Diskuze k článku: Lze backtestovat komplexnější diskréční strategie, nebo je lepší paper-trading?

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/komplexnejsi-backtest.html

[yamato]

"...by měl poznat, kdy se trh mění a začíná to mít dopad na jeho výkonnost – například tak, že zvýšená volatilita je nevhodná pro aktuálně používaný timeframe nebo stop-lossy. "

heh, tak o tom nieco viem :(

ja osobne sa stale vacsiu vahu prikladam paper-tradingu a replayu, nez backtestu. Backtest ako taky je predsa len lahko osiditelny, clovek chtiac-nechtiac vidi kam to pojde, emocie nie su ziadne. Obchodovanie strategie na zivom trhu je predsa len o niecom inom a vysledky replayu maju pre mna ovela vacsiu vypovednu hodnotu.
Ovsem na zakladne otestovanie obchodneho pristupu je backtest nevyhnutny, to je samo sebou...

[lostekos]

Nabacktestoval som toho celkom dosť, ale k ničomu obchodovateľnému som nikdy nedospel. Buď to nebolo stabilne ziskové ani počas backestu, alebo som to neskôr nedokázal papertradovať. Zvolil som opačný postup - paperovať hodne diskréčnu pa a neskôr, keď budem mať dostatok skúseností s trhom ako celkom, budem backtestovať nejaké konkrétne vstupy, ak to ešte budem považovať za potrebné a uskutočniteľné.

[pocket]

"Lze backtestovat (komplexnější) diskréční strategie, nebo je lepší paper-trading?"

Možná že přesně takle by mohl znít nadpis mého problému a odpověď na něj. Backtesty intradenního obchodování už nedělam vůbec, pouze papertrading. Nevim jak je moje diskréční strategie komplexní, ale nejsem jí schopný popsat (!). Pokud bych jí nějak popsal, nejednalo by se pak už o mechanickou strategii? Co můžu jasně popsat můžu taky určitě napsat třeba v programovacim jazyku = mechanická strategie. Můj problém taky může být jinde - nikdy mi nešly slohy (např. popis :-) )
Proč se tim zabívat: dejme tomu že jsem profitabilní jako půměrný začátečník, pak se ale změní nálada trhů nebo moje nálada a chytnu obří drawdown (při live bych měl mít vypracovaný systém kdy včas přejít na paper), pak ale pravděpodobně nebudu vědět proč se to stalo a jak dál.
Můžu si vést deník mých pocitů - co tam mam psát? viz můj problém s popisem, navíc si myslim že tuto část trochu znam - nad paperem jsem strávil nějaký čas s pořád podobnou strategií.

[mocgesh]

Ahoj, dobrý článek. Osobně si myslím, že backtest opravdu není dostatečně vypovídající, z mé zkušenosti už jen proto, že člověk analýze trhu nevěnuje tolik času jako v real-time, nevnímá tolik dynamiku trhu a nevšimne si různých diskrečních aspektů apod.

to pocket: čeče já mám trochu jinou zkušenost, většinou se mi povedlo pocity ohledně vstupů a výstupů nakonec převést do jasnějších pravidel, koneckonců pocit je podle mě něco/pravidlo, které vnímáš podvědomě a máš napozorováno např z grafů ale vědomě o těch pravidlech ještě nevíš. Mě tedy snaha převést to na jasná pravidla hodně pomohla a určitě si nemzslím, že např. počítání eliotových vln nebo chart patterns bych mohl snadno napsat v nějakém programovácím jazyce, pár snah jsem už viděl ale bylo to k ničemu. Hodně štestí..

[Cizinec]

