Osobní tradingové vychytávky!!!

[Pavel K.]

Zakládám toto vlákno jako možnost komunikovat mezi sebou různé menší či větší vychytávky, které vás v průběhu času, který tradingu věnujete, napadly.
Nejde ani tak o popisy obchodních systémů nebo vstupů, ale spíše o různé malé detaily, které vám pomohly posunout se vpřed. Ať už finančně nebo psychicky. Měly by to být věci, které nejsou stále dokola opakovány na různých fórech nebo v knihách. Zkrátka a dobře drobnosti, které vám pomohly a které ve skutečnosti žádnými drobnostmi nejsou.
Myslím si, že pokud se do tohoto vlákna připojí více lidí, mohlo by to být pro všechny zajímavé.
Navrhuju, aby každý příspěvek, který obsahuje nějakou novou "vychytávku" (rozuměj tu, o které se v tomto vláknu ještě nediskutuje), měl nový předmět, lépe se v tom pak vyznáme.

Můžeme se od sebe všichni učit a posouvat stále dál!

Čím víc lidí se připojí, tím víc lidí získá motivaci také přispět! [bold] [/bold]

[Pavel K.]

Začnu s první "vychytávkou", která mně osobně v poslední době pomohla poměrně dost, přitom úsilí pro její vytvoření je minimální.

Inspirací pro tuhle vychytávku pro mě byl článek zveřejněný zde na finančníku (www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/co-delat-kdyz-se-nedari-experimentalni-nahravka.html). Tento článek pro mě byl po dlouhé době zase něčím novým, nadchl mě a rozhodl jsem se jej vyzkoušet.
Popravdě. Nic moc nového mně pokusy s natáčením nepřinesly.. :) Ani neměly zase tolik co, protože s exekucí plánu jako takovou nemám problémy.
Jediný (znatelný) problém, který mě ale trápil, byla ztráta koncentrace. Zkrátka a dobře jsem horko těžko zvládal viset na jednominutovém grafu celou hodinu a půl a nebýt občas myšlenkami jinde.
K mému úžasu ale tento problém dost dobře vyřešilo malé okno s mým obrazem,který je snímaný z webkamery, a je přímo u grafu, ze kterého obchoduju. Tím, že se vlastně zvenčí neustále pozoruju, zůstávám koncentrovaný téměř celou dobu a jakmile mi ujíždí myšlenka, většinou si hned všimnu mého obrazu a to mě ihned "vrátí zpátky".
Tento problém jsem se snažil vyřešit různými štítky na monitoru, ale to mi nijak nepomáhalo.
Další věc, kterou jsem velice rychle přidal pro zvýšení koncentrace, je připomínač, který mi každých 5 minut vyskakuje na ploše s pípnutím a nápisem "Koncentruj se!". V tom okamžiku se vžy několikrát zhluboka nadýchnu a snažím se si překontrolovat myšlenky v hlavě, jestli nejsem pod vlivem emocí nebo nad trhem neuvažuju příliš zaujatě.

K oběma výše popsaným věcem stačí stáhnout 2 freewarové prográmky:
1. Zobrazení videa z webkamery: www.slunecnice.cz/sw/yawcam/
2. Reminder s možností různých nastavení a opakování akcí: www.stahuj.centrum.cz/podnikani_a_domacnost/osobni_planovani/organizery_a_pripominace/kana-reminder/

Kdo máte podobný problém jako já, schválně tyto 2 techniky zkuste, třeba také pomůžou.. (tu)

[Pavel73]

PavelK

Super myslenka !
Ja jsem asi hodne vizualni typ a celkem jsem experimentoval s TV behem cekani na signal. samozrejme BEZ ZVUKU. Zkousel jsem "Speed" a zaznamy zavodu F1 (hlavne zabery z kokpitu na me vzdycky delaly dojem). Obcas me to ale tak vtahlo, ze jsem zapominal brat signaly :)
Ted pri obchodovani sleduju Travel channel. Jde mi o to aby cast myslenek spojenych s vizualnim vnimanim trhu sla jinam na zasade kontrastu. na jedny strane je tady tlak "ted a tady" a z druhe strane jsou impozantni zabery treba Grand Canyon, ktery uz tady v te same podobe miliony let. Myslim, ze s tim mozna pujdu dal a namicham si takovou smes zaberu, ktere na me delaji nejvetsi dojem.

Zdravim

P.

[JiM36]

Pavel K.
Super vychytávka s vyskakovací připomínkou, já používám pouze zvukový signál při dokončení každého baru na 3min.tf. (tu)

[Honza K.]

