Opce namísto akcií ve swingových obchodech?

[xzajic]

Jé, a můžeš sem hodit výsledky pls? Já jsem tu SHORT stranu nestihl zatím otestovat, navíc mi tam třeba najdeš chyby ... Předem díky za cokoliv co zveřejníš ;-)

Mimochodem, proč je "nejvýhodnější hledat co nejlevnější podklad"? Kvůli kapitálové náročnosti?

[xzajic]

Měl bych ještě otázku na někoho, kdo tomu opravdu rozumí, resp. dvě otázky:

1) proč mi v backtestech na tento typ obchodu vychází mnohokrát lépe použití první ITM opce narozdíl od první OTM opce? Souvisí to s tím, že vnitřní hodnota opce je neoddiskutovatelná, zatímco časová ano? Nebo je v tom něco psychologie trhu?

2) Mám na testování pouze EOD data. Dělám testy s tím, že beru hodnotu, za kterou se opce naposledy prodávala (tzn. "last_price") a protože mi to přijde nereálné, dělám ještě testy na "mid" (tzn. ("bid"+"ask") / 2). Ono to vychází dosti podobně. Dá se takový test na EOD datech považovat za relevantní? S tím, že uvažuji pouze o opcích obchodovaných v obrovských VOLUME?

[horse.czech]

@xzajic: doporucuju stred bid/ask, protoze end of day nemusi byt uplne spravne. ale rozdily v delsim obdobi budou jen v radech procent za rok...

[radim2]

Výsledky sem dám, zatím na tom dělám.
Ano, levný podklad má nižší margin, ikdyž je pravda že to platí hlavně pro vypisování opcí, u nákupu to asi nemá takovou váhu.

ITM vydělají více pokud jde trh tvým směrem a více ztratíš pokud opačným.
OTM ti méně vydělají pokud jde trh tvým směrem, ale taky na OTM ztratíš méně pokud opačným.

U systému s vysokou úspěšností se vyplatí ITM a naopak.

[xzajic]

to horse.czech: Díky, myslel jsem si to. Dělá to opravdu procentíčka, tak se tím nebudu moc drasticky zabývat.

to radim2: systém má úspěšnost cca 70% a testoval jsem to jak s první ITM opcí, tak s první OTM opcí a s tou ITM to bylo vždy ve finále fakt lepší. Tak uvidíme v praxi.

[radim2]

Teď koukám že jsem testoval SLV, ale namísto ITM, OTM.
Vstup mám upravený na 4. úsečku pod MA5, výstup je natvrdo 1,5 a 2 * cena opce, čili
1. PT=1,5*SL
2. PT=2*SL
za 2011 je to 15 obchodů
1. 73% win, ztráta -$39
2. 66,7% win, zisk $212
včetně poplatků

testnu ještě ITM

[horse.czech]

@xzajic: neni zac. ono ja tohle taky resil, ale nakonec jsem to backtestoval trochu jinak. ono u me i tech par procent hraje roli, protoze ja se snazim cilit profit mezi 10-20 procenty p.a...

[radim2]

test ITM při stejných parametrech:
1. 73% win, zisk $82.
2. 66,7% win, zisk $694
včetně poplatků

ve všech případech jsou to jen CALL opce, žádný signál PUT se nevyskytl

[xzajic]

Cool, potvrzuje to moji teorii. Zkus vystupovat na RSI(2)>70, bude to dávat lepší výsledky, vážně.

[xzajic]

To opcan01: Výsledky reálného obchodu XHB uzavřeného právě teď: Ten příklad je až příliš učebnicový, nicméně něco to vydělalo ;-)

[xzajic]

A na samotných akciích to taky funguje moc hezky ;-)

[radim2]

Výstup na RSI(2)>70,
ztráta -$1110
asi bude třeba ještě nějak filtrovat vstupy

[xzajic]

To není možný ... testuješ jen a pouze SLV? Že bych to projel svými testy?

[radim2]

ano, slv.
možná je to zrovna období kdy by to na slv prodělávalo, nebo mám někde něco špatně.

[xzajic]

Já mám letos na SLV pouze 4 vstupy, a to 6.1, 20.1, 4.5 a 27.6, všechny mimochodem ziskové, takže nevím, kde bereš těch 15 obchodů ;-( Asi mluvíme každý o jiném systému...

Bereš close SMA200 a nákup na CLOSE třetího dne, pokud to 3 dny padá?