Indikátory a obchodní systémy

[pacho]

Aby som usertril namahu hladanim toho indikatoru co sem dal SID tak som ho nasiel a prikladam ho sem . Staci stiahnut a premenovat na .vtscr

[Fatally]

to SID

Vim, ze to bude troufale, ale kdo se nezepta nic nevi. Ani tento Tvuj system co jsi prave vytvoril rozpitvanim by jsi neposkytnul ? S ohledem na to, ze neni Tvym hlavnim systemem...?

Diky za odpoved.

[warrior]

SID, kde si posim nasiel tie FIMA ? Prehladal som forum a nic take som nenasiel, presiel som aj vsetky prispevky od uzivatela Bemac a nic...

[timd]

To pietro: rozkuchej si jednotlivé indikátory ve VT, v builderu se podívej jak jsou napsané. VT používá vestavěné funkce k jejich výpočtu, to proto, aby uživatelům usnadnily jejich vytvoření. Cca 2 roky zpět tolik funkcí pro podporu výstavby indikátorů nebylo, nejvíce je to vidět u různých RSI ADX atd.. Napsat se samozřejmě dají i zcela jinak a to úplně "primitivně" jak je psali jejich tvůrci. Osobně jsem tak ve starém VT "napsal" vlastní RSI. Pokud se budeš potřebovat podívat na vzorce jednotlivých indikátorů mrkni se na tyto stránky.
www.stockcharts.com/education/IndicatorAnalysis/
nebo zapátrej sám.
DavidF

[Pietro 001]

To timd:
Nejhorší je, že já absolutně neznám ten programovací jazyk. Teď jsem si stáhnul nějakej manual na VT, ale vůbec nevím, co můžu v jednotlivých skriptech přepisovat a co ne a k čemu mi to bude. Vypadá to na velmi dlouhou cestu :-)
Takže rozkuchávání je pro mě španělská vesnice :-).
Pietro

[timd]

To pietro: já taky rozkuchávám :-) tím jsem se naučil nejvíc !!! neboj do toho pronikneš. v manuálu máš popis jak vytvořit jednoduchý indikátor krok za krokem a pak už jen nastudovat jednotlivé funkce a :-) a máš to.

To Sid: přímá otázka >> používáš v systému ON BALANCE VOLUME , či VOLUME ?

DavidF

[Pietro 001]

To timd:
jestli máš taky nějaký manuál na to můžeš mi ho prosím poslat na my.adress@atlas.cz ?
díky.Pietro

[Sid]

Byl jsem chvíli mimo, nejen FX živ je člověk..a koukám, že nám dolar pokračuje v propadu...jen tak dál..:-) To Fatally nehrabej se v tom co je na skle a zkus něco sám, příkladů a návodů jsou tady na fóru mraky..Já tady budu dávat rámcové rady, poradím co vím, ale detailní skripty AOS po mne vážně nechtěj..:-) To Timd Používám jednoduchý, ale trochu upravený Volume, skript máš v obrázku. On Balance Volume jsem jaksi nepřišel na chuť..

[Pietro 001]

To Sid:
v tvým systému máš všechny indikátory upraveny nebo je tam některý, který je přímo z VT?
Pietro

[Fatally]

SID: Proc ne Side, chtit je preci pekna vlastnost :)

Samozrejme ze zkousim, specialne pracuji na sve teorii delat vse presne naopak nez vsichni ostatni a mam z toho docela radost. Ostatne citim, ze tam nekde je reseni i Tvych systemu :)

Zatim vydelavam pomoci uzasne jednoduche veci, sice malo, ale spolehlive :)

[namodro]

Pietro, Pacho,
tak sleduju, co jste dnes vykalkulovali, zatímco jsem v práci tvořil hodnoty :). Moc dobře to nevypadá - myslel jsem si, že háček je jen v nastaveních jednotlivých indikátorů, ale nedalo mi to spát a rozkuchal jsem v noci nějaké skripty (poprvé :)) a myslím, že jsou v těch Sidových indikátorech zřejmě pozměněné skripty - jinak by se přece nemohl indikátor chovat na 95% grafu jako s nějakým standardním nastavením a pak najednou udělat evidentní odchylku. A to zřejmě bez počítačové kapacity NASA nedokážem odhalit - těch možností je nekonečno. Takže, pokud Sid nedá systém na sklo, tak asi žádná evropská Dubaj nebude :).
Vzhledem k tomu, že bych se už konečně rád dožil toho, co vy provozujete - tedy reálného účtu na FX a pokud možno i nějakých zisků, asi nechám hledání svatého grálu jen na chvíle volna a vrátím se k hledání normálního, aspoň trochu profitabilního systému. Nepotřebuji k životu 300 pips denně, stačilo by mi aspoň těch 300 pips měsíčně.

