Obchodní plán

[stavodesign]

Zdravím všechny tradery,

taky bych chtěl přispět svou troškou do mlýna a trochu pomoct všem kdo se začínají zajímat o komodity, protože dobře vím jak je to zpočátku těžké. Lidi „ z branže“ používají spoustu divných cizích slov, z nichž některá nenajdete ani ve slovníku, vedou řeči o důležitosti věcí jako money management, řízení rizika, strategie vstupu a výstupu do obchodu a spoustě dalších věcí. A pak jsou tu ty grafy, do kterých všichni koukají a z kterých „věští“ směr, kterým se bude trh pohybovat. Všechno zkrátka vypadá dost složitě a tak je každá rada dobrá.

Proto je dobře, že existuje tento vyjímečný web, na kterém se utvořila skupina lidí, kteří jsou ochotni si vzájemně poradit a případně i pomoci těm začínajícím. Tímto bych chtěl tedy poděkovat Tomášovi a Petrovi za nápad s vytvořením těchto stránek a za čas, který nezištně věnují osvětě traperské komunity. Poděkovat samozřejmě musím i spoustě přispívajících, kteří jsou ochotni podělit se s ostatními o své zkušenosti z obchodování a ztratit trochu svého času při radách těm, kteří s obchodováním teprve začínají.

Na závěr ještě drobná rada všem začátečníkům ( i když si nejsem jist, jestli jsem v pozici, abych mohl někomu radit ) – hlavně vydržte, čtěte, učte se a zkoušejte obchodovat papírově. Časem totiž všechny slangové výrazy pochopíte, s grafy se sžijete a uvidíte v nich všechny ty formace o kterých všichni mluví, pochopíte jak fungují jednotlivé indikátory a hlavně si najdete vlastní obchodní systém, který Vám bude vyhovovat a který Vám snad i vydělá nějaké ty $.

Aby tenhle příspěvek nebyly jenom „kecy o ničem“ tak připojím příklad jednoduchého obchodního plánu s jednoduchou obchodní strategií, aby ty začátky byly o trochu jednodušší.

S pozdravem a přáním úspěšných obchodů

Michal


PŘÍKLAD JEDNODUCHÉHO OBCHODNÍHO PLÁNU PRO INTRADENNÍ OBCHODOVÁNÍ MINI DOW JONES

Typ obchodování :
intradenní - trvání obchodů převážně v řádech minut, obchodování v regulerních burzovních hodinách, žádné pozice nebudou drženy přes noc.

Vybraný trh :
Dow Jones Industrial Average ($5) mini-sized ( YM ) - XCBOT
( zdůvodnění : velice likvidní elektronický trh – více než 100000 obchodů denně, střední volatilita - většinou do 500$ denně, obchodování i v mimoburzovní hodiny, dobře dostupné grafy )
-Tick : 1pt
-hodnota 1pt : 5$ ( dobře se to počítá )
-marging : cca. 2438$ / 1950$
-LTD : třetí čtvrtek v kontraktním měsící

Obchodní platforma :
Interactive Brookers
( zdůvodnění : především nízká komise 4,8$ RT, dále rychlost plnění, spolehlivost a kvalita online platformy )
v této platformě spuštěny i online grafy 1,5,15,30 min

Max. risk na jeden obchod :
fixní - 100$
( zdůvodnění 1% z účtu 10.000$ )

Max. risk na všechny současně otevřené obchody :
500$
( zdůvodnění 5% z účtu 10.000$ )

Max. částka současně vázaná v margingu :
5000$
( zdůvodnění 50% z účtu 10.000$ )

Počet obchodovaných kontraktů :
2 kontrakty / 1 obchod
v případě pouze částečného vyplnění příkazu bude pozice zvýšena za cenu odlišnou max. o 1pt
( zdůvodnění : psychologické hledisko – viz. výstup z obchodu )

