Diskuze k aktuálnímu dění na trzích IV

[Pavel K.]

Vasas, muj pristup je v podstate stale stejny, jen na vyssim tf. Takze se s nim zase tak tezce vyrovnavat nemusis.. :)
Na tu tvoji otazku v podstate neexistuje spravna odpoved. Ted bych s jednim kontraktem obchodoval klidne i se tremi tisici, ale to se vubec neda srovnavat s tim, kdyz nekdo live zacina. Myslim, ze tak 10000 je uz v pohode. Cloveka by to ani nemuselo moc rozhodit, kdyby z toho na zacatku 2 nebo 3 tisice ztratil. Ale jak rikam, zalezi hlavne na MM a risku na obchod. Kolik toho kdo unese a tak. Ja napriklad vim, ze mam horsi vysledky, kdyz obchoduju s riskem 1 nebo 2%. Sam riskuju 3-4% na obchod. Riskoval bych i vic, ale to uz jsem si jednoznacne zakazal. :) Zde je ale take dost dulezity obchodni system. Pokud bych mel %loss treba 50% a vic, tak bych to rozhodne nezvladl. Na zacatek je ale urcite lepsi riskovat co mozna nejmensi castku.
Dalsi vec ale je, ze pokud bych mel zacinat znovu a vedel o vsech moznostech, ktere vim ted, zacal bych s nejakou formou swingovych obchodu. Intradenni obchodovani je podle me ze vsech nejtezsi..

[yax]

Dušane,

tak dnes byl obraceč 38.25 prozatím, ale byl to boj, kolem této hranice.

[lordberry]

tento týden mi zlepšil náladu. 11 obchodů, z toho 1 ztráta ;) to se mi už nějaký ten měsíc nepovedlo

[Pavel K.]

lorberry, paradní výkon! (tu) Kam se na to hrabe moje %loss kolem 18%.
Já dnes bez vstupu. Měl jsem naznačená místa pro vstupy kolem 819 na RR short, ale bez patternu a pak kolem 812,5 long, ale vstup nebyl úplně, jak bych si predstavoval..

[lucifer66]

lordberry
mas aj nejako obmedzeny pocet obchodov denne, ja napr. ked by som chitil prvy PT tak vacsinou je to konec, pripadne pri sl mam este nejaky ten opravny pokus, ako to mas ty ak mozem vediet, ides pocas celej doby do kazdej prilezitosti alebo si to nejak vyberas?
dik

[dusan.x2]

Yax pekne, kde si dal PT?
dnes sme mali otvorenie OTD a potom navrat k mean a open, ja som tam chcel naskocit na 1387, vahal som, ale nevadi, isiel som long po vyplneni WSingle, ktory sa sice na tick nevyplnil, bol tam aj test vMVAL, entry 1381.75 PT 3 body a potencial omnoho vacsi

[kocista]

lordberry,

zdravim, pekny tyden. Mohl bych se prosim te pro inspiraci zeptat, ramcove kolik cca dolaru na kontrakt to bylo? (jestli 200 nebo 2000..) Ptam se take proto ze tento tyden pro me nic moc =-90/kontrakt , tak jak se to dalo lepe zobchodovat. PS: jestli se ti do toho nechce, tak nemusis, to chapu, jen mi prosim te nepis, ze mi je takovahle informace k nicemu, ze me to nikam neposune... :)
Díky Radek.

[romanrak]

to Pavel.K

Zdravim Te,

vsiml jsem si prispevku, kde uvadis rizeni sveho SL a PT dle atr. Ja mam neco podobneho zahrnuto take ve svem trade managementu o vychazim tak v zakladu z materialu J.Rosse. Chci se jen zeptat zda soucasny 5m tf pouzivas nyni jako univerzalni, nebo zda v pripade rapidni zmeny hodnoty atr v nekolika denim prumeru menis v teto zavislosti take timeframe? Je to jedna z metod jak se prizpusobit trhum, pokud nechci stale dokola menit sve hodnoty v money managementu. Jinak souhlas, vyssi timefram je alespon pro mne prehlednejsi, nenabada k tolika tzv.prilezitostem, ktere ne vzdy konci dobre.

Preji nadale mnoho uspechu.
romanrak

[spec799]

Zdravím Romane,
no asi to je zkušenostma. Je pravda, že i finančníci píší, že čím více zkušeností tím chtějí obchodovat v co nejkratším čase a nevadí jim pár obchodů za měsíc.
K věci. Já mám zase problém v tom, že obchoduju finwin asi měsíc a třeba teď co jsem dělal paperreplay tak za 8 dní (duben 2011) jsem měl jen dva obchody a je sice pravda, že někdy přijde den kdy mám 3 obchody, a co se týká měsíce března 2011 tak jsem měl v paperu cca 40 obchodů, ale prostě si neumím představit co budu dělat ve chvíli kdy za 8 dní budu mít jen dva platné signály dle OS.
Teď jsem to ještě jakžtakž zvládl, přeci jen 4-násobný replay, ale fakt nevím. Měl by si nějakou radu ? Vážně se těším až někdy v dalekém budoucnu budu mít otevřené dva, tři trhy a nebudu toto řešit :D (tu)

[Pavel K.]

