Indikátory a obchodní systémy

[Forexak]

rhombic: Ahoj, tak ADX je jeden z mojich najoblubenejsich :) ako pomocny idnikator mi filtruje vela falosnych signalov, ale pouzivam to klasicke. Ten Sidov indikator vyzera super, ale sa snim az tak nezaoberam, ale chystam sa spravit na to nejaku obchodovatelnu metodu. Diky za ten obrazok. Takze je to jasne-skvela metoda, som si to prerataval, a to pyramidovanie fibo cislami sa mi tiez paci. Len nie je mi jasne pri ucte 5000USD, pri pake 1:200, kebyze sa mi to nahodou nevybere po 6 krat tych 40 pipov, tak by som musel otvorit uz 21 lotov. a to sa mi zda nejako vela na taky maly ucet, alebo sa mylim?? ten druhy sell by si otvaral na zaklade coho?? nejakeho pivotu??
Inak je to sranda pouzit pri obchodovani trosku jednoduchej matematiky a mozes vyriesit plno problemov :)


S pozdravom

Forexak

[rhombic1]

to Forexak
pokud by si měl první vstup neúspěšný a po něm dalších 5, tak by si musel otevřít 7. pozici s 21loty. Pokud by tvůj první vstup byl short, tak by si měl short pozice 1+3+8 a long pozice 2+5+13 a musel by si otevřít další short s 21loty. Na straně short by si tak měl 33lotů a na straně long 20lotů, tzn. že by ti margin musel stačit na 13+ lotů a to by ti už nestačil. V tomto případě by bylo možné mít jen 5 nesprávných vstupů a "šestý long" by už musel zkončit na profit targetu. Tohle by bylo možné jen u brokera s 1:400. Nejdůležitější u této metody je co nejlíp vyladit poměr agresivita/bezpečnost. Takže to chce přesně daná pravidla TA/FA podle kterých se budeš řídit a pak si podle nich projít co nejdelší minulost a zjistit si kolik si měl nejvíc neúspěšných vstupů až to zjistíš tak si pohrát s MM, tzn. kolikrát si ochoten krachnout na margin call vs. % zhodnocení za jednotku času. Jednoduché počty, ale chce si to vyhrát...
Osobně jedu 1lot na 5000USD, větší backtesty a forward testy mi ukážou jestli jsem to nepřehnal... Forex je maxi risk a taky k němu tak přistupuju, na pomalé zúročování je ČSOB a spořitelna :-)

to glader
pro jednoduchost používám fibbonaciho sekvenci 1,2,3,5,8,13,21... Tzn. pokud by první pozice byla sell s 1 lotem, dál bys otvíral 2L long, 3 loty short, 5 lotů long, 8 lotů short, 13 lotů long, 21 lotů short...
Se ziskem v konečném důsledku mávají spready atd. takže lze použít jiné násobiče, aby si dostal "konstatní zisk", ale mě se to líbí takto a přijde mi to jako dobrý kompromis mezi co nejmenším spotřebovaným marginem a ziskem. Jedním ze smyslů této strategie je nezavírat pozici ve ztrátě, ale dotáhnout ji do kladných hodnot. Bylo by dobré si pohrát se statistikou, a n-té pozice, kde je zvýšená pravděpodobnost, že to vyletí z "kanálu" trošku přitvrdit, samozřejmě to ti pak ovlivní další pokračování hospodaření s marginem v případě neúspěchu.

[glader]

rhombic>

myslim, ze ten 5k management na cele loty je dost, velmi dost agresivni system. IMHO volajici po MC!! Nechces spise ubrat? Ten 1k na 0.1 lot, je ztravitelny. IMHO.

Zacina se mi tento system libit vice nez 10points, skoda ze neni aos.

[rhombic1]

glader ea bude neboj :) Je to dost i jsem to napsal! Chci si to tak měsíc otestovat při co nejdrsnějších podmínkách! Nadruhou stranu, je to o vstupech! Teď se učím vstupovat jen do jasných přímých pohybů! Chci mít systém co nejjednodušší, žádné dlouhé spekulování... Jako nejlepší TA pro tuto věc se mi jeví Ta bez indikátorů, konkrétně mám na mysli trendlines a breakouty důležitých úrovní. Hledáme jasný směr pohybu. Právě trendlines (mám na mysli Mouteki metodu, ale na 1H) dobře odfiltruje trh typu zig zag a zároveň tato metoda ukazuje, jestli má případný vstup 40bodový potenciál. Pokud by byl zájem o materiály k Mouteki metodě, tak mám všechny dokumenty co jsou třeba včetně mq4 s automatickým rysováním a alerty. Jinak já se MC nebojím, pokud by nastala, tak je stejně způsobená přeexponováním investic a došlo by k ní velmi blízko od vstupů. Je rozdíl mít MC s moc loty blízko od vstupu a s relativně málo loty třeba 80pip od vstupu. Čím víc marginu bude jako ručení, tím víc ti zůstane po MC a naopak, budeš mít málo marginu v ručení a hodně marginu schlamstne pohyb, to je pak blbý, ale u této stretegie, je maximální pohyb -20pip. Jinak líbí se mi moto u cms, every 5lots 1pip rabate, 1:400, kdyby začali podporovat MT4 neváhám...

