Otevírací gapy

[majkll]

navratil: celý řádek open=close je v té první tabulce špatně..byl to nějaký šotek, ale kontroloval jsem si tu analýzu v excelu a tam už to mám opravené..hodnoty open=close se shodují (logicky musí) s počtem "no gap" ve druhé tabulce..pro jistotu přidávám opravený obrázek první tabulky - kdo chce, může si ho ve wordu nahradit..jo a je to bez tolerance - open musí být přesně close..malé gapy jsou pak v kolonkách pod pojmem "bad gaps" ad určení trendu) základem je rozdělení všech dnů na: chop - je takový den, který má open a close v rozpětí 1/5 průměrného range, který je vypočítaný z celého vzorku dat (hodnota 0) rostoucí den: pokud je open výš než close a je mimo rozpětí chopu (hodnota +1) klesající den: pokud je open nížš než close a je mimo rozpětí chopu (hodnota -1) výpočet – trend je počítaný jako výsledek ze 3 po sobě jdoucích dnů (tři hodnoty se sečtou a pokud je výsledek vyšší jak 0, tak je uptrend, pokud je nulový, tak je chop, pokud je záporný, tak je downtrend). Myslím, že jsem i zkoušel různý počet dní do toho výpočtu, ale už si nepamatuju, jestli se to nějak zásadně lišilo. Můžu tam zkusit dat třeba periodu jeden týden do toho trendu (tj. 5 dní) a výsledky sem můžu hodit.. majkll

[navratil]

majkll: Jasný, vše chápu :-) Díky.

[Ivan111]

Keďže mi Mikuláš nadelil pekný gap darček, nedá mi aby som sa nepodelil s ostatnými. Hlavne ako inšpiráciu, najmä pre tých ktorý sa snažia obchodovať extrémne krátke pohyby na rýchlych timeframe. Aj L.Williams hovorí, že veľkosť zisku je závislá na dobe zotrvania v obchode. Späť ku gapom, screen potvrdzuje, že sa oplatí hrať nielen na vyplnenie prior close ale potenciál je často väčší (dnešný obchod je pomerne typický). Dokonca sa oplatí zotrvať v obchode aj viac dní, ale to zas nesie ďaľšie riziká. Taktiež gap predošlého dňa mohol byť pekný obchod, akurát nespĺňal moje podmienky. Dva takéto obchody zasebou zabezpečia v pohode ziskový mesiac. Prikladám ešte daily graf z ktorého vidieť, prečo dnešný obchod zafungoval. Ivan

[PetrPavel]

Ivan111
krásný obchod, můžeš prosím přiblížit o jaký jde kontrakt?
dík, dobré obchody přeju,
P.

[paja1]

To vypadá na kukuřici

[Ivan111]

Presne tak.

[PetrPavel]

Dobrý večer, tak jsem zbacktestoval letošní rok, protože prosinec teprve běží, nahradil jsem jej prosincem 2010. Jak to budu dále zpracovávat, tak to sem dám Dobré obchody všem P

[PetrPavel]

...ještě doplním, že je zde počítán zisk z gapu, tedy vystupujeme přesně na včerejším close a zisk z maxima. Maximem je rozumněn maximální pohyb ve směru gapu. To samozřejmě nelze zobchodovat, ale jde o vodítko. Pokud se nám podaří brát obchody mezi maximem a uzavřením gapu, myslím, že by byl každý obchodník velmi spokojen. Rovněž je třeba vzít do úvahu, že můžeme obchodovat proti uzavírání gapu, což často dělám pokud je mezera přes 10 na ES.
P

[majkll]

PetrPavel:

dobrá práce..uplně nerozumím té strategii "zisk z maxima"..nemůžeš tam změnit nějak lehce výstupní parametr tak, aby byl PT nastavený přesně na prior close? že by si sem přidal výsledky i tohohle..

ovšem určitě by se pak v reálu u takové strategie musely daleko víc filtrovat obchody, protože jít do gapu o velikosti jednoho bodu na ES s tím, že PT bude na prior close, smysl moc nemá...třeba právě Scott Andrew má na tohle speciální strategii, kdy v některých případech používá tzv. extended PT a jde se ziskem až za uzavření gapu..

v té mojí analýze, jsou tyhle malé gapy označené v tabulkách jako "bad gaps"..

majkll

[Pavel K.]

