Směrové opční strategie.

[Jakub_Kovarik]

A mohl bych se jeste zeptat na Vase rizeni penez? Exponujete urcite % uctu do marginu a podle toho volite mnozstvi pozic? Pouzivate SL jako % z premia, máte stanoveny % PT? Riskujete % uctu? . Ja premyslim, ze si vytvorim statistiku % zasazeni SL, PT a podle toho budu stanovovat urcite kombinace vystupu. Urcite bych chtel dal vytvorit statistiku distribuce zisku/ ztrat v jednotlivych tydnech, abych treba vedel, kdy tyden vynechat atd.

[kbtm]

Na 1 pozici SPY diagonálu si blokuji kolem 1500 USD (spread 10-11 bodů - tj. +-1000 USD v marginu + 500 USD jako rezervu).

Momentálně mám na SPY diagonály cca 25% účtu, 25% účtu na kryté pozice ve stock (pro dividendu), 25% na ITM diagonály VXX a zbytek volný.

Vše je dost "poddimenzované", trading mě neživí (mám zajímavou práci ...), beru to jen jako pojistku do budoucnosti.
A proto mám současné (půl)roční zhodnocení (2013) jen kolem 5 %.

Najdůležitější se mi jeví neprodělat - nebo alespoň maximálně omezit ztráty. Minulý rok jsem se se zhodnocením pohyboval kolem 0, během prosincového poklesu (když jsem měl pozici ve SPY kolem 75 % účtu) diagonály "udělaly" +12%.

kbtm

[Jakub_Kovarik]

Dobrý den kbtm,
rád bych se Vás zeptal na takový triviální dotaz. Nějak jsem se do těch výpočtů zamotal. Když z výpisu dostanu 50, za nákup zaplatím 70. Jedná se o debetní pozici, kde se mi z účtu strhne 20. počáteční stav účtu = 1000+50=1050-70=980. Čistě teoreticky výpis vyprší jako bezcenný na stejné úrovni imV. Tak můj konečný stav účtu bude 980 nebo 1030? Děkuji za odpověď.

[kbtm]

Přeji dobrý den,

pokud se jedná o debetní strategii a VŠE expirovalo, po expiraci se Vám na účtu už nic "hýbat" nebude a celkově budete ve ztrátě 20 USD, tj. stav účtu bude 980 USD.

Pokud se ale vezme do důsledků Váš termín "... výpis vyprší jako bezcenný ...", může to také znamenat, že bezcenná není koupená opce (nákup za 70 USD) a vy ji můžete odprodat (a celkově tedy pozice může být i v zisku), tj stav účtu může být (třeba) 1030 USD (pokud se opce odprodá za 50 USD).

S pozdravem kbtm

[jirib]

kbtm,
tuším jste tady někdy zmiňoval, že máte opční EOD data z TOS?
Můžete se podělit o způsob, jak to udělat?

díky,
Jirka

[kbtm]

TOS : Analyse - thinkBack - vlevo nahoře nastavit ticker

A pak v cyklu : vpravo nahoře nastavit datum - vpravo nahoře klik na ikonu tiskárny - Export - vybrat Files of Type : CSV - Export
... a opakovat pro požadovaný datumový interval.

Používal jsem na to nějaký "klikací" free program s potřebnými prodlevami, stačila pak minimální kontrola. Data jsem dále zpracoval Excelem.

Už jsou data OK (SPY, IWM, QQQ, ...) ? Nesleduji je už delší dobu - díky velkým "dírám" byla neoužitelná.

kbtm

[radim2]

to kbtm:
Nemáš náhodou data pro AAPL 2006-2008?
Stahuji si takhle klikačem data od 06_2008, bohužel ke starším už se v TOS nedostanu.

[Jakub_Kovarik]

Dobrý den,
děkuji za odpověď. Dnes jsem otevřel. Vše dle plánu akorát mě zarazila jedna věc. Vzdálenost od výpisu k nákupu je 4,5b, to je 450 usd margin na 1 pozici. Místo toho se mi margin sectl na 900 na 1 pozici. Je to tak v pořádku nebo mi něco uniklo?. Děkuji

[Jakub_Kovarik]

Myslím, že chyba je, že u jedný nohy mám rozdíl 0,5 bodu, proto se blokl soucet.

[Jakub_Kovarik]

I když asi ne. Psal jsem 2x na IB. Jeden píše tohle, druhej tamto. Prý, že short expiruje dříve než long a budu v trhu naked. Vzdyt výpis expiruje pristi patek a zustane v trhu jenom buy nez proti nemu zase vypisu. To ted teda nechapu :-)

[Jakub_Kovarik]

Rád bych se Vás ještě zeptal, než postnu výsledky BT. Jakou výhodu vnímáte v použití back opcí v co nejbližší expiraci, tj. použít i kvartální opce, než "normální" expiraci. Myslím, že je vhodné použít "normální" expiraci, i když tyto opce budou při prvním výpisu dražší, ale mají zase naopak vetsi casovou slozku a tím pádem máme delsi moznost té hlavní výhody, kterou vnímám pri DD a to je podrzeni v pripade, kdy vypis jde do kytek.

[kbtm]

Přeji dobrý den,

data AAPL nemám, stahoval jsem jen SPY / SPX / IWM / RUT / QQQ(QQQQ).

S pozdravem kbtm

[Jakub_Kovarik]

EQ pro Double Diagonal Start: 7/01/2011 End: 5/10/2012 Výpis: delta - .2 Ochranna: další expirační měsíc 5b od výpisu. Nezapočteny komise. Mid ceny. Backtest dokončím do současnosti. S výsledkem jsem tak nějak na rozpacích, po odečtení komisích, což počítám tak 30%, ne vždy budu vyplněn za MID. Co na to říkáte kbtm. Děkuji btw. nejsou tam započteny 1. výpisy, které mi většinou expirují úspěšně bezcenně, tudíž je P/L 0, nezapočítal jsem je do celkové EQ, celkově obchodů 92.

[Jakub_Kovarik]

Zde je konečná EQ, kdy jsem započetl debet z 1. výpisu, vše bez komisí. S tímto výsledkem nejsem spokojený. Myslím, že mě čeká ještě hodně práce.

[radim2]

to kbtm:
Díky, tyhle indexy mám zhruba taky.
Data jsou v celku použitelná, sem tam díra, ale nic hrozného.