Diskuze k článku: 12 věcí, kterým stále v tradingu nerozumím (3/3)

[lenochod]

S většinou seriálu jako obvykle rád souhlasím, tentokrát snad jen s výjimkou bodu 11).
Proč se říká, že je daytrading nejrizikovější druh spekulace? Pominu-li, že tuto větu se lze dočíst v knihách Joea Rosse, Alexandra Eldera, (bez záruky) Van Tharpa a dalších veličin, čímž se stává obecně akceptovanou myšlenkou, pak asi proto, že:

1) při DT se potýkáme s nejkratšími timeframy, tudíž s nutností rychlého rozhodování a z toho plynoucího stressu. A zákonitě i vyššího počtu chyb.

2) krátké timeframy při DT umožňují používat menší stoplossy a tudíž přitahují zejména lidi s malým kapitálem, což jsou povětšinou začátečníci. Když se v jejich případě sečte podkapitalizace, minimum zkušeností a tlak na rychlé reakce, je jen logické, že vykazují nejvyšší úmrtnost na trhu.

Nemohu si pomoci, ale pod vyšší statistickou rizikovost daytradingu bych se připodepsal.

[Honza K.]

Při manuálním obchodování je podle mne psychika ne 80% ale 100% úspěchu, protože je to právě váš mozek, který danou situaci vyhodnocuje a stanoví, zda to, co zrovna vidíte, je nebo není signál a jak se zachovat. Problém je, že sice si můžete trénovat na simulovaném účtu nebo si procházet historické grafy a dělat si obchody tam, ale stejnak nakonec jsme každý trader konfrontován s realitou a ta je jiná než představa o trzích, se kterou jsme do té doby žili. Nemůžu mluvit za jiné, ale já ani po téměř 10 letech obchodování na trzích nejsem "stroj", který jenom mechanicky kliká myší a obchoduje. Tohle za mně umí stroje, ale jakmile se do toho vložím já, je tam vždy kus psychiky.

[tomas262]

vladok:

do jisté míry máte samozřejmě pravdu. Point je v tom, že v arzenálu diskrečního tradera bude oproti mechanickým traderům, patrně vždy "lepší" posouzení příležitostí z pohledu celkového kontextu trhu, tikání úseček apod. postavené na základě zkušenosti získaných hleděním do grafů. Ale i to "hledění do grafů" musí být činěno velice cíleně samozřejmě. Protože pak teprve se ona výhoda projeví. I diskréční pravidla lze v konečném důsledku poměrně jasně "nadefinovat" případně naprogramovat byť to může být velice náročné. Takže rozdělování tradingu na diskreční versus mechanické je z mého pohledu v podstatě zbytečné. Pro mě je důležité pouze následující - identifikovat losery a stát vždy na straně převažujícího orderflow

[yamato]

ja pojem diskrecny chapem tak, ze obchodujem nielen podla systemu, ale aj podla momentalnej situacie, sentimentu na trhu. Ak mam system ktory veli vstupovat do trendu, urceneho podla EMA, a v trhu vidim EMA, ktora sice stupa, ale trh ako celok je velmi rozhadzany, skace hore dole bez jasneho nakupneho alebo predajneho sentimentu, tak naco hned vstupovat? Minimalne mozem nebrat hned kazdy signal, pockat si az sa trh opre o nejaku silnejsiu SR uroven, aby som zvysil svoje sance. Naopak ak vidim ze trh stupa alebo klesa v zdravom trende, bez naznakov ze by mu dochadzali sily, a urobil krasny flip na nejaku uroven alebo klzavy priemer, tak nepustim obchod kvoli tomu, ze indikator x by mal klesnut este o 0,1 pod uroven y.

Tomu ja hovorim diskrecne obchodovanie - vediet rozoznat situaciu a sentiment na trhu a pruzne prisposobit svoj styl obchodovania. A to bohuzial zatial neovladam :(

[Pavel K.]

yamato, to je ovsem trochu omyl. Presne ten typ "diskrecniho obchodnika", ktery nema dotazeno vse do detailu a potom zde vznika moc velky prostor pro pusobeni psychiky. Ty by sis mel uz ve svem planu stanovit, kdy se nebudes ridit jen podle EMY, ale budes se koukat i na strukturu swingu, kdy si pockas na flip atd. Vse jde popsat, at uz pismem nebo screenshoty idealnich situaci.
Trh je hodne rozhazeny a skace nahoru a dolu, to neni nic, ceho se muzes dlouhodobe drzet..
Ber to jako snahu o konstruktivni kritiku.. :)

[JeanPaul]

Vladko, Truncus

Pánové, dovolím si jen krátkou vsuvku na dvě témata - za prvé psychika člověka a její podíl na úspěchu a za druhé ruleta vs trading.