Romane, To jeste nevim, obchoduju na 5 min tf kratce, ale nemyslim si, ze bych tf nejak menil, dokud mne to bude vyhovovat. Zmena volatility ten duvod ale urcite nebude, pouze budu upravovat pocty kontraktu podle SL. To stejne delam i ted pred kazdym obchodem. Zvyseni volatility je temer vzdy primo umerne take zvysenemu dennimu range, takze ve finale v absolutni castce vydelam hodne podobne hodnoty, jelikoz i PT bude samozrejme umerne zvetseny. V obecnem zakladu pouzivam PT=3xSL. Jeho velikost muzu lehce snizovat podle silnych SR, ale to delam jen zridkakdy..

[romanrak]

to Pavel.K

Zdravim a dekuji za odpoved. Ok, tvuj pristup. Tyka se to predevsim max vyse SL/contract. To by znamenalo, ze ty tuto zalezitost neresis v uprave timeframu dle volatility , ale pridanim ci snizovanim poctu kontraktu. Jeden z filtru pro obchody predpokladam prostor pro profit atr*3. Uz asi tedy nepraktikujes vice sad a pt? Je zajimave sledovat postupny vyvoj nekterych traderu. Snazim se byt prave flexibilni vuci trhum, ale ne cestou pridavanim a ubiranim poctu kontraktu. V kazdem pripade je dulezite co kazdemu prinasi profit. Jen mne zajimalo tve konkretni vyuziti atr.

Preji peknou nedeli.
Roman

[romanrak]

to spec799

Zdravim Te,

pokusim se odpovedet jak to citim, ale na to nei jedoznacna jednoducha strucna odpoved. Vetsina traderu zvlaste zacinajicich se snazi sve obchody casovat na co mozna nejmensim a nejrychlejsim timeframu a zduvodnuje si to kazdy tim, ze tak ma moznost umisteni nizkeho SL. Na to mam svuj nazor. Sam jsem se snazil takto honit trhy, mohu jen konstatovat ze tato cesta casto vede do ztrat. Duvodem je premira signalu, zvlaste pokud nekdo obchoduje ciste mechanicky. Je treba testovat ruzne timeframy a najit ten optimalni sobe vzhledem k ochote riskovat, dynamice vybraneho trhu, vysi uctu, schopnosti cist grafy atd. Dva obchody behem osmi dnu mi beztak prijde malo. Pokud mohu poradit, tak rozhodne nic neuspechat, prejit spise alespon na paper s real daty. Dle vysledku potom optimalizovat sva nastaveni. Vetsinou je vse co jsem uvedl uvedeno jak v prispevcich, radach tohoto webu tak i jinych studijnich materialech. Nic noveho zrejme neporadim.

Preji mno energie do dalsiho rozvoje v oblasti tradingu.
romanrak

[spec799]

Já obchoduju 3-min. což mi nepřijde zrovna jako nějaký extra frmol a kdybych obchodovla čistě mechanicky tak mám tak 25 obchodů za těch 8 dnů, ale neobchoduju při rotaci, příp. když vidim, že je poblíž S / R a jen těchto pár změn z 25-ti obch. udělá 2...je teda pravda, že z těch zbylých 23 obch. je 18 ve ztrátě takže víceméně dobrý způsob filtrace. :(

[romanrak]

To je dobre ze dokazes takto pripadny vysledek analyzovat. Smysl tradingu neni obchodovat, ale vydelavat na trzich penize. Skutecny vysledek a zpetne analyzovani bude vsak teprve az po nekolika mesicich live tradingu.

Drzim tedy palce v dalsim rozvoji.
romanrak

[Pavel K.]

Kazdy vidi prizpusobovani se trhu v necem jinem. Ja obchodoval minutovy tf live skoro 3 roky a nikdy me nenapadlo se prizpusobovat tim, ze bych nekdy sel na jiny tf. Nevidim pro to tedy duvod ani na 5 min tf. Volatilita mi nevadi. Navic jsem delal nejake testy, jak se prizpusobuje velikost ATR jednotlivym range za urcite casove useky a ta zavislost je zde opravdu velice blizko 1:1. Riskuju porad stejnou cast uctu.
Duvodem pouze jedne sady PT je zaprvy jednoduchost a zadruhy pro me nejvetsi zisk v delsim obdobi. Je jasne, ze kratkodobe se vetsi PT nemusi tolik vyplatit (1-2 obchody), ale dlouhodobe v mem pripade ano. Ruzne deleni kontraktu pro mensi profity muze byt urcite ok (hlavne z psychologickeho duvodu), ale v delsim obdobi je zkratka jeden ten nejvynosnejsi. Dalsi vec ale je, ze mam urcita pravidla pro trailovani, takze se mi malokdy stane, ze skoncim pouze na BE+1, coz je zase psychologicka podpora pro me.
Misto pro velikost PT neresim. Kdyz mam v ceste nejakou SR, tak kolem ni posunu na BE a vyckavam, jestli ji trh prorazi. Pokud je tato SR ve vzdalenosti alespon 2,5xSL +- nejaky tick, tak snizuju PT na tuto uroven, ale to opravdu nedelam moc casto.. Vnaseni diskrecnich rozhodnuti do toho, jestli obchod vzit nebo ne kvuli blizsi SR se mi nevyplaci. Stejne nikdy 100%, co trh udela a pak me to, ze mi ujede ziskovy obchod, akorat zbytecne vyvede z miry..