Počet obchodů za den :
maximálně 4 obchody za den, v případě dvou po sobě následujících neúspěšných obchodů ukončení obchodního dne.
( zdůvodnění : omezení počtu obchodů mi pomáhá více se soustředit na analýzu a hledání ziskových obchodů )

Volba obchodu ( long/short - koupit/prodat ) :
na základě trendu vyhodnocovaného na 5, 15, 30 min grafech
s trendem - především „trendové kanály“ a proražení S/R
proti trendu – formace double/tripple top/bottom, odražení od S/R, otočení trendu po neobvykle velkém pohybu

Okrajová kritéria uvažovaná při obchodu :
denní a týdenní minimální a maximální cena, trendy příbuzných indexů ES a NQ, základní fundamentální informace

Vstup do obchodu :
při indikaci pohybu trhu zvoleným směrem vstup - na základě bližšího vyhodnocení formací na 1 min grafech – příkaz LIMIT

Indikátory :
V/OI – pro kontrolu jak se obchoduje, když je „mrtvo“ tak neobchodovat
RSI, MACD - pouze orientační neřídím se podle nich, pouze nejdu proti nim

Umístění Stop-Loss :
SL umístěn na hodnotu 10 pt pod/nad nákupní/prodejní cenu
( zdůvodnění : vychází z max risku 10p t* 5$ * 2kontrakty = 100$ )

Posun Stop-Loss :
SL posunován vždy o 5pt při pohybu ceny o 5pt ve směru obchodu, jednou posunutý SL nikdy nevracet proti směru obchodu

Umístění Profit Target :
umístění PT na hodnotu 200$ nad/pod nákupní/prodejní cenu.
( zdůvodnění : vychází z poměru risk/zisk – který je nastaven na hodnotu 1:2 )

Vystoupení z obchodu :
při dosažení PT prodán/koupen 1 kontrakt. Druhý kontrakt držen dokud není ukončen na základě posouvaného SL.
( zdůvodnění : psychologické hledisko - k tomuto systému jsem došel při zkoušení různých strategií umožňuje mi zůstat déle v obchodě bez snahy předčasně obchod uzavírat – „ aby se něco nepokazilo “ )

Vyhodnocení obchodu :
každý obchod bude zapsán do obchodního denníku, včetně grafu, na základě kterého jsem do obchodu vstoupil a grafu průběhu obchodu.
( zdůvodnění : zpětným studiem obchodů se dá hodně zlepšit strategie a ukazují se opakující se chyby )

Následující obchod :
po ukončení obchodu stop-lossem nesmí být okamžitě vstoupeno do obchodu opačného směru
( zdůvodnění : tím se bráním mojí snaze o „ředění“ ztrát, která mi většinou nevychází )

Ukončení obchodování :
obchodování v obchodním dni bude ukončeno, pokud budou po sobě následovat dva ztrátové obchody ( nezahrnuje obchody, které nebudou vykonány ), nebo pokud bude ztráta v daném obchodním dni více než 250$
- obchodování v obchodním týdnu bude ukončeno, pokud bude ztráta v daném obchodním dni více než 750$
- obchodování bude ukončeno při úmyslném porušení kteréhokoliv bodu tohoto plánu
( zdůvodnění : po řadě ztrátových obchodů jde psychika „ do kytek“ a mám tendenci rychle otevírat další obchody. Takto se bráním uzavírání dalších ztrátových obchodů ve snaze o vymanění se z červených čísel )

Chyby při zadávání příkazů :
pokud dojde při zadávání příkazů k jakékoliv chybě musí být tato okamžitě opravena. Dojde-li k záměně nákupního a prodejního příkazu musí být pozice okamžitě uzavřena a pokud trvají vstupní podmínky musí být okamžitě proveden původně naplánovaný obchod
( zdůvodnění : i podobná věc se může stát a pokud ji mám v OP tak pak tolik nezmatkuju a neudělám další chyby )

[vlastas]

Zdravíčko Michale, super příspěvěk....díky moc.... Abych i já přispěl troškou do mlýna (taktéž s poznámkou, že se necítím na to, že bych mohl někomu radit), připojím nějaké mé zkušennosti s výše popsaným....

