Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Doporučené příspěvky

  • Odpovědí 4,6k
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

Odesláno

rhombic

diky...tak to ma vypadat.
koukam,že jedem tick graf.
jinak to asi dobre slape.taky se budu muset kouknut jeste na neco....mam BB,ale nemuzu se dohrabat k souhre s vice indik...pokud muzes pomoc budu rad

Odesláno

Side z toho, že je forex easy jsem už vystřízlivěl. Naštěstí začínám být více trpělivý a opatrný, takže antidepresiva (C se šípky) nepotřebuju :-) stačí mi ty fialky ;-)

LUKY není to žádný vyjímečný systém, zkládá se to pouze z BB a divergence RSI. Jeden machr na MQL (radši ho nebudu jmenovat :-) ) , mi napsal ea pro tento systém (dohodly jsme se, že to nebude freeware, je zatím docela kus práce hlavně z programátorovy strany) Signál vznikne když cena zavře mimo BB a zároveň došlo k divergenci. Asi nejdůležitější je to, že perioda BB se pohybuje mezi 200-800 ! a 1-4 standart dev. Ne zažitých 20,2. Původně jsem chtěl na výstupy použít Chandelier SL, ale spokojím se s Psar a jsem zvědavý jak dopadne TP,TS výstup. Strategie funguje od 1M až po 4H na major a věřím že i na jiných párech. S divergencí se průměrný měsíční zisk přibližně rovná DD, na multipárech dohromady to bude lepší, aspoň doufám :) Víc to už nechci rozebírat, jen jsem chtěl reagovat na PaJaSoft, když vzpoměl divergenci ... happy trading :-)

Odesláno

to rhombic
v pohode.Ja uz nebudu klast dalsi otazky.To mi stacilo.Ptal jsem se jen proto,ze experimentuji s BB..ale standartni nastaveni-20,2..mrknu na to tvoje...programovat neumim,a tak to bude manual...ale asi kazdy by chtel EA.
diky za odpoved...:::)))
ty fialky jsou moc hezky....:)

Odesláno

LUKY jen zkoušej, BB je universální indikátor! Výsledky, které jsem uvedl stránku z5 nahrazuji po zkončení optimalizace na 4686pip a DD 158pip 60trades, PF=6.17 WIN=73.3% a jedná se pouze o short obchody pro období 32měsíců 1H cable. Pro Long budu dělat zvlášť optimalizaci tento týden. Jen pro zajímavost ideální psar hodnoty jsou 0.0235 0.013, BB 500 ,1 atd. :)

Odesláno

to rhombic1
ty hodnoty..psar 0.0235 0.013,BB 500, 1...na jaký TF?
ty výsledky máš z EA?
Hraju si s tim BB,ten beru jen jako pomocny indikator...zajimave je ,že jsem da se ric v 80-90% trefit vystup.+,-5,8 pipsu..ale ma to taky hačky,jako vše.

Odesláno

popravde kluci, take dokazu udelat optimalizaci na historickych datech na 60 obchodu za 32 mesicu, tak aby mela PF treba 20 a nizky DD, je to strasne maly vzorek obchodu, to jsou asi 2 obchody do mesice. Chtelo by to vice obchodů a nebo to radeji testnout tak za 10let zpet.

Odesláno

to Prazak
me vubec backtest nezajima...je to jen nejaka hodnota,ktera ukazuje zda je dobre se o to vubec zajimat nebo ne.
sice to je delsi,ale davam prednost forwardtesting...:)

Odesláno

to rhombic1

bohuzial tieto backtesty maju minimalnu vypovednu hodnotu.Spravanie menovych parov sa pocas rokov dost vyrazne meni.Ja som robil bactest swingovej metody na datach od roku 1999.Konkretne par eurusd sa v rokoch 2001-2003 spraval vyznamne inak,nez dnes. A u cable a svajciarskeho franku to bolo este vypuklejsie. Mozno ine metody taketo rozdiely v spravani nevykazuju,ale ja osobne k takymto backtestom doveru nemam. To mozem metodu pre eurusd kludne testovat aj na kukurici

herman

Odesláno

herman
zdravím Tě,
pokud mají minimální výpovědní hodnotu proč si se např. mořil s wcci za rok 2006? Předpokládám proto, že si chtěl získat přibližnou představu o strategii, jaké použít SL, BE, PT a jaký zvolit MM. Když budu chtít vytvořit strategii pro eurusd mám ji raději testovat na cornu ? Takže radíte radši "intuitivně" obchodovat trhy bez dlouhodobého statistického testu strategie? Všechny i zde prezentované backtestingové softwary jsou vlastně k ničemu?! tohle se tu řešilo už několikrát a vidím, že ještě několikrát se to řešit bude. Já nečekám od testů, že mi zaručí na chlup stejný průměrný zisk a DD, testuju abych si udělal obrázek o strategii, její univerzálnosti, maximálním drawdownu a přibližné ziskovosti strategie. V literatuře se BB považuje za velmi stabilní systém, není náchylný na délku swingu, a je málo náchylný na prudkost pohybu. Podle mě jsou 2 možné přístupy: trader na základě svých zkušeností obchoduje podle své oblíbené metody a nepotřebuje nějaké větší testy, protože k obchodům přistupje diskrečně a asi i velmi úspěšně, také se asi soustředí na fundamentální obchodování a k tomu tak nutně nepotřebuje rozsáhlé testy, spíš zkušenosti. Druhá cesta, kterou mi nerozmluvite je statistika, i přesto, že nemusí být extrémně účinná, umožní mi získat dostatečnou výhodu abych mohl být s rozumným MM dlouhodobě profitabilní. Už bych otázku backtestingu nerozebíral, vše co by jsme napsali bychom zřejmě našli několikrát o pár stránek z5 :) Nechme každého šlapat tu svoji štreku :-)

Odesláno

to rhombic1

Absolutne nikoho neodradzam od backtestingu,prave naopak.Je to podla mna zaklad kazdej strategie,ktoreho nahrada zrejme neexistuje. A pisal som,ze pri testovani presne danej metody eurusd vykazoval obdobia s odlisnym spravanim.
Je mozne ,ze u Bollinger bands sa bude spravat vzdy rovnako,to vobec nevylucujem.

Ale na druhej strane,ak rovnaky system funguje pri backteste na eurusd, aj na kukurici,tak to je pre mna priznak realnej robustnosti a doveroval by som mu viac aj v smere do buducnosti

herman

Odesláno

Prosím Vás poraďte, mám demo Velocity Trader a zaujali ma Guppy MMA. Dajú sa v tomto programe nastaviť? Neviem programovať, poraďte. Skúšal so to cez Sidove MA, ale to nie je ono. Dík

Návštěvník
Téma je uzavřené.

×
×
  • Vytvořit...