Diskuze k článku: Dotaz začátečníka: přešel jsem na živé obchodování a přestalo se mi úplně dařit

[Pavel K.]

Zrychleny replay - clovek se nenauci soustredit a byt trpelivy. Obzvlast zrychlovat po vstupu do obchodu je blbost, to je uplne mimo jakoukoli psychickou pripravu. U paperu je i tak dost mala a s tim zrychlovanim neni uz vubec zadna.
Vybrat si mista dopredu a na nich replay - to nema s normalnim obchodovanim nic spolecneho. Je to dobre pro nakoukani vstupnich situaci, ale neni to priprava na live.
Kdyz uz, tak normalni klasicky replay, ale jak rika majkll, stejne to neni takove jako klasicky paper, kdy si muzes zazit vsechny nutne navyky, ktere se tykaji i pripravy na obchodovani atd.
Navic si myslim, ze je zbytecne se snazit na zacatku live obchodovani zobchodovat cely den. Ja bych to ani nahodou se soustredenim nedokazal. Ale to je take dost individualni a zavisle na obchodnim systemu.. Ale co si budeme povidat, obchodovani jsem zacal delat z casti i kvuli vice casu, ktery muzu mit a s tim, ze budu 7 hodin obchodovat a dalsi 2,3 hodiny delat analyzy, bych si moc nepoml.. :)
Pokud budes mit cas na obchodovani od ledna, tak bys mel napred v lednu klasicky paperovat a az pak live.

[Peter_M]

Ahojte,
toto je môj prvý príspevok na týchto stránkach. Dúfam, že nebudem mimo témy, ale keď je článok o začiatočníckych problémoch, tak píšem sem.
Tradingu sa systematicky venujem asi rok. Takže som zhruba vo fáze hľadania vhodného obchodného systému. A to je môj problém. Nájsť správny systém. Od začiatku sa mi zapáčil Price action a základné formácie DT, DB, resp. odrazy. Graf zobrazujem ako range bary a testujem NQ a TF. Viackrát som zbacktestoval celý rok 2009 a to na oboch trhoch. Bactestujem spôsobom posúvania grafu po jednej svieci. Takže som si to prešiel vždy naozaj poctivo. Striedavo som používal indikátory EMA alebo CCI. Timeframy na TF som používal v rozmedzí 0,6 - 0,9 bodu. Na NQ 1,5 - 2 body. SL primeraný od 40 USD na NQ po 100 na TF.

Mojím problémom je, že to proste nikdy nefungovalo, tak aby som mohol byť spokojný. Vždy na konci BTestu bol "celoročný" výsledok okolo 0, prípadne 2-3 tis. USD v pluse. Aby som bol spokojný stanovil som si, že mesačný výsledok priemerne by mal byť na jeden kontrakt okolo 500 USD. Nedarí sa mi dosiahnuť ani to.

Chcem Vás poprosiť o pomoc ak viete poradiť, v čom to je? Naposledy som bactestoval systém na TF s 2 timeframemi - RB 0,6 a 2 a to tak, že som si na vyššom timeframe zakreslil všetky S/R úrovne za predchádzajúce 1-3 dni a na nižšom timeframe vstupoval len na týchto úrovniach, za podmienky, že trh vykreslil v mieste odrazu dve opačné sviece a CCI prerazilo úroveň 100/-100 smerom dovnútra. Pričom musel byť aj dostatočný potenciál pre PT. Aj tu som sa stále točil okolo nuly.

Napadlo ma, či nie je problém v samotnom roku 2009 v ktorom testujem. Naozaj neviem ako ďalej.

Ďakujem dopredu za akékoľvek reakcie a ospravedlňujem sa za dlhý príspevok.

Peter

[tomm02]

Replay nema s Live nic spolocneho je dobry iba na posudenie toho co sa v trhu dialo (lebo si to mozem pozriet 100x dopredu a spat).

Pred Live by mal kazdy ist Sim a to aspon mesiac . Vybrat si presny obchodny cas ( ten dodrziavat na 100% ). Lebo ak pridem len o 10 min neskor uz mam stres aby som stihol pripravu k zacatiu obchodovania a to sa potom odraza na celkovom vysledku z daneho dna. Ak dostanem signal musim okamzite neagovat a potom zasa cakat a trpnut ako to dopadne. Obcas to nevydrzim a poziciu predcasne ukoncim a potom sledujem ako pride k mojmu PT a ja nemozem ani nic zastavit ani posunut dopredu. Potom sa trh zasa len tak vlecie a ja sledujem a cakam na vstupni signal bez toho aby som mohol nieco ovplivnit a toto je priprava na Live.

Preto vela zaciatocnikov straca lebo po Backtestoch idu hned Live a ako som niekde cital tak papier znesie vsetko ale co trader ?

