Jaká data využívat?

[Mirek]

Ahoj!
Zajímalo by mě do jaké míry u TA (hlavně o metod uvedených tady) využíváte ceny z nočního obchodování? Když dělám analýzu, často se mi stává, že denní obchody mi žádný signál nedávají a u kombinovaných cen vidím signály ke vstupu. Nebo pokud se např. chystám ke vstupu podle Day, často zjistím, že cena je už za mým plánovaným vstupem, pak nevím, jestli jsem neměl raději využít nočního obchodování nebo jestli nemám čekat na návrat ceny k mému plánovanému vstupu. Berete noční obchody v úvahu nebo je úplně ignorujete? Jsem začátečník a budu vděčný za jakékoli vaše postřehy a zkušenosti. Mirek

[tomnes]

Mirku,

váš dotaz je zcela správný. Též jsme se touto otázkou ve svých začátcích zabývali. Z vlastní zkušenosti mohu doporučit asi následující:
zda-li používat kombinovaná, nebo pouze denní data záleží do jisté míry na zvolené strategii. Absolutně nic vám nebrání otestovat strategie pro oba typy dat - jak noční, tak denní. V konečném důsledku jsou oba grafy stejně do velké míry totožné, pouze denní grafy často otevírají mezerami, které odpovídají pohybu trhu během noční seance. Skutečně záleží na tom, jaké strategie využíváte. Například klouzavé průměry fungují dobře pro oba druhy dat. Některé strategie zase záměrně pracují s otevíracími mezerami (gapy) a tak pro takové strategie je možné využívat pouze denní data. Obecně platí, že je častější obchodovat pouze na základě denních dat - ale jak říkám, neberte to jako dogma, záleží jen na vás. Co vám však rozhodně doporučuji - ať už se rozhodnete strategii přizpůsobit kombinovaným grafům, nebo pouze denním grafům, je třeba již u tohoto zůstat. To znamená neobchodovat jednou dle denních a podruhé dle nočních grafů. Rozhodně je však rozumné sledovat oba typy dat - i pokud budete obchodovat třeba jenom na základě denních dat. Například pokud spekulujete na proražení S/R bariéry a obchodujete na základě denních dat, občas vám mohou noční data napovědět, jak je S/R bariéra skutečně pevná. Pokud není S/R bariéra proražena ani během nočního obchodování, zřejmě je velmi pevná. Pokud např. několik nočních seancí bariéru prorazí a později se vrátí zpět nad/pod S/R bariéru, můžete očekávat proražení i během denní seance. Opět se ale nejedná o žádné dogma. Je třeba trochu oba grafy studovat a vzájemě porovnávat a dostat tak pro grafy lepší cit. Pokud pak např. pracujete se strategií, na základě které plánujete vstupní signály dle denních grafů a stane se vám, že trh prošel vašim vstupem během noční seance, pak opět záleží na konkrétní strategii - někdy je rozumné počkat, zda-li se trh nevrátí, někdy je lepší nechat trh jít a už nic nedělat a někdy zase počkat na vývoj denní seance a pokud se i ta nadále ubírá tím správným směrem (tzn. noční pohyb nebyl "falešný"), pak zvážit ještě dodatečné naskočení. Opět však podotýkám - vše se odvíjí od té či jiné konkrétní strategie a vše je třeba osobně odzkoušet, neboť každému sedí a funguje něco trochu jiného. Je třeba mít neustále na paměti, že jsme každý jiná osobnost a různé odchylky ve strategiích jsou nejenom přípustné, ale dokonce nutné. Co pak odzkoušíte a shledáte jako nejvíce vyhovující, u toho je již třeba zůstat a neměnit strategii s každým obchodem - to by vedlo jen a jen ke zbytečným ztrátám.
Zdravím,
Tomáš
FINANCNIK.CZ

[pitlos]

Omlouvám se předem, že mé Re: není 100% Re:, ale nechtělo se mi zakládat nový thread, protože se to stejně týká
podobného tématu, takže k věci:

Zajímalo by mě, jaký web poskytující online data zdarma používáte (vy, kdo používáte online data zdarma:))
a jak jste s nimi spokojeni?
A důvod mého dotazu?
Až do dnes jsem byl naprosto spokojen se službami, které poskytuje web barchart.com. Ale během dneška jsem
zpozoroval hned několik nesrovnalostí:

