Obchodní plán

[tomnes]

Petře,

tyto ztráty jsou součástí plánu. Jedná se o metodu výstupu z trhů. Naučil jsem se jí od jednoho známého v USA - velmi úspěšného obchodníka. Ten vystupuje pouze pokud jde trh 2 bary proti němu, přičemž druhý bar musí být navíc reverzní candle (tzn. candle, která má barvu obrácenou, než je směr, kterým spekulujete). Je to metoda, který Vás může velmi dlouho podržet v trhu a tudíš v rozjetém trendu inkasovat mnoho peněz. Nevýhodou pak je, že občas vystoupíte s vyššími ztrátami. Nejsou to ztráty na SL - jsou to ztráty na výstupu. V 95% vystupuji tímto způsobem, ať jde trh se mnou nebo proti mně. SL používám pouze jako ochranu proti skutečně nenadálým případům a mám ho relativně vzdálený. Nováčkům však nedoporučuji tímto způsobem obchodovat. Já se k tomuto způsobu propracoval až po relativně dlouhé době. Funguje mi velmi profitabilně (viz. čísla), chce to ale mít už dobré psychologické předpoklady - právě díky ztrátám, které tu a tam vznikají, někdy i v celé sérii. Též se poslední týden zabývám, jestli by nebylo lepší používat SL např. 150 USD, ale ještě uvidím, co mi řeknou testy.
Zdravím,
Tomáš
FINANCNIK.CZ

[PET]

Tomáši, nechci být přílišným šťouralem, myslím, že tomu docela rozumím, ale nemohl by jste sem ještě vložit nějaký grafický příklad - pro jistotu pochopení?

Děkuji PETr

[tomnes]

Petře,

myslíte graf čeho - těch mých výstupů?

Tomáš

[PET]

Myslím vzorový případ Vašeho výstupu - přesně tak.
Díky PETr

[tomnes]

Petře, tady přikládám obrázek pouze s nahodilým příkladem - pro ilustraci výstupu. Řekněme, že nastupuji long pozici. Pak setrvávám do té doby, pokud nemám 2 bary jdoucí proti mé pozici, přičemž druhý bar musí být reverzní candle. Pokud jsem tedy long, druhá candle co jde proti mě musí být červená. Pokud by byla zelená, dále zůstávám v pozici. U short pozice aplikuji samozřejmě pravý opak. Je to ale způsob který používám pouze a jen pro jeden specifický systém, který zde nechci rozebírat a který jsem začal aplikovat pouze díky skvělým výsledkům jednoho mého známého obchodníka a díky skvělým výsledkům mého vlastního testování tohoto výstupu. V jiných systémech jsem zatím tuto metodu výstupu netestoval, ale chystám se. Docela by mě zajímalo co to právě udělá při obvyklém používání mého oblíbeného RSI. Hodně zdaru, Tomáš

[tomnes]

P.S.
Ještě dodám pro upřesnění - vystupuji na CLOSE reverzní candle.

[PET]

Díky moc za rychlou a vyčerpávající odpověď. PETr

[Renda]

Dobrý den ,

já bych ještě dodal že u tohoto ukázkového grafu se dalo o kousek dál vystoupit na přímo ukázkové divergenci která jak víme naznačuje selhání trhu a tak se dá očekávat otočení trendu . Jenomže ta divergence je vidět teď , já myslím že pokud bych reálně byl v trhu tak bych to tak klidně neviděl protože trh se docela slušně rozběhl na jih a hned potom otočil a to si myslím že kdo mohl tak už byl venku .


To jen taková moje poznámka RE N

[kahiros]

Dobrý den, pokusím se přispět také svojí troškou do mlýna. Hned na začátku bych rád upozornil že jsem začátečník a toto je zatím jen náznak mého obchodního plánu který jsem dal dohromady za jeden den mé dovolené a otestoval na cca 2 měsících historických datech.

Testuji historická data na trhu ER2, pro vstup primárně používám RSI (divergence). Pokud je trh chopp, vstupuji do trhu na proražení S/R.Jestliže se v trhu objeví formace double top/bottom, vstupuji do trhu také. Možná to zní překombinovaně,ale mě to tak vůbec nepřipadá.

