Indikátory a obchodní systémy

[Volf]

Petře,
jak můžeš vědět, že systém dává dobré výsledky, když nefunguje profit display? Máš to podloženo reálným obchodováním?
Takže, jestliže jsi připojil PD v podobě, jak ho tady kdysi presentoval Sid, musí fungovat. Je pravda, že občas počítá trochu nepřesně, protože připočítává po každé svíci její drobný zisk, ale problém je, když close jedné svíce se nerovná open té následující. Proto je PD od Marka lepší, jelikož bere v úvahu vstupní a výstupní cenu. Ale zhruba fungují oba. OpenBuy a OpenSell do PD nedávej, lepší je Long a Short, OpenBuy a OpenSell proběhnou jen při obchodování, pokud je AOS zapnut.
Profit display počítá nejen pozice, které máš aktuálně otevřené, ale všechny od počátku grafu, jako by celou dobu AOS běžel. Proto je ke grafu připojen, aby se dalo aspoň trochu zkontrolovat, jestli systém funguje.
Proč eliminuješ dlouhé svíce jen u short a ne u long?

Milan

[gogo100]

Dobry den vsetkym, som tu novy, fx trhu sa venujem cca 2 roky, VT cca 1 rok, urcite skusenosti teda mam, programovat ale neviem resp. zacinam sa ucit, zaujimam sa o vsetko co sa tyka ta a ts, z nepochopitelnych dovodov som sa vsak na tuto fantasticku domenu a forum prepracoval az cca pred 10 dnami, toto vlakno som musel prebehnut 2x az som sa odvazil hodit tento prispevok na sklo, myslim , ze je to najlepsie co sa najde v nasich cs jazykoch na webe, klobuk dole vsetkym a osobitne sidovi.
Maatej, velmi ma zaujal tvoj R-"ucny" TS pretoze ja pouzivam posledne 2 mes. nieco podobne ale: pouzivam schaff TS a stocha 10,6,6 psar, idem demo /+zacinam na ostro/ na 5 min grafe + dlhy 4h, prip. denny na trend, idem rucne 1lot /demo ts nepusti miniloty/, prip.auto vstup ts schaff, vystup limit order 10 az 15 pps, vysledok: za posl. cca 40 dni demo ucet 10k, cca 100 vstupov/vystupov, profit cca 5000k t.j.cca pt 600% p.a.,cca 50%/ mes., cca 6 pps vst./vyst., risk managm. vysoky, da sa znizit na napr. 200%p.a. pt pri 0,2lot vstup, to je stale super, mozem dolozit tabulkou z VT client report, zaujimal by ma Tvoj nazori dalsich nikov na to, teda napr. porovnat signaly Tvojich a mojichTA a TS na grafe atd, mohli by sme to rozobrat detailnejsie separe aby som tu nepisal ako "cs cetnik", if yes hod mi mail na jkvc@zmail.sk.
SID, mohol by si /prip. dalsi/ tu pojednat o schaff TA+TS, vo VT nie je o nom ziadny pokec, ani som ho nenasiel napr. v prirucke o Metastock-u, please?

[gogo100]

opravujem ucet 10 k, pt 5 k,/nie 5000k/

[galant]

Môžete mi pomôcť? AOS či už priamo z VT alebo mnou naimportované síce idú,ale len na otvorenie pozície. Zavrieť pozíciu mi nezavrú. V čom je problém? V nastavení? Poraďte mi, čo najjednoduchšie a najzrozumiteľnejšie. Na prepisovanie skriptu si ešte netrúfam. Dík.

[marek]

To galant
Pokud zkoušíš ty AOS co jsou standardně ve VT (bez úprav) tak ty by měly otevírat a zavírat spolehlivě. Za jakékoliv importované nebo změněné se ručit nedá :-) Možná ale bude problém jinde - nepokoušej se spustit AOS pokud jsi předtím otevřel pozici ručně (kromě toho AOS který si s ní vysloveně umí poradit např. Trailing Stop Loss). Podle mě chtějí mít AOS při spuštění vždy graf "čistý" bez dříve otevřených pozic. Spuštěný AOS si tedy sám pozici otevře a sám zavře. Samozřejmě opačně to dělat lze - tedy nechat AOS otevřít pozici, pak ho vypnout, ručně vystoupit (třeba na profit targetu který nejde v tom AOS nadefinovat) a znovu na grafu bez pozic AOS spustit a nechat ho "číhat" na další příležitost ke vstupu.

[galant]

To Marek:
dík v tom bola chyba. Teraz to už ide (tu).
To Sid:
Importoval som Tvoj profit displej z prvej strany tohto vlákna, ale teraz mi pri spustení AOS hlási: Chyba v nástroji TA v kompilácii s hlášením "Nedeklarovaný identifikátor %Unknown var-jméno%". V čom je chyba? Nemal som tie var-name a name nastaviť do Výstupu a nie do vstupu?

