Diskuze k aktuálnímu dění na trzích IV

[Ladousek]

stranger: já osobně mám psychologickou pohodu v checklistu pro vstup jako poznámku. na jiném papíře by hrozilo, že něco přeskočím. mám to jen jako ponámku mimo, ale vždy si to přečtu. psychochecklist mám samostatný a ten mám provádím před obchodováním. u normálním to používám jako takovou upomínku

[Dillinger]

...aledujete nekdo ten večerní MASAKR na ropě?! :D

[Dillinger]

propad během 4,5hodiny z dnešních maxim o 4$, prozatím!! ;) A to se eurusd téměř ani nehnul, což je opravdu hodně podezřelé!!! Ještě jsem nedohledal co za tím stojí, tedy mimo toho z pohledu TA vysvětlujícího proražení spodní linie rostoucího kanálu. Jestli oni se náhodou opravdu v té Nigérii nedohodly ty stávkou vyhrožující odbory s prezidentem, dnes kolem toho cosi kolovalo.

[t.o.m.]

Dillinger

mozno ze to bude tym ze posunuli datum planovaneho embarga na vyvoz ropy pre iran o 6 mesiacov neskor aby si mohli staty ako taliansko, grecko a spanielsko najst nahradny zdroj.

www.bloomberg.com/news/2012-01-12/european-union-oil-embargo-of-iran-said-likely-to-be-delayed-by-six-months.html

[PetraSR]

Rogi: A co tvá statistika? Vyhodnotil jsi, kolik % obchodů v SIM (s dosaženým 2000 dolarů) bylo dle OP a kolik dle mimo? A porovnal jsi to s LIVE? Jak to vyšlo?

[Dillinger]

díky T.O.M.e, to je dostatečně silný argument na to, aby se všechen ten spekulativní kapitál z ropy přesunul opět někam jinam! ;) Někdy mi to ale fakt hlava nebere, jak k podobnému rozhodnutí naše EU elity dojdou. Jak málo stačí, odkázat se na EU-úředníčka (škoda, jméno Bloomberg pro jistotu tají) s tím jednáním obeznámeného a v rovině "pravděpodobně" dojde k posunu termínu embarga o šest měsíců vypustit tuto zprávu do světa!! Jen si tak říkám, Bloomberg, Reuters atd. asi nebudou vázáni ohledně inside-tradingu, že?! To pak stačí pár sekund po zpovědi úředníčka a informování světa na moment brnknout buddymu a je na pár měsíců vystaráno, co?! :o))

Nehledě na to, že žádná zpravodajská agentura neinformovala o tom, že by se mělo na toto téma něco podobného dnes vůbec projednávat. Každopádně Obama z nás v EU tímto tahem radost mít nebude, neměl jsem pocit že chce takhle dlouho s Iránem čekat!EU je pro Irán tak jak tak méně zajímavý trh, jedná se pouze o pár jednotek procent jejich produkce!Nedokážu si představit dle této logiky kam až by ta cena ropy spadla, pokud by o posunu termínu embarga takhle rozhodla Čína a Indie, jejich největší odběratelé(btw.kteří se k embargu ze svých důvodů nepřidali)!
No ale co už, sorry za to mé rozhořčení, nechci vás tím nijak obtěžovat, jen nad tím kroutím hlavou ;)

[zury]

Rogi:
hmm, to je asi profesní deformace a zvyk, ale mně to přijde naprosto přehledný a jednoduchý, k ESku mám ještě dalších 8 grafů :))) ale ty kontroluju víceméně před obchodováním nebo ad hoc podle potřeby v průběhu, ono to ESko je hlavní trh co obchoduju, s dalšími trhy už se tolik nemazlím, i když ... :)))

[majkll]

kocista:

diagonální dlouhodobé linky mi slouží pro to, co jsem psal - potenciál, možný bod obratu = tj. nevytváří žádný konkrétní obchodní signál...shodou okolností jsem ale dnes signál dostal právě k oné červené lince (YM)..

