Obchodní plán

[Martinek]

Brondo,

jasne. Existuje nekolik knihoven pro SC, ktere pouziti heikin-ashi umoznuji. Napr. jprice:

www.financnik.cz/forum/read.php?14,23517,35748#msg-35748

[rohrbacher]

Břondo, jsou ke stažení třeba na Woodieho stránkách z tohoto linku: woodiescciclub.com/forum/download.php?id=1987

Honza

[Břonda]

Pánoví,
díky za informace.

Martine:
Pokud možno, doplň pár vět k matematickému významu indikátoru Ergodic. Chybí mi základní informace, co vlastně tento indikátor měří. Díky.

[Martinek]

Brondo,

nejsem expert na teorii indikatoru, takze jen strucne. Ergodic spada do kategorie momentum indikatoru. Meri momentum v dane periode v souvztaznosti k rychlemu a pomalemu klouzavemu prumeru, resp. vztahy mezi O-C a H-L. Matematicky vypocet je pomerne slozity a presne ho neznam, je ale k dispozici na webu.

Z hlediska uvedeneho systemu je dulezite pouze to, ze po protnuti signalni krivky dava signal ke vstupu nebo vystupu.

[Břonda]

Díky za informace. Takže něco jako CCI.

[MHT]

Dobrý den,
nenašel jsem vhodnější téma kam vložit svůj příspěvek. Doufám, že nepůjde o offtopic.
Začínam s tradingem, chystám se do toho jít každou chvíli naostro. Strávil jsem spoustu času zkoušenim cizích a i vytvářením vlastních obchodních systémů. Podařilo se mi vytvořit několik desítek různých funkčních systému. Nakonec jsem se rozhodoval, které obchodovat reálně. Skončil jsem u 2 systémů, které chci obchodovat. Rád bych znal názor ostatních obchodníků, jestli by na první pohled systém obchodovali, nebo ne. Doufám, že pochopíte že nechci zveřejňovat principy ani vstupní signály.
[bold]1. systém [/bold]
Tento systém jsem vybral z jednoduchého důvodu. Jsem nováček a tudíž mam strach z toho co by s mými vstupy mohla udělat psychika. Systém nevyžaduje téměř žádné subjektivní posouzení. Funguje na několika trzích z níchž chci obchodovat ropu.
výsledky:
[bold]CL[/bold]
Testované období: 6 měsíců
Průměrný měsíční profit: 2350USD/kontrakt
Počet obchodů: 122
Úspěšných: 52
Neúspěšných: 70
Max. drawdown: 1830USD/kontrakt
Úspěšnost: 42,6%
Obchodní čas: 15:00-18:00
Ziskové měsíce: 6

[bold]2.systém [/bold]
Narozdíl od 1. systému vyžaduje trochu subjektivního posouzení (přesto se jedná o téměř mechanickou strategii) a musim pozice řídit. Obchodovat s ním chci TF a NQ.

[bold]NQ[/bold]
Testované období: 5 měsíců
Průměrný měsíční profit: 538USD/kontrakt
Počet obchodů: 171
Úspěšných: 74
Neúspěšných: 97
Úspěšnost: 43,3%
Max. drawdown: 495USD/kontrakt
Obchodní čas: 15:30-18:00+21:00-22:00
Ziskové měsíce: 5

[bold]TF[/bold]
Testované období: 6 měsíců
Průměrný měsíční profit: 1270USD/kontrakt
Počet obchodů: 168
Úspěšných: 71
Neúspěšných: 97
Úspěšnost: 42,2%
Max. drawdown: 1160USD/kontrakt
Obchodní čas: 15:30-18:00+21:00-22:00
Ziskové měsíce: 5

