Indikátory a obchodní systémy

[Holoubek]

indikátor je CCI 50, graf 15 min, od pondělka do pátku.

[Don Corleone]

Holoubek,

onehdá jsi se zmiňoval, že vstupuješ do trhu na základě kombinace MA+RSI. Používáš ještě tuhle metodu ?
Pár měsíců tuhle kombinaci sleduji a dokáže hned zrána dát signál do hezkého celodenního trendu podobně jako minulé pondělí na cablu, ale také pochopitelně falešné signály.Po otevření pozice považuji za kritické prvních 15-25 plusových pips, kdy se trh "nadechuje" a přemíta, zda pokračovat v nastoleném trendu.To utahuji SL na nulu resp. -5 pips, protože nezřídka se opravdu "nástřel" zastaví a otočí.
U RSI beru za platné hodnoty 57 a výše resp. 43 a níže.

Takže zhruba tak, díky předem.

[Fénix]

holoubek

to vypada velmi zajimave s tim krizenim prumeru a RSI.
Podle ceho pak vystupujes z pozice...podle RSI? A kdy...pri protnuti +/- 100 po otoceni smeru?

[Fénix]

oprava pri prorazení 70 ci 30 po zmene smeru na RSI

[Holoubek]

Don Corleone: metoda je pořád stejná t.z. SMA 8, EMA 55,místo RSI používám teď sice CCI 20/50 ale princip je stejný
(jsou to podobné indikátory). CCI je čitelnější. Vstupy se dají backtestem z optimalizovat. Ty ranní
"nadechnutí" se dají také obchodovat s minimálním PT, rozkmit je zapříčiněn nízkou noční volatilitou.
Nebo upravit první vstup extrémním nastavením indikátoru - backtest, backtest, backtest. Hodně dobré
jsou také pivoty - když je cena blízko pivotů tak 20 pipsů, čekám na průraz/odraz při splnění výše uvede
ných podmínek.
Fenix: Na výstupy nemám přesnou metodu, podle citu, S/R úrovní, jenom jednu zásadu: nedopustit aby se ze
ziskové pozice stala strátová, raději pozici zavírám. SL malý 15-20 pispů (na 1 lotu t.j. 150-200 dolců!)
Toto funguje nejlíp na páru GBP/USD.

[Fénix]

to Holoubek

diky (tu)

[Don Corleone]

Holoubek,

nastavení MA používám mírně odlišné, kdy dostávám trochu více signálů než je na tvém grafu. Zveřejnovat to raději nebudu, protože to nemám backtestnuté :-)
Pivoty a S/R hranice sleduji také, chce to však ještě nějaký ten pátek vysedět a vypozorovat určité souvislosti viz. tvá rada kdy je cena cca. 20 pips. od pivotu..
Takže díky a za nějaký ten rok přijdu též s nějakým postřehem :-)

[freethinker]

re: holoubek

diky ale ja mel spis na mysli neco jako kombinaci klouzavejch prumeru,pouzivam na eur/usd s periodou 10 a 50 na hodinovejch grafech a nic moc,jsou obdoby kde jsou prudky vykyvy nahoru a dolu a nejak mi to nefunguje, nevis cim bych to mohl doladit?to cci chapu ale nechapu proc zrovna perioda 50,treba aj 10 nefunguje az tak moc zle ne?diky

[Holoubek]

freethinker: CCI je moc dobrý indikátor ve forexu, uvedl jsem jen jedno z možných použití, nastavení a velikost je třeba
v backtestech doladit s ohledem na množství falešných signálů a obchodní styl agresivní či opatrnější.

Překřížení dvou MA jako signál ke vstupu bych zavrhnul, osobně jsem vhodnou kombinaci nenašel.
Mám, jak jsem již psal EMA 55 (EMA 34) na určení denního trendu (15 min), zároveň je to jakýsí
plovoucí pivot a SMA 8 jako pomůcku pro umístění vstupního příkazu, co nejtěsněji k SMA.
Ber to jen jako příklad.

[freethinker]

holoubek: na jak dlouhejch obdobich to testujes?pouzivas ciste jenom kombinace indikatoru nebo pouzivas aj pomocny trendovy cary a tak?to mas jinak na kazdej menovej par jiny nastaveni nebo ti to funguje na vic grafech podobne?mam v tom porad trosku gulas..diky

[Holoubek]

freidenker: funguje to, s úpravami , na všech párech a skoro na všech TF, dokonce i na futures ale nejlíp to mám
otestováno na GBP/USD a na EUR/USD cca 12 měsíců vzhledem k volatilitě idealně na GBP/USD.
Používám S/R úrovně, trendové čáry, pivoty, breakout formace, paterny vše co se dá vyčíst z 1hod a 4hod.
Klasická TA. No a aby toho nebylo málo, nesmím zapomenout na fundamenty. Pokuď jsou hlášeny důležité
fundamenty tak používám pouze entry vstupy. Jinak se to nedá stihnout.
Takže CCI 20/50, MA , pivot point + TA/FA a disciplína (to je můj problém)
Není to nic jednoduchého vytvořit si jednoduchý obchodní systém - představ si, doma na dvorek ti vysypou
multikáru mozaikových kamínku .....

[euforos]

Holoubek
Zkoušel jste nahradit signály CCI indikátorem Ehlers Laguerre RSI? podle mě docela lepší. když se to zkombinuje s trendem a berou se signály jen do trendu....

