Analýzy range/volume apod.

[majkll]

Pokud se nepletu tak tady na fóru ještě není podobné vlákno..je tu spousta různých studií a analýz, ale jsou to vždy útržky, které jsou roztříštěné po celém webu..tj. tady bychom mohli sdružovat zajímavé analýzy a podněty z hlediska range, volume a dalších tržních "veličin" jako je třeba sezónnost atd.

byl bych rád, kdyby se zapojilo co nejvíc lidí s tím, že každý přidá třeba svůj trh nebo svou unikátní analýzu nebo nějaký nápad na to, co by šlo zanalyzovat atd (právě tyhle nápady jsou taky strašně cenné, protože jiného člověka může napadnout věc, která by nás nikdy nenapadla)....

naopak by asi nebylo optimální, kdyby tady zveřejnil celou svou (mnohdy vyčerpávající) práci jeden člověk a ostatní si to jen potichu zkopírovali do PC...

tak směle do toho (tu) doufám, že to neskončí na první straně, protože hlavně pro nováčky a lidi, kteří si nerozumí s excelem by tohle mohl být hodně přínosný zdroj..samotnému se mi dřív nechtělo nic z mojich studií zvěřejňovat, protože za tím byly vždy hodiny práce a když člověk vidí některé diskutující, tak nemá moc chuť jim něco takového předkládat na stříbrném..., ale nějak jsem to přestal řešit.. a taky se rád podívám i na to, co zkoumají druzí, k čemu došli atd...

majkll

[majkll]

zkusím tedy začít..a rovnou trošku netypicky, což by mohlo být pro někoho docela zajímavé.. nedávno jsem si kvůli analýze jedné nové strategie hrál s daty v excelu a zkoumal jsem průměrnou velikost a volume 5minutových úseček v průběhu let..tohle neukazuje klasicky rozpětí jako většina obecně známých analýz, ale spíš agresivitu a momentum trhu v jednotlivých časech.. na ukázku dávám graf za poslední 3 roky..jedná se o trh YM... z grafu [bold] BAR LENGHT [/bold] vyplývá, že: 1) trh až neuvěřitelně meziročně koreluje i v tak malých úsecích jako jsou pětiminutovky (je jasné, že po 16.00 tam bude hrb vždy, ale i celkově se křivky hýbou velmi spořádaně) 2) trh je nejvíce agresivní jednoznačně první hodinu po otevření, dál už je agresivita podobná dopoledne i odpoledne (takže se jasně ukazuje, že odpolední seance není v globále tak špatná)..oběd klasicky mrtvý.. 3) agresivita v odpolední seanci jednoznačně narůstá kolem půl desáté a po desáté už zase prudce padá, takže i tohle může někdo šikovně využít, pokud byl zvyklý obchodovat první hodinu po otevření v silném trhu a nemůže naráz obchodovat dopolední seanci..tj. bude obchodovat až od cca 21.30 namísto klasicky od 20.00 z grafu [bold] VOLUME [/bold] vyplývá, že: 1) v tomhle srovnání už jasně na trzích dominuje dopolední seance nad odpolední..volume první hodinu velmi vysoké, ale i poté až do cca 17.30 ještě stabilní...oběd mrtvý a odpolední seance se táhne v přetrvávajícím velmi zklidněném stavu opět až do cca 21.30, kdy se na trhu začíná masivně obchodovat..po 22.00 opět trhy umírají.. a samozřejmě z výše uvedených bodů dál vyplývají další věci...jako třeba - pokud někdo obchoduje agresivní průrazy a jeho strategie potřebují silné momentum, které úseky dne pro obchodování zvolí? atd. majkll

[Jardat]

Chtěl bych ukázat jak u mechanických strategií lze zmenšit DD a aplikovat MM už u jednoho kontraktu! Mechanické strategie se celkově (aspoň ty moje) potýkají s tím, že trh čas od času změní své chování a pak dochází k pilovitému průběhu eguity popřípadě k větším zásekům což není moc příjemé pro psychiku. Jak se říká není to chyba, ale vlastnost. Dobrá zpráva je, že se dopady této vlastnosti dají zmírnit. Myšlenka je jednoduchá. Vzal jsem data a na ně jsem aplikoval MA s periodou 7. Vzhledem k DD (pro mě nejdůležitější údaj) mě z testů vychází nejlépe. Pokud se účet obchoduje pod MA přechází se na paper (v pozdější fázi ubírat kontrakty) a pokud nad MA tak se účet obchoduje live (po navýšení účtu přidávat kontrakty). Celkový zisk se zmenšil o 17% což není až tak moc, ale což je důležité DD se snížil o 40% což se ocení hlavně při větším počtu kontraktů. Počet obchodů se snížil o 81 z celkového počtu 195 obchodů.

[Ignawin]

majkll:

Taky doufám, že se vlákno rozjede. Jinak, jak jsi bral data, předpokládám, že jsi nebral den za dnem, bar po baru po dobu tří let....nebo ano ;) ?


Oskar

[majkll]

protože máme dnes Veteran's day a leckdo je z toho zmatený, protože se sice jedná o státní svátek, ale např. indexy se normálně obchodují, udělal jsem drobnou analýzu, která srovnává meziročně denní range a volume se průměrem od začátku listopadu daného roku po zmíněný svátek..tj. jasně se ukázalo, že tohle funguje jako každý jiný den, jen jak jsem správně četl někde na zahraničním webu - je potřeba se připravit na "nižší volume (logicky) a vyšší volatilitu"..což se dnes potvrzuje tím, že trh zdaleka není tak balancovaný jako normálně, ale silně stoupá.. majkll

[Pavel K.]

