Otevírací gapy

[PetrPavel]

Jak to pořádně podělat. Tak bych si troufl nazvat tento přípěvek. Po dvou měsících, kdy se mi dařil téměř každý obchod, se vše otočilo. Nejdříve v minulém týdnu přišly dva obchody na které jsem neměl žádný vliv, prostě se chování trhu nedalo odhadnout, ale od té doby téměř obden něco zořu. Nepíši to jako sebemrskačství, ale co se mi stalo včera je určitě pro tuto rubriku zajímavé. Obchodoval jsem tradičně v 15:30 indexy a v 16:30 corn. Kukuřice mi vyšla pěkně. Ovšem indexy jsem podělal. Již v premarketu jsem se rozhodl, že půjdu play. ES se pořád třepalo mezi 9 -10 body. Při otevření již spadlo na 7,5, ale tomu jsem již nevěnoval pozornost a vstoupil na "play the gap" příkazem buy TF. Po počáteční nerozhodnosti se trend utrhl a samozřejmě zamířil na jih, aby krásně vyplnil gap a dorazil až na low premarketu, aby otočil na sever. Bohužel jsem ztuhl a nechal ztrátu narůst až na nějakých 350. (naštěstí dřív než SL), okamžitě jsem vstoupil příkazem sell, abych snížil ztrátu a skutečně jsem dostal příležitost ji vynulovat, ale byl jsem tak zblblý, že jsem posouval PT, abych nakonec ztrátu zvýšil až přes 550. Upřímně nechápu co se mi to stalo, ale úplně jsem zblbl. V té době už naštěstí běžel obchod na kukuřici a ta mi tuto ztrátu snížila, přesto jsem svým chováním hluboce otřesen. Co je ovšem ještě lepší je fakt, že zatímco mnou vybraný trh TF šel na uzavření gapu. Trh ES provedl korekci k jihu a pokračoval skutečně "play the gap", jak můžete vidět na fotce z dema jež jsem si dnes přehrával. v případě tohoto trhu mi ATR ukazovalo na SL=20tick a trh šel proti jen cca 150 USD, což je při tomto obchodování velmi přijatelné. Se ztrátou se dokáži vyrovnat, už jsem se dokázal vyhrabat z jiných propadů, ale psychiku mám dost narušenou a to je to s čím se musím nejdřív poprat. Dobré obchody všem, P.

[xzajic]

Tak, a přesně na tohle já nemám nervy, tzn. hraju to následujícím způsobem:

1) Napsal jsem si udělátko, které PŘED zahájením seance sestaví 6 příkazů

* OPG LIMIT ON OPEN příkaz BUY když...
k tomu "dceřinný" příkaz TAKE PROFIT když... (tento a další jsou v "ONE CANCELS ALL" skupině)
k tomu "dceřinný" příkaz MARKET ON CLOSE... (tento a předchozí jsou v "ONE CANCELS ALL" skupině)
* a zrcadlově totéž na stranu short

2) Obchoduju to pouze na SPY, tzn. nenám problém s likviditou
3) Protože tak jak je to napsané se příkazy samy buď vyplní nebo zruší tak nemusím celý den koukat do platformy. Nemusím do ní koukat de facto vůbec. Pozice je sama zavřena když se buď gap vyplní nebo při MARKET ON CLOSE.
4) Hraju pouze na situaci "gap se vyplní" (moje backtesty jsem dělal pro tuto situaci)

Samozřejmě, zákon schválnosti je, že od pondělka jsou samé ztráty, tak uvidíme dnes... příkazy jsou opět připraveny.

[PetrPavel]

xzajic
mám pocit, že poslední dva týdny jsou dost netypické. Ovšem tím nijak neomlouvám své včerejší obchody, které jsem "podělal" jen svým vlastním špatným řízením.

Držím palce, ať se to otočí a máme z obchodů jen a jen radost,
P.

P.S.
ten tvůj způsob přípravy se mi moc líbí. Pokud jde o mne mám pocit, že by mi mohlo pomoct, kdybych si před open přehrával všechny možné scénáře a tak si nachystal příslušnou reakci. Včera nebylo ani tak chybné mé rozhodnutí pro play, jako to, že jsem následně příliš váhal s utnutím ztraty, o svých reakcích v dalším obchodě ani nemluvě.

[xzajic]

Pro mě je "play" strana gapu nevýhodná v tom, že to neumím pořádně zbacktestovat. "Fill" je jasné kdy uzavřít, ale kdy uzavřít "play"? Na to je třeba další pravidlo, tzn. tam už to pak trochu bobtná na složitosti. Ale možné je to samozřejmě taky...

