Indikátory a obchodní systémy

[Volf]

Vachnik:
I ve VT se dá lecsos obejít, pokud chceš otevírat více pozic, musíš ve skriptu použít vícekrát OpenBuy (OpenSell), takže:
OpenBuy:= Long and (eventCount('OpenBuy')= eventCount('CloseBuy'));
OpenSell:= Short and (eventCount('OpenSell')= eventCount('CloseSell'));
OpenBuy2:= Long2 and (eventCount('OpenBuy2')= eventCount('CloseBuy2'));
OpenSell2:=Short2 and (eventCount('OpenSell2')= eventCount('CloseSell2'));

Potom máš i výstupy znásobené:
CloseBuy:= LongEnd and (eventCount('OpenBuy')>eventCount('CloseBuy'));
CloseSell:= ShortEnd and (eventCount('OpenSell')>eventCount('CloseSell'));
CloseBuy2:= LongEnd2 and (eventCount('OpenBuy2')>eventCount('CloseBuy2'));
CloseSell2:=ShortEnd2 and (eventCount('OpenSell2')>eventCount('CloseSell2'));

Kolik chceš brát vstupů najednou, tolikrát znásobíš tyto podmínky.
Milan

[vachnikd]

To Volf

díky :)
že mě to nenapadlo. Pak je i snadné uzavření všech otevřených pozic. Jednoduše to při exitu projde jednotlivé EventCounty a provede odeslaní uzavíracích údajů jen u těch, kde je hodnota rozdílná.

Doufám, že tím nezavařím svůj dvouprocesorový PC. VT je na množství výpočtů celkem náchylný k vytěžování CPU.

vachnikd

[glader]

TO Volf
TO vachnikd

Prosim o radu kam nakopirat tento skript (tuto cast skriptu) ...na jakou cast kodu v programovani AOS ve VT.
Jsem zacatecnik a Vachnikd system testuji.

Pokud mozno klidne nahrat cely update skriptu sem na vlakno. Popr na email. Dekuji za rady a preji stesti.

Rad bych take zalozil nove tema = testovani AOS, kde by byly nazory traderu na typove AOS a jejich profit vysledky.

GLADER

[Volf]

Glader:
To co jsem uvedl, byl příklad. Řešil vícenásobné otevírání pozic ve VT. Nelze to jen tak někam nakopírovat.
Musí se např. definovat podmínky pro vstupy a výstupy 1. pozice, stejně tak i dalších pozic. Nevím, proč se nepokusíš spíše systému programování porozumět namísto nějakého kopírování. Pokud jsi začátečník, je pro tvé účely testování stávající systém DV už tak dost dobrý, k čemu potřebuješ vícenásobné otevírání pozic?
Milan

[glader]

To Volf:
Je mi jasne, ze vyse uvedeny kod se musi pridat ke kodu AOS. Mas pravdu - vicenasobne stupy by meli zustat pro me u ledu. Jsem proste perfekcionista a chtel jsem to mit zkompletovane.

[Sid]

Z vlákna o scalpingu - už jsem tam předeslal, že mne o5 zaujala myšlenka scalpingu, tak jsem si vytvořil z nového indikátoru Moving Average Envelope z VT 1.7.7 AOS jen na bázi tohoto MAE. Uvedené grafy (profit) jsou nyní cca od 15,30 hod. do 23,30 hod. SEČ na 1 min. grafech pro USD/CHF a GBP/USD. I když je to možná poplatné dnešnímu propadu dolaru, myslím, že by to mělo být profitabilní i v jiných dnech. MA Envelope jsem trochu tradičně znovu "překopal", hlavně odrazy a periody. Pro scalping mi připadá lepší než hodně preferovaný a proklamovaný BB, který pro scalping využívá dost (hlavně zahraničních) traderů. Nespornou výhodou u scalpingu je to, že umožňuje kvalitní a mnohdy prifitabilní obchody pro ty, kteří nemají možnost zasednout k PC v každou hodinu (většina asi až odpoledne). Zítra dopoledne tady hodím nové grafy, zda to opravdu funguje, tak jak se to zatím jeví. :) SID

[Volf]

Side, jak jsem koukal na tvé obrázky, tak zde vůbec nevyužíváš Moving Average Envelope, ale pouhý MA. I když jsi vzal jako základ MAE, používáš jen nosný MA. Proč svůj systém nepostavíš jen na MA?

