Indikátory a obchodní systémy

[Spajk]

SID: zajimavy, ale nejak vubec nemuzu najit kam psat ty veci z bodu 5. Mam tu zalozku Input, ale zadne kolonky jak popisujes....

spajk

[Spajk]

SID: jestli to nema byt spis Vystup (Output)
spajk

[Spajk]

SID: nejak divne to pocita meny s JPY.
A pocita to zisk s odectenym spreadem nebo ne ?

[Spajk]

SID: mas vubec nejaky system ktery byt postupne byl vic a vic v zisku ? Ty co jsem ted zkousel, tak jsou chvily v zisku, chvily ve ztrate.....na konci to sice ukazuje treba +300, jenze za mesic to muze byt zas -300, tim padem je to dlouhodobe furt kolem nuly..

spajk

[Ivan]

Dobrý den,

mohl by mi někdo postrčit v nahrání toho Profit Displaye?Nejsem schopen se dostat ani do toho základního skriptu AOS.Prosim vysvětlete mi to co nejjednodušeji,aby to byl schopen pochopit i můj foxterier.(Asi to bude muset udelat za mě).Děkujeme oba.

S pozdravem Ivan

[Spajk]

ivan: v menu TOOLS/TRADING SYSTEM BUILDER, 2x kliknes na system ktery chces editovat a je to
spajk

[dzink]

Spajk: musis brat, ze ten system jede "od nuly". Podle me je rozhodujici, jaky mas pomer mezi cervenou (riziko) a cernou. Pokud je pomer zisk / riziko > 1 (a to nejen dneska, ale pri pravidelne kontrole treba 1x za tyden), pak by system mel byt ziskovy, tj pravidelne generovat vic ziskovych obchodu nez ztratovych. Nebo se mylim?
dzink

[Spajk]

dzink: podle me modra cara ukazuje aktualni profit ziskany od pocatku grafu, tak jak jsem psal.
Ale stejne nevim jestli ten skript to pocita nejak duveryhodne......
spajk

[Ivan]

Spajku,
vřelý dík, už vím.
Hezký den
Ivan

[dzink]

Spajk: prave se v tom hrabu a orientuju. Ten system to pocita na zaklade vstupnich signalu.
Zjednodusene:
skript projizdi zpetne data a v okamziku, kdy graf odpovida podmince, za ktere vstupuje na trh nebo vystupuje z trhu, udela odpovidajici akci. Vypocet je vazan primo na promenne urcujici v jake konkretni pozici se nachazis. To, co mu vyjde pri uzavirani pozic, kumuluje a znazornuje jako cernou caru. Nejnizsi stav konta v prubehu dane periody je oznacen za Riziko. Pokud jsi nastavoval barvy tak, jak je ve skriptu napsano, modrou tam nemas. Jsou tam nasledujici barvy:
tmave zelena - cislo baru (podle me neni treba ho davat na output)
svetle seda - pocet obchodovanych lotu (je ve skriptu natvrdo nastaven, take nema smysl ho davat na output)
cervena - riziko (velmi dulezite - pokud riziko ukazuje castku blizkou velikosti tveho konta, pak bys pri automatickem obchodovani teto strategie mohl dostat margin call)
bila - Zero Line neboli cara, kde jses lidove receno na svych
cerna - cara momentalniho zisku / ztraty
Jak moc je to duveryhodne - podle me to je OK, problem muze byt pri implementaci do konkretniho AOS, protoze kazdy z nich ma trochu jinak definovane promenne urcujici vstup / vystup.
Ja to ted projizdim a pokud bych prisel na nejaky problem, urcite dam vedet :) ale podle me je skript jako takovy OK, videl jsem k nemu i nejakou diskusi na VT foru.
Pro ktery system to zkousis spocitat?
dzink

[Spajk]

dzink: to co ty mas jako cernou caru ja mam modrou
zkousim to na standardni strategie dodavany s VT. Ale furt se to mota kolem nuly....chvily plus, chvily minus.....to je spatny.

spajk

[Sid]