Super statistiky! Ja v US svatcich neobchoduju. Delam si statni svatky podle tech americkych.. :)

[pajus kucera]

zdravim vsechny statisticky nadsence, toto bude muj nejspis prvni a posledni prispevek v tomto vlakne, jelikoz nejsem az tak velkym zastancem vsech ruznych statistik z duvodu, ze vykopavani detailu je pro me trochu matouci a pak nevim kdy presne obchodovat. Spis jsem zastancem obchodovani dle situace a umeni odhadnout, kdy mi trh ukazuje potencial (to je ale na dlouhy nakoukavani grafu). Pochopitelne, pokud vylepsujete MM apod., tak tam je stat na miste. Statistika je sice mocna ale musi se s ni nakladat opatrne, umet v ni cist a vedet, kdy mi ta cisla poslouzej (rekove ji pojali po svem a kde ted jsou :-) ) Nicmene si myslim, ze je potreba se v trhu trochu vyznat a vedet jeho zakladni charakteristiky abych vedel s kym mam tu cest. Do jakejch detailu si vest cisla myslim zavisi na tom, jaky tf a PT pouzivam: pokud mirim na 1`tf na PT 100$, tak si snad ani nemusim vest zadny tabulky. Min tyden probehly nejake grafy vedle na vlakne k "Aktualnimu deni", ktery jsem taky trochu komentoval ... tak abych byl nazornej, tak prikladam screen toho, co si vedu ja a co me bohate staci. Je to z trhu CL a mam tam vyznaceny ruzny prumery ... pred a po stezejnim reportu EIA, kde je pekne videt (hlavne pred reportem) jeho vliv; prumery vsech PO, UT, ST, ... (tady asi jeste na to udelam moving average); ... vic uz to ale zkraslovat nebudu. pajus

[mtomas111]

Přispěji statistikou range 2009-11/2011 pro FESX ve stylu Gaussovi distribuce. dále pokračuje statistika v intradenním detailu po hodinách: 8-9 VA= 7-16 bodů range POC=11 bodů range 9-10 VA= 12-26 bodů range POC=15 bodů range 10-11 VA=7-21 bodů range POC=11 bodů range 11-12 VA=6-19 bodů range POC=13 bodů range 12-13 VA=6-16 bodů range POC=11 bodů range 13-14 VA=8-26 bodů range POC=13 bodů range 14-15 VA=6-21 bodů range POC=12 bodů range 15-16 VA=10-24 bodů range POC=15 bodů range 16-17 VA=11-29 bodů range POC=18 bodů range 17-18 VA=8-22 bodů range POC=13 bodů range 18-19 VA=5-14 bodů range POC=7 bodů range 19-20 VA=5-14 bodů range POC=7 bodů range 20-21 VA=4-14 bodů range POC=8 bodů range 21-22 VA=5-16 bodů range POC=8 bodů range

[mtomas111]

... ještě výsledný obrázek:)

[majkll]

mtomas11:

ono by to ještě chtělo malinko vysvětlit lidem, co si stejné analýzy nedělají...co z toho vyplývá, k čemu je to dobré atd. viz moje předchozí příspěvky..

Ignawin:

jinak ta první analýza vycházela přímo z 5min dat v souboru, takže to nebylo nic složitého ani náročného..

---
myslím, že tohle vlákno jako spousta ostatních skončilo ještě dřív než začalo..vždycky v těchhle věcech sice doufám, že by se to mohlo rozjet, ale na druhou stranu dobře vím, že lidi sou stejní - ať jde o fórum finančníka, práci nebo školní besídku..lautr nic...

majkll

[MixaJ]

[bold]Majkll: [/bold]
nebo lidi (obchodníci) ty analýzy nedělají....
Škoda, těšil jsem se na vlákno, kde se něco přiučím.

A proč je nedělají? Lenost? Nedostatek času (třeba při zaměstnání)?
Nevím...

[majkll]

MixaJ:

nééé:-( jenom ne argument s nedostatkem času:-(

jinak určitě nebylo mojím záměrem, že sem sám nahážu všechny svoje analýzy a budu sem produkovat další a další. to bych si radši někde založil blog.

majkll

[mtomas111]

Doplnění range gauss statistiky.
VA, value area=oblast mezi VAH a VAL(v histogramu červené bary) označuje rozsah kde se vyskytuje 70% všech hodnot(celé distribuce). Ve VA vidím nejčastější(normální) rozsah hodnot dané distribuce což mi nahrazuji celkem nic neříkající průměr. POC, point of controll je nejvyšší hodnota nejblíže středu distribuce, pro mě nejčastější konkrétní hodnota. V mé statistice vycházím z minutových barů, tedy např. od 4.1.2009-20.10.2011 měl FESX v 70% denní range od 17 do 40 bodů s nejčastějším rozsahem 29 bodů. Mě z hodinových detailů např vyplývá v jakých časových úsecích se trh pohybuje nejvíce horizontálně a kdy jde do strany a jaký rozsah je nejčastější. Zajímavé je že trh se pohybuje nejsvižněji odpoledne. Použití, např. když chci vstoupit na swingu a vím kolik již trh od nějakého extrému mým směrem udělal tak můžu posoudit jak je reálný můj PT, RRR ... Dále můžu posoudit volatilitu, jestli trh dělá pohyby v rámci konkrétní hodinové VA nebo ne... statistika ve zkratce ukazuje, co je od 4.1. 2009 do 20.10.2011 obvyklé(vyskytující se v 70% všech případů) a co je extrémní. Dle mého ideální statistika typu "poznej svůj trh"
Tomáš

[majkll]

mtomas111:

skvěle vysvětlené..přesně takhle sem si to představoval..díky Tomáši! (tu)

majkll

[mtomas111]

Vám vřelé díky Majklle za Vaše příspěvky:)