Díval jsem se ještě na ten Profit Display a mám pocit, že počítá dost velké nesmysly - alepoň pokud je to ten, který tady byl někde už kdysi uveden. Když si najedete na začátek grafu, tak sice jakoby začne od nuly, alu udává přitom hodnoty z pozice, která už jakoby byla otevřená v minulosti a hlásá to bludy. Mám taky pocit, že nezapočítává spready.

[Sid]

To Pietro
Upraveny jsou všechny, především v hodnotách jako jsou výchozí body, max. a min. odrazy, bars forwardy, floaty atd. atp.

To Fatally
No vidíš, tak spolehlivě vydělávej, vylepšuj a pak budu po tobě možná žádát skripty já.. :)

SID

[Sid]

To namodro
Zkusil jsme pro optimalizaci dva druhy Profit displey. Oba dva počítají spready (v uvedeném případě jsou nastaveny na např. eur/usd -0,0003 pip). Troufám si laicky říct, že oba jsou ve skriptu napsány dobře a neměly by vykazovat větší odchylky..Pokud se tady někdo vyzná v programování, určitě odhalí nedostatky v Profit Displey, v tomhle jsem laik...
SID

První je klasika:

{0: each bar gets a number}
DP1bar:=cum(1);

{1: taking Input-Signals}
DP1start:= 1; {or Name_of_InputValue}
DP1spread:= 0,0003; {or Name_of_SpreadValue}
DP1size:= 1; {for Mini or Name_of_LotSizeValue}
DP1oBuy:= Long; {here goes the Name_of_OpenBuy_Signal}
DP1cBuy:= LongEnd; {here goes the Name_of_CloseBuy_Signal}
DP1oSell:= Short; {here goes the Name_of_OpenSell_Signal}
DP1cSell:= ShortEnd; {here goes the Name_of_CloseSell_Signal}

{2: normalizing Input = avoiding N/A values }
DP1oBu:=if(DP1oBuy=1,1,0);
DP1cBu:=if(DP1cBuy=1,1,0);
DP1oSe:=if(DP1oSell=1,1,0);
DP1cSe:=if(DP1cSell=1,1,0);

{3: calculating OpenOrderSize for given InputSignals }
DP1bu:=DP1oBu-DP1cBu;
DP1bought:=if(DP1bar DP1se:=DP1oSe-DP1cSe;
DP1sold:=if(DP1bar DP1inTrade:=DP1bought-DP1sold;

{4: calculating earnings and cost for given OpenOrderSize}
DP1earn:=if(DP1bar DP1cost:=if(DP1bar DP1profit:=cum(DP1earn-DP1cost);
DP1risk:=lowest(DP1profit);


{5: calculating output}

DP1barOut:=DP1bar*0.0001;
{Name: BarNumber; line:1,darkgreen; Frame: 2}

DP1inTradeOut:=DP1inTrade*DP1size*100;
{Name: TradedLots; line:1,palegray; Frame: 2}

DP1riskOut:=DP1risk*DP1size*100000;
{Name: Risk; line:2,red; Frame: 2}

DP1zeroOut:=0;
{Name: zeroline; line:2,white; Frame: 2}

DP1profitOut:=DP1profit*DP1size*100000;
{Name: Profit; line:2,black; Frame: 2}

a druhý typ je:

{BackTest}
LongKill:= ShortSignal and cum (LongSignal);
{close Long Position if existing}
SumLong:=cum( LongSignal - LongKill);
{resulting Long Positions}

ShortKill:= LongSignal and cum (ShortSignal);
{close Short Position if existing}
SumShort:=cum( ShortSignal-ShortKill);
{resulting Short Positions}

Cashflow:=(ShortSignal+LongKill)*Close-(LongSignal+ShortKill)*(Close+0.0003);
Cash:= cum(Cashflow);
{resulting cash}

Value:=SumLong*Close - SumShort*(Close+0.0003) ;

Start:=0;
profit:=Start+(Cash+Value)*100000;
PeakPro:=highest(profit);
PeakLoss:=lowest(profit);

End

[Pietro 001]

To Sid:
no vypádá to tak, že na to asi jen tak nepřijdem, pokud jsou všechny změněny.myslel jsem, že aspoň dva budou standardní a ty můžem vynechat, ale asi ne ..:-)
Jinak můžeš ukázat prosím, jak si dneska systém poradil s tím eurem? vylétlo nahoru, pak rychle dolu a hned zase zpátky...to už bylo na mě moc :-)
Pietro

[Pietro 001]

To namodro: můžeš ukázat, kde systém udělal odchylky prosím?
My na to jednou přijdem....
Pietro