Indikátory a obchodní systémy

[Barell]

Ahoj

Luky: Nevím sice co si pod pojmem Money Management představuješ konkrétne, žádny poisition sizing tu použit není. Jde jen o pipsy, který mi generuje muj systém. Používám fixní SL a PT v kombinací s jedním specifickým výstupem na bázi 1-2-3 a posun SL na určitém profitu.

Beraniste: tyto data jsou z B-testu, ale dle demotradingu a realu vycházejí dost podobně. jak jsem již psal od hodnot je odečten spread a slip mívám +/- 1 pip od zadání příkazu(nekdy mívám horší plnení, jindy zase lepší, proto jsem to do grafu nezanesl).

Pokud nekdo z Vás obchoduje také 5M EUR/USD rád bych s vámi porovnal equity. JEstli Vám to nebude delat problém, můžete mi je poslat na mail, který mám v profilu, nebo vložit sem?

Díky

Barell

[LUKY]

to není špatné..mrkni na ten nový deník co jsem dal sage,a překopiruj si tam obchdy,a testni na tom MM, pak uvidíš co to umí. Jinak to je....:)

[Stanley]

Barell:
Mně by spíše zajímala křivka z forward testu nebo reálu. Takových parádních backtestových křivek jsem už viděl, ale v reálu to bylo úplně o něčem jiném. Už jenom problematika optimalizace, jak často ji dělat, jak hluboko a na jakých parametrech, může se strategií slušně zamávat.

[Barell]

Luky:
Už to stahuji a jdu to tím prohnat, díky moc za tip!!

Stanley:
Prave pracuji na B-testu za kveten a červen..takže uvidíme jak se system bude chovat v "nových" mesících, pak sem dám zase Equity křivku.
Například muj dnesní real obchodní den byl 3* SL 2* PT a 1* lehka ztrata.. Dnes byl slip vyložene proti me a oproti B-testu jsem si nasekal o 6 pipsu za celou seanci mín. Ale ne vždy to tak bývá, ve většine případů je slip "šulnul"

co se týkká optimalizace: zkoušel jsem si veškerá data za září 08 - duben 09 rozdelit na 3 části a po optimalizaci jedné části přenést nastavení na další části atd, atd.. Výsledky byly hodne podobné.


Jinak díky všem za cenné připomínky...

Barell

[Stanley]

Barell:
Díky za info. Co se týče optimalizace, tak ji dělám podobně.

[Barell]

Ahoj Tak jak jsem slíbil v příloze equity z forward testu - test. období je od května až do včerejšího dne.. Interpretace různá: Ztrátový měsíc? Špatný systém? Nízká volatilita trhu? Sám nevím jakou vypovídací hodnotu tento test má. Nicméne do dalšího obchodování mi elánu moc nedává, nehledě na to, že jsem za poslední 2 dny projel 59 pípáků....

[Stanley]

Barell:
Těžko říct... neznám parametry systému. Drawdown překročil hodnotu z backtestu? Kolik hodnot optimalizuješ?

[Barell]

Stanley:

Ano překročil..Ale tak an druhou stranu s tím že tato situace může nastat se počítalo..

Optimalizuji především PT a SL..a to ne moc často.. což se nejspíš bude muset změnit..na druhou stranu se chci vyhnout "přeoptimalizovanosti" systému v B-testu. Vstupy mám víceméně dané, ty neoptimalizuji vubec..Jedná se o vyhledávání dna korekcí a nastupování do trendu, založeno na paternu ZLR..

Dle Tvého příspěvku tuším že pouze optimalizace SL a PT stačit nebude
Uživatel Luky mi doporučil jeden obch deník, kde se pracuje s Indikátorem ATR. Tuším že by mi mohl pomoci. Tom a Petr se o nem v jejich knize taky zminovali..

[waltrppk]

Zdravím, chci se zeptat neporozuměl jsem (viz článek tunelová metoda zde na finančníku) jakým způsobem obchodovat 4H tunel,doteď jsem obchodoval na deních grafech s poměrně slušnými výsledky (jedu zatím demo). Budeme li se konkrétně bavit např o páru EURO/USD tak pro 4H tunel platí ta samá pravidla jako pro denní (tzn. že počkat až trh na 4H grafu protne 3 fibo nebo výše pak hledat technické indikátory signalizující obrat v trendu , pakliže jsou 2 pozice za sebou ztrátové počkat na překročení poslení fibo jeli i tento obchod ztártový pak počkat až se trh vrátí do tunelu a začít znova atd.) nebo je třeba chytit signál na denním grafu podle toho se rozmyslet zda jít long nebo short a pak přejít na 4 hodinový graf a vstoupit do pozice.


Díky za vysvětlení (tu)

[Stanley]

Barell:
Podle mne by optimalizace SL a PT měla bohatě stačit. Optimalizovat více hodnot by mohlo způsobit přeoptimalizaci. ATR je dle mého velice užitečný indikátor, protože zobrazuje aktuální volatilitu trhu, což je právě důležité pro SL a PT.

[bonob]

shapel Napsal:
-------------------------------------------------------
> Andrea84: Ahoj, mohla by jsi sem dat ty 3
> indikatory, ktere jsi pozila pro divergence?
> Pouzil jsem tve nastaveni a nejak mi nesedi ty
> divergence, hlavne u toho indikatoru Force vidim
> kostrbatejsi prubeh, na rozdil od toho tveho. Díky
> moc
>


Jsem tu nový, a tak se chci zeptat k jednomu starému příspěvku.

Jedná se o tvých obchodech založených na divergenci. Který indikátor Ti zakresluje divergenci do všech tří grafů?
Díky.

[Barell]

Stanley, Luky Ahoj!! tak jak jsem zjistil optimalizovat SL a PT podle ATR je v mém systému ješte větší cesta do pekel..:D Ale jak jsem na to tak koukal, napadlo me jiné využití ATR..Po desítkách hodin práce jsem přišel na toto: Použít ATR jako filtr na vstupy. Paradoxne ATR s vyšší hodnotou mi házelo často SL, tak jsem jednoduše bral signály, při kterých má ATR s periodou 14 na 5M grafu hodnotu menší jak 15.. Tím pádem hodnoty pod 15 ATRbodu jsou tam, kde jsou pekné trendy a trh zbytečne "nelítá" (jak to bývá u ATR vyšší hodnoty) na obrázku equity s aplikovaným filtrem na moje klasické obchodní hodiny.. Tolik moje euforie z dnešního zjištení, večer me čeká forward test na květen a červen...tak jsem zvedav..

[Leila]

zdravím a chci se zeptat,
je v češtině nějaká literatura o bar chart? Hledám podrobnější popis (ne high, low,open,close), ale když je open nad posledním close ..... atd.

[stewe]

Ahoj všem.
Nenarazil tu někdo do MT4 na idikaci otevření aktuální burzy, nebo jen vyznačení pravidelného úseku otvření?. Nějak to nezvládám nahledat. Diky za navedení

[Fletmaster]

Tady něco mam