[PetrPavel]

xzajic
pro mě je nejtěžší to rozhodnutí zda jit "fill" nebo "play". Pokud jde o to kam to nechat jít při play, to bych neviděl tak těžké, určitě se ve vhodné vzdálenosti vyskytne buď pivot nebo S/R úroveň viditelná na vyšším timeframe. Podobně tyto úrovně uvádí Petr ve svých příspěvcích.
Dobré obchody,
P.

[xzajic]

to souhlas, ale blbě se to automatizuje. ;-)

[PetrPavel]

xzajic,
v tom to je. Většina traderů, kteří jeví zájem o gapy to činí z důvodů, že lze tento typ obchodů maximálně mechanizovat. Můj přístup je diskreční a myslím, že naděluje větší příjmy, ovšem za cenu větších nervů. :)
P

[tom_swing]

Jestli můžu - podle mě ten, kdo obchoduje gapy diskréčně, by měl velmi dobře znát i různé jiné patterny, tj. měl by mít dobře nakoukáno, jak se trhy pohybují. Zkrátky gapy je třeba posuzovat v širším kontextu. A samozřejmě každý, kdo obchoduje diskréčně dle jakéhokoli systému a není to zrovna dlouhodobý investor, by se měl aspoň trochu "skamarádit" s gapy. Já se bez mučení přiznám, že mám pořád ještě z gapů trochu strach :)

[xzajic]

Mě teď trochu "vadí", že SPY udělalo v tomto týdnu 5 ztrát v 5 dnech za sebou při sázce na uzavření gapu. A více co? Maximální počet ztrát za sebou jdoucích (historicky) za 10 let je ... pět. Tak doufám, že se nám příští týden trochu zadaří ;-)

[PetrPavel]

tom_swing
naprosto souhlasím. Proto se také snažím neustále hledat nové výhody a testovat je. Oproti mechanickému přístup, kdys prostě vstoupím na open a hotovo, má diskreční obchodník možnost si počkat a vstoupit na "výhodnější ceně".

Tvůj nick mě připoměl proč jsem se pustil znova do gapů. Na vysvětlenou. Zkoušel jsem live obchodovat gapy už na jaře 2011 a to neúspěšně. Později jsem začal obchodovat swingově sezonní obchody. Při vstupech do těchto obchodů jsem si záhy uvědomil, že pokud neberu v úvahu gapy zbytečně ztrácím. To mě zavedlo zpět k obchodování gapů a přes neúspěchy v poslední době si troufám říct, že se mi daří lépe a jednám s výraznější jistotou.
Hodně mi zpočátku pomohly příspěvky tradera s nickem Majkll.

Dobré obchody,
P.

[PetrPavel]

xzajíc
držím palce. Chce to jen vydržet.
P.

[tom_swing]

Jinak abych to trošku dovysvětlil, já osobně nemám ani tak moc strach z gapů při vstupech, jako spíš při řízení pozic a při výstupech. Obchoduju swingově (momentálně napůl live a napůl paper, plus si do toho testuju posouvání SL a výstupy) a praxe mě učí, že pro moji úspěšnost jsou důležitější než vstupy právě to řízení a výstupy - a tam mě gapy občas trochu vyvádějí z míry...

[xzajic]

Mno, abych trochu nalákal případné zájemce, kteří by to chtěli zkusit třeba aspoň papertadovat - není to pohoda? Už teď mám připravené objednávky na pondělí na SPY - jednu pro LONG stranu a jednu pro SHORT stranu, jsou uložené na serveru u IB a čekají na své vyplnění (nebo automatické zrušení?)... Tzn. když budu chtít, tak se v pondělí na účet podívám, a když ne, tak se tam nepodívám; všechno se to zobchoduje nebo zruší automaticky a to jsem ani nemusel pořizovat žádný AOS či platformu pro live trading! Mě to přijde úžasné minimálně jako doplněk k nějakým jiným strategiím. Samozřejmě, aby to něco vydělalo tak to chce mít účet, s 5000 USD je to neobchodovatelné.

[PetrPavel]

dnešní fundamentální zprávy výrazně posunuly otevření dnešního marketu Corn o nějakých 20 bodů. Upřímně mě to tolik zaskočilo, že chvíli trvalo než jsem tuto záležitost akceptoval a přešiboval mozek z předpokládaného SELL (fade the gap) na BUY (play the gap). Při vstupu co nejblíže open, by to byl úžasný obchod, ale já jsem i tak spokojen. A to i přesto, že jsem svým výstupem nakonec vyměkl a vystoupil dříve. Můj PT byl na 644, což je v současném okamžiku skutečný High day. Dobré obchody, P. PS dnešní Russell 2000 zavřel gap ukázkově.

[Alika]

to PetrPavel
Ahoj, muzu se prosim zeptat o jake fundamentalni zprave mluvis?
Dekuji
Alika