Indikátory a obchodní systémy

[Sid]

Čas od času objevují na různých serverech nové nebo inovované indikátory technické analýzy, různé obchodní FX systémy, tipy a triky i další signály. Určitě stojí za to se s nimi průběžně seznamovat. Snad se přidají i další a o nějaké novinky z tohoto okruhu se rádi podělí. Začnu asi s nejpopulárnějším indikátorem TA na FX trhu - klouzavými průměry (Moving Average - MA). Indikátor je součástí všech programu a platforem, nejčastěji v podobě dvou MA. Protože více traderů volalo po více MA spojených do jednoho grafu, objevují se v nabídce software kumulace i čtyř různě nastavitelných MA. Na příkladu níže je uveden MA v hodnotách 10,30,55 a 90 dnů a aplikován na dnešní (11.7.) obchodování páru EUR/USD. Uvedený indikátor je možno aplikovat do známé platformy Visual Trading. SID

[Sid]

Kromě inovovaných indikátorů TA jsou v poslední době velmi rozšířené i na FX trhu automatizované obchodní systémy (AOS), které jsou naprogramovány na vstupy na pozice (a následně výstupy). AOS, které jsou většinou součástí všech software a platforem pro obchodování na FX trhů, je v nabídce celá řada. Většinou využívají AOS klasické indikátory v podobě klouzavých průměrů (MA), RSI, MACD,CCI,DMI, PSAR atd. Nevýhodou je většinou jen využití jednoho až tří zaměření indikátorů a konečný efekt je různý. Neustále hledání ideální formule pro kumulaci TA, a být tak pernamentně v zisku, je cílem a tajným snem každého tradera. Čas od času se objeví skutečně zajímavá kombinace indikátorů v jednom AOS. Jedním z nich, který mne opravdu zaujal, je MA Cross DMI. Systém je založen na kombinaci více MA (až čtyři), sledování trendů směru měnového páru prostřednicvím periody ADX a překrývání trendů pomocí DMI. Vtip je v tom, že systému nestačí pro generovávání signálu k vstupu nebo výstupu, jen překrytí jednoho nebo více MA, ale tento fakt musí být potvrzen přes ADX s podporou DMI. Autor uvádí až neuvěřitelnou úspěšnost a u určitých měnových párů, které jsem tímto AOS testoval, mu to i docela věřím. Oproti "komerčním" AOS, které jsou součástí většiny software a které generují nejčastěji vstup a následný výstup s otevřením další pozice v opačném směru, tento systém dokáže i "vyčkávat". AOS mají určitou nevýhodu v tom, že v době očekávání dat jsou většinou "vypínány", protože nikdo nechce riskovat případné změny směru trhu a ponížit si stávající zisk nebo přejít dokonce do ztráty. Ale jsou už AOS, které si s těmito změnami po ohlášení klíčových dat dobře poradí a na změny směru trhu adekvátně reagují. Většinou jsou však širší veřejnosti utajené a běžně nedostupné. Nespornou výhodou některých programovatelných platforem je to, že si vlastní systém může jednotlivý trader vytvořit sám a zkoušet vlastní postupy a nápady. A třeba ty "utajené" i překoná.... Na níže uvedeném grafu v AOS - MA Cross DMI (pro pár EUR/JPY) jsou na samotném grafu čtyři MA, níže graf vývoje ADX a pod ním indexy DMI. Vespod grafu jsou modře signály nákupní BUY (vstupy a výstupy z pozic) a červeně prodejní signály SELL. Pokud se podíváte na vývoj grafu zleva doprava a porovnáte se vstupy a výstupy jsou výsledky dost zajímavé.. :) SID

[honzas]

Zajímavé. A jak dostanu tento AOS do svého VT-čka, abych ho mohl vyzkoušet? V těch standardně implementovaných ve VT se mi ho nepodařilo najít.