Pokud jde o psychice člověka a jejím podílu na úspěchu v tradingu, tak jste si v podstatě odpověděli sami, jak moc to ovlivňuje a jaký lví podíl při tom má (je jedno kolik je to procent ;) ). Je nutné se totiž na to dívat nejenom z hlediska samotného vykonávání obchodů, tak to alespoň v této diskuzi vyznělo, ale i z hlediska učení se tomuto řemeslu, motivaci udržet se v době, kdy se nedaří, vytrvalost právě v učení a hledání té správné cesty. Protože všechno v lidském životě je o hlavě... První zájemci o trading odpadávají již při zjištění, kolik je na to potřeba práce... pak při zjištění kolik je potřeba prostředků... pak při krátké zkoušce studia ... atd. Zkrátka bez sebemotivace to nejde.

Určitě se vám již někdy stalo, že jste byli např. v práci nebo jste měli nějaký trénink a vůbec se vám nic nechtělo, tělo/hlava, jakoby neměla sílu... pak se udála nějaká zajímavá věc, to vás namotivovalo a najednou byl blok ta tam... Já to znám z vlastní zkušenosti a posledním roce můžu zodpovědně říci, že všechno konání člověka je o psychice... že to bez ní prostě nejde (ani to studium, učení na platformě, papertrading, hledání optimáního OP, hledání toho edge...). A za další, o talentu to opravdu není, spíš o veliké výdrži a houževnatosti.

Pokud jde o srovnávání rulety a tradingu, tak to se nedá srovnávat. Rovněž jsem měl možnost porovnat hru na ruletě a trading. Co je v ruletě zásadně jiné, je omezení maximálního risku a tím i maximálního zisku na jeden obchod. A za další na rozdíl od tradingu je ruleta opravdu náhodné místo. Kdežto v tradingu je možné pozorovat opakující se jevy, s předcházejícími kroky. (Poznámka, ano Vladko, četl jsem o vaší zkušenosti s ruletou, ale tohle je potřeba si uvědomit, než srovnáváme).

Trhy nejsou místo, které by bylo přizpůsobené pouze za účelem, aby vyhráli brokeři, tak jako je to při ruletě u kasína.

Z prvního mi proto vyplývá závěr pro každého:

[bold]Pracujme na sobě, na své osobnosti, na svých vzorcích chování, na vytrvalosti, na disciplíně, motivujte se atd. Bez sebezdokonalování člověk neuspěje v žádné činnosti...[/bold]

Hezký den,

Pavel

[Hugos]

Celý seriál byl velmi zajímavý a aspoň částečně jsem se našel v mnoha bodech, nejvíc asi v č. 12

Zároveň bych rád reagoval -
Truncus Napsal:
-------------------------------------------------------
> Tie rady, že psychika je 80-90 % alebo viac
> úspechu je svojím sposobom klišé. ...

Tak s tímhle vůbec nesouhlasím.

Vliv psychiky nespočívá pouze v tom, že obchodníci se rozhodují diskréčně. Beru to podle sebe a jsem přesvědčen, že podobnou zkušenost má i mnoho dalších. Psychika přichází ke slovu hlavně ve chvíli, když mám funkční systém ale kvůli nějakým psychickým vlivům nejsem schopen ho správně provádět. Výdělečný intradenní systém mám už přes půl roku, na paperu běžně dosahuju zisku 500 i 1000 $ denně. V živém obchodování jsem nejprve ztrácel a úspěchy se začaly dostavovat až potom, co jsem se několik týdnů věnoval pouze psychice. Hraní s procenty bývá ošidné ale za sebe bych pod 75% nešel. ;)

Truncus: Možná máš jinou zkušenost, pak Ti blahopřeju.

[yamato]

Pavel K,

islo len o priklad, moj system rozhodne nezavisi len od EMY a so strukturou swingov silne pracuje. Ak by som ho obchodoval ciste mechanicky, tak dlhodobo bude profitabilny (aspon podla backtestu a pri vyluceni vplyvu mojich psychickych excesov)

Ja som hovoril o tom, ze ked obchodujem diskrecne, tak si niektore drawdowny mozem odpustit, pretoze viem kedy system moc dobre nefunguje, a vtedy mozem bud neobchodovat vobec, alebo cakat na tie signaly, ktore su v sulade s aktualnou situaciou. Nemozete mechanicky popisat vsetky mozne aj nemozne situacie do obchodneho planu, pretoze to by mal potom hrubku obcianskeho zakonnika a aj tak by nedokazal zachytit vsetko co sa na trhu moze stat. A o rok by uz nefungoval vobec. Treba kusok experience, citu pre trh ziskaneho na zaklade praxe a vysedavania pred grafmi. A preto s jednym a tym istym obchodnym planom jeden trader profituje a druhy straca.
Tak ako nestaci kupit si zakonnik a ist na zaklade toho pojednavat na najvyssi sud. Musite vediet s tym narabat, vediet co kedy prejde a co asi nie, aka je sudna prax, dokonca aj ktory sudca ma ake nazory... Preto mame advokatov, hoci zakonnik si kupite v kazdej trafike :)

[vladok]

Rozdiel medzi ruletou a tradingom samozrejme chápem. Priaznivý vplyv rulety na psychiku vo vzťahu k tradingu je ten, že hazard vás naučí, počítať s najhorším možným prípadom, ktorý určite niekedy nastane a odučí vás riadiť sa podľa nádeje, že nastane nejaký želaný stav. Taktiež si pri tom môžete overiť, či ste looser, ktorý prepadne gambligu a skončí v sanatóriu, alebo ste silná povaha, na ktorú nevplýva závislosť.