To Spajk
100% profitabilní není snad žádný AOS, proto volím spíše taktiku "na data". Ale několik AOS je fakt dobrých a myslím, že v dlouhodobém pojetí (když člověk nepřeskakuje stále z jednoho AOS na druhý) mohou být hodně ziskové. Před cca dvěma měsíci jsem se rozhodl, že budu AOS pro VT sbírat..:-) (dnes jich mám asi padesát). Kdybych si měl udělat pomyslný žebříček těch "best", tak bych to seřadil asi takto:

1. Double Parabolic SAR + W%R (dva PSAR v jednom AOS, kdy jeden "kontroluje" druhého + Williams %R)
2. Reverse systémy s MA, MACD a RSI
3. Keltner ATR s W%R (ve VT je podobný, ale jednoduchý Level Stop Reverse na bázi ATR)
4. Fischer + TRI + PSAR
5. Kombinace MA s nárazníkovou zónou (tzv. Pip Buffer nebo Pip Bumper)
6. MA s CCI nebo MA s W%R
7. Kombinace MA ,MACD a Williams %R
8. Kombinace MA, DMI a ADX
9. Kombinace BB a CCI nebo BB s RSI (hodně opomíjené kombi, ale v 10,15 a 30 min. grafu skvělé výsledky)
10. Triangular 2x MA s vypínáním přes RSI

Ale vždy záleží na nastavení min. grafu u měnového páru. To co platí pro GBP/USD, nemusí platit pro EUR/USD atd.

SID

[Spajk]

sid: ten bod 2. myslis original VT system s nazvem Complex ? Ten je taky MA + MACD + RSI.
Jinak vim ze zadny system neni profitabilni stale v kazde situaci, ale system musi byt dlouhodobe profitabilni jinak neni dobry. Prece musi postupne v case generovat vic a vic zisku, nemuze pul roku jit do minusu potom pul roku zas do plusu a tak porad dokola, protoze z dlouhodobeho hlediska nic nevidela a bude porad na nule.
spajk

[Sid]

To Spajk
Ne, ve VT je klasický MA,MACD, RSI (když si klikneš v levé liště na Nástroje - Tvorba obchodních systémů a pak dvojiým klikem vyvoláš daný TS a pak klik na Skript, podíváš se na jakém principu TS funguje). Reverse systémy jsou založeny na trochu jiném principu. Nejčastěji vypíná MA nebo MACD indikátor RSI po určité hodnotě třeba +70/- 30 anebo jsou skripty ještě složitější s nějakou danou podmínkou. Uvádím výše, že některé AOS jsou dost dobré a dlouhodobě mohou být hodně ziskové. :). Na jednom server fóru pro FX uváděl jeden USA trader, že obchoduje většinou jen páry GBP/USD a USD/CHF, vzhledem k jejich volatilitě ( v tom má pravdu) a pak uvedl nejlepší profitabilnost dílčích párů podle min. grafu a zvoleným systémum:

USD/CHF - 15 min. na pivot S/R
GBP/USD - 1 hod. na MA Crossy (uváděl Short 9 Exp. a Long 30 Weight)
GBP/USD - 1 hod. na double MACD (první nastavený na klasiku a druhý na 8,17,9)
GBP/USD - 5-15 min. MACD (klasika) a 62 interval EMA
EUR/USD - 10 min. BB/CCI (klasika)
USD/JPY - 15 min. na pivot S/R

Takže v tom nehledá žádnou velkou vědu, kombinuje jen prověřené AOS a známé indikátory. Asi je díky této taktice dost v profitu (uváděl cca +400-500 bodů/měsíc/pár). A teď si z toho vyber....Možná, že má amík pravdu, ale zároveň tvrdím "Nobody perfect".. :)
SID

[Spajk]

sid: a neni mozne od tebe ziskat nejaky ty systemy at muzu zkouset ? :)
Ono taky backtestovat rucne na 5 tydnu starych datech je nic moc, je to moc kratka doba a vic z VT nedostanu (30min graf).
spajk