[freethinker]

muze mi nekdo trosku poradit?jak mam testovat na historickejch datech cci,kdyz mi to pise vzdycky jen zaviraci hodnotu u dane svicky a v prubehu se to meni,jdou mi jen vykreslit grafy kdou treba aj nekde prehravat ty historicky data nebo se to da vypocitat z nejakyho vzorce?diky

[rhombic1]

Za 3 obchodní dny mi hedging strategie zhodnotila účet o 49%. Přemýšlím ale o tom, že pro tuto strategii použiju MM, který bude koncipován jen pro 1/3 marginu účtu a 2/3 marginu bude využívat MM dalšího způsobu: rozsah mezi buy a sell vstupy rozšířím z 20pip na 100-150pip, target v poměru 1:2-3 (200-400pip) a úměrně s navýšením tomu snížím objem prvního vstupu. Myslím, že ve výsledku to bude účinnější a riziko rozložené do intradenních a dlouhodobých pohybů. Zatím se při obchodování cítím bezpečně :), ale delší grafy víc trendují a nebudou tak pyramidovat, navíc spready nebudou dělat neplechu se ziskem a je tu možnost zaměřit se na páry s pozitivními úroky :-))

[frantacech]

Tak jsem to prostudoval, ac si nejsem uplne jisty ze jsem detailne pochopil cely postup, myslenka se mi zda uzasna. Pripomina mi to MPLAY - TAL v Las Vegas.

Jak jsi daleko s tou EA na hedging?

[tawa]

Rhombic1>> zajimavy upgrade systemu :-).... jinak jak uvadis kratsi vs. delsi grafy.... tak jenom pozor na to, ze u stejneho brokera prilis nepujde vyuzit hedgovani s pozitivnimi uroky, takze kdyz nahodou pozice pujde proti tobe a par dnu ji budes drzet zajistenou, tak se ti bude odecitavat urokovy rozdil, kdyz se ti dostane mena do range

btw. broker NorthFinance nabizi na mt4 1:500 leverage, coz by teoreticky mohlo pomoct o malicko, protoze vetsina na mt4 ma 100 nebo 200

[rhombic1]

tawa
díky za poznatky! Pravě jsem dočetoval s NF, ještě se poohlédnu po brokerech, ale myslím, že mají nového zákazníka, 5x větší leverage než na mém dosavadním účtu, který je to nejdůležitější pro tuto strategii mě dostal. Ani mě tak nebolí o 1pip větší spready na párech co obchoduju. Jenom musím zjistit, "jak moc" je to seriózní společnost. děkuju

[KarlosH]

to Rhombic1:
Ahoj tak ja mam ucet u NF a zatim spokojenost. Nebyl zatim jediny problem. Jinak tvuj system me zajma, taky jsem o necem podobnem premyslel, bylo by to 100% ziskove, na demu jsem to zkousel a vzdy sem vydelal, na live ucet sem to ale neaplikoval, protoze sem zjistil, ze by to bylo pokladano za skalpovani tak jsem to vzdal. Jsem zvedav na tenhle tvuj system a budu rad kdyz napises nejaky novy zkusenosti s tim. Dikas.

Karel H.

[rhombic1]

KarlosH
díky za info! Můj systém 100% ziskový rozhodně není! Už se mi chladí flaška až přijde na navštěvu Margin call :) Ještě že to znásobování účtu trvá jen 4 dny :) A to si hraju u migu s 1:100 :-))

[KarlosH]

to Rhombic1:
Jojo, no preju ti at ti to dopadne na tom live uctu. Jinak bych jeste upresnil ten muj system. Spociva to v tom ze kdyz mas otevrenou pozici (napr. long), a najednou se trh otoci na druhou stranu, tak stale (dejme tomu kazdych 10pips. ) nakoupis
dvakrat tak vetsi objem lotu nez soucet vcech predchozich. Takhle porad dal, a cekas az se trh zase otoci (staci o nejakych 16 pips.) a ten vyssi objem lotu v posledni pozici smaze ztratu vzniklou predchozima pozicema a navic neco vydela. Takze klasickej scalping - nic novyho pod sluncem. Ale funguje to na 100% protoze vzdy se trh otoci o vic nez jen treba 16pips. Docela me to obchodovani bavilo, (ikdyz tomuto se obchodovani rikat neda) z toho ma clovek srandu jak to na uctu pribyva. :D
Ale nic, je to scalping, skoda. Budou se muset hledat jiny metody. (tu)
Karel H.

[Pietro 001]

To KarlosH:
Jak popisuješ svojí metodu, tak v žádném případě to scalping není. Takovému systému se se říká ředění nebo pyramidování. A být Tebou, tak na live bych s tímhle byl velmi moc opatrný. Vem si příklad, že se to těch 16 pips neotočí a ty budeš neustále přidávat do pozice, až se Ti krásně vynuluje komplet celej účet:-)....
Pietro

[joachim]

Ano vola sa to "martingale" cize zdvojnasobovanie.

[tawa]

Myslim si, ze k vynulovani uctu nedojde, protoze je tam vetsi pravdepodobnost MarginCallu, takze precijen tam neco zbude :-)