Při zapisování výsledků beru v potaz i komise(zaokrouhleně na dolary, nepočítam každý cent) a horší vstupy/výstupy (například -1tick za market, horší plnění způsobené cizí objednávkou->beru cenu po vyplnění tohoto většiho "paklu" kontraktů).
Jde mi jen o názory ostatních, zda by jste systémy s takovými výsledky obchodovali a co by pro vás byl největšim drátem v oku. Já osobně z toho mam dobrý pocit, kromě tohoto backtestu jsem oba systému na těchto trzích dostatečně dlouho paper-tradoval. Jediná věc co mě trochu trápí je úspěšnost. Obchodujete někdo dlouhodobě systém s podobně malou úspěšností? Předem děkuji za jakýkoliv názor.
Michal

[majkll]

MHT:

mám k tomu 3 stručné poznámky:

1) těžko se dá něco posoudit z toho co si napsal..
2) postavit systém na půlročních datech = žádná velká jistota robustnosti..pokud navíc byly měsíce za sebou, často je vytvořený systém vyrobený na míru tomu konkrétnímu období a k jeho selhání může dojít velice záhy..zejména pokud je systém víceméně mechanický nebo pokud je založený na nějakém "umělém" patternu, který není založený na nabídce a poptávce..
3) v těch číslech se mi nelíbí drawdowny..jsou skoro stejně velké jako průměrné měsíční zisky..tj. rád bych věděl, jaký máš u jednotlivých strategií "průměrný - obchod, zisk a ztrátu"..

majkll

[t.o.m.]

MHT

pre mna je dolezite nasledovne :

-velkost stoplossu v dolaroch na jeden kontrakt - znesiem tak 100-150 usd maximalne, stoplossy mam vsak vacsinou 100 usd a mensie, zalezi na volatilite - kolko psychicky naozaj znesies zistis az potom co skusis live (moja skusenost )

-percentualna velkost stoplossu z pohladu equity - 1 az 1.5% pre mna idealne

- pocet stratovych obchodou za sebou - z backtestov a papertradingu som zistil ze mozem dosiahnut max 5 strat, moj limit v live je v plane na 10, potom prichadza zalozny plan(to je o inom)

- maximalny drawdown v % z equity

na uspesnost sa pozeram tak ze beriem do uvahy RRR, tento udaj ti tam chyba, takze k tej uspesnosti sa nemozem vyjadrit, mohol by si ho doplnit, ak mas dobre RRR tak uspesnost moze byt aj nizsia. Dalej by si mohol doplnit na akom velkom timeframe si to testoval, aku velkost stoplossu si pouzival, pocet strat za sebou, velkost uctu a tak,

Co sa tyka dlzky backtestu tak 6 mesiacov je asi dost malo, sprav si este dalsich 6 mesiacov, a potom si skus spravit backtest aspon 3 mesiacov z nejakej vzdialenej historie. nejaky out of sample backtest, z nejakeho obdobia ktore nenadvazuje na to obdobie ktore si testoval, napriklad 2 roky dozadu, mozes dat aj dotaz do fora, a spytat sa traderov v ktorych mesiacoch mali problemi a ich strategie nezarabali a otestovat si toto rizikove obdobie. za seba ti poviem ze slabsi backtest som mal od januara do marca 2011. Takze to mozes skusit aj takto.

A napis aj kolko mesiacov si papertradoval a s akym vysledkom.




(tu)

[mdas]

Jestli máš systém založený na patternech typu Woodie apod., tak moje osobní zkušenost je, že backtest super, za celý rok, testováno 2x zvlášť na dopoledních a večerních hodinách (TF), zhodnocení účtu vždy min o 100%. První měsíc paper a totální propadák. Krásné obchody utíkaly protože pattern neměl požadované parametry a když měl, tak zase trh šel jinam. Takže asi tak.