Rogi:
ad sim-live) zkus mrknou sem na poslední strany: www.financnik.cz/forum/read.php?7,170500,206056#206056 já jsem přesvědčený, že důvod, proč se ti nedaří leží právě tam..v přílišné diskréčnosti...nejsi jednoduše tolik vyobchodovaný, aby si to ustál...logická cesta z toho ven je nastavit si pravidla více mechanicky..zůstat klidně u těch breaků a 123, ale nastavit si to celkově víc mechanicky...

poradil bych ti, aby si začal tím, že si definuješ plán od těch nejzákladnějších věcí...tj. např. "obchoduji pouze průrazy do trendu"----"trendu určuju pomocí trendových linek na 5min grafu v rámci aktuálního obchodního dne"---"pokud nedokážu zakreslit linku, pak v trhu není jasný trend a čekám až se vytvoří. pokud je trh v downtrendu, tak obchoduji pouze short až dokud trh neprorazí high dvou předchozích korekcí na 5min tf (a opačně pro long)...atd.

prostě co nejvíc si to "odkrokovat", aby si opravdu věděl, že teď je v trhu downtrend a ty jdeš pouze short nebo nic..aby si dokázal určit, kdy už v trhu downtrend není..aby si věděl, kdy trh skutečně otočil do uptrendu, nebo přešel do chopu, takže máš ještě počkat až se situace vyjasní....atd..čím budeš mít lepší přehled o celku, tím líp se ti bude mechanicky obchodovat nižší timeframe...

ale jen to jen jedna částečka skládačky...dalo by se o tom napsat spousta stránek, co by mohlo pomoct..každopádně si myslím, že pomoct by ti v téhle fázi mohla určitě ta větší mechanizace...z toho, co tady ukazuješ, čiší strašně obchodování na základě aktuálního pocitu, který se v průběhu času může dramaticky měnit (tj. že zpětně nebudeš se svým vstupem souhlasit) - a toto musíš ze svojeho obchodování odstranit..alespoň než začneš být konstantní v live..

začít můžeš právě tím, že si začneš obchodování rozkládat (krokovat) do těch jednotlivých bodů a budeš se je učit rozpoznávat aby se staly co nejvíc mechanické - jaký je v trhu trend? obchoduju nebo stojím stranou? na jakou stranu obchoduju? na jakou situaci v trhu čekám? už se ta situace rýsuje? splňuje tato situace moje podmínky? kdy a kde do této situace vstoupím (např. na průrazu Rh po trendovém 123)? jak do této situace vstoupím (limit, market on close, stop..)? kdy přestane být situace pro mě zajímavá? kam dám SL? kdy utahuju SL? kam dám PT? kdy vystupuji ručně a nečekám na dosažení PT? atd atd atd --- snažit se obchodovat co nejvíc strojově jako robot, jako by si měl jako počítač vyhodnocovat jednotlivé situace..

majkll

[Danko]

Ahojte,

niekto tu spomínal skalping. Máte s touto formou nejakú skúsenosť, respektíve obchoduje to tu niekto? Ide mi o to, že keď vidím v akom úzkom cenovom rozpätí sa trhy po novom roku pohybujú, tak mi to nepríde ako úplne najhoršia možnosť, nakoľko keď som robil backtest (časť roku 2010 a celý rok 2011, pričom posledné dva mesiace paper), tak som mal PT nastavené cca. na 2,5-5 bodov na trhu TF. Backtestoval som hlavne silné cenové patterny DB, DT, 2b reversal, 1-2-3 na HOD/LOD, niekedy aj do trendu, ale tam skôr 0v+TNG a sem-tam 2v. Ak by som chcel dnes dodržať nejaké otestované stratégie z backtestu, alebo paper-u, tak som nulový. Preto som teda posledných pár dní začal skúšať s PT len 100 dolárov, teda 1 bod a SL 50 dolárov, čiže 0,5 boda. Úspešnosť bola dosť slušná, nakoľko sa ten trh hýbe v úzkom rozpätí. Máte s tým niekto skúsenosť, prípadne nejaký názor?

