Indikátory a obchodní systémy

[Arafel]

2 Namodro:
Ono to naprogramovat není až takový problém. Osobně žádný programovací jazyk (kromě HTML) neumím a kdykoli něco potřebuju naprogramovat, tak si prostě jenom zobrazím sekci manuálu s výpisem syntaxí jednotlivých příkazů a slepuju to co chci pomocí MNOHA pomocných a zcela zbytečných proměnnýych a funkcí, ze kterých by skutečný programátor pomalu chytal infarkt, ale nakonec se k tomu doberu, zpravidla cestou, kterou v žádném manuále opravdu nenajdeš.. :)

Co se VT týče tak si stačí sestavit AOS dle manuálu (zde už publikovaný Cross MA of RSI) a pak už se jen hrabat v cizích a za chvíli můžeš vymýšlet vlastní nefungující systémy.. :D

Plně souhlasím s tezí o nenahraditelnosti člověka, ale můj cíl je tady jiný. Já minimálně příštích šest let rozhodně nebudu mít čas ani možnost sedět přes den u kompu a obchodovat, takže se o Forex zajímám pouze kvůli VT a o VT pouze kvůli možnosti použití plně automatizovaného systému. Ráno zapnout, určit nastavení a zadat pár bezpečnostních podmínek a nechat systém běžet, o to mi jde. Nehledám teď žádný svatý grál, hledám systém s víceméně stabilním profitem 10 pips/lot/den.
Jinak jsem si sestavil pár systémů pro poziční obchodování komodit, protože tam stačí zadat příkazy jednou denně, a tam jsem relativně úspěšný. Takže když holt Forex nepůjde, tak nepůjde, ale příští září bych chtěl začít obchodovat s ostrým účtem a sestavit do té doby funkční AOS by se mi snad s trochou štěstí povést mohlo..
Uvidíme..

[Arafel]

2 mohycan:
Osobně se o trailing stop a o stop-loss všeobecně příliš nezajímám, více věřím systémům, které jsou stále v pozici, protože se nedá spolehlivě odhadnout kdy přijde "ten velký" pohyb ceny a akorát tak přicházíš o potencionální pips.

Pokud to ale chceš zkusit tak ve VT se dají použít minimálně dva druhy Trailing stopu (nevím, jsou-li oba ve VT původně, nebo si je musíš stáhnout z VT fora).
1/Buď použiješ Trailing Stop Level - který posunuje Stop Loss o pevně určenou hodnotu (mám pocit že jde o deltu zisku).
2/Nebo Trailing Stop Volatility Based - kde si určíš kolik barů do minulosti se má počítat s volatilitou a následně se ti zobrazí ne jedna čára pro Stop Loss obecně (jako u 1.), ale dvě, jedna vždy pro dlouhou a druhá pro krátkou pozici a jejich posun je ovlivněn především volatilitou trhu.

Co se konkrétních vzorců a jejich použití týče tak zkus třeba forum.vtsystems.com/viewtopic.php?t=2534
a vubec se porozhlédni po tamním foru, takhle kvalitní informace jen tak neseženeš
pokud bys to tam nenašel a ani by ti nikdo tady nedokázal poradit, tak není problém sám na Vt forum napsat svůj dotaz, Cskidmore odpovídá každému a VELMI rychle

[Arafel]

2 Mohycan:

jo, jenom jsem zapomněl dodat, že to nepůjde udělat jako automat, který určí SL a L pro jiný systém, jak jsi psal, ale prostě to budeš muset zakomponovat přímo do onoho systému

a ještě něco: tobě sice systém může počítat se SL i L, ale to jsou stále jenom funkce sloužící k otevírání/zavírání pozic z tvého počítače a žádný fyzický SL tak na centrálním serveru VT není a ani v brzké době nebude (což by se ale sakra hodilo třeba pro případ výpadku spojení, když zrovna nejste doma..)

[Volf]

Arafel:
Na nováčka mluvíš velmi rozumně. Zajímalo by mě, jestli máš už nějakou funkční ideu systému založeného nejen na MA. Rád si leccos zkouším a nabízím výpomoc.