Tak moj nazor . (tu) (tu) (tu) (tu) (tu) (tu)

[stranger]

Aby som uviedol veci na pravu mieru. Pretoze vy si asi myslite ze si nakukam trh a potom vyberiem si oblast ktoru chcem replayovat a tu potom idem. NIE.
Ak som robil replay tak to bol tak ze som si vybral rozpatie ktore budem testovat, napriklad jedne mesiac.
povedzme od 01.05 - 01.06
stiahol som si tieto data cez ninju a hybaj ho. 01.05.2011 dajme tomu, pretocil som si to na 15:15 a zacal som analyzovat trh, zakreslovat si poznamky, ci prevlada long ci short ci sa odrazi alebo prerazit atd. proste analyzoval graf. Potom sa dostal cas na 15:30 a v ten moment som zacal poctivo paperovat, ziadne spatne pretacanie. jedine v com bol rozdiel bol ten ze mohol som si to pustit 4x rychlejsie (len 4x) mohol by som aj 100x ale to uz by sa stracal vyznam)
Cize nejednalo sa z mojej strany o ziadne podvadzanie alebo nakukanie si prv dna a potom pustenia replay. to v ziadnom pripade!

V kazdom priapde suhlasim s tym ze pri replayi sa neda trenovat trpezlivost a rozvaznost a teda neje to 100 percentny paper, Ale tiez nesuhlasim s tym ze je to backtesting, lebo od neho to ma hodne daleko ak to robite poctivo ako som to popisal vyssie. To sa skor podoba paperu ale ne na 100 percent. uz sa opakujem _:)

[paja1]

Peter_M:
Když ti nejde intraday, tak na ID zapomeň a vyzkoušej spready. Myslím, že tam je to snadnější a pravděpodobnost úspěchu je mnohem větší. Mluvím z vlastní zkušenosti.
Ke spreadům jsem se dostal spíš náhodou, nebyla za tím, aspoň zpočátku, žádná racionální úvaha. Někteří zde na fóru spready zavrhují, ale tak je to u všeho, každému sedí něco jiného. Po přečtení seriálu o spreadech (Jak na ...Spready) a vlákna Spready zde na Finančníku můžeš hned začít. Aspoň já jsem to tak udělal.
Jediný zásadní problém by mohla být velikost účtu. Začínat spready s 2000 je nesmysl, s 5000 to jde, ale moc si nezaobchoduješ, 10000 je lepší a 20000 nebo víc ještě lepší. Jde o to, že u spreadů se roční zhodnocení obvykle nepočítá ve stovkách, ale spíš v desítkách %. I když ani roční zisk přes 100% není z říše fantazie (viz např. poslední příspěvky DRT ve vláknu Spready).

[tomas262]

stranger: zrychlování, replay mimo čas, kdyby budu skutečně obchodovat - mě to přijde jako "podvádění" sám sebe. Jakoby si trénoval potápění ve vaně :) Taky nevidím důvod, proč obchodovat 4 - 5 hodin a zrychlovat 4x, když stačí mít hoďku s rychlostí 1x :) Držím palce (tu)

[lostekos]

Pokial clovek obchoduje na dopredu stanovenych urovniach, tak na zrychleni replay, kym sa trh dostne k tym urovniam nevidim nic zle.

[tomas262]

lostekos: pro mě osobně je právě důležité i to, co se děje mězi "úrovněmi" +na natrénování určitých detailů, jako je přesný timing vstupu je třeba i replay ok samozřejmě, ale jinak mi to prostě přijde jako hledání "zkratky" a to nevím jestli je v tradingu dlouhodobě produktivní :)

[Peter_M]

Ďakujem za reakciu. Ale zatiaľ je pre mňa hlavným cieľom ID obchodovanie cenových formácii. Nechcem to vzdávať rýchlo, hlavne keď som už nejaký čas tomu venoval. Viem, že to nie je ľahké a že snaha preniknúť do umenia tradingu je sprevádzaná množstvom frustrácie. Len teraz som uviazol ma mŕtvom bode a neviem kadiaľ ďalej.

[Sirix]

Peter_M: problemov moze byt viac ale vyzera to tak ze tvoj system proste nefunguje. Na tom nie je nic zvlastne vela systemov nema ziadny edge a nefunguju. Myslienka obchodovat DT/DB je dobra, ale zalezi uz toho ako to uchopis. Mozno vstupujes do trhu az po potvrdeni /dve opacne sviecky/ a po pretnuti CCI, co moze byt dost neskoro. Proste S/R uroven zareaguje, ale neskory vstup ti ukrajuje z potencialnych profitov a natahuje ti stop lossy. Dalsia vec, preco si si vybral range bary? Aky to ma zmysel okrem toho ze RB dobre vyzeraju? Zakladny je casovy graf, to znamena ze vacsina traderov, fondov a institucii sleduju casovy graf. Ty chces vidiet to co vidi vacsina ostatnych na svojich monitoroch a co ich nabada k tomu aby na tychto S/R obchodovali. Range bary trochu skresluju pohlad na trh a moze sa stat ze to co vidis ty cez rangbary nevidi nikto iny a teda ako by to neexistovalo. dalsia vec je ake mas RRR? Je dostatocne? Alebo ked ti nevyhovuje RRR, chod opacne - male PT, ktore ale vyberies velmi casto. Proste tych aspektov moze byt vela, ale tazko to posudit ked nevieme dalsie detaily.

