Indikátory a obchodní systémy

[Volf]

galant:
Otevři si ten indikátor v metaeditoru a bude ti vše jasné. Je tam poměrně srozumitelně vidět výpočet. Vztah mezi camarilla a PP/R/S podle mě spíše není. PP se počítá z typické ceny předchozího dne, zatímco camarilla využívá rozdíl H-L.
Milan

[rhombic1]

Zdravím. Rád bych společně s nějakým zkušenějším programátorem (než jsem já) zkusil vytvořit MA of RSI, nastavený na extrémně ostré hodnoty, filtrovaný nějakým zisk nedegradujícím filtrem. Na obrázku je vidět MA of RSI (standart ve VT). Je nastavený na hodnoty RSI 2 short MA - 1 (weighted) long MA - 2 (exponential) Nastavte si to tak prosím a mrkněte se např. na GPB/USD 5min graf. Jistě vidíte, že jak short tak long je umístěn vždy téměř na ideální minimu (maximu). Bohužel mezi těmito krásnými koupěmi a prodeji je sposta falešných signálů (třebas i správných), jejich volatilita je ovšem menší než spredové rozpětí obou měn. Jak to udělat, abychom tento "šum" dostali pryč a zároveň nepřišly o ty fantasticky přesné a ostré nákupy a prodeje na volatilitě vysoké? Uvažoval jsem o Bollingerových pásmech a filtraci na základě rozdílu hi a low linie, kdy by klíčový koeficient byl jejich rozdíl. Když by se výsledek pro vstup dostal pod určitou předem nastavenou hranici, došlo by k uzamknutí signálů s MA RSI. To jsem po úvaze zamítl jako špatné řešení. Uvažoval jsem o řešení přímo na vlastním RSI grafu, kdy by byli povoleny nákupy a prodeje pouze když by se MAs protly pod a nad určitou hodnotou např 70% a 20%. To jsem pak ještě obměnil tím, že bych k MA of RSI přidal ještě jeden RSI (bez MA), u kterého bych si mohl nastavit odlišnou periodu, pro lepší a přesnější doladění. Tento druhý RSI by měl v praxi trošku vyšší periodizaci pro snížení chyb. Co si o tom myslíte! Nepomohl by mi s tím někdo napsat to? Co jsem si prošel všech 86 stran této šňury tak většina AOS nevyužívá všechny příležitosti pohybu ceny a pokud ano, nenakupuje ani neprodává přesně na vrcholu. Myslím, že systémy s více indikátory mají tendenci být přesné, ale přicházejí o příležitosti a v konečném důsledku i přes jejich přesnot (Winn/loss) je konečný výsledek na konci měsíce horší než u systému, který jsem zde popsal. 2 RSI, druhý hlídá první. Tak co, pomůže mi někdo? Pokud ne, tak mi pls dejte info o programovacím jazyku pro VT nebo nějaké pomůcky pro tvorbu. Až to bude hotové, hodím to sem :) dík

[rhombic1]

Na tomto obrázku je možno vidět druhý RSI s trošku delší periodou. Vypl by první RSI v případě, že by nákupní či prodejní signál byl v nastaveném "kanálu" např 30-60% (samozřejmě by se individuálně měli jít ladit jak spodní % tak horní %. Myslím, že tento AOS má potenciál.

[rhombic1]

druhý RSI by nemusel (nastavení v ladění) vypínat prodej uvnitř "tunelu"

[rhombic1]

V případě nějakého trendu RSI nahoru nebo dolů by extrémní hodnoty nezávisle (nebo závisla na RSI2) mohl vypínat/zapínat 2. filtr v podobě RSIstochastic. (může se stát a stává se, že pro nákup vhodné minimum je v %RSI výš, než "minimum šumu" uprostřed investice k vrcholu) O to by se staral druhý vypínač Stochastic RSI, který "sleduje" i směr a "neutralizuje ho"

[timd]

To all: trocha statistiky www.strategybuilderfx.com/forums/showthread.php?p=154017#post154017
DavidF

[Ron]

Prajem pekny vecer.
Neviem, ci pravidla fora pripustaju vsunutie takto dlheho clanku od neznameho autora. Nasiel som ho pred asi pol rokom na niektorom fore a velmi sa mi pacil, ako pohlad na OS z trochu ineho uhla. Mam ho na HD ale zial neviem autora ani web. Ak nie, prosim administratorov o navrhnutie formy jeho publikovania. Mam za to, ze by zaujal sirsiu komunitu.