Mohycan:
nabízím nějaké své vynálezy, snad to někomu pomůže s AOS.

Bought:= If(Long,1,If(LongEnd,0,Prev));
Sold:= If(Short,1,If(ShortEnd,0,Prev));

{Profit Target}
LongLimit:= if(Bought,valuewhen(1,Long=1,C)+Profit,NULL);
ShortLimit:= if(Sold, valuewhen(1,Short=1,C)-Profit,NULL);

{Trailing Stop Loss}
LongStop:= if(Bought,highestsince(1,Long,C)-StopLoss,NULL);
ShortStop:= if(Sold, lowestsince(1,Short,C)+StopLoss,NULL);

Milan

[Arafel]

2 Volf:
Nováček sice jsem, ale zatraceně odhodlaný nováček.. :)

Myslel jsem to spíše tak, že systém založený pouze na PROTÍNÁNÍ moving averages je dle mého hloupost.
Vzhledem k tomu, že většina pohybu ceny u krátkých swingů proběhne během první svíčky nebo dvou a pak už se cena konsoliduje/vrací, zatímco pohyblivý průměr díky - už z podstaty neodstranitelnému - lagu teprve reaguje na první velkou svíci, je toto u pohybů do stran vždy značně ztrátové. A ano, vypadá to fakt hezky když vám někdo na forum/do příručky dá obrázek trendujícího trhu a vidíte jak se tam ty průměry krásně protínají, jenže na silný trend dokáže reagovat jakýkoli indikátor, to, o co jde, je najít systém, který minimalizuje ztráty během sideways pohybů.

Takže proti samotným pohyblivým průměrům nic nemám, už jen díky své obrovské variabilitě jsou zajímavé, ale systém, který by z nich měl težit, by dle mého měl reagovat na pohyb a pozici nějakého druhu ceny vůči nim, nikoli se opírat o jejich protínání.

Right now si hraju s Bemac FMA indikátorem, který tu už byl zveřejněn a na vtforu je celkem slušně skryt, pár nápadů mám, během týdne dám vědět.

[Volf]

Arafel:
Tak pěkně jsi to vysvětlil s těmi MA a zkoušíš Bemac, který je na nich založen. Zkus prokázat větší kreativitu, jsou tu systémy, které MA vůbec nepotřebují. Jak už tu zmiňoval Libic v jiném vláknu, MA se dají dobře použít pro určení trendu.
A protože mi tu chybí podobné vlákno, které by se zabývalo strategiemi při obchodování, rozhodl jsem se, že takové založím.
Milan

[Sid]

To Arafel
K tvým dotazům a k tvému příspěvku:

1. To co používám není jen GH, ten je tam jen jako jeden z indikátoru. Teď jsem systém trochu inovoval, tak aby v případě trendu vstupoval vícekrát a zvýšila se tak jeho profitabilnost, zkrátka dubloval jsem crossy při určité podmínce. Slabiny už jsem popsal - nezvládá dlouhé svíčky při zprávách, takže to před zprávami (podle relativní důležitosti) systém vypínám - a s tím (dlouhé svíčky) ani v budoucnu asi nehnu. Protože VT funguje (reaguje na změnu) až po skončení baru, je stejný problém i při nějaké nenadálé zprávě. Proto musím u toho průměrně tři, čtyři hodky denně strávit, protože člověk nikdy neví co se semele...Ale pravidelně vydělává a to je to hlavní..
2. BB tam má funkci "hlídacího psa" a jen koriguje vstupy/výstupy v podmínce "IF".
3. Udělat "z něčeho" crossy neznamená nutně používat protnutí dvou nebo více MA. Cross se dá sestavit i za jiných podmínek. C,FIMA nebo Fima,x či Price,MA dále např. MA> něco (nějaká hodnota) atd. A koeficient se dá u tohoto indikátoru upravovat opravdu velmi různě (velká zbraň), včetně přepsání hodnot v úvodu skriptu.
4. Píšeš, že se FX zabýváš asi 20 dnů....Tak to jsi tedy náramný frajer, dělat závěry typu:
"Vzhledem k značně omezeným možnostem backtestingu VT (2048 barů je skutečně hodně málo) je jakýkoli úspěch tohoto typu ryze náhodný" anebo další tvoje perla "a to žádný systém postavený pouze na jednoduchém protínání MA není a ani být nemůže". Dělám FX už nějakou dobu a tyhle závěry bych si nedovollil říct o žádném systému a už vůbec ne o oblíbených a většinou dlouholetými tradery léty prověřených MA a jejich modifikacích KAMA,MAMA,FAMA,Linear,KST,T3 atd.. Znám dost traderů, kteří i s úplně "primitivními" MA mají STABILNĚ dobré výsledky. Samozřejmě nic není v MA dokonalé a zázračné, ale profitabilní určité vícenásobné MA při správném použití jich samotných nebo bezpočtu modifikací a MM určitě jsou. Známý je např. MA systém typu tunel neboli rukáv a ten (většinou na 60min. grafu) je stabilně profitabilní, i když vstupuje na pozice jen 3-4 x týdně... Tak please nedělej podobné ukvapené a z mého pohledu trochu hloupé závěry...
5. Pokud chceš sestavit "něco" co by bylo plný automat zaručující stabilní profit, typu jak píšeš: "ráno zapnu, večer vypnu" a nebýt u toho a tedy bez možnosti podle momentálního stavu pozice korigovat, tak to je podle mne, především vhledem k volatilitě FX trhu a nemožnosti reagovat na zmíněné dlouhé bary po nenadálých změnách, podobná blbost, jako perpetum mobile....ale never say never..
SID

[Volf]

Side, 2048 svíček na grafu, což reprezentuje na 5 min. grafu cca 9 dní je tedy skutečně žalostně málo. Trh je pokaždé jiný a rozhodně za 9 dní nepředvede všechny svoje možnosti. Jsou k dispozici SW, které jdou do historie několik let v 1 min. datech a přesto tvůrci systémů, kteří je používají na backtest výsledkům na 100% nevěří a velmi opatrně své systémy zkouší na demoúčtech.

Co se týče MA, rozhodně je to jeden z nejpoužívanějších indikátorů a dají se s ním udělat velmi dobré výsledky, ale pravdou je, že tím, že zhodnocují se zpožděním určitý výsledek v minulosti, nedávají okamžitý signál k nástupu do pozice. Tím spíš, že další zpoždění způsobí sám VT tím, že čeká na uzavření baru. Proto si myslím, že je vhodné používat každý indikátor na to, na co je nejvhodnější. MA tedy na vysledování trendu, ale méně už na spouštění obchodních příkazů.

Milan

[Arafel]

2 Volf:
jak říkám, zatím zkouším cokoli mi přijde pod ruku, Bemac je na MA založen, ale projdi si ten skript, k tradičnímu použití "když se protne, koupím" to má hodně daleko
(tradiční asi není správné slovo, myslím, že skuteční obchodníci je takto nepoužívají, ale vzhledem k počtu dotazů na všech možných forech apod. se zdá že je to mezi nováčky nejrozšířenější)


2 Sid:
hmmm, jako vždy, vím, že takhle na forech zním dost arogantně, ale to je holt mým přístupem.. radši se s někým pohádám a spolu s pár poznámkami o své inteligenci si odnesu jeho skutečný názor, než abych trávil čas tím, že se budu ptát "jakáže perioda je ta nejlepší" a nechal se poklepávat po rameni, jaký že jsem to šikovný chlapec, že jsem na tom a tom nastavení (dle mého náhodně) vydělal tolik a tolik.. opět nechci aby to vyznělo agresivně nebo jakkoli jinak nevhodně, ale tak to prostě vidím, jde mi především o informace a pokud řeknu blbost, tak fajn, ozvi se, že je to blbost a řekni mi proč, nemám s tím problém a pokud to obsáhne jakékoli info, které se tu zatím neobjevilo, tak je to snad k věci..