[lostekos]

to Peter_M:

Poznám, čo popisuješ. Ja som si dokonca aj naprogramoval "platformu" na backtesting - kde môžem klikať obchody a neskôr rôzne filtrovať, posúvať sl, pt a podobne. Iba aby som zistil, že základ je dôkladne pochopenie trhu. Treba analyzovať každú sviečku a odhadovať čo a prečo asi momentálne robia ostatní obchodnící. Keď toto človek dostane pod kožu, tak sa oblasti kde je vhodné obchodovať objavia samé a konkrétny obchodný systém už len do toho vnesie systematickosť.

[majkll]

přijde mi docela nešťastné srovnávat uplně do detailu paper a replay - protože už v zásadě jsou to odlišné nástroje...něco jako srovnávat backtest a paper...vždycky je potřeba si uvědomit, co od toho čekám, co od toho můžu získat, k čemu to je, jaké to má výhody, nevýhody atd...pokud toto člověk ví, pak nikdy nemůže být s výsledkem jakéhokoli nástroje zklamaný...

na rozdíl od lidí, kteří třeba replay trošku shazují, že to je podvod a zkratka a k ničemu atd., tak já za sebe říkám, že to je jeden z nejužitečnějších testovacích nástrojů, které v tradingu znám...osobně replay využívám hodně při testování strategií a v základu mi to primárně pomáhá k tomu, abych si rychle ověřil, jestli jsem schopný to či ono obchodovat v dynamickém grafu..primární výhoda je ta, že člověk nemusí čekat celý den, aby si zkusil obchodovat další seanci..navíc pro testování některých časově omezených strategií je to přímo geniální nástroj - například strategie postavené na obchodování otevření trhu, což je okno řekněme max 15-20min..

majkll

[tomm02]

Ja suhlasim s tomas262 , lebo tak ako su dolezite vstupy je dolezite aj riadenie pozicie. A tu da 4x rychlost a je to ok ?
Ak sa mu tam zacne tvorit zmena trendu tak to ani nezbada. A to mu bude v Live chybat. Ved predsa najdojezitejsie je trenovat psychiku a ta pri rychlom replay odpada, tak co potom trenuje ? (vstupy ,timing ). V kazdom pripade je to slaba priprava na Live.

:) :) :) :) :) :) :)

[tomas262]

majkll: jak si to napsal ty, s tím úplně souhlasím. Myslel jsem jenom, že zpaperovat díky zrychlování a replayi půl roku dat za týden a říct "mám paper hotov, už to umím, hurá do live" není úplně nejšťastnější řešení. Ale věřím, že takto to dělá jen minimum lidí a většina to k tomu přistupuje seriózně a s rozumem :)

[stranger]

Presne preto robim replay lebo som chcel na zaciatku odtestovat ci dokazem svoj plan obchodovat aj v dynamicky pohybujucom sa trhu. 4x neje az taka velka rychlost, je tam jasne viditelne kedy sameni trend, kedy sa vykresli taka a taka sviecka atd. Dokonca by som povedal ze to uci rychlejsie reagovat na prebiehajucu sa udalost ci nahlu zmenu trendu. Ma to svoje vyhody aj nevyhody. plne suhlasim s majklom.
Schvalne, skuste po backteste nejakej novej strategie, paperovat 2 mesiace na realnom trhu a cakat skutocne 2 mesiace kym to ztestujete a vytvorite si nejaku statistiku ci to dokazete obchoovat ake vysledky to ma atd.
Alebo skuste replay, poctivy. povedzme 2 - 3 alebo aj 4 mesiace a potom ked zistite ze dokazete to obchodovat, date si mesiac realneho papera a ked vysledky sa podobaju, neje co riesit, mozete ist live.
Kazdy uz si vybere svoju cestu, ale ja som napriklad popri tom akosom robil replay vychytal hrozne vela much, chyb, nedostatkov a za ovela menej casu ako pri normlanom paperi. Teraz uz mi len na zaciatku noveho mesiaca novembra, staci zpaperovat povedzme do konca decembra (aj ked tam asi bude vela zmatku v trhoch lebo budu sviatky) a podla toho potom porovnat vysledky a ist live od januara.
ja replay nezavrhujem, ale tiez ho nepovazujem za realne obchodovanie na 100 percent, ale urcita podobnost tu je. cize je to mozno priprava medzi backtestingom a paper. backtest to urcite neje ale neje to ani paper.