Indikátory a obchodní systémy

[herman]

images:Metatrader je uplne rovnaka obchodna platforma,nez akakolvek ina.Ja pouzivam Oandu.Vyhoda MT spociva prave vo vyborne zvladnutej backtestovej casti.A mimochodom,robi prave to,co ironizujes...Len tomu treba aj nieco obetovat.

[Sid]

ještě dodatek: pokud jsou aktivní SL a Trailing SL objeví se na grafu aktuální hranice těchto SL. Při Long silnější zelená SL a přerušovaná zelená pro Trailing SL - při Short - červeně.
SID

[cubehead]

Rhombic1: ten procak a pamet ti to musi zvladat.ked zvladne na 5000 svieckach moj Athlon 1.2 a 256RAM toto co sem teraz davam :) len si musis chvilu pockat a este lepsie je odpojit sa :( ALL: po tom co sa tu rozbehla burliva debata okolo ASIDKOMPLEXMA zrejme po tomto mojom zazraku ani pes nestekne ale uz ked som tomu venoval tolko dni vytvarania a ladenia tak to sem dam.nebojte sa nejde o PD.ale rovno o cely Backtest system. :) jeho vysledky su kompletne v pipsoch a je pouzitelny na vsetky pary(aj s JPY) bez potreby nieco nastavovat.ako uz bolo v predoslych verziach aj toto pracuje s 1-3 poziciami.a jedine co je potrebne nastavit je pocet sviecok na ktorych AOS testujete(prednastavena hodnota je 5000).sluzi to na to aby "zavrelo" prave otvorene pozicie a aby boli vysledky na konci v cistom.takze.co sa v tomto backteste skryva. pre kazdu poziciu: hruby zisk/strata, aktualny zisk/strata,max drawdown, priemerny cisty zisk,najvacsi zisk,najvacsia strata,pocet ziskovych/stratovych pozicii pre vsetko spolu:max drawdown,cisty zisk pre vsetky/long/short,priemerny(hruby) zisk pri vsetkych/long/short vitaznych poziciach,priemerna strata na vsetkych/long/short stratovych poziciach,priemerny cisty zisk na vsetky/long/short pozicie,najvacsia strata/zisk pre vsetky/long/short,priemerna strata pre vsetky/long/short,pocet vsetkych/long/short pozicii,pocet ziskovych/stratovych vsetkych/long/short pozicii,percentualna uspesnost pre vsetky/long/short,profit faktor vsetky/long/short,expectancy,pocet po sebe iducich ziskovych/stratovych pozicii a maximalny pocet po sebe iducich ziskovych/stratovych pozicii no a taka drobnost.pocet aktualne otvorenych pozicii. :) no.dufam ze je toho dost aby sa dalo s urcitostou povedat ci je system dobry alebo nie.niekomu mozno staci aj ten najjednoduchsi PD ale myslim ze toto by mohlo pomoct lepsie a hlavne rychlejsie vyjasnit situaciu. a teraz ako na to: 1.)musite sa odpojit alebo to spustat len cez vikend :( -keby ste boli pripojeny seklo by to pri kazdom ticku a je to masaker 2.)ak mate lepsiu zostavu ako ja tak budete mat vysledky za menej ako 10 minut.mne to robi presne tolko.mozno by stacila aj mensia teplota procaku ako 45 stupnov :) 3.)nepozerajte na ciary.tie vam nic nepovedia.jednoducho si treba zapnut prieskumnika a bude hned vsetko jasne :) a najlepsie ked sa nastavite myskou na poslednu sviecku PS:neviem ci to co prezentujem ako max drawdown je naozaj max drawdown.mnohym by sa mohlo zdat lepsie pomenovanie lowest valley.cize,do akeho najvacsieho minusu sla pozicia pokym bola otvorena.no a ak by niekto pozeral aj na poslednej sviecke na profit faktor a expectancy a bude tam mat N/A tak potom ma zazracny system ktory vytvara len vitazne signaly :) no a bol by som rad keby to niekto aspon omrkol so svojimi papierovymi podkladmi aby bolo jasne ci to funguje dobre alebo nie.mne to vychadzalo dobre ale mozno som nieco prehliadol. a este jedna vec.klonoval som to z ineho AOSu takze je to vsetko v Addition Frame 5 a nie 3 ako to zobrazuje :)

[images]

herman: Díky za tip, evoluce je nezastavitelná, takže věřím, že i já se časem dopracuji k jiným platoformám, než je VT. Momentálně jsem však relativně spokojený...

[herman]

images:Podla mna treba oddelit obchodnu platformu a backtestovanie.Z hladiska obchodovania su medzi platformami zanedbatelne rozdiely,ale z hladiska moznosti backtestu je to diametralne ine.V MT musis napisat kod v jazyku blizkom C++,aby ho bolo mozne skompilovat.Odmenou za namahu je neporovnatelne vyssia rychlost,nie je ziadny problem spracovat 500 000 sviecok.Vo VT sa pouziva jednoduchy jazyk,ktory vsak asi nie je kompilovatelny a preto je strasne pomaly.A spracovat backtest za 2 roky,co je pre mna minimalna doba,nutna na kvalitny backtest ,je nemozne.

[rhombic1]

Zjistil jsem, že ten upravený MACD s časovým filtrem a stopkama nefunguje :( Nikde nemůžu najít chybu. Nemohl by se mi na to někdo mrknout prosím?