k MA systémům: pokud pod pojmem "stabilně vydělávat" bereš i to, že dnes vydělám 300pips, zítra prodělám 200 pips, tak asi ano, ale stačí když si zapnu VT, zobrazím pár MA a použiju některou "zcela primitivní, ale jsou obchodníci co s tím vydělávají" techniku, tak nevěřím, že by to mohlo fungovat bez výkyvů jaké má třeba zde publikovaný B.O.A. systém nebo ještě daleko větších... ( a B.O.A. je přece dlouhodobě profitabilní a proto ho všichni používáme a nezajímame se o Forex...)
ale spíš bych řekl, že tu došlo k nedorozumění, já celou dobu mluvím o systému, který pouze přepíná long - short, nemám na mysli systém, kdy mi přijde signál, nakoupím a vystoupím na limitu nebo stop-lossu a čekám na další signál, tam to určitě může být profitabilní. Ale kdybych měl být jen pomocí MA stále v pozici, tak ve chvíli pohybu do strany začne primitivní i neprimitivní MA tak lagovat, že sjedu hodně do ztráty.


ad 5: napsal jsem "nastavit bezpečností podmínky", čili maximální ztrátu apod. Defacto totéž co ty uděláš ručně, takže to dle mého blbost není.

[Sid]

To Milan
Já netvrdím, že 9 dnů na 5 min. grafu je dost, ano je to málo, proto raději zkouším na 10 a 15 min. grafu, a "ošahání si" vlastních nápadu přes demo je prazáklad všeho. MA je samozřejmě dobrý ukazatel trendu, ale za určitých podmínek se dá i podle něj dobře vstoupit na pozice (hůře už mnohdy vystoupit).

To Arafel
Souhlas s tím, že výrazy typu "je jakýkoli úspěch tohoto typu ryze náhodný", jsou po 20-denní "praxi" na FX hodně arogantní a pokud sám píšeš, že "jako vždy, vím, že takhle na forech zním dost arogantně, ale to je holt mým přístupem..", tak je to tvůj problém...Já o MA a o tom co umí a neumí vím své, ale nechám tě při tvém názoru, konečně na to má každý právo. Pevně věřím, že po 200-denní nebo ještě lépe 2000-denní praxi na FX si poopravíš názory.Toť vše.
SID

[Arafel]

2 Sid:
hmm.. pokud jsem tě až takto naštval, tak se omlouvám.
Popravdě si tohoto vlákna stejně jako celého serveru docela vážím (nebo řekněme, že jsem rád, že existuje, což je skoro totéž) ale toto je snad forum, tady jde o střety názorů. Pouze ten fakt, že jsem amatér a žvaním nezasvěcené nesmysly na tom nic nemění. Já skutečně nestojím o to, abys mi "nechával" mé názory. Když se v něčem mýlím, tak mi prosím řekni kde. Když máš na něco jiný názor, tak mi řekni jaký. Pochopitelně nic z toho nemusíš dělat, je to tvé vlákno a ty jsi obchodník, kdežto já čumil na fóru, takže jaksi pochybuju, že by ses cítil povinný mi cokoli dokazovat, ale snad má tohle všechno sloužit ke vzdělávání, nebo rozšíření obzorů a ne k tomu, aby nováččci jen vzhlíželi k obchodníkům s praxí a k jejich systémům. To opět nemyslím jakkoli zle, ale mé zdroje informací jsou hodně omezené, žádné obchodníky osobně neznám a internet je sdílný jen na pár místech, jinak je to do jisté míry náhodné rybaření. Já jsem opravdu rád za jakoukoli reakci/kritiku a to je taky důvod, proč jsem se vůbec ozval. Klidně si dám pod každý příspěvek upozornění ministerstva zdravotnictví jaký jsem amatér a blb, ale prosím reaguj trochu jinak než jen blahosklonným "nech si své názory, máš na ně právo."

