Opce namísto akcií ve swingových obchodech?

[xzajic]

Quicktest na SLV viz obrázek:

[radim2]

mám nákup na CLOSE 4. dne ale jinak stejné podmínky. to padání myslíš že ty předchozí dny musí cena uzavřít vždy pod close předchozího dne, nebo stačí jen pod SMA5?

16.5., 6.6., 9.8., 26.8., 14.9., 22.9. bys nevstupoval?


podle té tvé tabulky mě to vyšlo dost podobně, problém je v obchodech 26.8., 14.9. 22.9.

[xzajic]

Nevstupoval, ta cena musí fakt 3 dny padat, tzn. close vždy níže než close předchozího dne. Hledám přeprodanost. Jinak ale stejně to funguje, ještě tam mám chybu, 24.1 se měla taky přikoupit třetí pozice, tzn. výsledek těch 4 obchodů je 1203 USD při použití akcií a 1193 USD při použití opcí. Na akcie potřebuješ kapitál 16000 USD na toto, při opcích je to pouze asi 900 USD.

4 obchody je ale malý vzorek.

Tip na testování: Vezmi nějaký fungující systém z www.collective2.com co zveřejňuje výsledky a použij namísto akcií opce ;-)

[radim2]

Tak to bude asi ono, projedu to znova.

[xzajic]

To jsou žně ;-)

[horse.czech]

@xzajic: na živym? to budě hezká párty o víkendu, že?

[jancocer]

Jde se na to dívat ještě trochu jinak.

Na místo běžné opce s exspirací lze použít LEAPS opci, tedy pro potřebu tohoto povídání, opce s delší exspirací jak jeden rok.

Výhoda:
Je sice dražší, ale chová se o poznání jinak než opce krátkodobá. Její časová hodnota je sice značná, ale její úbytek je podstatně menší, a jelikož opce nakupujeme tak jde úbytek časové hodnoty proti nám, tak to je docela důležité.


Nevýhoda:
V případě velkého pohybu podkladového aktiva totiž LEAPS opce reaguje se zpožděním vůči podkladovému aktivu. Tady stojí za zvážení a prozkoumání nákupu LEAPS opce hluboko v penězích. Je sice zase dražší, ale stále podstatně levnější než nákup podkladového aktiva a případný profit bývá vyšší.

[xzajic]

Moje strategie počítá se swingy 5-6 dnů typicky, maximálně ca 20 dnů, tzn. ten časový rozpad opce není zase až tak děsivý.

[Kamui]

Hledal jsem strategii od Larry Connnorse, kterou tu zrovna testujete a trošku se liší od popisu zde.
Strategie má název "Three day high/low method" a u obchodu na stranu long je definována jako tři po sobě jdoucí nižší high a nižší low. Tady je zmiňováno tři nižší close. Výstupy je taky otázka. Jestli dle RSI 2 > 70 nebo když close zavře nad 5-dením movAvg.

Ty vstupy třeba na SLV pak vychází trošku jinak, než je tu uváděno

P.S. snad když uvedu link nic neporušim, je to blog
www.edgerater.com/blog/index.php/connors-etf-three-day-highlow-method/

[xzajic]

Connors má těch strategií více, hledej "TPS", tak funguje nejlíp.

[Kamui]

Díky,
TPS jsem našel. Ale i zde není podmínka klesající close tři dny.

close je nad 200-denním movAvg
s 5-denním movAvg se nepracuje
První vstup do pozize je, když RSI 2 přikoupení je podmíněno nižší close než byla předchozí close na které se vstupovalo
exit RSI 2 > 70

Connors těch strategií má fakt víc. To co tu prezentuješ vypadá, že máš několik pravidel z různých strategií a vytvořil jsi tak svou jedinečnou.

Proto pak nemůžem trefit stejný vstupy

[jancocer]

xzajíci

Možná stojí za úvahu zaexperimentovat namísto nakoupené CALL opce, opčním spreadem. Takže nákup CALL opce tam kde to má podle strategie být, ale o jeden nebo několik strike výš se stejný počet CALL opcí vypíše. Výsledkem je sice omezený profit, ale hlavně nižší kapitálová přiměřenost a tedy i riziko. Podle mých zkušeností to vede k celkovému % zvýšení profitu a strategie je méně náchylná na zvýšenou volatilitu, než samotná nakoupená opce a část časové hodnoty za nakoupené opce dostaneme domů.

Nevýhodou je pochopitelně blokovaný margin na obchodním účtu za vypsané opce. Ale protože se jedná o kryté opce tak nebývá až tak hrozný. Druhou nevýhodou jsou dvojnásobné poplatky.