V diskusii som samozrejme nechcel poprieť úlohu psychiky, ktorá predstavuje podstatu človeka, o tomto sa nemusíme navzájom presvedčovať. Chcel som len poukázať na to, že príliš časté diskutovanie o psychike môže po čase odvádzať od potreby odbornosti. Študovanie a diskutovanie psychiky je zábavné a nezáväzné a dá sa "obkecať", na rozdiel od zostavovania systému, ktoré je niečo ako zostavovanie matematických pravidiel a následné nudné testovanie a overovania, pričom ani pri tvorbe a používaní OS nedostanete ani jeden dolár zadarmo, resp. za "obkecávanie". Všetko si musíte do detailu odmakať a ak nemáte aspoň trochu talentu, aj to odmakanie môže byť zbytočné.
Tiež som chcel poukázať na to, že vo väčšine diskusných príspevkov sa s vytvorením profitabilného systému uvažuje akosi automaticky, ako keby vytvorenie systému prišlo samo od seba.

[MU35]

Musím varovat před komoditními spready. Jsou v článku opět zmiňovány jako méně nebezpečný způsob obchodování. Mám opačnou zkušenost. Ve většině případů se očekávaný pohyb podle historických průměrů a statistik neuskuteční. Ochranná noha je k ničemu, když se v současnosti její oddalování a přibližování děje naprosto nepředvídatelným způsobem. Bez ohledu na statistiku. Stop lossy musí být proti intraday velké. Sledovat reporty z celého světa (včetně počasí,stávek atd.) a luštit, proč to zase jde opačně, než by mělo.....Bezmezně obdivuji ty, co to dovedou ziskově obchodovat. Moje zkušenosti jsou, bohužel, přes vymazaný live účet. Můj názor- intraday je bezpečnější.

Miloš

[paja1]

MU35:
Musím se spreadů zastat. Mně připadají naopak bezpečné. Většina sezonních pohybů se uskuteční, a reporty čtu jen pro zajímavost, ne proto, že bych na ně nějak zásadně bral ohled. Asi bych spíš projel účet na intraday než na spreadech, ale každý jsme jiný.

[tomas262]

MU35: to je zajímavé, můžete nahodit nějaký příklad? Taky jsem si myslel, že spready jsou relativně bezpečné :)

[Hugos]

Vladok: Máš pravdu, systém nespadne z nebe a nějaká práce na něm je nezbytná. Obchodování se skládá z více součástí a abys byl úspěšný, je třeba mít na nějaké minimální úrovni všechny. Podle mých zkušeností systém sám o sobě nestačí a dokonce představuje jen snažší část toho, co je třeba zvládnout.

[yax]

paja1:

nechci vyvolavat zase nejake zbytecne polemiky, ale v clanku je veta:

Jinak samozřejmě, kdo chce méně riskantní obchodní styl, může si vybrat například opce, které umožňují přesněji kontrolovat riziko, nebo statistické arbitráže či komoditní spready, kde se obchoduje v párech a tudíž jedna pozice vždy jistí druhou.

Coz mi prijde spis jako marketing na kurzy nez veta minena vazne, protoze nechapu, co muze presneji kontrolovat riziko nez pevny SL na burze v ID nebo jinem obchodovani. Ve vyse zminenych pripadech se fixni SL pouziva az jako posledni zachrana daleko za "mentalnim SL", takze tam se o presnejsi kotrole rizika neda vubec mluvit. Chapu, ze marketing musi byt, ale kvuli tomu se jeste nemusi psat ocividne nepravdy. To ze jedna pozice jisti druhou je urcite pravda, ale to ze v tomto pripade muzu mit SL 200 nebo 900 a to je pro me uz docela rozdil, tak mi to nejde moc dohromady s tou vetou, ze umoznouji presneji kontrolovat riziko.

[MU35]

Tomas262: na každý takový příklad může někdo zase ukázat jiný, který bude dokazovat opak. A do tohoto vlákna to ani nepatří. Ale viz příspěvek nad Vámi-obchodovat se to asi dá. Ale já už bych to nikdy nezkoušel. Přijde mi to maximálně závislé na reportech. Jak píše yax, mentální SL je tam další velký problém do začátku. Zato Opce - hlavně Iron Condor bych jako bezpečnější určitě doporučil.

Ale jsou to jen mé názory. Třeba bude někdo u spreadů alespoň opatrnější.

Miloš