Vstupy:
RSI: po vytvoření RSI divergence vstupuji po 2. úsečce 1 tick pod/nad (záleží jestli vstupuji long nebo short) close 2. úsečky. Pokud je trh překoupen nebo přeprodán a objeví se divergence, vstupuji až když úsečka protne "30" směrem nahoru nebo "70" směrem dolů.
S/R: čekám na proražení, pokud dojde k proražení, vstupuji 3 ticky nad/pod close vstupní úsečky.
Double top/bottom: Vstupuji po 3. úsečce (snažím se eliminovat falešné odražení) 1. tick nad/pod close

SL:
při vstupu do long pozice nastavuji SL 1 tick pod low vstupní úsečky
při vstupu do short pozice nastavuji SL 1 tick nad high vstupní úsečky
pokud trh udělá pohyb 30$, posouvám SL na vstupní hodnotu, poté SL posouvám vždy 1 tick nad/pod high/low poslední úsečky

Výstup:
pokud jde trh směrem méh obchodu, posouvám SL (viz výše)
pokud se trh "nerozjede" mým směrem do 3.úsečky, na 4. vystupuji 1 tick nad/pod (záleží na směru obchodu) high/low 3.úsečky.

Dávám si pozor během obchodování na oblast kolem hodnoty "50" kde často dochází k otočení směru obchodu.

Doopravdy se zatím jedná o předběžný obchodní plán který v průběhu své dovolené ještě pořádně "dopiluji" , ale už teď vím,že se musím mnohem více zaměřit na posouvání SL než na vstupy.

Během historických 2 měsíců my tento obchodní plán přinesl zisk na 1 kontrakt cca 4.300$. Kromě plánu je pro mě také důležitý můj "cit" pro tento trh, který jsem si aspoň malinko "vypěstoval" když jsem tento trh nějakou dobu jen pozoroval.
Ještě na konec mého románu :-/ musím říct, že mojí povazu a psychice vyhovuje mnohem více brát častěji obchody s menším ziskem,než jedou za čas obchod s větším potencionálním ziskem. "Velké" zisky jsou pro mě jen třešnička na dortu.

Prosím o shovívavost k mému článku a velmi rád přijmu jakékoliv dotazy nebo kritiku.

"Psychika a disciplína je klíčem k vítězství"
Tomáš

[swen]

Kahiros,
protoze mam take OS postaveny na RSI tak mam par dotazu.
Mohl by jsi sem hodit nejaky graf na ukazku? Osobne jsem divergence temer vypustil protoze se mi casto stalo ze trh jel cely den jen jednim smerem a nastupovat na korektivni divergence byla financni sebevrazda.
Proto jsem se asi po 500 hodinach testovani radeji soustredil na odrazy. Jak jiz tady nekdo psal. Divergence je jedna, odrazu spoustu.
Take mne zaujalo ze posouvas SL uz kdyz jsi v + 30 USD. Osobne mam na YM 50 USD. Na ER2 si nedovedu predstavit ze ti tech 30 USD staci.
Sveho casu jsem mel velke potize z vystupy. Predcasne jsem vystupoval. Co se mi osvedcilo a co se da velmi lehce dodrzovat jsou tyto pravidla pro vystup.
Pri medvedu vystupuji 1 tick nad useckou ktera jde proti mne,
pri byku vystupuji 1 tick pod useckou ktera jde mym smerem.
Tyto pravidla mne drzi v trhu velmi dlouho a zaroven poskytuji dostatecnou ochranu.
hodne uspechu

[kahiros]

to Swen,
zasílám nahodilý screen z obchodu. Možná jsem to předtím špatně vyjádřil-je to můj první větší příspěvek. Pokud se vytvoří divergence,tak sleduji jak se trh bude chovat. Často se vytvoří 2 úsečky,pak ještě jedna a trh se obrátí a jde na druhou stranu.Tohle jsem vypozoroval když sem ER2 jen sledoval a neuvažoval o OS. Divergence je pro upozornění možné změně směru a do trh vstupuji až když si sem opravdu jist,že trh půjde mým požadovaným směrem.
Např. pokud se vytvoří divergence, vytvoří se 2 úsečky,ale druhá úsečka se nachází v RSI grafu u "50" oblasti,tak si počkám na další potvrzující úsečku. Velmi často se trh v této oblasti právě otočí a jde na druhou stranu.

tzn., že né vždy vstupuji hned po 2. úsečce po divergenci,ale čekám na potvrzení trhu,že půjde mým směrem. Samozřejmě že to občas nevyjde,ale na druhou stranu mě to často ochránilo od vstupu kde bych byl ihned nebo za pár minut vyhozen z trhu na SL. Jak si sám řekl, často je tam několik falešných proražení a tak se tomu snažím tímto způsobem co nejvíce vyhnout i za cenu,že občas přijdu o ziskový obchod. Těch 30$ je zatím pokus,ale často se stalo,že když trh udělal mylý pohyb mým směrem,tak se otočil proti mě.A tak raději vystoupím s nulou (nepočítám komise). Např. včera se mi 4x za sebou stalo že jsem vstoupil do trhu a trh se někde u zisku 30-40$ otočil proti mě a tak sem vždy vystoupil s posunutým SL a nulou místo 4x SL (např. 50$) který bych nechal nastaven jako když jsem vstupoval do trhu.