1.)
Když jsem dnes sledoval svou krátkou pozici v SBH5 cukru, překvapil mě až nadpozemský úkaz..vytvořil se zde na
několik - asi 20 - minut otevírací gap, který posouval cenu o několik tisíc!!! dolarů výš než zakončila minulý den
večer..jelikož jsem v papírovém tréninku, seškrtal jsem ve vzteku své portfolio a graf cukru jsem vyřadil z
oblíbených..později v noci..před několika málo minutami mi to však nedalo a podíval jsem se na graf znova..po úkazu
ani stopa a cukr běžel přesně tak, jak jsem očekával..bohužel jsem si obrazovku nevyfotil, abych měl patřičný důkaz,
ale vyloženě mě to nas*alo..odpusťte můj vulgarismus, sám jsem jej zcenzuroval;) nevím, jestli to můj prohlížeč
pouze nezobrazil špatně, ale používám firefox, takže tuto možnost nepředpokládám..jestli se vám to někomu taky
stalo, prosím dejte vědět ať nejsem za blázna..dík

2.)
Když jsem dnes sledoval svou dlouhou pozici v CLG5 ropě, :) překvapilo mě, že tento graf..narozdíl od
ostatních..zobrazuje do jednoho grafu jak noční, tak denní obchodování. No..nevim, co si o tom mám myslet, ale
každopádně je to přinejmenším matoucí. A webmasteři z barchart.com se ani neobtěžují označit ten graf nějakým
patrným znamením..a to mě přivádí na můj snad už poslední dotaz:

3.)
Představuji si situaci, kdy už mám u nějakého ověřeného brokerského domu v USA otevřený svůj portfoliový
účet..můžu obchodovat jak denní, tak noční obchodování na jeden a ten samý kontrakt? nebo ne? nebo jo s
poplatkem? a jestli jo, můžu pak přerolovat znovu do denního obchodování?

Možná že je můj příspěvek pro někoho úsměvný, za to se omlouvám, ale nikde jsem informace tohoto druhu neviděl..
Za případné odpovědi či reakce předem děkuji..

pitlosh

[xtrader]

Přeji hezký den,
co se různých „chyb“ v grafech týče – tak to je a stává se to i v draze placených datech. Prostě občas do systému vnikne úplně nesmyslná cena, která s grafem pěkně zacvičí. Podobné nesmysly čas od času objevíte nejen v grafech futures kontraktů, ale i u opcí. Doporučuji sledovat dva různé bezplatné grafy od dvou poskytovatelů dat – pak podobné chyby eliminujete. Ale nemusíte se obávat, že na grafy není spolehnutí – tato „uklepnutí“ nebývají častá a pohledem na druhý graf se dají snadno eliminovat.

Co se „nočních“ a „denních“ dat týče – zde možná trochu upřesnění. Rozlišujte „elektronické“ a „ruční“ trhy – ty elektronické (kde vše probíhá on-line v počítačích) se často obchodují nonstop (nebo s nějakou drobnou technickou pauzou), „ruční“ (se skutečnými parketovými brokery jak je známe z filmů) mají otevírací hodiny podobně jako v samoobsluze. Sledujete-li elektronické trhy, pak je graf nepřetržitý – jede ve dne i v noci (jen v noci má výrazně nižší likviditu), teoreticky můžete obchodovat kdykoliv. Ruční trh jede pouze v „otevírací hodiny“ burzy.
Řada komodit se obchoduje jak elektronicky a ručně – tj. jde o defacto dva různé trhy, které mohou mít i nepatrně odlišné ceny (ale skutečně nepatrné – za pár vteřin se většinou vše srovná).
U většiny brokerů můžete obchodovat jak ruční, tak elektronické trhy. Otevřete-li si kontrakt v ručním/pitovém trhu, pak obchodujete pouze „přes den“, v elektronickém trhu můžete jet „non stop“. Mezi trhy (elektronický/ruční) přecházet nemůžete – jde o dva různé trhy. Kdy zvolit elektronický, kdy ruční? Většinou záleží na likviditě – některé komodity se obchodují více v elektronickém systému, jiné jsou stále spíše „ruční“. Ale tím se při papírovém tréningu nemusíte zatěžovat – věřte mi, že tyto drobnosti se časem srovnají sami...
xtrader

