Indikátory a obchodní systémy

[namodro]

Side,
díky veliké :), jdu to testnout. V podstatě jsem postupoval podle tvého návodu, jenom ten skript z Kamy jsem tam nedal celý a nahrazoval jsem MA2 Kamou. A ono se to, potvora nenažraná, nespokojilo s kouskem ale chce to celé. :)

[namodro]

Side,
tak jsem učinil jak výše psáno (přibližně) a stejně mi ta potvora imperialistická odmítá křepčit. Zatvrzele hlásá, že mám špatný vstupní parametr, ale já ve své již zřejmě téměř stařecké demenci nejsem schopen ani po cca 40 pokusech přijít na to kde.
Přikládám ke shlédnutí a pokorně prosím o radu. :S
Díky
Petr

[namodro]

Side, tak jsem učinil jak výše psáno (přibližně) a stejně mi ta potvora imperialistická odmítá křepčit. Zatvrzele hlásá, že mám špatný vstupní parametr, ale já ve své již zřejmě téměř stařecké demenci nejsem schopen ani po cca 40 pokusech přijít na to kde. Přikládám ke shlédnutí a pokorně prosím o radu. :S Díky Petr

[namodro]

Nechápu co se děje... určitě jsem přiložil soubor ve formátu zip a ten se zde jaksi kupodivu nevyskytuje... :S
Zřejmě je nejvyšší čas jít spát...

[Volf]

Namodro: Tumáš MA_KAMA. Milan

[namodro]

Volf

Vřelé díky! :) Zdá se, že to funguje, ale pořád nevím, kde jsem v tom svém měl chybu :S...

[pacho]

To namodro :

som sa troska hral s nastavenim toho Ma-KAMA a mam zaujimave vysledky hlavne co sa RISKU tyka .... zatial som sa hral iba s typom ceny takze si skus nastavyt v poradi akom pisem median simple median na 15 min grafe. Risk iba 10 pip a zisk 100 pip za 5 dni .

[Arafel]

Zdravím,
Mno, je to můj první příspěvek na forum, takže by se asi hodilo říct, že komoditami se "zabývám" od září a Forexem asi dvacet dnů, takže pokud mi ujede nějaká blbost tak se mám na co vymluvit.. :)

Jinak diskuze vždy radši jen sleduju než abych se i zapojoval, ale v tomhle vlákně se objevilo tolik věcí, které si o nějakou tu reakci přímo říkají, že holt asi budu muset změnit své zvyky..


První na řadě je pochopitelně Sidův Holy Grail AOS.
1/ Je stále tak výnosný nebo se po nějaké té době používání objevily situace které tak nezvládá?
2/ Bolinger Bands Fibo je tam skutečně funkčně zabudovaný, nebo ho máš pouze pro vizuální kontrolu? Dost těžko si dokážu představit systém, který by bral ohled ke všem částem zobrazeným na postovaných screenech a BB mi tam přijde jako pravděpodobně méně důležitá část.


Dále něco k Bemac FMA.
Na Matusovu otázku jak řešil Sid vstupy/výstupy při použití tohoto indikátoru Sid odpověděl, že "Jen jsem si upravil indikace M1U,M1D - M12U,M12D ve vzájemném vztahu a ve vztahu k FIMA a udělal z toho Crossy a trochu upravil vstupní koeficient.." (strana 27, toto vlákno).
Problém je v tom, že žádné dva moving average, ať už m1u-m12u nebo m1d-m12d (číslo udává úroveň "čáry" od FIMA, u/d pak up/down, tedy zda-li se jedná o MA zobrazený nad/pod FIMA) se rozhodně nikdy nemohou protnout..
MA označené m** jsou vlastně závislé na moving averages b1-12( jejichž výpočet je uveden na začátku skriptu v závislosti na Lenght a dané úrovni Fibonnacciho čísla, ale které jsou jen pomocné a nezobrazí se). Moving averages které jsou vidět jsou právě m1-12 a zobrazí se pouze po splnění složitějčích podmínek daných pozicí Close ceny vůči b1-b12. Samotné m1-m12 jsou ale souběžné s FIMA (i když jsou viditelné jen někdy) a nikde se neprotnou.
Takže potom bohužel tak docela nechápu co daným příspěvkem Sid myslel. Aby se protly, musel by skript ne "upravit", ale víceméně zcela přepsat a pak mi uniká proč by vůbec FMA chtěl použít.


Jinak ještě k tvoření systémů POUZE s MA.
Ať už se jedná o MA, EMA, KAMA, T3, lineární regresi nebo cokoli jiného tak silně pochybuji, že systém postavený pouze na tomto může být dlouhodobě profitabilní.
Ano, když si pohrajete s nastavením tak se po deseti minutách zkoušení kdejaké kraviny můžete na 5-ti minutovém grafu dostat klidně i k zisku 20 000 USD za tři dny. Jenže zkuste si dané nastavení použít na jiný trh o stejné minutáži, nebo počkejte pár dní a aplikujte jej znovu na stejný trh a výsledky budou zcela rozdílné. -20 000 USD za tři dny také není problém...
Vzhledem k značně omezeným možnostem backtestingu VT (2048 barů je skutečně hodně málo) je jakýkoli úspěch tohoto typu ryze náhodný. Funkční systém musí být výdělečný všude a dlouhodobě, pochopitelně s různou minutáží různě a pravděpodobně i s lehce upraveným nastavením, ale všude.
A to žádný systém postavený pouze na jednoduchém protínání MA není a ani být nemůže.
Tudy dle mého cesta nevede...