Moje fylozofie je,že dávám nižší SL a raději vystoupím z trhu s malou strátou i když mě trh často vyhodí z trhu předčasně.Ale přiznám se že nad tím začínám uvažovat a hodně času budu teď věnovat posouvání SL.

Rád bych ti poslal obrázek,ale už se mi to přes půl hodiny nedaří:-( Zkusím to později,snad to půjde.

Kahiros
"Psychika a disciplína je klíčem k vítězství"

[bachmann]

to kahiros
když posíláš obrázek, chvíli to trvá - odeslání příspěvku pouze textového je tady během vteřin
pokud připojíš obrázek, jsou to někdy i minuty, než se to tu objeví

[kahiros]

to Swen a bachmann
stále to nejde připojit i když to mám ve formátu který to má vzít. Přes víkend se na to podívám a pošlu to ze svého počítače.Teď na dovolené mám půjčený ntb a z toho to prostě nejde odeslat :o(((

[Martinek]

Zdravim,

uz se tady dlouho neobjevil popis zadneho noveho systemu pro ID obchodovani mini trhu, tak si dovoluji umistit sem drobnou ukazku jednoho, ktery ted testuju. Doplnim, ze jde o spolecny vytvor muj a Fridricha Mullera z Kanady, ktery je dlouholetym zakem Alexandra Eldera a byvalym parketovym obchodnikem burzy NYMEX.

Jde o zakladni metodu obchodovani indikatoru Ergodic v kombinaci s heikin-ashi grafem. Takze nic moc objevneho, ale presto pomerne zajimave a v kontextu zde probiranych obchodnich systemu mozna i trosku originalni.

Na uvod par vysvetleni:

heikin-ashi graf
Nedavno o nem padla zminka i v diskusi o WCCI. Jde o zvlastni typ svickoveho grafu, ktery se snazi lepe zachycovat a zobrazovat trend. Podrobnosti viz:

www.isc7.com/trading/heikin-ashi.htm
www.investopedia.com/articles/technical/04/092204.asp

indikator Ergodic
Je tvoren dvema krivkami. Jedna predstavuje prubeh samotneho indikatoru Ergodic, druha je tzv. signalni krivka. Obvykle se spekuluje na prorazeni signalni krivky zdola pro long a shora pro short. Nas system neni vyjimkou.

Ted k samotnemu systemu...

---

graf
TF: 3 min.
trh: ER2
typ: heikin-ashi

indikatory
- EMA(34)
- CCI(14) - vypocet z CLOSE!
- Ergodic (LMA=10, SMA=5, MOM=1) - vypocet z CLOSE!

risk management
- SL: 1 pt.
- posun na B/E po dosazeni 1 pt.
- po dosazeni 2 pt. posun na B/E+1 pt.
- po dosazeni 3 pt. posun na B/E+2.5 pt.

vstup
- EMA(34) uhel min. 30st. ve smeru pozice
- CCI jde dva bary vzhuru pro long; dva bary dolu pro short
- Ergodic prekrizi signalni krivku (hlavni signal)
- vstup na CLOSE za LMT

vystup
- protnuti signalni krivky opacnym smerem
- vystup na CLOSE za LMT

Zde jeste screenshot ze Sierry:



A equity krivka pro letosni rok (bez komisi a slippage):



System vykazuje stabilni win-ratio 57%.

V utery bylo mozne s nim vydelat cca $620 USD na kontrakt.

Snad pro nekoho bude tento system uzitecny. Predesilam, ze jde spise o hrubou kostru a v pripade live obchodovani je treba system dukladne otestovat a prizpusobit vlastnim potrebam.

Hodne uspechu,

[Břonda]

Zdravím Martine!
Dají se Heikin Ashi nějak rozumně dostat do Sierry? V nabídce typů grafů (F5) je nevidím. Díky.