[rhombic1]

Přidejte TEMPLATE prosím. Slibuju fajn výsledky, backtesting na různé páry a minutáže udělám. Věnuju tomu hodně času! :)

[Sid]

Rhombic Kouknul jsem detailněji na tvůj MACD. Ty výsledky se mi zdály až neuvěřitelné a hlavně mne zarážel tvůj profit displey. To, že i když je pozice aktivní a PD to vyhodnotí, jako rovnou čáru PD bez pohybu... Používáš pro vstup/výstup funkci cross (Osma,0) a opačně. A v tom je jádro pudla. V tvé verzi máš v profit displey pro buy vstupy podmínku MAslope,0 (viz první graf - tak jak to máš ty, cable 30 min.) a pak jsou výsledky ohromující. Jenže funkce MASlope je jen fikce a s reálem nemá nic společného...Pokud zadáš do PD správnou funkci podle crossu - Osma,0 (viz druhý graf) je systém už v celkem výrazné ztrátě. Myslím, že skript Template nelze do tvých AOS s podmínkou MASlope vůbec vložit, respektivě lze, ale nebude to ukazovat vůbec nic..protože ta mínusová funkce horizontu neprobíhá v reálném čase (je o 10 svíček pozadu - horizont mínus 10). A deset svíček zpět je na 30 min. grafu asi 5 hodin... MASlope v tvém podání MASlope:= int ((MA - sum(MA,MASPeriods )/MASPeriods)*10000);je jen fikce...zkrátka co by stalo o deset svíček "tamu nazad"..:-). Stejně, jako bys řekl brokerovi, kupuji/prodávám to, co se stalo před pěti hodinami a za tu v tu dobu aktuální cenu - uznej sám, to je naprostá blbost...Dříve jsem dělal podobné pokusy, ale spíše si jen všímal toho, jak se mínus horizont vůbec choval a dalo se toho využít...Pak udělal nick Namodro z toho takovou menší šaškárnu..:-). Zpětných horizontů se dá použít jinak a efektivněji, ale jen při podmínce je větší nebo menší než něco, případně přes jiný filtr a při složitější podmínce.. Ale nikdy ne, jako podmínku pro cross, který otvírá Buy nebo Sell !!! Všechny AOS, které mají takto zadanou podmínku v crossu (MASlope) mohou sice fungovat při otevření, ale budou reálně úplně někde jinde...Zkus to promyslet s jinou podmínkou v crossu.. SID

[rhombic1]

Tady je ten háček :) Díky Side!
Všem se omlouvám za marnění času! (td)

[rhombic1]

Ještě si nemůžu odpustit, proč já blbec ztrácím čas s nesmyslema, když mám to co jsi poslal. Právě zkouším DEMAxKAMA a zatím jsem po 14 dnech na 500pips s velmi nízkými propady (max 30pip)(hraju si asi 15 minut :) ) ještě jednou dík, je to supr!

[lisakus]

Zdravím tak tu mám další vykoumané poměrně dobré na stavení pro Sidův AOS ASIDKOMPLEX, jedná se tentokrát o pár EUR/USD, bohužel však pro 30 minutový graf, na kratší časy se mi to nějak nedařilo.

Nastavení EUR/USD 30 minut
1 LRMA 28 Simple
1 LRMA 96 Ex
časový filtr ne
SL 60
Trailing SL ano 75 pips
PT ano 99

testováno 1000 svící cca 26 dní
22 obchodů / 15 zisk / 7 ztráta
po zaplacení spreadu PT cca. 800 pips


V případě že se použije časový filtr, výsledky jsou o něco horší, tak zkoušejte zkoušejte, víc se mi vyždímat nepodařilo.

[DarkMan]

Ahoj SIDe:

mohl bych te prosim poprosit jestli by jsi nedal na sklo screen z dnesniho cablu na 30M s pouzitim AOS kde vyuzivas ty plovouci PIVOty

predem moc diky
Mira

[Kuci]

Zdravim, vyzkousel jse take ASID KOMPLEX MA a velmi se mi libi ze system zalozeny na velmi jednoduchem principu muze davat velmi zajimave vysledky. SIDe diky za system :) Prikladam vysledek a nastaveni, ktere se mi docela libi. Graf GBP/USD 30min, historie 2000 Jirka

[euforos]

Taky přihodím svou trošku k vědění
Osvědčilo se mi kombinovat LRMA s HullMA. Trochu jsem předělal taktiku a přidal naprosto vynikající sidovy plovoucí pivoty. Když to udělá kross, nevstupuju, ale dávám entry na nejbližší sidův plovoucí pivot ve směru signálu. Pokud se cena více méně pohybuje na pivotu(tech), dávám entry na obě strany 20pips na každou stranu. Otevřenou pozici zavírám na krosu do protisměru a do protisměru zároveň nastavím i entry na nejbližší pivot. Skuste si to a uvidíte...... Kdybyste měl někdo komentář, budu jen rád. Třeba za dnešní blbý den na cable byla jedna nula a jedna ztráta 18 pips, což není zlý....Zkoušim to sice od pondělka, ale vypadá to veledobře!!!!! Zisk jak lusk.

[Standby]

Sid nechápu prosím tě jednu věc, nejdříve jsi dal na sklo první verzi a potom druhou s časovačem, když nastavím oběma stejné parametry tak ukazují rozdílně otevřené pozice. Koukni na ty obrázky?