[Sid]

To Hionzas
To taky nikdy ve VT nenajdeš.. :), to jsou systems, které si tvoří traders sami a většinou je moc neradi pouštějí ven...
SID

[Sid]

Přes víkend jsem měl možnost otestovat jeden z AOS (automat. obchodní systém), který nabízí jedna kanadská firma za 650 USD měsíčně nebo 150 USD v 3-týdenní zkušební verzi. Honosná reklama a udávají průměrnou výkonnost kolem 400 bodů měsíčně na jeden z pěti standardních párů. Tento AOS je založený na celkem známém principu vstupů a výstupů na pozice, který monitoruje čtyři indikátory v 5 min. grafu. Dva MA s nastavením 5 a 10, stochastic (5,3,3), RSI (14) a MACD se standardním nastavením (12,26,9). Princip spočívá v tom, že jeden vstupní signál generuje čtyři podmínky. Např. pro buy (nákup), když je 5 WMA nad 10 SMA, stochastic signalizuje horní (up) trend, RSI je menší než 50, MACD histogram je menší než 0 a samotný MACD průměr v crossu jde nahoru. Když jsem kouknul do skriptu, mají tam ještě nějaká časová omezení při vstupu na trhy. Testoval jsem to zpětně na páry EUR/USD a GBP/USD, ale nijak mne to nezaujalo. Jako u 90% AOS generuje dobře vstupy, ale už hůře výstupy. Výhodou tohoto AOS je to, že díky čtyřem parametrům nevstupuje na trh "bezhlavě" a generuje i falešné signály. Deklarovaná výkonnost je myslím trochu nadsazená, ale pokud tento AOS dobře zapíná a vypíná pozice po datech (což jsem nezaznamenal), proč nakonec ne.. :) Přiložený graf je z dnešního poledne (černé šipky), kdy AOS otevřel jeden Sell (ručně jsem ho zavřel, protože signál nepřicházel) a později jeden Buy, který ale vzápětí automaticky zavřel s menší ztrátou...Krátce řečeno - nic moc. SID

[Adraj]

Tady je jednoduchý OS DMI kros MA, každý může vyzkoušet a otestovat svoje nastavení. Jen bych rád upozornil na to, že trh se v čase mění a protože VT nemá příliš dlouhou datovou řadu, důrazně doporučuji před ostrým live spuštěním pořádně protestovat,nejlépe na nějaké platformě, která poskytne data i několik let zpětně (pravda, je zde problém přeprogramování do jazyka oné platformy). Ještě poznámka: není to moje práce, OS je stažený z webu.

[Adraj]

Omlouvám se: do fóra lze přikládat pouze soubory určitých typů přípon, zapoměl jsem uvést, že jsem tuto skutečnost musel obejít a proto si po stažení příponu souboru přejmenujte na .vttrs a nahrajte do adresáře ve VT se jménem stdTradingsystem.

[Sid]

Zajímavá je taky kombinace dvou netradičních indikátorů Donchian Channel a MA na bázi KAMA, kdy jeden indikátor vypíná/zapíná druhý. Filtrem je tam v původní verzi Parabolic SAR, který signalizuje jen exity na 5 min. grafu. Já si to přeprogramoval na W%R, který se mi zdá jako filtr daleko vhodnější. Graf je z dnešního dopoledne u EUR/USD. SID

[dzink]

SID: me se docela libi ten AOS co umi krome Long a Short taky Nic nedelat :)
koukam na ty AOS a v podstate slabina vsech je okamzik, kdy trh jde do strany. Pak dokazou nadelit docela ztraty. Kdyz trh trenduje, dokazou samozrejme vydelavat... takze definovat kdy je trh "do strany" je docela klicova zalezitost... urcite se to da. Na zaklade MA a jeho sklonu.

[Sid]

To dzink
Kombinovany AOS s MA,DMI a ADX je dost dobrý :), pokud se mi to podaří, nějak to zkopíruji tady na sklo. Náhle obrácení směru je bolestí všech AOS, proto většina traderů před klíčovými daty své AOS vypíná anebo různě kombinuje minutáž.
SID

[dzink]

Docela by me zajimalo, jak je to reseny. Dneska jsem trochu prochazel ty defaultni AOS co jsou ve VT a neni to zadna veda naprogramovat to - pokud ovsem clovek perfektne rozumi tem indikatorum, a to je docela statistika :))
Ted testuju ten ircanuv AOS, cos o nem mluvil, nejakej cas jsem ho pozoroval a vazne umi nadelit docela dost, pokud ma clovek tu trpelivost a nervy.

