Otevírací gapy

[PetrPavel]

Již několikrát jsem zaznamenal, že premarket může na zásadní "červené" fundamenty reagovat protikladně americkému trhu. Dnes po vyhlášení "Unemployment Claims" zareagovaly americké indexy (sleduji ES,TF a NQ) růstem, což je opačná reakce než by fundamentu příslušelo. Po Open zareagoval trh zcela jednoznačně, takže další kontrakt, který jsem měl připraven na pivotu nad otevřením NQ už nedosáhl. Trh šel dokonce za mou předvídanou S/R úroveň až téměř k druhému pivotu, kde v očekávání dalších fundamentů v 16:00 vytvořil dvojité dno. Fundamenty byly růstové a trh tedy dále pokračoval v severu s mým nákupem, v tomto případě už jen na demu. Živě v současnosti obchoduji jenom gapy. Pro zájemce o gapy může být dobrá informace, že v dnešní den otvíral NQ gapem z jihu, ES a TF velmi malým gapem ze severu. Sledování fundamentů mi pomohlo ujistit se, že můj předpoklad pro uzavření gapu (fade) je správný. Dnes jsem obchodoval s velkou jistotou. Dobré obchody, P.

[PetrPavel]

nejde mi opravit překlep,
takže NQ šlo na jih (gap = 4,50); TF přecházel, takže až po otevření šel gapem rovněž na jih (gap = 0,2) a ES bylo jasně na opačné straně, takže gap na sever (gap = 0,50), což jsou s vyjímkou NQ těžko obchodovatelné gapy. Situace je zajímavá tím, že se americké korelující indexy nachází na opačné straně a naznačují protichůdné pohyby. Určitě jde věc hodnou sledování a výzkumu.

Do budoucna zvažuji, že v podobných případech budu obchodovat ten index, který mi nabídne největší výhodu.
V současnosti jsem ovšem ve fázi, kdy se snažím co nejvíce ukáznit a proto neobchoduji nic jiného než NQ.

Dobré obchody,
P.

[davexon]

Čau

můžu se zeptat jak obchoduješ gapy ? Kolik času musíš denně věnovat ? Popřípadě mě nasměrovat do nějaké diskuze kde si svůj přístup ke gapům prezentoval. Předem díky

[PetrPavel]

davexon,
prezentuji svůj přístup v tomto vláknu.
Dnes jsem obchodoval celých deset minut :-)))

Většinu obchodů končím tak do půl šesté, ale není to zcela pravidlo jsou vyjímečné obchody - jako třeba včera, kdy jsem přitáhl profit target až po desáté večer a vystoupil. Přikládám screen. Ovšem já dnes už neobchoduji "čisté" gapy, ale jdu si pro profit dál k některé S/R úrovni, kterou si určím po vstupu a to držím a většinou na to nesahám, tedy neposouvám ani SL ani PT. Včera byla vyjímka, nechtěl jsem držet obchod přes COD. Pro zajímavost ráno jsem se díval, že původního SL bylo někdy po půlnoci dosaženo. To ovšem není můj styl obchodování. Pokud nedojde trh tam, kde mám PT, zavřu před Close Of Day.

Pokud tě gapy zajímají, projdi si toto vlákno. Zajímavou orientaci ti učiní hned na prvních stránkách Majklovy příspěvky. Jinak jsem asi jediný, kdo to tady obchoduje. Ještě X-zajic tuším obchoduje něco podobného na akciích.

Dobré obchody,
P.

[PetrPavel]

...ještě fotku včerejšího obchodu. P.

[davexon]

díky, vlákno už čtu :) Líbí se mi ta časová náročnost a myslím si že je to dobrý start pro začínající intradenní obchodníky. Zkusím si to zbacktestovat a uvidím co mi vyleze

[davexon]

výborný obchod. S dvěma kontrakty na ES :)

[PetrPavel]

davexon zpracoval jsem ty časy, jde o rozložení výstupů dle časů za celý rok. P.

[davexon]

díky za zpracování. Jde vidět že obchoduješ nejčastěji první hodinu - hodinu a půl. Můžuu se zpetat jak dlouho už tohle jedeš live a jaký je tvůj pruměrný měsíční zisk a největší drawdown ?

[PetrPavel]

Davexon,
v současnosti obchoduji třetí kolo. První obchodování gapu jsem rozvinul na ponouknutí knihou L.Williamse a v lednu 2011 jsem začal obchodovat gapy na ES. Nějaký backtest jsem měl již za sebou, ale moc mi to nešlo.