Typ obchodování : ID (intraday)

Vybraný trh : mini DJ (YM), v současnosti obchoduji YMU5

Obchodní platforma : Refco Xpress (oblíbil jsem si ji na elektronické a pitové obchody)

Grafy: barchart.com (obrazovka rozdělena na 1/2 (1 min a 15 min, na 15 min sleduji double top/bottom a S/R, obchoduji výhradně pouze podle těchto formací

Indikátory: pouze sleduji RSI (orientačně sleduji, nejdu proti...:)

Počet obchodovaných kontraktů : 2 kontrakty na 1 obchod (vstup i vystup)

Max. risk na jeden obchod : fixní, 10 pt na kontrakt, 100USD na celý obchod / 2 kontrakty

Vstup do trhu: vždy příkazem STOP (většinou dávám 6-8pt pod S/R, double top / bottom, pozor na falešné proražení..), mám nepřílíš dobré zkušennosti se vstupydo trhů pomocí příkazů LIMIT

Umístění SL: SL umístěn na hodnotu 10 pt pod/nad nákupní/prodejní cenu, vždy zadám okamžitě po exekuci vstupního příkazu, v případě že poblíž je nějaká hranice, kterou já považuji za S/R umístím S/L až za tuto hranici i s rizikem větší potenciální ztráty

Posun SL: SL se snažím dostat při nejbližší možné příležitosti do tkz. profit zóny (to znamená 2-3 pt nad/pod náš vstup), jakmile jsem v bezrizikovém obchodě snažím se nechat SL dýchat a neposouvat ho hned za trhem, uděláli trh 6 pt, posunu o 3 pt, nikdy...!!!....nikdy neposouvám SL zpět (nevracím proti směru obchodu)

Umístění PT : Profit Traget umístuji na hodnotu 15 pt nad/pod nákupní/prodejní cenu. V případě, že se trh prorazil velmi silnou S/R a já očekávám "hlavní" denní pohyb stanovuji PT na 25 (přiznám se, že s nastavením PT občas čaruji a někdy nastavuji PT jen na 10 pt)

Vystoupení z obchodu: při dosažení PT či SL (zvažuji v současné době rozdělit výstup na 1 kontrakt při dosažení PT a druhý kontrakt posouvat s trhem a výstup až na základě posouvaného SL.

Počet obchodů za den : max. 4 obchody za den, v případě dvou po sobě následujících neúspěšných obchodů ukončení obchodního dne....

Vyhodnocení obchodu: každý obchod...!! i ten ztrátový zapsat do obchodního denníku (já zapisuji: typ obchodu (buy/sell), počet kontraktů, čas vstupu, postavení SL, postavení PT, čas výstupu, hodnota výstupu, typ výstupu (na SL či při dosažení PT), zisk/ztráta, poplatky, poznámka (určeno pro moje hodnocení), grafy v obchodním denníku nepoužívám). Do obchodního denníku si zapisuji vše následují den po uskutečnění obchodu.

Další obchod: počkat si na tu správnou příležitost a nevstupovat do trhu jen proto, abych udělal nějaký obchod.... Nevstupovat bezhlavě, jen proto, abych vyrovnal případnout ztrátu z minulého obchody....

Nejčastější chyby:
- hamižnost (udělám 2 dobré obchody (dosažen 2x PT) a okamžitě si myslím, že mi vyjde vše a začnu vstupovat do obchodu bez rozmyslu......
- chyby při zadání příkazu (přes on-line platformu), existuje moudrá rada (opatrnost je namístě a raději si vše 2x zkontroluj i za cenu, že ti možná ujede vlak...)
- zapomenutí zadaného příkazu přes on-line platformu (mně osobně se to stalo tento týden) a byla z toho naprosto zbytečná ztráta... (to znamená, pokud jsme vystoupili z trhu na PT, zrušit náš SL a pokud jsme vystoupili na SL zrušit náš PT)....
- nedodržení obchodního plánu

Jinak se vším, co popsal Michal se plně ztotožnuji.... Úspěšné obchody přeje Vlasťa.