[Sid]

To Gogo100 Lepší nick už tě nenapadnul ? :)..Připomnělo mi to p.Hlinomaze ve filmu Čtyři vraždy stačí drahoušku.. K tvé otázce: Schaff Trend Cycle (STC) identifikuje momentální trend. STC je vlastně tvořen rozdílem mezi dvěma exponenciálními MA počítáno přes stochastický algoritmus. Vyplývající oscilátor tak změří, kdy trend zrychlí nebo zpomalí a ukazuje taky cyklické změny trendu. Standardní nastavení je pro TC (Trend cycle) 10, pro první MA 23 a pro druhý 50. Buy a Sell linky (Levels) jsou definovány v hodnotách 30 a 70. Základní tézí indikátoru je to, že když se vydají obě hodnoty (TC a kumulované MA) ze spodní nulové hranice přes hodnotu Level1 (30), je to signál k nákupu. když od vrchní hranice 100 přes hodnotu Level2 (70), tak k prodeji. Pak je ještě možno využít i podmínek crossu TC,MA. tak tolik teorie.. Prakticky vzato je STC asi jeden z nejlepších indikátorů pro poziční dlouhodobé obchodníky. Před nějakou dobou jsem s tímto indikátorem i v rámci AOS rovněž koketoval, ale na můj vkus je otevírání pozic 1x, max.2x denně dost málo. Někdy otevřel STC na 30 min. grafu i pouhou jednu pozici za dva dny... Za tu dobu se trh x-krát změní a body mohu sbírat efektivněji jiným způsobem. Ale opakuji, kdo obchoduje stylem "na střednědobé nebo dlouhodobé trendy" a otvírá pozice jen občas a s více loty - STC je pro tenhle styl IDEÁLNÍ ! STC není vůbec vhodný pro obchodování na krátkých grafech...5 min, 10 min i 15 min. Protože je to typický trendový indikátor jsou nejlepší výsledky na 30 min. a vyšších grafech...i třeba 2H a 4H.. na těch kratších je dost ztrátový. Myslím, že alfou a omegou u STC je nastavení Levels. Všeobecně se udávají hodnoty 30,70 někdo používá 25,75. Já jsem zkoušel hodnoty spíše extrémní - 10,90 a měl jsem s tímto nastavením nejlepší výsledky. Obrázek je z dnešní EUR/USD 30 min. graf s PD pro mini loty (pro běžné loty x 10), právě s Levels 10,90. Je to celkem v zisku, ale osobně bych zavíral pozice s jinou podmínkou a použil níže uvedený skript STC jen pro vstupy. Ten AOS, včetně PD pro mini loty je stažen z VT fóra, ale už ho mám myslím celkem dlouho, takže zkus použít search pro vyhledání. Připojuji i ten skript pro vstupy. LongSignal:= (Cross(ST2, STCycle) and ST2 > Level2 and ST2 STCycle and ST2 Level2) or (Cross( Level1,ST2) and ST2 Level2) ; To Galant PD je zkopírován z běžně dostupných AOS na VT fóru a normálně mi funguje. Netuším v čem je u tebe chyba.... Var name a name jsou deklarovány ve vstupech.. SID

[galant]

To Sid:
čo to znamená, keď vložím PD do skriptu a pri zadaní save mi vyhodí hlásenie, že skript neprešiel kontrolou, a či aj napriek tomu chcem uložiť. Skúšal som PD vložiť do Bollinger Bands AOS, ktorý je vo VT preddefinovaný.

[namodro]

Milane, že systém dává dobré výsledky, lépe řečeno, že by měl dávat dobré výsledky vím, protože: za 1. otvírá těsně před vrcholy, takže záleží pouze na výstupu z pozice; za 2. počítal jsem to ručně svíčku po svíčce s předpokládanými výstupy; za 3. jakž takž mi ten profit display funguje když zbastlím nastavení ve skriptu a místo short dám v DP1oSell svoje OpenSell - výsledek na 15min grafu přikládám. Ten PD mi jinak skutečně nefunguje - nekladu to za vinu nikomu než sobě :S - protože když tam nechám longy a shorty jak píšeš, a změním nastavení např. Markova eliminátoru svíček, tak vstupy se mi správně změní, ale PD mi ukazuje pořád ty samé údaje. Je to evidentně proto, že mám jinak definované OpenBuy a OpenSell než Long a Short - jenže bohužel nevím co s tím. Ten Markův PD jsem ani nezkoušel do toho nacpat, protože nevím jak nadefinovat Bought , Sold, LongEnd a ShortEnd. Už jsem to zkoušel v případě tvého trajlingstopu, ale prostě mi to nefungovalo. Zkoušel jsem to nějak smontovat podle tvého aligátořího chaosu, ale prostě mi to nedává logiku. To opravdu takhle funguje, že máš v definici Bought: .... LongEnd.... a v definici LongEnd: Bought.... ??? K poslední otázce: dlouhé svíčky eliminuji jen u short jednak proto, že je to zatím opravdu jen hrubý nástin systému - bez toho profit displeje a trailing stopu s tím bohužel nehnu - takže to ještě není dodělané; a jednak proto, že to zatím ukazuje, že u longů to nebude tolik potřeba. :) Petr