[pitlos]

díky moc xtrader..vnesl jsi mi do toho zase o trochu víc světla:)

jen ještě jednu otázku mám zatím na srdci..před nějakou dobou jsem si objednal futures manuál a v jednom balíku s ním přišla brožura obsahující historické komoditní grafy a základní údaje o výšce marginu, hodnotě jednoho ticku, limitech, objemu obchodů etc...pro papírový trénink je to v naprosto vyhovující - takový pěkný přehled - , ovšem všiml jsem si, že minimálně výšky marginů se od té doby, co byla brožurka vydaná, změnily..je možné, že se změnilo víc věcí, jen jsem ještě nenarazil na žádný web, kde by to bylo pěkně přehledně uspořádaný a samozřejmě aktualizovaný..no možná, že jsem jen nehledal dost intenzivně nebo dokonce na špatných místech..ale pokud takový web neexistuje, je to velká škoda..a možná podnětný návrh pro správce tohoto serveru;) díky moc..dobrou noc

[petr]

Přeji hezký den,
informace, o kterých píšete, jsou běžně a zdarma dostupné na stránkách jednotlivých burz. Co se marginů týče -
podrobné sumáře naleznete na stránkách brokerů, protože každá brokerská firma má jiné marginy. Ty sice vycházejí z minimálních marginů vyhlašovaných burzami (ty naleznete na stránkách burz), ale protože se mohou hodně lišit, je dobré si marginy vždy zjistit u konkrétního brokera.
petr

[pitlos]

zdar všem..
..no teď když to vidim, tak vlastně je to docela výhoda mít k dispozici smíšenej graf..zvlášť, když jde o ropu..velice profitabilní záležitost že? Ostřílení obchodníci mi dají jistě za pravdu..zvlášť, když se zde nedávno utvořilo ukázkové dvojité dno na korekci..hehe..prostě jde o to, že když máte smíšený graf, což znamená elektronický + ruční systém v jednom, máte možnost být neustále in..ropa se obchoduje téměř nonstop a vy ji máte celej den v jednom grafu, jak jsem zjistil:)no a pokud se chystáte vstoupit do (intra)denního ručního trhu(třeba zrovna s ropou), není nic jednoduššího, než si nechat zobrazit pětiminutový průběh nočního elektronického obchodování za posledních několik dní, udělat krátkou rutinní analýzu a rozhodnout se co dál..he? jen mě někdo opravte, jestli se mýlím, ale mě to zrovna celkem funguje..jistě..zrovna teď neznamená pořád, ale 3500USD za týden na 1 kontrakt..? no kurňa nekup to;)

P.S. Krutibrko by mohlo namítat, že jsme do trhu vstoupili za poněkud ne zcela objasněné situace(díky překliknutí na kalkulajdě sme si mysleli, že riskujeme 10x míň, než jsme riskovali doopravdy), ale pokud by se nám (všem společně samozřejmě) podařilo vychytat vstupy do trhu natolik efektivně, že by bylo riziko omezeno na minimum(..několik set dolarů snad dokáže risknout každý ne?), nebo pokud jsme majitelé větších účtů,...
... tak mě ropa celkem zaujala..a vzhledem k tomu, že rok 2050 není až zas tak daleko, čeká nás s tímhle trhem celkem zajímavé dobrodružství (hlavně na straně bejků;)

P.S.2. všem doporučuju prošmejdit tenhle web: www.globalpublicmedia.com/content/peak_oil

..a teď už jdu spát..tak dobrou

[PET]

Pitlos,
pokud jsi skutečně ten kontrakt nakoupil tak gratuluji.
Pokud jenom trénuješ, tak si svoje exploze nadšení hodně umírni, protože obchodování jako a naostro je podobný jako přecházet po úzké lávce na zemi a 100 m nad zemí ( jak jsem někde četl trefné přirovnání).
Já jsem měl při tréningu jsem měl skvělé výsledky a v reálu spíš naopak. Říkal jsem si, že těm americkejm tlustoprdům s hamburgrem u huby ukážu jak se obchoduje - no a oni to ukazujou mě. Ne zbytečně se všude mluví o psychice. Všimni si na simulačních účtech statistiky obchodníků. Těch peněz co vydělají pokud jde pouze o "jako" jsou to stovky a tisíce procent za měsíc. V reálu je to úplně jiný.