Díky za jakoukoli případnou odpověď či podnět k další diskuzi.
Arafel

[namodro]

Pacho,
to je hezké :), ale nedělej si příliš iluze. Testoval jsem například ten Bemac Trailing Stop na 5 a 10 minutových grafech a v den, kdy jsem to zprovoznil, jsem měl na profit displayi na určitých nastaveních risk kolem 0 a profit až 400 pips za cca 7 dní - přitom to mělo neustále stoupající tendenci - což si myslím je důležitější než risk. Po týdnu se prakticky všechna profitabilní nastavení otočila do ztráty 80 - 200 pips. :( Takže většinou záleží na tom, jaký trend nebo netrend zrovna chytneš v těch pár dnech, co VT dovolí backtestovat. Chtělo by to otestovat aspoň půl roku zpátky, ale na to nejsem zařízený.

[namodro]

Arafel,
jen poznámečku k poslednímu odstavci tvého příspěvku. :) AOS nemusíš používat jenom jako AOS, ale i jako obyčejný indikátor, který prostě má několik výhod: např. že nemusíš strkat do grafu jednotlivé indikátory každý zvlášť, že máš nastavené většinou alerty předem atd. atd.
Takhle jsem například používal přesně to co popisuješ - tedy dva klouzavé průměry - jenže jsem k nim měl ještě jako filtry MACD a RSI, takže do pozice vstupuješ ne na základě MA cross automaticky, ale po splnění dalších podmínek ručně. Podobně s ukončením pozice.
Samozřejmě dokonalý systém by byl lepší, :) protože všechna tahle "ruční" nastavení mají pochopitelně i své nevýhody. Jedna z těch podstatných je tady neustále zmiňovaná psychická stránka tradingu.

[Arafel]

2 Namodro:
ano, pochopitelně i tohle použití je možné, ale proč bys to tak chtěl dělat?
Říkáš, že jsi používal jako filtr MACD a RSI, to není žádný problém naprogramovat na automatiku, tak k čemu to řešit ručně? A pravidla pro výstup musíš mít taky nějak solidně určena a co se dá číselně vyjádřit lze v klidu naprogramovat.
Něco jiného je když někdo obchoduje na základě vizuálních formací, které se ve VT nedají matematicky zpřehlednit (ale třeba Tradecision to zvládá docela slušně), ale pokud chcete zkoušet formace na FX tak dle mého klidně můžete věštit z čajových lístků.. Ono to může vypadat jako vlajka, ono to může vypadat jako 12345abd_bůh_ví_co_ještě, ale v mracích taky můžeš vidět ovečky.. :)

[namodro]

Pacho,
ještě jednu poznámku k MA-KAMA: pokud sis stáhnul tu, co poslal Volf, tak tam je nastavení přesně opačně než jsem zamýšlel - tedy ukazuje long, když KAMA ukazuje short a opačně :), což samozřejmě nevadí a navíc to jde celkem jednoduše přenastavit.

[namodro]

Ještě Pacho, tady máš moji verzi MA-KAMA -musí se to rozzipovat. Zkus si nastavit na 15 min. cable short MA price Median, periods 41, type simple a Kama price median 20 :)

[mohycan]

Dobry den,
potreboval bych automat na vkladani SL a L. Potrebuju aby se po otevreni pozice jinym AOS zadal automaticky SL a L. Chci testovat na DEMU jeden AOS a on mrcha generuje jen malo signalu. A uz vubec si nevybira casy.:o)) Klidne bych vstal v sest jako do Kolbenky a zadal co je potreba, ale on vubec necti pracovni dobu vetsiny robotu. Navic by takovej automat hlidal i moji disciplinu. Mam zhruba vysledovane nejmensi zisky a delku pripadnych cuknuti proti me pozici.
Chci to nastavit na NTB na pevno a zavrit ho na par dni az tydnu do koupelny (ma hlucnej vetrak:o))) Ten Trailing Stop co se tady nabizel pri podobne prilezitosti mi nejak nevyhovuje a krom toho mu moc nerozumim, nenasel jsem tam vubec Limit. A zavirat pozice plovoucim SL o velikosti az 50 bodu mi pripada jako plejtvani. Potrebuju dlouhej pevnej Stop Loss jen proti zlejm fundamentum. Nevideli jste nekde neco podobneho ? A nebo neumite nekdo lip s tim Trailing Stopem ?

Diky D.

[namodro]

Arafel:
Samozřejmě, že lze naprogramovat :). Lze taky trepanovat lebku a projektovat tunel pod La Manche. Jenže se to musí umět, a to, jak tady delší dobu pozoruji, neumějí leckdy ani lidé, kteří se FX docela slušně už nějakou dobu živí, takže mezi tím asi nebude rovnítko... Ostatně věci jdou dělat různými způsoby, a pokud někomu budou dlouhodobě fungovat čajové lístky, tak proč ne? :) Nicméně už se na tom pracuje. :) To za prvé.
Za druhé, ve vláknech o komoditách a i leckde na webu už jsem si taky přečetl pár příspěvků o lidech, kteří se tradingem (komoditním, ne FX) opět slušně dlouhodobě živí a tvrdí, že žádný automat (zatím) nenahradí lidskou intuici a pohotovost při reakci na nezvyklé situace. Což je samozřejmě věc názoru, neboť někdo má rád vdolky atd... :). Ale jak doposud vidno, skutečně funkčních dlouhodobě profitujících AOS asi na světě moc není, a žádný AOS zatím asi nedovede obchodovat fundamenty... Takže je to opět debata ryze akademická...
Až jednou (jak doufám) konečně vydělám nějaký ten fufník na forexu, tak můžeme pokračovat o něco méně akademicky... :)
Hezký zbytek víkendu
Petr