Toto je skript MAE:

DataBars:= Ref(Pr,-HShift); {výběr datového pole, pokud používáš horizontální posun}
tmpMV:= Mov(DataBars,tPr,mt); {klasický MA}
MA:= tmpMV+((tmpMV*VShift)/100); {zahrnutí vertikálního posunu}
UC:= MA + (MA * (prcnt/100)); {horní obálka, v tvém případě lze vypustit}
LC:= MA - (MA * (prcnt/100)); {spodní obálka, v tvém případě lze vypustit}
DisplayMA:= if(ShowMA=1, MA, null); {určuje jen zobrazení MA ano-ne}

Milan

[Sid]

To Milan
Mýlíš se, nepoužívám "pouhý MA", to by bylo hodně málo..využívám právě u tohoto příkladu upravených horizontál a vertikál posunů (ale musí se upravit ve "Výstupu" periody a odrazy a přehodit to na "floaty"). UC a LC na tom příkladu není použit, ale právě možnost jeho nastavení (ideál pro EUR/USD na 1 min. grafu vidím asi kolem 0,04-0,07) se dá využít jako výstup když Pr> nebo Pr SID

[Standby]

Sid
Máš prosím tě ze dneška grafy se skalpingem? Můžeš sem ten AOS hodit? Díky

[Sid]

To Standby Ten AOS jsem si vytvořil jen pro srandu, jak by to mohlo fungovat při tom, když se člověk soustředí na 1 min. grafy. Nechal jsem si to pokusně běžet přes automat, ale asi to chce vše dělat ručně (asi limit 5-10 bodů a pryč od toho) a jen se "něčím řídit", jako signálem. Oproti včerejším "žním", poplatným odpolednímu pádu dolaru, se to dnes na "1 min. scalpingu" v automatu spíše pohybovalo kolem hranice "nula z nuly pojde".. :) SID

[Pietro 001]

Dostal se mi do ruky zajímavý indikátor, který vykresluje kanály crosů a předvídá v jakém pásmu by se měl pohybovat kurz té které měny. Bohužel je napsaný v metatraderu. Mohl by to někdo hodit do VT? Pietro

[Volf]

Pietro001, taky bych měl rád SHI channel ve svém arsenálu ve VT, nicméně právě díky rozdílnosti programovacích platforem MT a VT to pravděpodobně nebude možné. Skript obsahuje cykly a dále pracuje s objekty, což bohužel VT nezvládá. Ani sám velký Chris z fora VT skript nevymyslel. Ale netvrdím, že to v žádném případě nejde. Možná na to někdo přijde a já pak před ním smeknu klobouk.
Milan

[Volf]

Pro milovníky Profit Displaye od Marka, k nimž se řadím i já, mám další rozšíření o maximum a maximální drawdown. Kód se doplní do stávajícího PD.

Maximum:= max(TotalProfitInPips,prev);
DD:= max(Maximum-TotalProfitInPips,prev);

Celý kód pak vypadá takto:

{- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -}
{Calculate Simulated Individual Trade Profit In Pips}
LongEntryPrice := valuewhen(1,Long,C);
LongExitPrice := valuewhen(1,LongEnd,C);
ShortEntryPrice := valuewhen(1,Short,C);
ShortExitPrice := valuewhen(1,ShortEnd,C);

RealProfitBuy := If(Bought=1,C-LongEntryPrice-Spread,0)*10000;
RealProfitSell:= If(Sold=1,ShortEntryPrice-C-Spread,0)*10000;
RealProfitInPips:= RealProfitBuy+RealProfitSell;

TradeProfitBuy := If(LongEnd=1,RealProfitBuy,0);
TradeProfitSell:= If(ShortEnd=1,RealProfitSell,0);
TradeProfitInPips:= TradeProfitBuy+TradeProfitSell;

{Calculate Simulated Total Profit In Pips}
TotalProfitInPips:= cum(TradeProfitInPips);
Risk:= lowest(TotalProfitInPips);
Maximum:= max(TotalProfitInPips,prev);
DD:= max(Maximum-TotalProfitInPips,prev);

LosingTrades := cum(If(TradeProfitInPips WinningTrades:= cum(If(TradeProfitInPips> 0,1,0))/10000;
TotalTrades := cum(If(TradeProfitInPips0,1,0))/10000;
BiggestLoss := If(TradeProfitInPips BiggestWin := If(TradeProfitInPips>0,max(TradeProfitInPips/10000,Prev),Prev);

SumLosingTrades:= cum(If(TradeProfitInPips SumWinningTrades:= cum(If(TradeProfitInPips>0,TradeProfitInPips,0))/10000;

AvgLosingTrade:= SumLosingTrades/LosingTrades/10000;
AvgWinningTrade:= SumWinningTrades/WinningTrades/10000;


Milan

[Volf]

A ještě jedno doplnění profit displaye, expectancy, nebo-li poměr mezi počtem vydělaných a ztracených pips:

Expectancy:= -1*SumWinningTrades/SumLosingTrades;

Umístit za řádek SumWinningTrades....
Milan

[Sid]

To Milan
Jsem z těch různých Profit D. jelen, muflon a daněk dohromady...Nemůžeš tady hodit nějaký obrázek toho tvého, výše avizovného PD, jako příklad ? Abychom měli představu co to umí... Díky předem i zadem.. :)
SID