[tomnes]

Pánové,

skvělá práce! Díky za příspěvky, jste rozhodně na dobré cestě.
Hodně zdaru,
Tomáš

[josef]

Pánové Michale a Vlasťo,
výborné příspěvky.Jsem přesvědčen že mnohým otevřou oči,jak má obchodní plán vypadat. josef

[Libic]

Michale a Vlasto, skvela prace!!! Verim, ze uz se Vam penize sypou do penezenky... A tak to ma byt.

Mnoho uspechu!

Libic

[greenhorn]

Michale a Vlasto, tak to jsem potřeboval !! Na Vašich příspěvcích je vidět, že jste si s plánem dali hodně poctivé práce.
Poučím se od Vás. Díky. Greenhorn

[Renda]

Souhlasím s Greenhornem moc díky , velice mi to pomohlo ještě jenou děkuju . REN

[valaki]

Dobrý večer.
Zkouším to už asi druhý měsíc papírově. K mnoha věcem o kterých jsem se dnes dočetl v příspěvcích M. a V. jsem dospěl, ale protože nemám skoro žádné zkušenosti (2 měsíce tápání) neuměl jsem to, co teď v poslední době začínám systematičtěji používat, správně formulovat. Tzn. hlavně Výstup z obchodu na zákl. profit target, velikost SL ...
Po dnešním přečtení tohoto vlákna jsem si to vlastně uvědomil a jsem hrozně rád, že se to tady objevilo. Díky. Do teď jsem měl útržky obchodního plánu jen v hlavě a protože jsem také našel zalíbení v DJ, tak mohu svůj plán sestavit za mnohem kratší čas a nemusím už některé věci zkoumat, protože vidím, že fungují i jiným.
Ještě jednou díky.
:) Valaki

[goodbody]

Zdravím všechny,

Když jsem na jaře t.r. komodity objevil a začal se něma zabývat, po přečtení komoditního manuálu a dalších 'předkroků' jsem si vybral jeden trh (džus - byl mi sympatický) a ten jsem začal sledovat. Hledal jsem jsem na něm paterny, S/R zkoušel různé indikátory apod. Snažil jsem se postavit na něj můj obchodní plán. Zpočátku byl pro mě pojem obchodní plán velkou neznámou a rovněž co by měl všechno obsahovat. Nicméně pokračoval jsem neustálým hledáním, jednak v back testingu v TNT a jednak on-line v čase. Nějakou dobu jsem tápal. Později jsem hlavně za pomocí příspěvků Libice a Vlasty (vřelé díky!) začal vnímat obchodní plán reálněji a jednotlivé části začaly do sebe zapadat jako puzzle. Někdy celkem rychle, někdy jsem správný bod hledal týdny a některé ještě zcela chybí. Poznal jsem, že vše je otázka času, který komoditám věnujete.
Do dnešní doby obhodní plán zatím nemám, ale předchozí příspěvky mi velmi pomohly a posunuly kus dopředu. Dá se říci, že vidím svůj první plán ve světle na konci tunelu. Ještě jednou autorům předchozích příspěvků děkuji. Jakmile bude můj plán alespoň schopný uveřejnění - nebudu váhat a bude tady - pro všechny, kteří budou mít zájem.

Zdravím a přeji pěkný obchodní i neobchodní den.

Zbyněk
(tu)

[1124fm]

Dobrý den.
Mohu se zeptat, jak se takový plán používá?
1124fm

[tomnes]

Plán se nepoužívá. Plán se dodržuje. Plán=obchodní systém.