[freethinker]

holoubek: to chapu diky za radu no ja to zkosim tak pul roku a porad v tom mam dost gulas...jak rozlisis fundamenta ktery jsou dulezity a ktery ne jako je na nejakejch strankach zdroj zprav i podle dulezitosti?..ty asi obchodujes docela dlouho co?..to cci zkusim,zkousel jsem kombinaci ma 10,50 na hodinovejch svickach eur/usd,zkusim to nejak zkloubit s cci a uvidim,obchodujes jen na kratsich grafech nebo jsi zkousel aj pozicne na vic dni, co si o tom myslis?vubec nemam paru co by bylo rozumnejsi diky

[rhombic1]

Poslední dobu na cablu s úspěchem obchoduju breakout strategii Dolly. Ve zkratce, jedná se o velmi jednoduchý breakout pracující tak, že: 1. vypočítá se denní pivot ((včerejší high + low + close) / 3 ) 2. zadají se entry objednávky, pro buy 20pip nad pivotem, pro sell 20pip pod pivotem 3. výstup nejlépe ručně nebo se velmi osvědčila pevná hodnota 20pip přímo s entry objednávkou, SL = 26pip Systém jsem otestoval za září a říjen se dvěma indikátory jako filtry, v papetradingu jsem k systému přistupoval podle svých pravidel se špetkou diskrece, výsledky jsou přínosné spíš jen pro mě osobně, přikládám jen pro představu, jak profitabilní breakouty bezesporu jsou... Jako každý systém má i tento svoje chybky! Velmi nebezpečné je, když je cabel plochý s nízkým denním rozpětím, to nastává většinou v období s měnícím se trendem. To pak dochází k odrazům od entry hodnot, kdy pozice zkončí často na SL. Některými indikátory by se sice dalo několik falešných breakoutů filtrovat, ale pořád by zde spoustu SL zbylo. Celé to sem píšu proto, že by mě zajímal váš názor na to co zamýšlím... Rozhodl jsem se, že si systém trošku předělám a změním pravidla. Velmi se mi líbí pyramidování ztrátových pozic, to že to nemusí být cesta k zrušení účtu tady na Finančníkovi jeden úspěšný nejmenovaný trader předvádí. Tím netvrdím, že je to jednoduché! Chce to jistě zkušenosti, talent, cit, disciplínu, štěstí, to ale neznamená, že to nefunguje. Existují ea založené na pyramidování, a testování na minulosti i několika měsíční forward testy prokázaly, že při nasazení vhodného MM, je to dlouhodobě životaschopné. Největším nepřítelem této strategie jsou dlouhé trendy, to pak může nadělat hodně starostí a vrásek na čele i traderovi se "silným" účtem. Jelikož se bojím dlouhých trendů, zkusím pyramidovat ne se spekulací na zastavení a otočení trendu, ale budu se řídit aktuálním cenovým pohybem podle o pár řádků níže :-) uvedených podmínek: (Ilustračně budu začínat s 0,1Lot) Klasicky zadám objednávku 20pip nad pivot (buystop) a 20pip pod pivot (sellstop) s Target profitem ne 20pip, ale 40pip. Do žádné objednávky nezadám SL. - v případě, že dojde k TP, fajn - další úspěšný obchod :-) - v případě, že se cena odrazí (např. od long) a půjde proti pozici, smažu SELL STOP objednávku a vystavím novou, na hodnotě pivotu s 0,2L Výhodou tohoto pyramidování bude to, že broker mi bude počítat margin jen z pozic, které jsou nehedgované v tomto počátečním případě pro 0,1L, který je nejištěný. - v případě, že cena klesne 40pip pod pivot, uzavřu oba obchody. tzn 0,2x40pip - 0,1x60pip - spready = 11pip (minus spready) - v případě, že nedojde k TP u sell a cena se otočí a dostane na buystop hodnotu (20pip nad pivotem) nakoupím 0,3L a TP zase na +40pip. Při dosažení TP by byl zisk 0,4Lx40pip - 0,2Lx60pip - spready = 22pip -pokud zase nedojde k dosažení TP a cena se dostane na pivot (vstup SELL) otevřu 0,5L na short s TP zase 40pip. Pokud dojde k TP bude zisk 0,7x40 - 0,4x60 - 11x3 = 7pip. Pokud opět nedojde k dosažení TP (to je ale blbý den :-)) ) opět otvírám při dosažení long entry hodnoty tentokráte 0,8L, kdy při dosažení TP bude zisk 1,2Lx40 - 0,7x60 - 14x3 = 18pip. Dostali jsme se do stádia, kdy bychom za normálních okolností uzavřeli 4 ztrátové obchody. Teď máme díky pyramidování obchod, který zkončil ziskově na TP a přitom jsem použil pouze pěti násobek prvotního použitého marginu! Při klasickém stytu pyramidování po 20pip proti trendu bychom neměli výhodu hedgingu, který nám zajistí "krytí marginu" Nevím jak kdo pyramiduje, co jsem si procházel EA tak to řeší počátečním 0.1L, po -20pip 0.2L, po -40pip 0.4L,po -60pip 0.8, po -80pip 1,6L atd. to máme 3,1Lotu tj. 31x násobek původního marginu při pohybu -80pip což je "mini" trend... Nepopírám, že tento druhý způsob je trošku ziskovější, ale pokud si to mám převést na poměr zisk/riziko, vychází mi to co jsem popsal mnohem bezpečnější. Tak a teď čekám Vaše názory a připomínky, které pro mě hrozně moc znamenají :-))

[herman]

to rhombic1
Najvecsie nebezpecenstvo ja osobne vidim v tom, ze system je vyladeny na sucasne obdobie,ked je historicky najnizsia volatilita menovych parov.A asi nikto nevie zodpovedne povedat, ci je to uz relativne trvaly jav, alebo sa to zlomi,ako k tomu doslo tusim v roku 2000,alebo 2001,ked sa z situacie podobnej dnesnej znova trh dostal k 200 ,300 pips dennym pohybom na cable.
herman