Až zjistíš jaká je skutečná hodnota TVÝCH peněz na účtu, budeš se chovat jinak.

A to, že ses uklepl na kalkulačce, tě může stát zatraceně hodně peněz.

Zatím čau Petr

[pitlos]

..jo, tak k tomu nemůžu říct ani prd..nebo jo?
Ano, přiznávám, jsem pouze v papírovém tréninku..myslel jsem, že to bylo možné vyčíst z mého minulého příspěvku..samozřejmě tuším, že to v reálu bude jiné a vím, že mě čeká ještě spooousta učení, ale nemyslím si, že bych měl svoje nadšení nějak mírnit..jo překlepy na kalkulačce mohou stát kohokoliv celkem tučnej balík peněz, ale jak se říká, chybama se člověk učí a já jsem rád, že mě tyhle chyby (chyby jsou taky zkušenost) potkaly už teď v papírovém tréninku a ne až někdy v reálu..a moje nadšení pro komoditní trhy neustále roste..i přes občasné ztráty..i přes to, že jsem už jeden virtuální papírový účet vyždímal až do poslední kapky..i přes to, že existuje reálné riziko, že své opravdové peníze prodělám..a pak mi bude trvat sakra dlouho než je vydělám nějakou jinou formou zpět..ALE..co bych to byl za člověka, kdybych se nechopil tak mocného nástroje na vydělávání peněz, jako jsou komoditní trhy..vyzbrojen několika jednoduchými funkčními strategiemi v jedné, a stop-lossem v druhé ruce..he? v životě bych si neodpustil, že jsem to nezkusil..a pokud mi můj první pokus nevyjde..doufám, že budu mít dost odvahy zkusit to znovu..vím, že v životě jsou důležitější věci než peníze a nikdy bych se jich pro peníze nevzdal, ale upřímně :) je jich málo :) :) :)..no a tak jsem tu..plně odhodlán udělat to, co mám v plánu již několik měsíců..potažmo let..a vám všem, kdo jste ztratili v komoditách své peníze sice nezávidím, ale rozhodně jste o jednu VELKOU zkušenost bohatší..

Všem přeji mnoho úspěšných obchodů a ještě více trpělivosti a nadšení..pitlos

[Mavis]

Děkuji vám za existenci vaší stránky a mám jeden dotaz:
Kde najdu margin komodity,která je právě zobrazená v grafu?Nebo se dá z grafu nějak odvodit?Jestliže ano jak?
Jsem totiž na začátku papírové předpřípravy a vůbec netuším jak dál.Děkuji za Vaši trpělivost se mnou

[tomnes]

Dobrý den,

z grafu výši marginu neodvodíte. Marginy stanovují burzy a brokerské společnosti a každá komodita má jiný margin. Poprosím Petra, aby přidal na web orientační tabulku s orientačními marginy všech komodit. Jinak nejaktuálnější marginy vám vždy sdělí váš broker, pro intradenní obchody pak bývají marginy o 50-75 procent nižší, než pro klasické poziční obchodování.
Zdravím,
Tomáš
FINANCNIK.CZ

[dedek]

Aktualni margin burz viz www.lfgfutures.com/backtool/margins.htm brokerské společnosti muzou pouzivat vyssi hodnoty.

[petr]

O ukázkové výše marginů jsme rozšířili také náš on-line manuál. Stránku naleznete na adrese www.financnik.cz/art/manual/futures-marginy.html
PP

[1124fm]

Margins zde:
www.iowagrain.com/comments/margins/margin2.pdf
www.pfgbest.com/traders_tools/research/margins.asp

[durcot]

Môžete mi niekto prosím poradiť kde by som získal zadarmo nejaké intradenné historické dáta. Chcel by som ich backtestovat. Pouzivam amibroker. Najlepsie v nejakom .csv formáte.
Ďakujem