S pozdravom
Dan,

[Taraka]

to majkll:
musim souhlasit s tim co pises Rogimu, diskrecni system by treba i pro me jako zacatecnika a vcelku impulsivniho cloveka byl naprosta sebevrazda... :D proto jsem mechanizoval system, jak to slo a pocity u obchodu si pouze zapisuju, aby me neovlivnovaly v exekucich, ale zaroveň abych je mohl zpetne vyhodnocovat... musim rict, ze po trech mesicich live celkem jasne vidim, ze v mem pripade by diskrecni system, ktery bych jel od října 2011 byl znacne frustrujici :D takhle se pred vstupem soustredim jen na to, jestli jsou splneny vsechny mechanicke podminky a co nejpresnejsi exekuci...

to Danko: jen pro informaci jsem zacatecnik, zive obchoduju teprve tri mesice, tak me ber s rezervou, ale v trhu TF mi podle vseho, co jsem zatim testoval, neprijde SL 50 dolaru jako dobry napad :) celkem jednoduse to muzes zjistit skrz analyzu MAE a MFE za posledni roky... takovy SL je dost maly, takze se ti muze casteji nez bys chtel stat, ze jeste nez ho zadas do trhu (pokud ho zadavas rucne), muze trh jit proti tobe i vic jak tech 50 USD... tohle by nemuselo platit v pripade, ze bys vstupy casoval na hranicich nejakych silnych S/R, ale stejne, trefit je tak presne, aby stacil SL 50 USD, umi asi malokdo... nad PT 100 USD uz nejaky ten den taky premyslim... je pravda, ze trh si pro ne dojde celkem casto, ale z pozorovani mam pocit, ze napr na stranu short si dojde casto i pro 200 USD... otazka je, s jakou uspesnosti se to deje a jake jsou na to potreba SL, jestli se to vyplati... to hodlam taky co nejdrive otestovat na poslednich ctyrech letech dat, do te doby muzu rict snad jen ze 50 USD SL se mi zda opravdu na TF hodne malo a utazene, coz ale asi neznamena, ze by to za jistych okolnosti nemohlo fungovat nikomu... :D

[majkll]

Taraka:

já jsem byl vždycky dost diskréční, ale poslední dobou se snažím co nejvíc všechno zmechanizovat - abych nepřemýšlel nad tím, jestli vstoupit limitem nebo market on close, jestli dát trhu prostor nebo agresivně utahovat SL atd.

lidi si možná dost myslí, že pod tím "mechanický" systém se skrývá nějaký black box, který člověk vytvoří z párměsíčního testu a hotovo, žádné úpravy atd....ale to je nesmysl...mechanický systém se může přizpůsobovat trhu stejně dobře jako diskréční systém...jde jen o to si to všechno nastavit..

mechnicky můžu obchodovat třeba breakout z 5min tf congestion po 123 na 1min tf...jde jen o to, že si např. určím že beru pouze první dvě korekce v trendu, jak přesně má být definovaný trend (trendová linka, aspoň 3 swingy na 5min tf apod.), kde se nesmí congestion vyskytnout (do 10 ticků od premarket high/low apod.), jak přesně vstupuju do trhu atd atd...samozřejmě že takový systém pak průběžně vyhodnocuju a kontroluju a případně upravuju a přizpůsobuju..

tím "zmechanizovat" vpodstatě myslím, že není možné mít v systému prvky jako "diskréční zakreslování S/R zón", "přihlédnutí k aktuální situaci na trhu", "zvážení síly trhu", "přihlédnutí k situaci na ostatních trzích" atd atd...prostě tyhle věci alespoň ze začátku člověk není schopný jednak objektivně posoudit, za druhé si tyhle věci můžou hodně protiřečit, a za třetí jsou to přesně ty věci, kvůli kterým lidi nevstupujou do obchodů - nebo naopak zbrkle vstupují, protože např. vidí, že se trh hodně rozjel a oni ví, že mají třeba v plánu "když trh vykazuje silné momentum, snažit se naskočit"...apod..

