě obratu.
Samozřejmě mě možnost vstoupit dlouze napadla a prostor jsem na to měl. Nechtěl jsem. Proč? Prostě proto, že mám nakoupeny live swingové obchody kukuřice a kakaa. Gap jsem dnes obchodoval jen kvůli učení, obchoduji jej teprve chvíli a jako doplněk ke swingovým obchodům. Znovu trvám na tom, že jsem spokojen s tím, jak jsem splnil svůj individuální osobní plán. Zde obchodujeme gapy a já se za své začátečnické chyby nestydím. Nakonec obchoduji za své.
Dobré obchody.
P.

[majkll]

PetrPavel:

ta romanova poznáma byla dost vytržená z kontextu..obecně to nejde takhle říct - jet jen SL nebo PT, protože jinak to nejde..třeba v tomhle případě se dalo spekulovat na fill, ale s tím, že jsme se měli na pozoru u prior high a pokud by cena měla problém tuto hranici prorazit, tak bysme pozici více kryli..a všechno tohle může být podle plánu a nemusí jít o projev přehnaného amatérského strachu..záleží vždy na strategii, na plánu..

jinak další možností je, že pokud selže takový fade a trh se odrazí od silné S/R a k tomu je třeba trh z premarketu hodně naladěný na uptrend (a třeba i z vyšších TF, z daily grafu atd), tak reverzovat a zkusit "play" třeba na další korekci..možností je spousta a dá se to všelijak nadstavovat, pokud chce člověk vytěžit z toho sezení u PC co nejvíc příležitostí...

třeba já osobně bych se na začátek soustředil pouze na úvodní obchod - jak fade tak play..maximálně třeba s tím, že bych si nechal rezervu na druhý obchod v jednom dni ale pouze v případě, že bych byl třeba hned v úvodu vyhozený a trh v zápětí odmítl pokračovat a otočil se do původního směru, kde jsem byl...

majkll

[PetrPavel]

majkll
nemohu s tebou než souhlasit. V noci jsem se převaloval a uvědomil si, že jsem dostatečně nevysvětlil, které kroky mě vedly k rozhodnutí zobchdovat včerejší obchod tak jak se stalo.

1. dal jsem si předsevzetí, že do 5,5 půjdu "fade" nad 8 bodů půjdu "play". Nastal první případ.

2. podle Scottovy sezonosti, by včerejší den měl patřit k těm, kde je větší pravděpodobnost na uzavření gapu. Sám jsem to netestoval, zatím to jen opisuji.

3. zóna - UP-gap se tvořil po UP-day v U-H zóně, tedy nad knotem up svíčky. Na obrázku, který jsi dal na první stranu tohoto vlákna je tuším 71% úspěšnost. ALE! Indexy byly předchozí dny v jednoznačném býčím trendu a u YM, který je s ES provázán hlásí MRCi sezónu na sever. To mě vedlo k velmi opatrnému jednání a maximálnímu hlídání svých ztrát.

Vpodstatě jsem s otočením počítal, ale doufal, že nastane až po uzavření gapu. Nestalo se, ale riziko jsem uhlídal, což mi v tento okamžik příjde důležitější než zisky. Beru to tak, že teprve s gapem začínáme. Do následného obchou jsem nešel jednak pro umístění marginu v jiných obchodech, jednak že to Scott nedoporučuje a také jsem si to dopředu zakázal s ohledem na svou impulsivnost, kdy je pro mne vhodné držet se jen naplánovaných obchodů, což se mi včera podařilo.
Ještě jsem ti vlastně nepoděkoval za rady a postřehy, které sem vnášíš, takže Majkle upřímně děkuji.
Dobré obchody,
P

[roman06]

Majkll, bohuzel neni to vytrzene z kontextu, je to obecne pro trh ktery jde z bodu A do bodu B, je uplne jedno jestli je to gap nebo value, nebo rozsireni,

To ze ma trh problem prorazit prior high nepoznas v tom bode prurazu.... to je ta vyhoda o ktere mluvim, to ze ma trh problem prorazit to high zjistis az v bode, kdyz prorazi high na prvni oteviraci svici (v tomto pripade), do te doby je to porad medvedi zalezitost a kdekoliv mezi prior high a high dne v tomto pripade, to muzou medvedi otocit - chapete? Vystupujes z medvediho obchodu pred tim nez medvedi selhali, to vam proste dlouhodobe nevydela....

potom naopak, jestlize trh odrazil to prior high a po par minutach prorazil high dne aktualniho, tak tam per agresivne longy, a tam muze byt pak pekny pohyb, za vyuziti odrazu prior high... ale az nad high ne pred :)

takze promin ze si dovoluju nesouhlasit, ale toto obchoduju porad dokola a ta vyhoda je v tom co jsem napsal, naopak v tom co rikate vy vyhoda neni....

to ze to vyslo v backtestu je uplne jedno.... ukazte to v livu ze temito zasahy do obchodu vydelavate.. tomu proste nemuzu uverit....

at se dari :) dal uz to neresme, a pokracujte co tu mate rozjete....

[PetrPavel]

Obchodování gapů o vánočních prázdninách. Dnes si dovolím zde zveřejnit nikoli své testy či výsledky, ale již publikovné závěry Adrewa Scotta. Sám tento "gap guys" mezi svátky neobchoduje. Zdůvodňuje to tím, že jednak rád využije tento čas k odpočinku, ale také nejsou výsledky obchodování gapů v tomto období stejně dobré jako jindy. K následujícím závěrům došel při použití stop-losu o velikosti 30% 5-denního ATR. Takže výsledky za sledování posledních 10-ti let od 27.-31-prosince: Down gaps: 7/11 wins (64%) and 1.0 PF Up gaps: 14/18 wins (78%) and 2.0 PF samotná sezónost vzhledem k jednotlivým dnům je uvedena v následující tabulce.