Následovalo období, kdy jsem se znova hledal a oslovili mě sezonní obchody. V těch se mi i dařilo, ale při vstupech do swingových obchodů si nemůžeš nevšimnout, že po vstupu na open jde trh velmi často proti tvé pozici při zavírání gapů. To mě přivedlo k druhému pokusu obchodovat gapy. Začal jsem v prosinci 2011 a obchodoval úspěšně (s vyjímkou dubna) až do června, kdy jsem musel pro nedostatek prostředků live obchodování ukončit. V té době jsem souběžně na stejně malém účtu 5 000 - 10 000 USD obchodoval i swingy. Navíc loňskou zimu jsem byl i na výsledky obchodování finančně závyslý, což bylo docela stresující.
Tato další přestávka nevznikla ani tak z důvodů, že jsem měl jeden ztrátový měsíc, i když to mým účtem zatočilo, ale musel jsem prostě z peněz na americkém účtu žít. Navíc poprvé se ve stavebnictví projevil určitý propad způsobený krizí a tak jsem místo v dubnu začal chodit do práce v červnu. Práci přez prázdniny, která mi měla dofundovat účet, jsem nedostal zaplacenou (už to řeší právníci) atd.

V minulosti se mi několikrát podařilo "vrátit se do hry" s malým účtem (pod 3000¨usd). Přez léto jsem to párkrát zkusil, ale s účtem nižším, než 2500 se mi to prostě nepodařilo. Jde o to, že při poklesu pod 2000 mě broker zavře účet. Až na začátku listopadu se mi podařio nafundovat účet na 2700, což jsem vytáhl o 2000 a následně jsem přidal další 3000, to jak přicházeli faktury. Dnes obchoduji s účtem 7800 a největší drawdown jsem měl právě tento týden, kdy jsem propadl o 2762 dolarů.
Live samozřejmě nedosahuji to co v testech, ale za necelý listopad jsem vydělal 1800 (od devátého) a k včerejšku za prosinec 1300, což sice odpovídá na tvou otázku, ale vlastně nic neřeší. Zajímavé to bude až zveřejním výsledky za celý rok.

Snad jsem odpověděl na tvou otázku,
a přeji
Dobré obchody,
P,.

[Honzin]

PetrPavel:

zajímavé postřehy a díky za info co sem dáváte.

Abych pravdu řekl, ozval jsem se, protože jste psal, že jste jediný co asi takto obchoduje - nejste ;) :).

Gapy taky ochoduji (+ trendově i protitrendově intradenně), ale mám pro to svůj styl, který ještě stále rozvíjím.

Bohužel pro vás se to kryje i se stylem obchodování Petra (jsem absolventem jeho kurzu o intermarket divergencích a vol. profilech) a nemohu sem vložit dle pravidel screen, protože mnoho z toho jak obchoduji gapy vychází i právě z tohoto kurzu.
Jen naznačím, že třebas dnes jsem měl hned při open evropského FGBL v čase 8:04 vstup short na ceně 144,65, SL na 144,72 a PT na 144,50. Exitoval jsem dříve s mini ziskem, ikdyž trh nakonec k PT došel.

Jen pokud máte dobrý zdroj dat (tickové), doporučuji vám přes svátky blíže zkoumat jeden nástroj, který zde v jednom článku popisuje Petr.
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/kumulativni-delta.html

Držím vám palce a přeji mnoho úspěchů.

[PetrPavel]

Honzin,
díky za inspiraci i inoformaci. Už se těším na nové objevy (tu), Jsem rád, že nejsem sám, kdo gapy obchoduje. Prostě jsem to jen nevěděl, takže držím palce. Na ten kurz Petra se také chystám, teď v prosinci jsem na něm nebyl z prostého důvodu, zaplatil jsem si 4 jiné a na vše peníze nebyly. Sbírám zkušenosti i z oblastí, které doposud neobchoduji a pokaždé se cítím kruzy finančníka obohacen.

Ostatně výstupy dělám vpodstatě podle Petra. Vystupuji na S/R úrovních na kterých on bere protitrendové obchody.

U toho vašeho FESX mě zajímá to, že obchodujete gapy v dopoledních hodinách, což je velmi zajímavé.



Dobré obchody,
P.

[PetrPavel]

Honzin,
akorát tu kumulativní deltu nemohu najít. Používám NT a nemohu to najít ani na support foru, takže to asi neprozkoumám.
P.

[Honzin]

PetrPavel:

je pravda, že je to pro NT trochu horší s kumulativní deltou, ale jde to.
Já používám placené nástroje z www.ranchodinero.com (kumulativní delta = volume break), vím, že existuje nějaký GOM co používají ostatní pro volume profily a i kumulativní deltu (v tom bohužel neporadím).

[PetrPavel]

Honzin,
to nevadí, děkuji i tak za typ. I kdybych to měl, tak bych tento indikátor nejdříve dlouho studoval než bych ho přiřadil do plánu. Momentálně mám svůj OS ztestovaný tak se ho potřebuji držet co nejpřesněji, ale to neznamená, že bych chtěl ustrnout a nepřijímat nové podměty. Naopak, kdyždý je vítaný!

Dnes jsem zvědav na open, zatím to vypadá, že by mohly jít všechny americké indexy na jih nebo budou chopovat. Gap je příliš velký a něco se stalo kolem 2 hodiny našeho času, něco co otřáslo důvěrou v americké akcie.

že by to byl začátek konce světa????

:D

Dobré obchody,
P.