Ahoj, já také používám papertrading abych zjistil, jak reálně mohu vyobchodovat profit dle mé strategie. Nicméně, jsou doby chování trhu, kdy mám častější ztráty (4-6 za sebou) a nedaří se mi zlepšovat ani v rámci pečlivého vedení obchodního deníku (a kognitivního(psychologického)). Tak jsem se vrátil k backtestu a relativně brzo jsem zjistil, že se mi daří velmi profitabilně obchodovat v době, kdy trh dobře swinguje a pohybuje se nahoru a dolů. Pak ale přijde období, kdy se trh pohybuje v určitém kanále a rychle přechází z medvědího na býčí a zpět. Tato změna trhu vyžaduje změnu taktiky vstupování do trhu. Vypozoroval jsem, že je zde hodně 0/100 a 2x100cross patternů a musí se do nich vstupovat spíš dříve, než brzo (:. Takže díky backtestu jsem dokázal zjistit kdy mám změnit tatktiku a funguje mi to.
Pocket píše o problému s popisem strategie a o deníku. Mně to trvalo rok, než jsem se po papertradování vrátil zpět na začátek, řádně jsem si opět přečetl manuál obchodování e-mini trhů od Tomáše a Petra. Tentokrát jsem konečně pochopil podrobnosti ohledně patternů a obchodního plánu. No a pořádně jsem si popsal obchodní plán.
Po cca 6 měsících papertradingu trhu TF si intermarket analýzou s YM přecházím na papertradování YM s intermarket analýzou s TF, takže obráceně. Cca do půl roku chci přejít na live obchodování. Mým cílem je projít co nejvíce druhů chování trhu a řádně si to zažít.
Na závěr ještě doplním, že jedině díky backtestování jsem zjistil jak mám mít velký stop loss, jaký je optimální PT, jaká je četnost smysluplných vstupů v plánovaném časovém okně kdy chci obchodovat. Dále jak fungují patterny v prvních 10 minutách po otevření trhu. Toto lze zjistit jen statisticky. Při papertradingu jsem se občas utápěl ve věcech, které jsem při opětovném backtestu snadno vyřešil.
Ještě bych chtěl říci, že mne trading hodně baví a zajímá, v trhu TF mám minimální měsíční profit při poctivém papertradingu 1500 USD na jeden kontrakt. Všechny zdravím, ať se daří!

[KubaK]

Zdravím všechny tradery,
ačkoliv nejsem zrovna ten typ, který by se na všechno vyptával druhých, ale spíš se soustředí na hledání si sám odpovědí, které se naskytnou, v tomto případě bych se rád obrátil na ostřílené hráče, kteří se v tradingu již nějakou chvíli pohybují. Věřím, že bych na to sám „časem“ určitě přišel, ale toho času by bylo zbytečně příliš a jak zde každý jistě velmi dobře ví, čas je ta nejdůležitější komodita a tak bych jím nechtěl mrhat ve velkém. Teď už ale k věci.

Po studiu se blížím do fáze backtestingu a tak bych potřeboval poradit, jak postupovat v dále zmíněných ohledech.

1. Chci začít obchodovat buďto na NQ nebo YM a to na timeframu 3 nebo 5minutovém. Neberu potaz univerzální rady typu „3minutový NQ je nejlepší, nic ostatního zkouše nemusíš“ a sám bych si chtěl vše zbacktestovat. Už jenom kvůli tomu, abych se s grafy postupně zžil no a samozřejmě kvůli tomu, abych zjistil, který trh a který timeframe mi vyhovuje více. Jsem srozumen s tím, že to zabere spoustu času, toho se nebojím. Avšak ptám se právě proto, aby to nezabralo více času, než je potřeba a abych si i nějaký čas ušetřil. Než se teda konečně dostanu k otázce, je potřeba zmínit, že budu backtestovat trendové patterny FinWinu to každý zvlášť na stranu short a na stranu long. Zprva na hrubo, abych mohl pomoci MAE/MFE analýzy zjistit ideální stoplossy, pricetargety, RRR atd. atd., a až poté testovat konkrétněji na větším vzorku dat. Tudíž nevím jak začít. Backtestovat na vybraném trhu s vybraným timeframem pattern po patternu, první hrubě, poté důkladně na větším vzorku dat a udělat si jakoby naprosto kompletní backtest všeho možného, tak jak to mám v plánu. Nebo patterny moc „nefiltrovat“ (různé S/R úrovně, EMY…), vzít trendový FinWin jako celek a hrubě ho zkusit zbacktestovat v kompletním stavu trh po trhu, timeframe po timeframu? Jednodušeji řečeno, jak správně zjistit robustnost a funkčnost systému na těchto trzích a timeframech tak, abych se každému z nich nemusel věnovat 2 měsíce? Nejsem si právě jist.

2. Když už jsem naznačil backtestování rovnou už i s filtry a drobnými nuancemi, jedná se o dobrý nápad? Měl bych do backtest zahrnovat veškeré filtry (vstup LONG pouze na zelené svíčce/SHORT na červené, LONG nad EMAMA/SHORT pod EMAMA, ZLR-včko brát jenom v krajně vymezených situacích atd.) nebo bych tyto záležitosti měl nechat až papertrading popřípadě replay data a backtest by tak komplexní být neměl? Je mi jasné, že každému vyhovuje něco, proti gustu žádný dišputát, ale nějaké rady by se hodily.

Napadají mě otázky každou chvíli, tak bych je se kdyžtak potom připisoval, ale tyhle 2 jsou v podstatě ty nejdůležitější, protože odpovědi na ně mi pomůžou v začátcích. Moc bych si vážil názoru především lidí, kteří za sebou už mají alespoň desítky hodin backtestů a ví, o čem mluvím.