[namodro]

Volf,
stačí tyhle tvoje vynálezy přepsat do skriptu, nebo se musí ještě něco doplňovat v In- či outputech?
Díky, Petr

[namodro]

Programátoři, vědci a výzkumníci, mohl byste někdo zkouknout ten můj výtvor, jestli někde není nějaká hovadina? :) Ten profit se mi zdá poněkud podezřelý. :) Díky, Petr

[dzink]

Arafel: jenze obchodovani neni instantni polivka, co nasypes do varici vody podle navodu a je hotovo. kazdy je jiny clovek, co jednomu funguje, druhemu nemusi. Navic je to hodne o vire v system, takze kazdy, kdo pochybuje o systemu nejakeho obchodnika, se samozrejme setka s podrazdenou reakci :)
Ozkousej si, osahej si. Pak uvidis. Muj nazor je ten, ze kazdy system - i ten sebelepsi, i ten sebeblbejsi - narazi na preiodu, ve ktere funguje super, a ve ktere funguje silene. Jenze - dobry system ti dava jakousi vyhodu, ktere musis umet vyuzit. Ta vyhoda se jmenuje pravdepodobnost. Neni to o preiode MA nebo kombinaci prumeru, je to o tom, ze si zvolis strategii, akceptujes ji, a naucis se ji obchodovat. Coz trva IMHO dost casu :)
Musis vedet, kdy na trh lezes (jendoznacne definovany okamzik - MA na grafu X klesa a CCI na grafu Y prekroci linii 0 napriklad), jak v nem vytrvas (nastavim a posouvam SL o tolik a tolik, pokud toto a toto) a jak z trhu vystoupis - coz je klic k vydelavani penez (napr. kdyz se CCI obrati na druhou stranu - udela "hak")
Nedumej nad periodama, zkus si vytvorit nebo prevzit nejaky funkcni system (komplet!!) a zkus ho obchodovat na demu. Nepremyslej nad tim, jak vylepsit system, premyslej nad tim, jak ho co nejlepe nasledovat. A uvidis. Po 50 obchodech budes v plusu - nebo ne. Ale hodne se naucis. A hlavne - nemen system v prubehu. Drz se ho.
To je to nejlepsi, co ti jako totalnimu greenhornovi muzu jako o neco mene zeleny greenhorn poradit.
dzink

[Arafel]

2 Dzink:
zaprve diky moc za reakci, vazne
Jak jak jsem uz psal, tak na FX jsem lama, a aaano a znovu to opakuji :) , ale co se jinak zakladu obchodovani tyce tak na tom tak spatne nejsem, v komoditach jsem si uz nejaky ten system kteremu jakz takz verim nasel.
U forexu mi ale jde opravdu predevsim o AOS, protoze bezplatna platforma s demo uctem a programovacimi moznostmi u komodit asi neni, nebo jsem zadnou nenasel, pro me to vyjde nastejno.. :n)

S nazorem, ze co jednomu funguje, druhemu nemusi, se setkavam stale ale popravde mi stale pripada dost nelogicky..
Pokud si definuji system, tak musim mit jasne dane podminky pro kazdou moznou akci, abych se vyhnul problemum "lidskeho faktoru" a pokud tyto podminky mam, musi byt v nejake srozumitelne forme, kterou muze aplikovat kdokoli nezavisle na jeho zkusenostech a odhadu. Zkusenosti a odhad autora systemu uz jsou v danem systemu zahrnuty. Takze ze sveho greenhorn statutu bych rekl, ze co nekomu nefunguje, nebude fungovat ani tobe, pokud to neupravis...
Pochopitelne se mozna pletu.

A jen neco k tomu "drzeni se systemu". Jo, plne verim, ze odbihat od jednoho systemu ke druhemu kdykoli se ten prvni nezachova dle meho ocekavani je nanic, ale protoze jsi urcite vyzkousel vice systemu, tak kdy tak prechazis od jednoho ke druhemu? Tim myslim, kdy uz te treba momentalne nenapada zadna dalsi uprava apod.

diky, Arafel