[PeJo]

To galant :

skript nemůžeš jen vložit a dát SAVE. Ještě mu musíš nadefinovat v záložkách "Vstup" a "Výstup" potřebné názvy proměnných.
Konkrétně u PD musíš definovat "VSTUP" což je to, co ti bude kreslit graf na obrazovku - myslím, že tam je "TotalProfit", ZeroLine, Risk atd je to popsaný v tom skriptu. Taky musí souhlasit signály pro BUY a SEEL Long, LongExit atd se signály, které má AOS.
Ve VYSTUP nemusíš dávat nic, pokud nechceš měnit Spread přes políčko. V PD je definován 0.0003 (3pips) např pro EUR/USD. Ale to neplatí pro JPY ! tam by muselo být 0.03
Doporučuji prohlédnout návod k AOS pro VT. Pokud si projdeš vlákna zpět, určitě narazíš na odkaz.

P.S.
Akorát nechápu, proč je "VSTUP" pro výstupní data a "VÝSTUP" pro vstupní proměnné ??

PeJo

[namodro]

PeJo,
přehozené Vstup a Výstup je prostě chyba překladu, bohužel ne jediná ve VT - viz např. Pravidla místo správného Pravítka v nastavování vlastností grafu :). Zřejmě to překládal nějaký čechoameričan, který už poněkud česky pozapomněl... :)

[Volf]

Namodro,
dle mého názoru jedna mystifikace za druhou. Začnu odzadu. Jak jsi přišel na to, že eliminace dlouhých svíček má být jen pro short a pro long není potřeba? To je přece nesmysl, máme tu křížové kurzy, žádné komodity. Jestli dnes jedna měna zatraceně oslabila, není vyloučeno, že zítra zatraceně oslabí ta druhá. A naopak. Ale je to tvá metoda...
K tomu AOS. OpenSell a OpenBuy jsou proměnné pro trading. Všechny podmínky pro otevření obchodu si definuj v Long a Short. V openBuy pak bude jen "Long and (eventCount('OpenBuy')= eventCount('CloseBuy'))". To samé pro short. To samé pro uzavírací podmínky. V LongEnd urči vše, co je potřeba pro uzavření pozice a v CloseBuy bude už jen "LongEnd and (eventCount('OpenBuy')>eventCount('CloseBuy'))". Pokud bude LongEnd=1, tzn. všechny podmínky definované v LongEnd budou platné, CloseBuy zavře pozici. Jak jinak má profit display poznat, že něco chceš jinak, když to změníš v proměnných, které ho neovlivňují?
Na otázku, zda mě funguje Bougth... atd. samozřejmě, že ANO, přece jsi si stáhnul ten AOS s Chaos Aligator, tam to přece funguje.
Milan

[namodro]

Milane,
já netvrdím, že eliminace dlouhých svíček není potřeba v obou směrech :). Jen mi prostě zatím vychází, že na páru EUR/USD, na kterém to zkouším, se statisticky významně chovají shorty jinak než longy. Máš pravdu v tom, že když to prsknu třeba na USD/CHF, může se to chovat opačně. Ale jak jsem podotkl, ten systém je zatím přitesaný nahrubo motorovou pilou.

K té definici Long a Short - asi se mi dostalo částečného osvícení shůry, protože se mi to podařilo asi dvě vteřiny předtím, než jsem si zobrazil tvůj příspěvek, takže tvůj popis mě velmi potěšil, anžto to mám stejně. :) S LongEnd a ShortEnd to už bude horší, protože zatím neumím ve skriptu definovat ty potřebné podmínky. Ale prozatím by mi, pokud to dobře chápu, mělo zřejmě stačit LongEnd:= Short a opačně???

Díky, Petr

[Volf]

Namodro:
Opravdu v tom není žádná složitost, je to jak říkáš. Prozačátek stačí definovat LongEnd:= Short; a pak můžeš přidávat další podmínky, např. "Short or MA1>MA2;". Máš manuál z VT? je to tam vcelku lidově popsáno a přestože nejsem žádný přeborník na angličtinu, za týden jsem se s tím popral. Stačí jen podle manuálu vytvořit AOS s MA of RSI.
Milan

[namodro]

Milane,
myslím si, že jsem to tam nacpal, ale hází mi to humornou hlášku o nedeklarovaném identifikátoru. Může to být tím, že jsou tam Long a ShortEntry a Exit price, které nejsou definované v inputu?