System Trading

Most people who advise would-be futures traders advise them to trade using a system. In fact these advisors will state that one of the primary reasons for traders losing money is either not having a system or not following the system. A glance through futures magazines or other publications will reveal a heavy concentration of articles about systems and advertisements for systems. Many of us receive advertisements through the mail or over the telephone for systems. So it is true that systems are the backbone, so to speak, of futures trading. Very few people approach futures trading without some kind of system, and that behavior is encouraged by the futures industry.

Why is that? Is is because system trading is profitable? I don't think so. Of all the commercially available systems, how many of those do you think are actually profitable in real time trading even assuming that the trader will religiously follow each signal? How many personally developed systems allow the trader to profit? Well, the presence of forums like these, and the great number of "new" systems that come out each year argues against ANY of the systems actually being profitable. After all, if you could just plunk down some money, buy a system, trade it and make money, what would there be to discuss? It would seem to me that IF system trading is profitable, then with the great number of systems available, the discussion about how to make money trading would be a moot point, because instead of trying to figure out how to trade profitably, traders would instead be following their systems and making money. Obviously, if 90% of traders lose money, and they are virtually all using systems, then either the "magic system" hasn't been marketed yet or system trading in general is not profitable. (Of course that assumes that we ignore the con line that "most people don't have the proper discipline.") So we have dispensed with the idea that system trading is promoted because the promoters believe it is profitable. But that still leaves us with the question of why system trading is promoted.

To answer that question, we can go again to gambling for an illustration. Systems are also very popular in gambling, not with the occasional vacation gambler, but with the devoted gambler, who is not unlike the devoted futures trader except in the minds of those traders who imagine themselves to be somehow "better" than "mere" gamblers. Of them I say let them wallow in their own fantasy. But for people who have an open mind and are not afraid to face facts from some other related activity, gambling illustrations can be very beneficial.

Casinos love system gamblers. In fact if you are a system gambler, the casino will go out of its way to do anything necessary to make you happy. They will give you free rooms, food, entertainment, and sometimes even free transportation. Obviously they don't do that just because they want to be nice to you, they do that because they know they will profit handsomely from a system gambler.

Let's look at two gamblers, Joe and John. Joe is on a vacation, and he decides to pass some time by gambling. So he is walking by a craps table or a 21 table and decides to try his luck. He may buy in for several hundred dollars, play a while, lose some money, say "This sucks," pick up the rest of his chips, and walk away. The next day he may try again, and this time he may make a few dollars. But he will probably leave town losing only a little money. Of course the casinos were glad to have him, but he is really a "small fish." John, however, is another story. John is a system gambler. He comes to town with several thousand dollars and armed with a system. All the casino personnel know him by name, because he has been there so many times before. However, unlike futures traders, John most likely realizes that his system will not negate the house advantage, but he likes to gamble and realizes that he can gamble most effectively with a system. John will buy in at a table for perhaps $2000, and he won't just make a few bets like Joe did, he will play for hours each day. Now the casino knows that over the long run, they will profit by the house percentage on every dollar placed in action. Even if John plays only the "best" bets, and even if he hedges, and even if he calls bets "off" sometimes, he might well place that $2000 on the table ten times or more during the day. That is the same to the casino as placing $20,000 on the table, for the house percentage is on the amount bet--each time a bet is made--not on the amount a person buys in with. In other words that $2000 is recycled over and over again. With that $2000, it is very possible that John can make $20,000 or more worth of bets. The casino likes John, and he probably never has to pay for a room, food, show, or companionship. They like John so well because they know that they will eventually grind him down due to the house advantage, no matter what system he uses. From the perspective of the casino, the benefit of a system is that it keeps a "trader" in action a long time, and gives them a large number of "trades" over which to realize the house advantage. Casinos are not afraid of systems, even card counting systems, because, after the initial panic, they have learned over the years that the supposed benefits of card counting turned out to be a paper tiger. This is illustrated in the growing number of casinos that advertise "Single Deck 21" to draw the card counters to their demise.

Anyway, the futures industry likes system traders for the same reason the casinos like system gamblers. Trading a system involves commitment. If you can get a trader to "believe in" a system, you can bet that he will make a large number of trades. Since the futures industry makes its money mostly off of slippage and commissions, the more trades someone makes, the better. There is a lot more slippage and commission to be made off of 100 trades than 10 trades. Really, the futures industry is a relatively small industry, and there are relatively few traders. Thus the industry must make the most out each trader. The best way to do that is to maximize the number of trades each trader makes, and the best way to do that is to get him to trade a system.

[euforos]

to rhombic:
na můj vkus to otvírá a zavírá moc často. Zkus to omezit třeba pomocí juice. ten umí odlišit i když ne dokonale trend od šumu trhu jdoucího do strany
můj názor "takézačátečníka"
Tom

[rhombic1]

Nepomohl bys te mi někdo přidat do skriptu u MA of RSI filtraci pomocí Juice?