Přesto by to mohla být zajímavý prvek strategie.

[xzajic]

Kamui Napsal: ------------------------------------------------------- > Díky, > TPS jsem našel. Ale i zde není podmínka klesající > close tři dny. > > close je nad 200-denním movAvg > s 5-denním movAvg se nepracuje > První vstup do pozize je, když RSI 2 je to druhý den co je pod 25 > přikoupení je podmíněno nižší close než byla > předchozí close na které se vstupovalo > exit RSI 2 > 70 > > Connors těch strategií má fakt víc. To co tu > prezentuješ vypadá, že máš několik pravidel z > různých strategií a vytvořil jsi tak svou > jedinečnou. > > Proto pak nemůžem trefit stejný vstupy A jo, pravda viz citát z knížky. A navíc tam se kupuje 10%, pak 20%, pak 30% a pak 40%, tzn. 4 pozice, 3 dokupování. Nicméně testovat to na jediné akcii mi přijde málo, já mám vždy portfolio 5-10 akcií a hledám přeprodanost mezi nimi...

[xzajic]

horse.czech Napsal:
-------------------------------------------------------
> @xzajic: na živym? to budě hezká párty o víkendu,
> že?

XHB, BTU i EWZ byly reálné obchody

[xzajic]

Pokusil jsem se odpovědět na otázku uživatele "kamui" ohledně testování akcií a opcí pro zde popsanou metodu TPS (cena nad SMA 200, RSI(2)
a) Vyšel jsem z portfolia 50 akcií, na něž se obecně letos obchodují opce v nejvyšších objemech
b) Každý den před CLOSE jsem portfolio prošel, a pokud v něm byly akcie splňující výše uvedené podmínky, tak jsem je koupil (pozn.: dělal jsem dva tesy, buď jsem koupil VŠECHNY akcie splňující podmínky, nebo pouze jednu denně, a to tu s nejnižším RSI(2). Dopadly obdobně. Prezentuji ten s jedním nákupem denně.
c) Koupil jsem v testu vždy 100 ks akcií, při dokupování pak 200 ks (a 300 ks a event. 400 ks když byla cena níže). Ve srovnávacím testu opcí jsem kupoval vždy jednu, dvě, tři nebo 4 opce s exirací za více než 30 dnů a to první ITM opce.
d) Výstup na RSI(2)>70
e) Období od 1.1.2011 do 16.9.2011

Výsledky:

Akcie - 103 obchodů, 85 ziskových, 18 ztrátových, celkový zisk cca 41000 USD. (Pozor, neřešil jsem kapitálovou náročnost, asi málokdo má například účet na 100+200+300+400 = 1000 akcií GOOGLE za 600 USD jednu; i když, pokud máte portfolio margin a chuť k riziku, proč ne). Maximální okamžitá zainvestovaná částka je 600000 USD(!), tzn. zisk je cca 0,6% z celkového objemu financí.

Opce - pochopitelně rovněž 103 obchodů, ziskových 88, ztrátových 15, celkový zisk cca 63000 USD (ano, je to podstatně více). Maximální zainvestovaná částka je cca 22000 USD, tzn. zisk je asi 286%.

Zajímavosti:

* Tak především se - alespoň pro mě - potvrdilo, že obchodovat swingy pomocí opcí JE možné a dokonce o chlup výhodnější (30x nižší alokace kapitálu, 1,5xvyšší zisk)
* Maximální délka obchodu v testu je 25 dní.
* Maximální ztráta z jednoho obchodu v akciích byla 7700 USD (IWM nakoupené 27.7, myslím, že srpen máme ještě všichni v živé paměti)
* Maximální zisk z jednoho obchodu v akciích byl 11112 USD (GOOG nakoupené 11.3)
* Maximální ztráta z jednoho obchodu v opcích byla 2463 USD (opět IWM 27.7)
* Maximální zisk z jednoho obchodu v opcích byl 5792 USD (BIDU 4.8.2011)

Samozřejmě, že jsem se soustředil na "krizové" období 26.7 - 18.8. Akciové obchody v té době tratily celkem 2189 USD, zatímco příslušné opce ZÍSKALY 10117 USD.

Největší plusový rozdíl (výhodnější opce než odpovídající balík akcií) byl v obchodě XLE (2.8.2011), a to 2335 USD ve prospěch opcí.
Největší mínusový rozdíl (výhodnější akcie než odpovídající opce) byl v obchodě GOOG (11.3), a to 5743 ve prospěch akcií.

Opce překonávají akcie v 62% případů.

Já mám jasno ;-)