Řada platforem má tzv. alerty, které vás mohou upozornit na různé situace na trhu apod. Pracuji s Tradestation a mohu si vytvořit alert ve formě zvukového, textového, emailového či jiného upozornění, jakmile mám např. signál vstup/výstup z obchodu, krátce před důležitými makry, začátky/konce obchodování, určitých hodnot indikátorů apod. Pokud potřebujete koncentraci, je možné mít alertů tolik, že se vám z toho bude točit hlava :-)

[Pavel K.]

Honzo, vim, ze se daji pouzivat i alerty, ale to mi neni moc k nicemu. Obchoduju pouze PA a o vstupu se musim casto rozhodnout v radu jednotek vterin. Musim zkratka na obrazovku koukat porad a nejakym zpusobem se hlidat.. Take obchoduju pouze 1-1,5 hodiny po otevreni trhu, dele bych to ani nevydrzel, navic nemam duvod. I tak je zde obchodu dostatek s pro me nejvetsim potencialem..

[Pavel K.]

Dnes bych rád ukázal, jakým způsobem stanovuju max. výši SL. Docela dlouho jsem přemýšlel, jakým způsobem bych to udělal tak, abych se přizpůsoboval volatilitě trhu a mělo to nějaká pevně daná pravidla. Předem říkám, že SL dávám do logických zón, tzn. tick nad/pod RH, bod 3 formace 123, a tak často používám i SL okolo 5-8 ticků (trh TF). Šlo mi hlavně o to vědět, kam až jít se SL, aby odpovídal potenciálu trhu, jeho aktuálním pohybům. Nakonec mě napadlo použít ATR, což je indikátor, se kterým jsem dost dlouho pracoval i pro samotné stanovení SL. Používám ATR30. Vždy po 1.30 min (v 16.00) a 2.30 min (v 16.30) kouknu na jeho hodnotu a tu zapíšu do tabulky v excelu. Z toho se mi potom vypočítává klouzavý 10 a 20 denní průměr. Mám pravidlo, že můj SL v obchodě nemůže být větší než je velikost menší hodnoty z obou průměrů pro každou půlhodinu. Další pravidlo je ale takové, že výška SL nikdy nepřesáhne hodnotu 15 ticků (na trhu TF). Ze zkušeností totiž vím, že s touto hodnotou se v pohodě dal obchodovat můj systém i nepříklad v poslední době v období nejvyšší volatility a je to hodnota, nad kterou už jít nechci. V příloze ATR30 pro posledních 5 měsíců na trhu TF.

[majkll]

přemýšlel jsem, co bych sem přidal a nic mě nenapadalo, protože těžko říct, co člověk může považovat za "vychytávku"..ale myslím, že jedna věc by se sem mohla hodit..jedná se o systém vyhodnocování patternů - defacto o jejich filtrování a hledání společných jmenovatelů ziskových/ztrátových obchodů... možná to pro někoho nebude nic nového, možná to tak dělá málokdo..pro tu druhou skupinu by to mohl být opět přínos do tradingu.. SYSTÉM ANALÝZY PATTERNŮ: 1. Nasbírám dostatečný vzorek obchodů (alespoň 30-50 pro jednotlivé patterny) v backtestu, paperu, replayi nebo v live. Každý testovaný den s obchodem si oscreenuju. 2. Pro každý pattern si vytvořím zvláštní složku a do ní dvě podsložky - ztrátové/ziskové. Screeny rozdělím do složek podle patternů a ztrát, zisků (případně BE). 3. Vytvořím si tabulku, kam si zapíšu všechny obchody - ztrátové, ziskové zvlášť. Do tabulky si přidám sloupce podle toho, co mám vysledováno jako opěrné body patternu - např. pozice trhu vůči EMA při vstupu, umístění vstupu z hlediska denní range, trend trhu atd. 4. Procházím screeny a zapisuju hodnoty do tabulky a posléze ještě hledám společné prvky, které nejsou zahrnuté ve sloupcích tabulky. 5. Do tabulky si přidám "filtr" a postupně si filtruju hodnoty každého sloupce a sleduju, jestli se u ziskových/ztrátových obchodů objevují společné prvky. Např. můžeme zjistit, že ziskové trendové obchody se nachází většinou na EMA nebo nad/pod ní v souladu se směrem obchodu a ztrátové trendové obchody většinou na špatné straně EMA. Toto reprezentuje jeden sloupec. 6. Vytvořím si checklist všech patternů do textového souboru a ke každému si shrnu společné prvky dobrých obchodů a špatných obchodů. Zapisuju pouze ty prvky, které se prokazatelně opakují u většiny obchodů. 7. Posléze můžu checklist využívat přímo při obchodování. Jakmile se začne tvořit daný signál, kouknu do checklistu a zopakuju si jednotlivé prvky dobrých a špatných obchodů daného patternu a kontroluji před vstupem. Možná vám tohle nepřijde jako nic převratného, ale nejsem si jistý, že by to tak většina lidí dělala. A z vlastní zkušenosti můžu říct, že tenhle způsob filtrování obchodů (hledání společných jmenovatelů zisků a ztrát) v kombinaci s prohlížením screenů, se mi maximálně osvědčil a funguje 100x líp jako filtrování čistě na základě tabulky v excelu. Protože ze screenů se to jednak člověku vžije daleko líp a zadruhé může objevit souvislosti jednotlivých obchodů, které netušil. Tj. pokud takto patterny neanalyzujete, doporučuju vyzkoušet. PS. přikládám obrázky, které ilustrují, jak to může vypadat. (tabulka+checklist) majkll

