Analýzy range/volume apod.

[pajus kucera]

... a proc sem lidi nedavaji statistiky a snad si je ani nevedou?? ... nalijme si cisteho vina ... asi z toho duvodu, ze to v jejich ocich neni dostatecne sexy napln prace obchodnika. Zajimavejsi je diskutovat o tom, proc zrovna klikl tam a tam a to je preci dela obchodnikem, ne??

mtomas111... dobry vysvetleni, to jsem potreboval

at se dari i statistice
pajus

[Pavel K.]

Take lehce necim prispeju. Osobne sleduju na trhu TF: 1. range 1. 30 minut a 1. 60 minut 2. průměrné velikosti minutivých úseček pro 1. 30 minut a 1. 60 minut 3. velikost premarket range 4. range celého dne Jednotlivé range kvuli tomu, abych si mohl behem obchodovani udelat hrubou predstavu, kde se trh nachazi a také kvůli tomu, jestli pro dany range existuje nejaka tendence (rostouci/klesajici). Podle prumerne velikosti usecek mam nastavenou maximalni velikost SL, kterou ovsem dale upravuju podle patternu (vzdycky ale jenom niz). Ruzne vzajemne pomery uz pak spis pro zajimavost. Je evidentni, ze volatilita kopiruje pomerne slusne nervozitu. Jak je videt, tak v premarketu se to ted pekne hybe.. Pohyby jsou pomerove ku uvodu obchodovani po otevreni US podstatne vetsi v premarketu nez tomu bylo driv.. 1. screen - range 30 a 60 min 2. screen - prumerna usecka za 1. 30 min a 2. 30 min

[Ladousek]

Zdravím, konečně se i mě podařilo zprovoznit import dat, tak mohu přispět svoji troškou do mlýna. Provedl jsem range analýzu jednotlivých kontraktních měsíců v průběhu roku 2011. Je zajímavé, že graf by měl vypovídat relativně podobné informace jako úvodní co zde zveřejnil Majkll a není tomu zcela tak. Průměr kontraktních měsíců by měl de facto odpovídat tomu co zveřejnil Majkll. Například zvýšená volatilia kolem 16:00 se na mých datech téměř neprojevyla, za to je vidět, že některé kontraktní měsíce se dost lišily v odpolední fázy. dalším mým cílem je provést stejnou analýzu 2-3 roky pětně a porovnat 1Q, 2Q... mezi sebou.

[majkll]

protože, se na fóru spekuluje, jestli volatilita stoupá, nebo klesá v poslední době, tak zkusím opět přihodit něco do vlákna, které se jinak asi dost minulo účinkem a lidi moc neoslovilo Rada: Nespekulujte nad jasnými věcmi, pracujte s fakty. Uleví se vám od další věci, nad kterou musíte zbytečně přemýšlet (viz "stoupá ta volatilita, nebo klesá? včera to bylo dobrý, dneska zas blbý, tak stoupá, nebo klesá, sakra?") majkll

[sublo]

majkll,
vidim, ze si vedes i takovyhle "hruby" (monthly a session rozpeti) grafy a nadruhou stranu radis si neplacat hlavu temahle vecma ... teda pro ID obchodovani ... s cimz souhlasim.
Ja bych to uchopil na "zlaty stredni ceste" ... takova hrubost, jak uvadis je pro ID asi fakt nepotrebna ale napr. rozpeti prvnich tri 30ti minut po open je vcelku dobra informace.
happy trading
sublo

[majkll]

sublo:

uplně jsem nepochopil, na co si narážel - kde radím neplácat si hlavu takoovýma věcma?

majkll

[sublo]

... na radce Rada: pises, ze je zbytecne nad nejakyma vecma premyslet ... ale uz vidit, jaks to myslel ... nicmene ta hrubost grafu bych rek, ze je pro ID az moc hruba a uprednostnil bych detailnejsi pohled.
sublo

[majkll]

sublo: jj, myslel jsem to tak, že je nesmysl spekulovat nad něčím, co má jasnou odpověď---tj. stačí si stáhnout data a udělat si graf vývoje volatility... jinak osobně myslím, že 10denní průměr (tj. dvoutýdenní) je na podobné analýzy naprosto ok..přikládám pro srovnání týdenní průměr, který je už hodně rozskákaný a člověka to spíš mate...ale myslím si, že spíš nerozumíš tomu, o co tady jde..tohle není analýza pro sledování aktuální volatility při obchodování nebo pro stanovování SL či PT před obchodováním...tahle analýza slouží k tomu, abych měl obecnou představu o tom, jakým obdobím aktuálně trh prochází..proto je detailnější pohled u tohohle k ničemu (např. neprůměrované jednodenní hodnoty)..volatilita může jeden den kvůli reportu vystřelit prudce nahoru, ale v rámci jednoho týdne to může být pouze 200% odchylka.. majkll