PetrPavel, super prace, diky za info. Muzu jenom jednu otazku? Tyhle tabulky plati pro vsechny gapy, ktere vznikly? Tzn i ty nad tebou uvadenych 10 bodu na ES? Diky!

[PetrPavel]

Majkll já to asi dost nevysvětlil, (omluv mou neobratnost) to co je označeno jako zisk z gapu je myšleno, vstup open, výstup na PT=prior close. To maximum je myšleno, že trend jde do směru gapu a dosáhne "nějakého" maxima před obrátkou trendu. V několika případech může dojít k maximu ještě před prior close, většinou však dojde k uzavření gapu a trend pokračuje ve směru mnohem dál....až k bodu, kterému říkám pracovně maximum. možná, že z přiloženého obrázku to bude jasnější. Pro maximum samozřejmě není žádný signál, ten příjde vždy až po..., ale z hlediska backtestu je dobré zjistit nakolik má cenu pokračovat po uzavření gapu (dosažení prior close). snad je mi rozumnět. To, že trend pokračuje ve většině případů dál za prior close mi naznačuje, že má smysl obchodovat i ty malé gapy. (sám jsem dříve gapy menší než 2 body neobchodoval). .... PavelK zmíněný backtest bere poctivě všechny gapy, tedy ty větší než 0 až něco přes 30 (mám to v druhém počítači). Já to celé dám k dispozici jak to bude. Zatím to má asi 14 listů hotových, a rozdělané mám dny v týdnu. nevím zda je dost vzorků pro testování dle dní v pracovním či kalendářním měsíci ( to asi nemá cenu), ale asi bude zajímavé ještě rozdělení podle předchozí denní svíce - tak jak nám poslal obrázek Majkl (mám namysli rozdělení D-OC, U-H a pod.)toto rozdělení mám v excelu u jednotlivých obchodů zmíněno. Jo ještě, já sice obchoduji TF dle gapuES, ale v testu je testována i mezera u TF. S nad se to dá po mě číst.uf uf uf Dobré obchody P. PF jak koukám na přiložený obrázek tak je samozřejmě jasné, že bych až do maxima nikdy intradenně neobchodoval, minimálně bych byl vyhozen na nějakém posunutém SL= prior close+nějaký tick navíc. Ale zjistit jak často a jak daleko to půjde v naznačeném směru mi příjde důležité. Obchoduji i swingové obchody dle sezóny a kdyby byla sezóna na jih určitě bych to využil celé a možná ještě dál.

[Pavel K.]

PetrPavel, diky moc za informace!

[majkll]

PetrPavel:

no ono je obecně někdy dost těžké stručně a jasně popsat někomu svoje pochody a postupy při testování..ale už to je jasnější mnohem..jen mi to přijde takové...jak to říct..ilustrativní..jakože pro představu ok, ale chtělo by to možná natestovat malinko přesnějc v tom smyslu, že bude určený SL, určený PT (oboje může být variabilní podle určitého vzorce v excelu závislého např. na range premarketu atd.), bude určená přesná vstupní technika atd. a otestovat to tak...prostě už nějakou strategií..takhle je to hodně "obecné"..ale určitě jde vidět, jaký potenciál v tom je a to je hlavní...

asi na to taky v nejbližších dnech kouknu a zkusím něco zplodit..

majkll

[PetrPavel]

přikládám zmíněný test rozdělený dle dní v týdnu. P.

[PetrPavel]

majll:
souhlasím, zatím dělám jen ten potenciál a na SL také dojde, jen si budu muset trochu odpočinout.
:) P