[MHT]

Dobrý den,
nějak mi předtim nevyšel čas odpovědět. Děkuji vam za odpovědi. Již jsem našel to co jsem hledal. Porovnal a zkonzultoval jsem výsledky s kamarádem co úspěšné obchoduje. Zjistil jsem, že pod některými pojmy si představuji něco jiného, proto mi to nesedělo k některym průměrnym výsledkum na finančníkovi. Například průměrnym měsíčnim profitem jsem měl na mysli rozdíl zisků a ztrát -komise nikoliv jen průměrný zisk z úspěšných obchodů za měsíc. I když zýbylé údaje doplňovat nebudu, tak chci jen dodat k robustnosti. Backtest dělam kvůli posouzení například z hlediska času obchodování, vytvoření equity obchod po obchodu atd. Robustnost ověřuji testovánim na historických datech, ale zapisuji si jen výsledky každého dne a počet obchodů za den. Dá mi to tu samou informaci a velmi urychlí práci.
Dnes jsem začal naostro. Sice ztrátový den, ale nic neobvyklého a celkem se divim, že jsem zůstal chladný i když jsem výrazně poletoval jak zelených, tak červených čislech. Zajímalo by mě jak určujete RRR v případě, že nemáte profit target? Použivam auto trail. Poměr ztrát a zisků je něco jiného, takže nemam nápad jak si něco takového vyjádřit.

[roman.homer]

Zdravím všechny,
chtěl bych se zeptat jestli by mi někdo neposkytl tabulku v excelu na zapisování všech uskutečněných obchodů. Vše zatím dělám ručně, ale už je toho nějak moc. Mohl by mi někdo pomoci......? moc děkuji homer

[davidoff77]

2roman.homer:
Zkus si najit treba pstradebook. Trosku narocnejsi ze zacatku na pochopeni, ale umi to hodne veci.

D.

[Cuprumov]

Dobrý den,
jsem nováček, co se tradingu týká. Rád bych Vás požádal, pokud je někdo ochotný nabídnout svůj obchodní plán ke "zkopírování". Všeho všudy jsem tady našel asi 3 propracovanější, což je docela škoda.

Sám se snažím něco vybudovat na jednoduchých formacích TA, ale nevím si rady, rád bych obchodoval CORN.

Podělil by se někdo s nějakým jednoduchým plánem?


Děkuji.
Cuprumov

[Rob99]

2 Cuprumov:

Pokud si sam nevis rady, tak zatim nestav zadny plan ale studuj vse co je treba. Az budes vedet vic, sam si urcite nejaky plan postavis. To nejhorsi co muzes udelat je, vzit nejaky "cizi" obchodni plan a zkusit podle nej obchodovat.

Ale abys nerekl ze ses nic nedozvedel.. k jednoduchym obchodnim planum se radi jednoducha price action. DT,DB, divergence, prurazy a odrazy S/R.... To je vse a da s tim delat ledasjaka parada. Zalezi jak to uchopis (jaky trh, jaky timeframe atd.)

Za tvym uspechem stoji kvanta tve prace... ne nekoho jineho... Trading neni zas takova legrace jak se tu nekteri sanzi prezentovat.

Tak se do toho ponor, a za tri ctyri roky mi das za pravdu ;)

At se dari

Rob99

[detroit]

Pokud umis anglicky, zde je pekne srozumitelne video jak se da obchodovat mirne vylepsena verze double top / bottom. Je to opravdu snadne na pochopeni jak co do anglictiny tak co do systemu. Jedine co potrebujes je graf a fibonnaci retracementy ktere ma kazda platforma. Jason to ukazuje na forexu ale jde to na libovolny trh. Pokud se nepletu tak neni proti pravidlum diskuze davat odkazy na zahranicni sajty, takze zde:

t2t.infusionsoft.com/app/linkClick/4859/8631e839b8fbe5e1/1929329/148cd8d7c6cdeee6

Je to dobry zacatek hlavne proto, ze si to clovek stejne musi sam otestovat a pravidla sepsat podle sveho. Neni to kompletni obchodni system, jelikoz napriklad detaily money managementu uz nezminuje - to si musi kazdy stanovit sam.

Pokud ti vice sedi indikatory, muzes zkusit treba Woodie's CCI - je to system zdarma dostupny na Internetu. Staci zagooglit.