[sublo]

... neboj, neboj, rozumim tomu dobre ;) ... o 10-ti denni vs 5-ti denni prumery opravdu nejde :) ... uzavru to teda tak, ze pro me takovahle analyza ale nema az tak moc velkou pridanou hodnotu a radej stravim cas konkretnejsima

[LeeTo]

Ja pro sledovani stavu volatility pouzivam http://finance.yahoo.com/echarts?s=%5EVIX+Interactive#symbol=%5Evix;range=ytd;compare=;indicator=volume;charttype=area;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=off;source=undefined; a dale mam v grafu zobrazenou dnesni range a prumernou range za 10 a 20 dni. Celkem pekne se podle toho da odhadnout potencial trhu v netrendovych dnech spolecne s pouzitim SR.

[martomin]

Dobrý večer, používám Sieru, která nabízí Volume profily, avšak doposud jsem se tak nějak nedozvěděl, jak bych je mohl účelně zakomponovat do svého obch. systému, respektive co se dá z VOLUME vyčíst pro trh? Ve zkratce obchoduji DB/DT, flipy a triangly s dobrými nuancemi. Zajímalo by mne tedy, zda by se to dalo nějak účelně zapojit. Minimálně bych prosil o interpretaci, jak čtete z těchto volume profilů a co velké/malé volume znamená pro trh?

Dík za odpověď

[michal-administrator]

martomin:

nevybral jste zřejmě nejvhodnější vlákno, nicméně vězte, že horizontální volume profily jsou jednoduše údaje o volume (počet zobchodovaných kontraktů) na jednotlivých cenových úrovních..zpravdila se používají pro určování S/R v trhu..diskuse k volume profilům a dalším podobným věcem je směřována zde na fóru sem: www.financnik.cz/forum/list.php?33 , což je sekce ke kurzu, který se volume profily do hloubky zabývá: www.financnik.cz/exe/webinare/fims.php

michal

[Lukas.Viliams]

Možná někdo při svém obchodování přihlíží k typu dne podle otevření a zajímalo by ho co je „běžné“ rozpětí a co je extrém . Test jsem prováděl na trhu Nq za období 12/03.13. V kontraktním měsíci 09/12 byl pouze jeden měsíc zbytek se někam ztratil.

[majkll]

Lukas:

té analýze uplně nerozumím..píšeš o otevíracím rozpětí a jeho vztahu k následnému celodennímu (alespoň tak jsem to pochopil) a v závěru pak píšeš nějak jen o denním rozpětí..tj. chtělo by to malinko líp upřesnit, co přesně si testoval..co ty bereš přesně jako otvírací rozpětí atd.

navíc teda koukám na to, co všechno tam máš vypsáno za statistické parametry..máš nějaké speciální vysoce sofistikované automatické portfolio, pro které takové data potřebuješ?

majkll

[Lukas.Viliams]

Majkll: Ta analýza je pouze informativní, pokud někdo například obchoduje z připravených sr a vyskytne se široké počáteční rozpětí, které značí normální den: Tento typ dne je nejméně častý, vzniká z důvodu vstupu obchodníků s velkými účty na začátku seance. To zapříčiní nějaký zásadní fundament. Během tohoto dne nebude Initial balanc prolomeno na žádnou stranu a tato IB bude větší než je pro konkrétní trh běžné. Typicky se tento den bude obchodovat směrem ke středu initial balanc a tam bude v chopu. Tento typ dne je vzácný Tak je to takové „varování“ před trendovými obchody atd…. Tento projekt jsem dělal z toho důvodu abych zjistil co bylo v minulosti pro tento trh běžné a co je extrém. Otevírací cenu jsem počítal jako první hodinu po regulérním otevření trhu tj. 15:30-16:30 V testu jsem počítal všechny dny, které jsem měl k dispozici i svátky. Jediné co jsem zohlednil je rozdíl přechodu v čase mezi kontinenty. Ty data co tam jsou zobrazené nemají velký význam spíše my šlo o to ukázat z kolika obchodů jsem test prováděl, které číslo se nejvíce opakovalo…