[tomasst]

Majkll,

musim sa Ti (dufam, ze nevadi tikanie) podakovat, Tvoje prispevky mi velmi pomahaju, su pre mna velkou inspiraciou. Idem treti mesiac live, ako vacsina novackov som v minuse, hlavne posledne dni boli pre mna tazke, konkretne vcera 3 straty (porusenie pravidla max 2 straty denne), tak som si povedal, ze prepinam na SIM a idem si prejst vsetky svoje obchody (backtest, replay, sim a live) a pokusim sa najst nejake spolocne ukazovatele stratovych a ziskovych obchodov.. A dnes zapnem PC a hned citam od Teba tento prispevok.. Takze este raz vdaka aj ostatnym, ktori tu pre nas zaciatocnikov davate poucne prispevky, necha sa vsetkym dari :)

Tomas

[Nean]

Majkll: Hodne zajimave!
Nean

[Pavel K.]

Majkle, supr vec, delam to dost podobne a je to vazne dobre. Clovek si tak uvedomi spousta drobnosti...
Mozna, ze jsem tohle vlakno nazval spatne, proste to melo byt o vecech, ktere se zdaji lidem uzitecne a nemluvi se o nich v kazdem druhem clanku/vlakne. Jen jsem myslel, ze se prida vice lidi. Ona ta jednostranna konverzace neni nic moc.. :)

[majkll]

ještě jsem zapomněl dodat, že to, co jsem napsal, je taková základní hrubá kostra...sám si s tím ještě třeba hraju tak, že si např. vezmu pattern a udělám si kromě zisky/ztráty/be ještě další podsložky třeba pro long/short...pak si projíždím třeba jen ztrátové short obchody a hledám společné prvky...takhle co nejvíc zúžit ten výběr se mi hodně oscvědčilo..protože pak kolikrát vidíte, jakoby uplně totožné situace a můžete z nich vyčíst indikátor, který vás upozorní v budoucnu, že do téhle situace jít nechcete...

důležitý je prostě ten prvek toho prohlížení obchodů s podobnými specifikacemi...protože pokud bych jen projížděl všechny screeny dohromady a na každém by bylo několik obchodů různých patternů, pak tam pravděpodobně nenajdu moc konkrétních jmenovatelů, protože to zkrátka bude obsahovat příliš mnoho informací a můj mozek to nevstřebá...to je ta základní myšlenka

majkll

[romanrak]

Zdravim panove, super vlakno a budu se snazit prispet take necim co mne pripadne uzitecne. Jednim pro mne pomocnym nastrojem jsou "volume area lines", tyto linie mi na nizkem timeframu pomahaji urcit mista kde dochazi k obratu (obrane ceny nebo odmitnuti ceny) Pouzivam jak denni nastaveni, tak nastaveni minutove. U minutoveho nastaveni je nutne vyzkouset jaky casovy ramec nastavit, jako idealni mi vychazi 60-120 minut. Pro nazornost viz.screen. Vim, ze to neni pro vas nic noveho, ale muze to tapajicim obchodnikum pomoci vycist kde je lepe posunout SL apod. romanrak

[horse.czech]

ahoj,

já bych naopak rád vyzjistil, jestli někdo neznáte jednu vychytávku k backtestingu, respektive foretestingu (pokud tenhle termín de použít).

Pokud si udělám backtesting, který funguje, fajn. ale rád bych pak vypredikoval několik různých data-sets, který mají podobný vlastnosti jako historická dat - prostě si nasimulovat různá data. Nemůžou to být úplně náhodný data, musí trochu vycháze z historického chování, ale měli by naznačit několik různých desítek až set datových řad, na kterých by se dal spustit "foretesting".

Máte s tím někdo zkušenost, jak ty data co nejlépe nasimulovat? Samozřejmě to de strčit do statgraphicsu, udělat forecasting na základě analýhy časový řada a s tím si pak hrát... Ale mě by zajímaly nějaký víc sofistikovaný metody.

Díky za tip,
Tom

[majkll]

horse.czech:

nemyslím si, že se sem tvůj dotaz hodí..resp. nehodí se sem vůbec..sem by měli lidi dávat svoje vychytávky, ne se ptát na věci, na které je tu navíc spousta vhodnějších vláken..

majkll