[majkll]

PetrPavel:

jen, aby to někoho nezmátlo - už předtím jsi nám Scotta Andrewse přejmenoval na Andrewa Scotta:-) tak jen kdyby to někdo hledal, tak aby netápal..

jinak volatilita teď kolem vánoc a konce roku je nulová, takže se obecně daří hůř jakýmkoli strategiím, které vyžadují nějaký větší pohyb (tj. neskalperským v rámci několika málo ticků)..

majkll

[PetrPavel]

ano za případné šotky se omlouvám,
P.

[LukasD]

Dobrý den
Už je docela pozdě a asi mi to už nemyslí, ale nemužu přijít na jednu věc
když zkoušim na NT7 s datama od zenfire porovnavat otevírací gapy na denním grafu s daty na 15min. grafu tak se mi hodnoty neshodují nevíte čim je to zpusobeno?

Jinak jsem si vytvořil takovou malou tabulku a zkusil jsem porovnat měsíc září na trhu NQ, když bych vždy, když bude gap prodal/koupil na otevírací hodnotě s SL 100 dolarů a nastavil PT na close minule denní usečky a tady je výsledek, ale nejsem si jist jestli jsem to pojal správně....a ještě jsem si všiml zajímavé věci, že když není nějaký den gap, tak se 100% uspěšností (pouze za ten jeden měsíc) pokračuje cena v trendu z minuleho dne...

Tady link na tu tabulku:
www.uloz.to/12096020/gapy-zari-rar
Heslo: gap

[PetrPavel]

LukasD
o té chybě nic nevím, ale sám teď zápasím s podobným problémem. Měl jsem v úmyslu výše uvedený soubor loňského roku doplnit o maximální výchylky v protisměru pro výpočet vhodného SL na trhu ES. No a vpodstatě jsem s tím praštil, protože jsem si zadal data od Zen-fire 5 min.TF a ono se mi to neshodovalo s daty, které jsem zadal před cca čtrnácti dny! Upřímně jsem z toho dost otráven, kdyby šlo o několik rozdílů asi bych to připsal mé nepozornosti, ale chyb tam bylo moc a až tak bych to zorat nedokázal. Takže momentálně přemýšlím, jak dál. Mám ještě možnost testovat na datech od IB a samozřejmě Kinetick-EOD, ale IB je určitě méně přesné a s Kinetickem nemám žádné zkušenosti. Track´n trade je prý nejvhodnější, ale do něj mám zaplacené jen denní svíčky a na tom ten SL nezbacktestuji.
Jinak jsem chtěl kromě nějakých vhodných SL po odstranění extrémů vyzkoušet i doporučovaný SL=30% 6denního ATR.
...........
jo a Tvůj soubor jsem si stáhl, ale nemohu se do něj dostat, chce to po mně heslo.
Držím palce ať se obchody daří,
P.

[LukasD]

PetrPavel: Heslo je "gap" jak jsem psal vejš....

Teď mě napadá že moje chyba muže pramenit z me neznalosti....nejsem si totiž jist jaký časový usek se počítá v denní usečce na denním grafu...ja když jsem zkoumal gapy na 15min. TF tak jsem skoumal open 15:00 a close minuleho dne ve 22:00 našeho času...

[kurt]

Zdravim Vas,mam dotaz,na jakem timeframe je podle Vas nejlepe obchodovat gapy,treba TF?Libi se mi 10 min.
Dik za odpoved.

[majkll]

kurt:

jednoznačně záleží na strategii...pro některé strategie je timeframe naprosto nepodstatná záležitost a vpodstatě čekáš na určitý signál v rámci prvních minut po otevření, který se odehraje v rámci několika málo vteřin, jako je odmítnutí ceny nebo silný nástup velkých hráčů...pro jiné strategie může být timeframe zásadní v tom smyslu že třeba čekáš na proražení high/low první 5min nebo 15min svíce a na něm nastupuješ...

jinak já osobně tedy 10min nikdy nesleduju a ani jsem nesledoval..jednoznačně "globálnější" jsou v tomhle směru 5min a 15min tf, které sleduje pravděpodobně víc lidí, než 10min tf..a jinak obecně pro poziční obchodníky je prý hodně podstatná první 15min svíce..z čehož může vytěžit i ID obchodník..

majkll

[kurt]

Stale zdravim,
zvlastni je,ze podle vseho mi vychazí,ze obchodovani gapu je jednoznacne nejprofitabilnejsi obchodni system,presto na tomto webu a vubec na netu moc se o tom nemluvi,v cem je hacek?
Omluvte mi mou cestinu,jsem cizinec.

[VISO]

vies to co je profitabilne a co nie to si musi kazdy zistit sam, klzavy priemer je najznamensi tak sa o nom najviac pise pricom mozno velku vyhodu nedava .. je to teda vzdy na tebe zistit si realne statistiky..

ja som sa napriklad o nom dozvedel od Larryho W. z jeho knihy ... ale myslim ze bol spomenuty aj tu na financnikovy v suvislosti so sojou ..

[emi123]

Otazkou je, kdy k tomu gapu dochazi. V ramci klasicke obchodni faze nebo pre-marketu nekdy?