Opce namísto akcií ve swingových obchodech?

[Kamui]

to xzajic:

SKVĚLÁ práce, vypadáto na dobrou strategii pro obchodování opcí

[lukas.s]

to xzajic:
Ahoj, muzu se zeptat na presne previdla pro vstup u strategii, kterou jsi testoval?
JA jsme zkousel rucne na SPY,IWM a SLV a zdaleka jsem se ani nepriblizi podobnym vysledkum...
SPY a IWM dopadly v obou pripadach ztratove.

Vstup
RSI2 musi byt treti den kdy je close nize nez predchozi
pokud cena padne dalsi den nize tak prikupuju dalsich 200 stocks popr 300 dalsi den

Vystup RSI >70

Diky moc za info

Tedy samozrejmne pokud jsi ochotny je tady hodit

[lukas.s]

A mozna uz vim kde je ta chyba ...
Koukam ted na tve vysledky Opci a dost se tady lisi ceny opci.
Testoval jsem v TOS a pokud vezmu napr SLV

Tve vysledky :
6.1. nakup call opce na strike 28 za 1,14 a 11.1. prodej za 1,765

U mne :
6.1. nakup call opce na strike 28 za 1,615 a 11.1. prodej za 1,775


To jsou podstatne jina cisla ... a co jsem namatkove prochazel tak je to u vsech cen
Odkud jsi bral ceny opci???

[lukas.s]

to:xzajic

Kupujes podle mne opce na jiny strike nez prodavas proto to dava takove vysledky.

[palopuk]

Skoda, ze ustala tato vetva. Ako je to s tymi strike? Testuje niekto tuto strategiu dalej?

Palo

[radim2]

palopuk:
Já testoval tu upravenou strategii xzajice a na slv to fungovalo, na iwm ne.
Tak jsem zkusil původní strategii kde se vstupuje na rsi(2) a na iwm to fungovalo a na slv ne.
Až budu mít čas tak se na to možná ještě podívám, ale můžete to zkusit otestovat také, nemusíte čekat na výsledky cizích lidí, my to můžeme mít špatně
:)

[xzajic]

testujte to proboha na nějakém KOŠI akcií (komodit apod.) a ne na jedné nebo dvou ! Tato strategie je od začátku založená na tom, že si z nějakého portfolia vyberu nejvíc přeprodané nebo nejvíc překoupené akcie a ty potom obchoduju. Tzn. na jednom, dvou tickerech to absolutně nemá smysl!

[neuron]

xzajic, pls. ake pouzivas pravidlo na vystup pri losse?
dik

[xzajic]

Pravidlo pro výstup používám stejné, ať jde o vítězný nebo ztrátový obchod, a sice:

Cena podkladového aktiva musí uzavřít nad SMA(5) při long (nebo pod SMA(5) při short), případně RSI(2) na denním grafu musí být více než 70 při long nebo méně než 30 při short.

[palopuk]

Chvilku som tu nebol, je mi jasne, ze musim testovat. Momentalne idem paper. Skor ma zaujalo dokupovanie pozicii v pripade ze trh ide proti mne. Vo fore bolo rozoberane pravidlo larryho connorsa, ktory prikupuje dalsie pozicie v pripade, ze trh ide dalej proti nemu. S tymto ake mate skusenosi.

Velmi sa mi nezda, ak ide trh proti mne tak nakupim 200 opcii, ked dalsi den tak 300 atd.

Palo

[xzajic]

Zdát se Ti to nemusí, ale otestovat to můžeš, ne? Co k tomu dodat...

[BigRon]

Zdravím. Chcel by som sa spýtať skúsenejších jednu vec, ja som začiatočnik... Neviem či mi budete rozumieť ale pokúsim sa. Keď vypíšem vertikálny spred napr. SELL SPY NOV11 127 PUT BUY SPY DEC11 126 PUT teda pri nákupe ochrannej opcie zvolím nasledujúci kontraktný mesiac (DEC11) a vypíšem aj na druhú stranu teda na CALL: SELL SPY NOV11 127 CALL BUY SPY DEC11 126 CALL Dalo by sa toto obchodovať úspešne? Radšej priložím screen a mohol by sa niekto nato pozrieť.

[bpetr]

xzajic > Zdravím a děkuji za toto vlákno. Sám jsem zrovna testoval obdobnou strategii, ale se vstupy časovanými podle %R(20) a směru EMA (50). U tebou představeného systému vnímám jako výhodu jednoznačné vstupy a výstupy (což je velké plus). Jak známo, %R může vygenerovat více neplatných signálů. Jen jedna věc mi vrtá hlavou a na vláknu jsem na to nenarazil. Jedna z podmínek vstupu např. pro postupný nákup call opcí je, že close cena akcie je mezi SMA(5) a SMA(200). Pokud během budování pozice nastane situace při které se close akcie dostane pod SMA(200), celá pozice se prodá bez ohledu na "malou" ztrátu? Nevím jestli to chápu dobře, ale mohlo by to zamezit ztrátě např. v letošním srpnu. Tam by se člověk dostal do situace kdy má nakoupeny call opce (min. 10ks - pozice 10%, 20%, 30%, 40%) a akcie stále klesá a ztráta utěšeně roste. Já jsem si vygooglil cca 120 titulů s největším letošním volume na opcích a zadal to do seznamu z kterého pak vybírá filtr. Zatím mám trial na Stockcharts, kde lze z tohoto seznamu elegantně hledat příležitosti ke vstupu (nejen akcie).

[xzajic]

Mno, podle mě pokud budeme mít zhruba podobný koš opcí a nějakou aspoň trochu podobnou strategii určování lokálního přeprodání / překoupení, tak musíme mít i podobné výsledky, o tom žádná.

Pokud se cena opce dostane pod SMA200, testoval jsem obě strategie (tzn. zůstat v pozici i vypadnout) a vychází to, že když zůstaneš, jsi na tom o něco lépe.

Co se týče letošního srpna, tak v podstatě neexistuje strategie, který by uměla to zhoupnutí předvídat. Ale víš co? Pokud to šlověk psychicky vydržel a začal pak dělat krátké obchody, tak at ztráta byla za měsíc srovnaná. Zkus backtesty, uvidíš.

Jestli můžu postřeh, tak 120 titulů i na toto přijde docela dost, já měl 50 a příležitosti byly skoro denně, tak nevím, jestli sledování většího portfolia něci přínosného řeší. Ale je to samozřejmě o testech...

[bpetr]

xzajic> díky za reakci. Ano, viděl jsem že po srpnovém pádu je téměř na všech titulech opakovaný vstupní pattern pro call/put. Díky za postřeh, těch 120 titulů je prvotní výběr jen podle volume na opcích. Ještě projdou dalším sítem.

Když jsem začínal vymýšlet princip této trategie (měla odlišné signály pro vstupy/výstupy), říkal jsem si, že výhodnější směr obchodu bude při poklesu akcie, kdy roste IV a tím i premium nabalené na opci. Chystám se to ověřit, i když nečekám že by to byl velký rozdíl.

Přeji úspěšné obchody.