a když jsme u toho protiřečení - tohle je taky strašně důležité - nemít v plánu žádné prvky, které si můžou protiřečit - protože pak nebude nikdy žádný vstup ideální...příklad za všechny - přihlížení k intermarket analýze...trhy se jen velmi málokdy pohybují uplně stejně, velmi zřídka všechny naráz třeba proráží premarket high nebo jsou všechny už nad ním apod...proto pokud neobchoduju vyloženě intermarket divergence apod. tak je pro mě jednoznačně kontraproduktivní sledovat 3 indexy navíc, abych jakože měl přehled o tom co se děje...ve výsledku to bude totiž jedině vyrušovat, odvádět pozornost a dávat mozku záminky, proč do nějakého obchodu nejít....a ještě jeden příklad..stejně tak je to třeba s přihlížením k volume..pokud jasně nevím co s volume chci dělat a nemám to v plánu, tak je zbytečné abych ho sledoval..protože si pak zase můžu říct když se to mojemu zbabělému mozku bude hodit, že trh je mrtvý bez volume a proto nevstoupím...tohle sou věci, kterých se začátečník musí zbavit, aby mohl získat disciplínu a konzistenci v trhu...

spousta lidí říká, že nováčci se bojí klikat protože mají strach o peníze a pořád všechno přepočítávají...ale podle mě je to spíš kvůli tomu, že jsou v jejich obchodování přítomné právě tyhle nejasné, neurčité, nekonkrétní a protichůdné prvky...

majkll

[grizly]

to majkll: som rad, ze sa podelis so svojimi nazormi a trpezlivo vysvetlujes kde podla teba robime chyby. urcite nam to pomaha viacerym posunut sa dalej, nie len tomu komu to adresujes. takze tebe ako aj ostatnym tebe podobnym diky.

[Taraka]

to majkll: hough! mluvis mi z duse :D hlavne novacci by meli mit pravidla napsana jednoznacne, aby nad nima nemuseli dlouho premyslet... osobne jsem za posledni dobu vzal tolik obchodu, ktere bych diskrecne z nejruznejsich duvodu nevzal az to pekne neni... mno a kdybych je nevzal, vysledky by vypadaly podstatne hur :) kazdopadne se svym pocitovym vyplodum (pocity u obchodu si zapisuju) muzu zpetne mnohdy od srdce zasmat :D

jako dalsi nevyhodu vice diskrecniho pristupu bych mozna uvedl i jeho znacnou zavislost na osobnich prozitcich, psychickem a zdravotnim stavu obchodnika... mnohym i zkusenejsim uz se stalo, ze v urcite etape zivota, kdy prisly osobni krize, zdravotni problemy apod. se obchodni vysledky danych obchodniku rapidne zhorsily... jednoduse se v tech chvilich nedokazali ubranit zatazeni osobnich problemu do tradingu a delali spatna "diskrecni" rozhodnuti mnohem casteji nez obvykle... u novacku je toto riziko pak znacne vyssi, jelikoz jeste vetsinou nemaji ani ty potrebne zkusenosti a vypestovany cit...

Taraka

[Danko]

Taraka,

pri klasickom backtestovani ako som pisal som pouzival SL 150 dolarovy, 50 by bolo zalostne malo, to ano. No dnes pracujem vacsinou s cenovymi patternmi a tie ak su precitane spravne vacsinou potrebuju velmi maly SL, pretoze vacsinou idu hned predpokladanym smerom. Napr. dva vcerajsie vstupy na hned po otvoreni 15:37 a dalsi 16:45. S tym shortom suhlasim, ze tam vacsinou dojde aj ku 180-220, no napr. vcera ten vstup 16:45 mal potencial az ku 600 dolarom, co je skor ojedinele pri terajsom spravani sa trhov a aj dlho by sa na taky PT cakalo. Preto ma to len napadlo, ci to niekto skusa, pripadne realne pouziva.

Dan,

[Taraka]

to Danko: osobně v systému používám i vzdálenější PT v závislosti na volatilitě, je pravda, že se vyplní jen zřídka, ale když už, tak dokážou zalepit předchozí ztráty a generovat zisk... nad menšími a fixnějšími PT přemýšlím hlavně kvůli možnosti "zalepit" aspoň částečně ztráty v období, kdy se dlouho žádný vzdálený PT vyplnit nechce... aplikovatelné by to mohlo být např s multikontrakty, kdy se polovina pozice zavře na blízkém PT a druhá se nechá běžet ke vzdálenějšímu... ale v tomhle jsem teď taky teprve na začátku v backtestech, zabere to spoustu času, abych otestoval vše, co chci :)) měj se a přeju hodně štěstí :)

S pozdravem Taraka