[blackpetr]

to Dzink, prosím Tě mohl bys mi dát nějaký odkazna ten ircanuv AOS nebo ho sem šoupnout, také bych se mu chtěl podívat na zoubek :) . Proč trpělivost a nervy? To asi pochopím, až ho uvidím :D
Díky
BPetr

[dzink]

Blackpetr: je to VT-level stop-reverse system ktery je defaultne ve VT traderu. Pouzivam ho na GBP/USD a EUR/USD 30min grafech. Trpelivost proto, ze tech signalu neni moc a aby clovek ziskal dostatek dat a mohl delat nejake zavery, chvili si bude muset pockat :)) no a nervy - kdyz system jde do ztraty, muze jit i 70 bodu (jak to teda zatim vypada, mozna i vic???) a pak teprve otvira pozici opacnym smerem. Pokud to udela 3x za sebou, asi cloveka u monitoru omyvaji :)) Ale to by nemelo byt prilis caste. Na druhe strane kdyz se trend trochu rozjede, udela to za par dni 200 nebo 300 bodu.
Jeste nastaveni: na obou parech pouzivam misto Optimal Manual u Mode delta price a 0,005 jako hodnotu delta price.
O tech nastavenich tady kdysi psal Sid, mrkni se do for. Ale mam pocit, ze to bylo nastavene tak jak to mam ted ja. Trochu jsem s tim nastavenim experimentoval, ale pak jsem tam dal tohle zpet, vypada to vazne nejlepe.

[Sid]

To dzink Pokud chceš optimálně sledovat výkonnost každého AOS, je dobré si nahrát za každý AOS tzv. Profit Display. Ten skript se zkopíruje za konec skriptu daného AOS (nejčastěji končí skripty pojmem Close SEll). Po otevření AOS je ještě nutno nahrát do stávajícího AOS do záložky Vstup symboly (viz níže 5 - calculating output). Otevřeš si tedy Vstup, klikneš na Nový a přidáváš indikátory pro graf do Var name DP1barOut a do Name BarNumber, zatrhneš Indicator Output a v záložce nahoře si vybereš barevnou čáru a do Placem zadáš Addition Frame 2. A pokračuješ dalším indik. pro graf. Zase klikneš na Nový do var name DP1inTradeOut a do name TradeLots a opět vybereš Indicator. Tak pokračuješ až po pátý DP1ProfitOut name Profit. Vhodné barvy od prvního po pátý: zelená, šedá (obě tenká čára),červená, bílá, modrá (vše silnější čára). Až máš všechny symboly grafu nahrané, zkopíruješ níže uvedený dodatek skriptu za daný AOS, klikneš na červený křížek vpravo nahoře (uzavřít), zeptá se to Save ? Klikneš na Save a máš to uložené. Obrovskou výhodou je, že u každého AOS za který to máš nahrané a v každém minutovém grafu (který je vždy pod grafy daného AOS) máš okamžitý přehled o výkonnosti systému v bodech za sledované období. Hodnoty jsou na grafu vpravo. Skvělá pomůcka a vřele doporučuji..:-). Skript si zkopíruj tak jak je od symbolu dvojité uvozovky. Příklad je na AOS MA 9,30 s vypínáním přes RSI (14), 60 min. graf pro GBP/USD. Za cca měsíc má systém výkonnost +cca 680 bodů. (poslední graf modrá "čára") SID {- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -} {ProfitDdisplay AddOn} {0: each bar gets a number} DP1bar:=cum(1); {1: taking Input-Signals} DP1start:= 1; {or Name_of_InputValue} DP1spread:= 0.0003; {or Name_of_SpreadValue} DP1size:= 0.1; {for Mini or Name_of_LotSizeValue} DP1oBuy:= Long; {here goes the Name_of_OpenBuy_Signal} DP1cBuy:= Short; {here goes the Name_of_CloseBuy_Signal} DP1oSell:= Short; {here goes the Name_of_OpenSell_Signal} DP1cSell:= Long; {here goes the Name_of_CloseSell_Signal} {2: normalizing Input = avoiding N/A values } DP1oBu:=if(DP1oBuy=1,1,0); DP1cBu:=if(DP1cBuy=1,1,0); DP1oSe:=if(DP1oSell=1,1,0); DP1cSe:=if(DP1cSell=1,1,0); {3: calculating OpenOrderSize for given InputSignals } DP1bu:=DP1oBu-DP1cBu; DP1bought:=if(DP1bar

[dzink]

hm, vynikajici, jdu to zkusit ;)
mimochodem - na forech k VT jsem zahlidnul, ze snad chystaji casem i umozneni backtestingu. To by bylo velmi zajimave.