[rhombic1]

Dnes jsem propočítával 15minutový graf GBP/USD NA AOS moving average of relative strenght index. AOS byl nastavený na hodnoty RSI-2, short MA-1, long MA-2. Takto nastavený systém má spoustu signálů, jak jste mohli vidět na fotkách, které jsou výše. Dospěl jsem k závěru, že tento systém není třeba vybavovat dodatečným filtrem. "Falešné" signály které produkuje jsou na 15minutovém grafu téměř vždy větší než spread, takže se nákup "zaplatí". Odměnou na takto ostře nastaveném systému nám budiž nákup v milimetrové :) blízkosti od vrcholu minima a prodej na vrcholu maxima :) . Celý systém by byl ještě výnosnější, kdyby do něj bylo zakomponováno otočení měnového páru při prodeji, aby nevycházel z pozice, protože po červené lajně následuje vždy modrá, která je níž! Shodnocení: 1. falešné signály se sami zaplatí (zisk z nákupu je roven výši spreadu) 2. !!!neuteče nám žádné denní minimum ani maximum!!!! 3. celý systém by v podstatě "zdvojnásobil" počet ziskových bodů za den, kdyby se do něj přidalo reverse. Hodí to tam někdo, já to neumím?! :(

[rhombic1]

jen podotýkám, jak už jsem uvedl, že krátký MA je weight a dlouhý je exponential!!!

Co mám přidat do skriptu, aby tam byl reverse?

[Cave]

2rhombic1: Projdi si pár scriptů a naučíš se scriptovat i bez manuálu, není to o moc složitější než nějaké HTML, s metodou "udelal by mi to nekdo?" dlouho nevydrzis. Napr. jako filtr pres Juice pridas do podminky Long/Short neco jako "Long:= ... and Juice>0" kde Juice je hodnota Juice. Je to opravdu jednoduché, nejlepsí príkady najdes primo v kodech, sedni na to na par dnu, miliony pockaji. :)

[rhombic1]

Počítal jsem na 30minutovém grafu body a hází mi to v reversním modu v průměru 150-200bodů denně, tento týden nejvíc 275 (počítáno samozřejmě i se zaplacením množství spreadů!) I ve dnech bočního vývoje to dává slušné výsledky díky přesnosti nákupů na vrcholu.Kdybych byl při pesimista a hodně při zemi, tak 100bodů x 20 dní = 2000/měsíc :) Nikam nespěchám :D , trpělivost mám, jen si tak nahlas uvažuju. Mám teď ve VT asi kolem 90-ti systémů, ale ostře nastavené RSI je (po spočítání) nejziskovější! Počítal jsem si různé SAR, PSAR, MACD, FX10, Level Stop Reverse,MACD/ADX/TSL, KAMA reversal, různé tunely, a jiné, ale žádný se nevyrovnává MA of RSI nastavenému na hodnoty RSI - 2, short MA - 1 weighted, long MA - 2 exponential (15-30-60 minutové grafy) spodní odstavec jsem tam dopsal, ale nějak mi to pořád nejde :( {Control Error} Err:= (PerMA1=0 or PerMA2=0 or PerRSI=0) or (PerMA1>=PerMA2); {Relative Strength Index} RSI_r:= (priceRSI - ref(priceRSI,-1)); RSI_rs:= Wilders(if(rsi_r>0,rsi_r,0),PerRSI) / Wilders(if(rsi_rMA2; DownTrend:= MA2>MA1; {Signal Long and Short} Long:= not Err and Cross(MA1,MA2); Short:= not Err and Cross(MA2,MA1); {OpenBuy and CloseBuy} OpenBuy:= not Err and Long and (eventCount('OpenBuyTrade')=eventCount('CloseBuyTrade')); CloseBuy:= not Err and Short and (eventCount('OpenBuyTrade')>eventCount('CloseBuyTrade')); {OpenSell and CloseSell} OpenSell:= not Err and Short and (eventCount('OpenSellTrade')=eventCount('CloseSellTrade')); CloseSell:= not Err and Long and (eventCount('OpenSellTrade')>eventCount('CloseSellTrade')); EntrypriceLong:= If (Cross (MA1,MA2),TypicalPrice,Prev); ExitPriceLong:= If (Cross (MA2,MA1),TypicalPrice,Prev); EntrypriceShort:= If (Cross (MA2,MA1),TypicalPrice,Prev); ExitPriceShort:= If (Cross (MA1,MA2),TypicalPrice,Prev);

[Marek24]

to rhombic:
Na akom dlhom časovom úseku si to počital?

[rhombic1]

15min a 30min GBP/USD (tento týden pouze)