Tomáš

[1124fm]

Aha!
A jak tedy probíhá dodržování plánu v praxi?
Nedovedu představit dodržování takového „puclíka“ v trhu, kde je rozhodnutí otázkou vteřin.
1124fm

[tomnes]

1124fm,

jste zkušený obchodník, takže nepochybuji o tom, že víte, co je obchodní plán :-)
Ale OK, chápu, kam míříte. Ani já bych nebyl schopen z výše zmíněných plánů obchodovat. Jsou to však nováčkovské plány a tak je důležité maximálně podporovat fakt, že nováčci o plánech uvažují a pomalu se je snaží budovat. Předpokádám, že mnoho dalšího budou profilovat a dopilovávat za pochodu a tak se i učit co plán "snese".

Nyní, pro ostatní, kde je tedy "zakopán" pes. Obchodní plán musí být takový, že máte co nejméně prostoru pro to "přemýšlet". Je třeba reagovat, nikoliv přemýšlet. Takže z mého pohledu , každou složku je třeba definovat maximálně konkrétně a maximálně tak, aby nedocházelo k přílišnému uvažování, nejednoznačnosti, apod. Např. jednoznačněji definovat vstupy:

Vstupuji na základě formace double top/bottom a to pouze pokud mám vstupní úsečku v podobě green candle u double bottom nebo red candle u double top. Vstupuji jeden tick nad / pod candle úsečku a candle nesmí být větší jak 150 USD. (pouze jednoduchá ukázka jak přesněji specifikovat obchodování double bottom/top)

Je třeba pokusit se specifikovat každý detail a ten si zažít tak, aby jste byli schopni pouze "reagovat", nikoliv přemýšlet a váhat. Proto i neustále opakuji - je třeba hodně screening-time. Je ale i pravdou, že některé formace není možné jednoznačně specifikovat a tak je třeba pro takové dostat cit, aby obchodník nemusel v budoucnu o ničem váhat ani přemýšlet. Co můžete specifikovat jasně a přesně - specifikujte. Co nemůžete - je třeba získat cit a reagovat tak později s dávkou zkušenosti už pouze bez váhání. Úkol intradenního obchodníka není v trzích za pochodu přemýšlet, ale reagovat.

Jinak pokud k tomu máte 1124fm ještě nějaké postřehy a zkušenosti, pak myslím, že trochu konstruktivního přísunu poznatků dalších ostatním jedině pomůže.

Zdravím,
Tomáš

[Libic]

Dobry den 1124fm,
ja myslim, ze ani Vas ani nikoho jineho nikdo nenuti dodrzovat uvedene obchodni plany v praxi. Pokud to "majitele planu" zvladaji, tim lepe pro ne a pokud maji problemy tak verim, ze je brzo odstrani. Stejne tak ja nebo Vy, nebo kdokoliv jiny muze vzit cely, nebo cast planu a pouzit je pro sve potreby. Muzete pouzit jen jednu vetu z uvedenho planu a nebo nemusite vzit vubec nic. Ja si vazim, ze je tu jejich majitele zverejnili a je jen a jen na kazdem z nas jak s informaci nalozime. Kazdy zacatecnik jej muze otestovat na grafech a kazdy sam zjisti, co mu z uvedeneho planu vyhovuje. Mnoho zacatecniku obchodni plan jako celek nikdy nevideli a proto jim mohou byt tyto plany dobrym startovacim voditkem pro utvoreni vlastniho obchodniho planu.
Bude skvele, kdyz uvedete i Vy svuj obchodni plan, aby bylo srovnani. Verim, ze to mnoho obchodniku uvita.

Mnoho uspechu!!

Libic

[bolija]

Je to tak. Myslím, že jako koncept je to ideální a každý si může cokoli doplnit vypustit a předělat, ale začátečník se má aspoň konkrétně čeho se chytit a to je pro některé určitě důležité a postrčí je to trošku dopředu.
Taky bych docela rád viděl dokonalý podrobný plán.

Bohdan